有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年12月22日-令和3年12月20日)

JPX日経インデックス400 マザーファンド
貸借対照表

	2021年12月20日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	359,815,003
株式	35,850,106,870
未収配当金	2,181,450
前払金	8,101,700
差入委託証拠金	3,862,000
流動資産合計	36,224,067,023
資産合計	36,224,067,023
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	8,120,070
未払解約金	71,774,803
未払利息	536
流動負債合計	79,895,409
負債合計	79,895,409
純資産の部
元本等
元本	20,138,826,825
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	16,005,344,789
元本等合計	36,144,171,614
純資産合計	36,144,171,614
負債純資産合計	36,224,067,023

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	2021年12月20日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	先物取引
	株価指数先物取引 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段によっております。 当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。
3.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金
	株式は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	(2)派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2021年12月20日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数		20,138,826,825口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	1.7948円
		(1万口当たり純資産額)	(17,948円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	2021年12月20日現在
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物取引を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、株価の変動による価格変動リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。 内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	2021年12月20日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
	(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記) 元本の移動

区分	2021年12月20日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2020年12月22日
期首元本額	29,602,777,090円
期中追加設定元本額	6,695,261,583円
期中一部解約元本額	16,159,211,848円
期末元本額	20,138,826,825円
期末元本額の内訳
SMT JPX日経インデックス400・オープン	5,029,305,787円
SMTAM JPX日経インデックス400オープン	751,196,082円
国内株式SMTBセレクション(SMA専用)	11,946,558,030円
JPX日経インデックス400・オープン(SMA専用)	648,074,176円
サテライト投資戦略ファンド(株式型)	247,527,246円
JPX日経400オープン(適格機関投資家専用)	1,516,165,504円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	2021年12月20日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	△1,382,188,052
合計	△1,382,188,052

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「JPX日経インデックス400 マザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引に関する注記)

株式関連

(2021年12月20日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	300,685,700	-	292,584,000	△8,101,700
合計		300,685,700	-	292,584,000	△8,101,700

(注)1.時価の算定方法

株価指数先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段で評価しております。

2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。

3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

銘 柄	株式数 (株)	評価額		備考
		単価(円)	金額(円)
日本水産	25,200	532.00	13,406,400
INPEX	101,000	971.00	98,071,000
ミライト・ホールディングス	8,100	1,894.00	15,341,400
安藤・間	13,800	870.00	12,006,000
東急建設	7,400	638.00	4,721,200
コムシスホールディングス	8,100	2,539.00	20,565,900
東建コーポレーション	800	9,090.00	7,272,000
大成建設	16,800	3,470.00	58,296,000
大林組	58,100	882.00	51,244,200
清水建設	54,500	709.00	38,640,500
長谷工コーポレーション	17,300	1,386.00	23,977,800
鹿島建設	42,600	1,313.00	55,933,800
西松建設	3,500	3,585.00	12,547,500
三井住友建設	13,100	419.00	5,488,900
戸田建設	24,100	718.00	17,303,800
熊谷組	3,000	2,851.00	8,553,000
大東建託	6,000	13,050.00	78,300,000
NIPPO	4,800	3,985.00	19,128,000
五洋建設	23,000	658.00	15,134,000
住友林業	14,900	2,233.00	33,271,700
大和ハウス工業	53,700	3,238.00	173,880,600
積水ハウス	63,100	2,336.50	147,433,150
関電工	9,500	839.00	7,970,500
エクシオグループ	8,800	2,430.00	21,384,000
九電工	4,500	3,430.00	15,435,000
インフロニア・ホールディングス	24,400	1,000.00	24,400,000
森永製菓	4,400	3,770.00	16,588,000
カルビー	8,500	2,719.00	23,111,500
森永乳業	3,400	5,430.00	18,462,000
ヤクルト本社	13,800	6,130.00	84,594,000
明治ホールディングス	12,300	7,040.00	86,592,000
プリマハム	2,300	2,403.00	5,526,900
日本ハム	7,100	4,060.00	28,826,000
アサヒグループホールディングス	43,800	4,500.00	197,100,000
キリンホールディングス	68,400	1,885.50	128,968,200
サントリー食品インターナショナル	12,500	4,230.00	52,875,000
伊藤園	5,600	6,110.00	34,216,000
キッコーマン	13,400	9,170.00	122,878,000
味の素	41,100	3,457.00	142,082,700
キユーピー	9,800	2,487.00	24,372,600
カゴメ	7,100	3,000.00	21,300,000
アリアケジャパン	1,700	6,430.00	10,931,000
ニチレイ	8,900	2,705.00	24,074,500
東洋水産	8,900	4,860.00	43,254,000
日清食品ホールディングス	7,300	8,770.00	64,021,000
日本たばこ産業	99,800	2,378.00	237,324,400
帝人	17,100	1,374.00	23,495,400
東レ	131,500	666.80	87,684,200
ゴールドウイン	3,300	6,370.00	21,021,000
王子ホールディングス	75,900	550.00	41,745,000
大王製紙	8,800	1,835.00	16,148,000
レンゴー	17,200	850.00	14,620,000
クラレ	26,600	990.00	26,334,000
旭化成	120,400	1,063.50	128,045,400
昭和電工	15,700	2,397.00	37,632,900
住友化学	133,400	517.00	68,967,800
日産化学	9,900	6,470.00	64,053,000
東ソー	26,200	1,666.00	43,649,200
トクヤマ	5,800	1,778.00	10,312,400
デンカ	6,600	3,570.00	23,562,000
信越化学工業	26,800	19,225.00	515,230,000
エア・ウォーター	17,200	1,770.00	30,444,000
日本酸素ホールディングス	17,500	2,523.00	44,152,500
三菱瓦斯化学	16,900	1,874.00	31,670,600
三井化学	16,500	3,045.00	50,242,500
三菱ケミカルホールディングス	121,400	828.10	100,531,340
ダイセル	26,200	776.00	20,331,200
積水化学工業	38,000	1,891.00	71,858,000
日本ゼオン	16,400	1,240.00	20,336,000
アイカ工業	5,100	3,435.00	17,518,500
宇部興産	8,600	1,943.00	16,709,800
日油	6,200	5,610.00	34,782,000
花王	41,000	6,062.00	248,542,000
日本ペイントホールディングス	68,200	1,207.00	82,317,400
関西ペイント	18,800	2,538.00	47,714,400
DIC	7,700	2,875.00	22,137,500
富士フイルムホールディングス	32,600	8,405.00	274,003,000
資生堂	34,500	6,508.00	224,526,000
ライオン	22,400	1,605.00	35,952,000
ファンケル	7,500	3,475.00	26,062,500
コーセー	3,500	13,270.00	46,445,000
ポーラ・オルビスホールディングス	7,900	1,994.00	15,752,600
小林製薬	5,200	9,170.00	47,684,000
日東電工	11,200	8,530.00	95,536,000
エフピコ	3,400	3,865.00	13,141,000
ニフコ	6,200	3,380.00	20,956,000
ユニ・チャーム	35,700	4,870.00	173,859,000
協和キリン	21,800	3,160.00	68,888,000
武田薬品工業	136,400	3,126.00	426,386,400
アステラス製薬	160,800	1,837.50	295,470,000
大日本住友製薬	11,500	1,335.00	15,352,500
塩野義製薬	23,300	7,712.00	179,689,600
日本新薬	4,900	7,960.00	39,004,000
中外製薬	58,000	3,617.00	209,786,000
科研製薬	2,900	4,225.00	12,252,500
エーザイ	22,200	6,876.00	152,647,200
ロート製薬	9,500	3,400.00	32,300,000
小野薬品工業	42,600	2,821.00	120,174,600
参天製薬	34,600	1,391.00	48,128,600
JCRファーマ	5,200	2,198.00	11,429,600
東和薬品	2,700	2,680.00	7,236,000
第一三共	145,700	2,771.00	403,734,700
大塚ホールディングス	38,500	4,204.00	161,854,000
ペプチドリーム	9,700	2,727.00	26,451,900
サワイグループホールディングス	4,100	4,440.00	18,204,000
出光興産	20,600	2,881.00	59,348,600
ENEOSホールディングス	278,900	424.40	118,365,160
コスモエネルギーホールディングス	5,400	2,240.00	12,096,000
横浜ゴム	10,700	1,762.00	18,853,400
TOYO TIRE	9,800	1,729.00	16,944,200
ブリヂストン	53,400	4,748.00	253,543,200
住友ゴム工業	16,700	1,137.00	18,987,900
AGC	17,000	5,400.00	91,800,000
太平洋セメント	10,500	2,261.00	23,740,500
東海カーボン	15,500	1,187.00	18,398,500
TOTO	13,200	5,170.00	68,244,000
日本碍子	20,100	1,878.00	37,747,800
日本特殊陶業	14,100	1,947.00	27,452,700
ニチアス	4,300	2,655.00	11,416,500
三井金属鉱業	4,900	3,010.00	14,749,000
住友金属鉱山	23,400	4,304.00	100,713,600
住友電気工業	68,600	1,461.00	100,224,600
アサヒホールディングス	7,300	1,987.00	14,505,100
SUMCO	28,200	2,225.00	62,745,000
三和ホールディングス	17,300	1,179.00	20,396,700
リンナイ	3,500	10,340.00	36,190,000
日本製鋼所	5,600	3,520.00	19,712,000
三浦工業	7,900	3,935.00	31,086,500
アマダ	28,900	1,078.00	31,154,200
FUJI	8,400	2,572.00	21,604,800
オーエスジー	8,500	1,708.00	14,518,000
DMG森精機	10,900	1,860.00	20,274,000
ディスコ	2,700	32,900.00	88,830,000
オプトラン	2,300	2,337.00	5,375,100
ナブテスコ	10,500	3,155.00	33,127,500
SMC	5,400	75,120.00	405,648,000
小松製作所	84,000	2,597.00	218,148,000
住友重機械工業	10,600	2,587.00	27,422,200
日立建機	7,400	3,175.00	23,495,000
クボタ	90,400	2,480.00	224,192,000
荏原製作所	7,700	6,090.00	46,893,000
ダイキン工業	23,600	25,035.00	590,826,000
ダイフク	10,200	9,540.00	97,308,000
竹内製作所	2,800	2,608.00	7,302,400
ホシザキ	5,400	8,480.00	45,792,000
日本精工	34,900	725.00	25,302,500
マキタ	22,600	4,894.00	110,604,400
三菱重工業	29,100	2,587.00	75,281,700
IHI	11,600	2,171.00	25,183,600
ブラザー工業	22,600	2,089.00	47,211,400
ミネベアミツミ	32,000	3,085.00	98,720,000
日立製作所	84,500	6,165.00	520,942,500
三菱電機	185,400	1,451.00	269,015,400
富士電機	11,200	5,900.00	66,080,000
安川電機	20,000	5,560.00	111,200,000
日本電産	44,900	13,275.00	596,047,500
オムロン	15,400	11,440.00	176,176,000
MCJ	6,400	1,060.00	6,784,000
日本電気	23,600	5,150.00	121,540,000
富士通	16,700	19,130.00	319,471,000
ルネサスエレクトロニクス	100,500	1,354.00	136,077,000
セイコーエプソン	23,000	1,974.00	45,402,000
ワコム	14,400	910.00	13,104,000
アルバック	3,400	6,920.00	23,528,000
エレコム	4,200	1,451.00	6,094,200
パナソニック	197,700	1,222.00	241,589,400
アンリツ	11,900	1,740.00	20,706,000
ソニーグループ	49,700	13,440.00	667,968,000
TDK	26,900	4,415.00	118,763,500
横河電機	18,600	2,033.00	37,813,800
アズビル	10,900	4,935.00	53,791,500
日本光電工業	7,700	3,210.00	24,717,000
堀場製作所	3,400	6,570.00	22,338,000
アドバンテスト	13,800	10,200.00	140,760,000
キーエンス	8,800	71,580.00	629,904,000
シスメックス	15,700	14,775.00	231,967,500
レーザーテック	8,100	30,230.00	244,863,000
スタンレー電気	13,000	2,852.00	37,076,000
カシオ計算機	13,400	1,459.00	19,550,600
ファナック	16,300	23,535.00	383,620,500
浜松ホトニクス	13,300	7,140.00	94,962,000
京セラ	26,100	7,105.00	185,440,500
太陽誘電	9,000	6,300.00	56,700,000
村田製作所	54,500	9,102.00	496,059,000
小糸製作所	10,200	5,940.00	60,588,000
SCREENホールディングス	3,200	11,420.00	36,544,000
東京エレクトロン	11,800	59,600.00	703,280,000
トヨタ紡織	7,600	2,144.00	16,294,400
豊田自動織機	15,000	9,030.00	135,450,000
デンソー	40,800	9,031.00	368,464,800
いすゞ自動車	58,200	1,432.00	83,342,400
トヨタ自動車	276,600	2,051.00	567,306,600
日野自動車	23,200	923.00	21,413,600
アイシン	13,600	4,275.00	58,140,000
本田技研工業	146,000	3,086.00	450,556,000
スズキ	42,400	4,319.00	183,125,600
SUBARU	53,100	2,010.50	106,757,550
ヤマハ発動機	24,200	2,700.00	65,340,000
豊田合成	6,000	2,341.00	14,046,000
シマノ	7,500	32,030.00	240,225,000
テイ・エス テック	7,800	1,333.00	10,397,400
テルモ	52,500	4,721.00	247,852,500
島津製作所	23,900	4,815.00	115,078,500
ブイ・テクノロジー	800	3,335.00	2,668,000
東京精密	3,100	4,720.00	14,632,000
オリンパス	97,200	2,449.00	238,042,800
HOYA	36,200	16,550.00	599,110,000
朝日インテック	20,300	2,501.00	50,770,300
バンダイナムコホールディングス	16,600	8,936.00	148,337,600
パイロットコーポレーション	3,100	4,150.00	12,865,000
ヤマハ	11,000	5,650.00	62,150,000
ピジョン	11,200	2,345.00	26,264,000
任天堂	8,200	53,510.00	438,782,000
中部電力	56,700	1,204.00	68,266,800
関西電力	70,200	1,064.00	74,692,800
中国電力	29,000	944.00	27,376,000
東北電力	43,400	815.00	35,371,000
九州電力	38,200	861.00	32,890,200
北海道電力	16,100	509.00	8,194,900
電源開発	15,800	1,547.00	24,442,600
イーレックス	2,700	2,196.00	5,929,200
レノバ	3,600	4,645.00	16,722,000
東京瓦斯	35,500	2,090.00	74,195,000
大阪瓦斯	33,600	1,918.00	64,444,800
東海旅客鉄道	15,400	15,545.00	239,393,000
阪急阪神ホールディングス	22,000	3,340.00	73,480,000
日本通運	6,100	6,730.00	41,053,000
ヤマトホールディングス	24,600	2,654.00	65,288,400
山九	4,900	4,750.00	23,275,000
センコーグループホールディングス	8,800	932.00	8,201,600
日立物流	3,400	5,240.00	17,816,000
丸和運輸機関	3,700	1,402.00	5,187,400
九州旅客鉄道	13,600	2,377.00	32,327,200
SGホールディングス	33,200	2,616.00	86,851,200
日本郵船	14,700	8,350.00	122,745,000
商船三井	9,700	7,910.00	76,727,000
近鉄エクスプレス	3,300	3,025.00	9,982,500
NECネッツエスアイ	6,000	1,720.00	10,320,000
システナ	26,000	432.00	11,232,000
日鉄ソリューションズ	2,600	3,480.00	9,048,000
TIS	17,300	3,435.00	59,425,500
コーエーテクモホールディングス	5,800	4,670.00	27,086,000
ネクソン	41,000	2,226.00	91,266,000
ティーガイア	1,600	1,588.00	2,540,800
ガンホー・オンライン・エンターテイメント	4,900	2,627.00	12,872,300
GMOペイメントゲートウェイ	3,500	13,510.00	47,285,000
ラクス	8,300	3,025.00	25,107,500
アカツキ	800	2,545.00	2,036,000
野村総合研究所	35,200	4,835.00	170,192,000
インフォコム	2,000	1,976.00	3,952,000
オービック	5,700	21,130.00	120,441,000
ジャストシステム	2,600	5,400.00	14,040,000
Zホールディングス	264,400	642.20	169,797,680
トレンドマイクロ	9,700	6,710.00	65,087,000
日本オラクル	3,700	10,190.00	37,703,000
伊藤忠テクノソリューションズ	8,300	3,710.00	30,793,000
大塚商会	9,800	5,480.00	53,704,000
電通国際情報サービス	2,600	3,730.00	9,698,000
東映アニメーション	700	13,690.00	9,583,000
デジタルガレージ	3,000	4,715.00	14,145,000
日本ユニシス	5,700	3,220.00	18,354,000
USEN-NEXT HOLDINGS	1,700	2,991.00	5,084,700
日本電信電話	185,600	3,183.00	590,764,800
KDDI	132,600	3,363.00	445,933,800
光通信	2,100	17,600.00	36,960,000
東宝	10,700	4,970.00	53,179,000
エヌ・ティ・ティ・データ	48,400	2,338.00	113,159,200
スクウェア・エニックス・ホールディングス	8,500	6,090.00	51,765,000
カプコン	17,200	2,699.00	46,422,800
SCSK	12,600	2,228.00	28,072,800
コナミホールディングス	6,600	5,580.00	36,828,000
ソフトバンクグループ	52,200	5,344.00	278,956,800
双日	20,200	1,653.00	33,390,600
アルフレッサ ホールディングス	20,300	1,550.00	31,465,000
神戸物産	14,200	4,060.00	57,652,000
ダイワボウホールディングス	8,900	1,779.00	15,833,100
TOKAIホールディングス	8,800	844.00	7,427,200
シップヘルスケアホールディングス	5,900	2,606.00	15,375,400
コメダホールディングス	4,000	1,996.00	7,984,000
メディパルホールディングス	19,700	2,119.00	41,744,300
日本ライフライン	5,400	1,043.00	5,632,200
伊藤忠商事	127,700	3,417.00	436,350,900
丸紅	180,100	1,053.50	189,735,350
豊田通商	18,300	5,050.00	92,415,000
兼松	6,800	1,251.00	8,506,800
三井物産	141,800	2,599.00	368,538,200
住友商事	115,300	1,628.50	187,766,050
三菱商事	136,800	3,594.00	491,659,200
岩谷産業	4,400	5,730.00	25,212,000
PALTAC	2,600	4,610.00	11,986,000
日鉄物産	1,300	4,750.00	6,175,000
ミスミグループ本社	22,900	4,615.00	105,683,500
ローソン	4,000	5,800.00	23,200,000
エービーシー・マート	2,900	4,915.00	14,253,500
日本マクドナルドホールディングス	8,400	5,140.00	43,176,000
セリア	4,400	3,270.00	14,388,000
ビックカメラ	10,800	935.00	10,098,000
MonotaRO	23,100	2,037.00	47,054,700
マツキヨココカラ&カンパニー	8,200	4,380.00	35,916,000
ZOZO	12,600	3,425.00	43,155,000
ウエルシアホールディングス	9,700	3,855.00	37,393,500
クリエイトSDホールディングス	2,700	3,260.00	8,802,000
コスモス薬品	1,800	17,540.00	31,572,000
セブン&アイ・ホールディングス	71,400	4,883.00	348,646,200
ツルハホールディングス	4,000	11,960.00	47,840,000
クスリのアオキホールディングス	1,800	7,380.00	13,284,000
FOOD & LIFE COMPANIES	10,700	4,090.00	43,763,000
ノジマ	3,000	2,311.00	6,933,000
良品計画	21,000	1,750.00	36,750,000
コーナン商事	2,600	3,275.00	8,515,000
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	36,500	1,606.00	58,619,000
ゼンショーホールディングス	8,900	2,647.00	23,558,300
ワークマン	2,400	5,540.00	13,296,000
スギホールディングス	3,600	6,830.00	24,588,000
ライフコーポレーション	1,700	3,425.00	5,822,500
丸井グループ	15,400	2,105.00	32,417,000
イズミ	3,300	3,230.00	10,659,000
ヤオコー	2,100	6,940.00	14,574,000
ケーズホールディングス	16,800	1,097.00	18,429,600
アインホールディングス	2,700	5,710.00	15,417,000
ニトリホールディングス	7,200	18,255.00	131,436,000
ファーストリテイリング	2,400	66,560.00	159,744,000
サンドラッグ	6,900	3,090.00	21,321,000
めぶきフィナンシャルグループ	95,000	230.00	21,850,000
コンコルディア・フィナンシャルグループ	104,400	415.00	43,326,000
新生銀行	11,900	1,831.00	21,788,900
あおぞら銀行	10,200	2,516.00	25,663,200
三菱UFJフィナンシャル・グループ	839,200	617.40	518,122,080
りそなホールディングス	209,300	436.50	91,359,450
三井住友トラスト・ホールディングス	34,600	3,803.00	131,583,800
三井住友フィナンシャルグループ	126,600	3,812.00	482,599,200
千葉銀行	61,000	661.00	40,321,000
ふくおかフィナンシャルグループ	15,400	1,902.00	29,290,800
セブン銀行	54,300	235.00	12,760,500
みずほフィナンシャルグループ	233,900	1,442.00	337,283,800
FPG	6,200	556.00	3,447,200
GMOフィナンシャルホールディングス	3,400	829.00	2,818,600
SBIホールディングス	22,600	2,897.00	65,472,200
ジャフコ グループ	2,300	6,350.00	14,605,000
大和証券グループ本社	136,900	636.00	87,068,400
野村ホールディングス	279,200	488.30	136,333,360
SOMPOホールディングス	32,200	4,937.00	158,971,400
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	41,000	3,500.00	143,500,000
第一生命ホールディングス	90,000	2,337.00	210,330,000
東京海上ホールディングス	60,200	6,242.00	375,768,400
T&Dホールディングス	47,500	1,425.00	67,687,500
全国保証	4,400	4,880.00	21,472,000
芙蓉総合リース	1,900	7,770.00	14,763,000
みずほリース	2,800	3,055.00	8,554,000
東京センチュリー	3,500	5,360.00	18,760,000
イオンフィナンシャルサービス	9,900	1,214.00	12,018,600
アコム	36,100	327.00	11,804,700
オリエントコーポレーション	49,500	119.00	5,890,500
オリックス	111,000	2,239.50	248,584,500
三菱HCキャピタル	67,600	552.00	37,315,200
日本取引所グループ	46,300	2,415.00	111,814,500
いちご	20,400	278.00	5,671,200
ヒューリック	43,700	1,083.00	47,327,100
野村不動産ホールディングス	9,500	2,488.00	23,636,000
サムティ	2,900	2,153.00	6,243,700
プレサンスコーポレーション	2,400	1,916.00	4,598,400
オープンハウス	5,800	5,870.00	34,046,000
東急不動産ホールディングス	53,900	596.00	32,124,400
飯田グループホールディングス	15,300	2,478.00	37,913,400
三井不動産	83,400	2,211.50	184,439,100
三菱地所	120,100	1,563.00	187,716,300
東京建物	18,100	1,611.00	29,159,100
住友不動産	38,400	3,283.00	126,067,200
スターツコーポレーション	2,500	2,393.00	5,982,500
日本エスコン	3,400	785.00	2,669,000
イオンモール	9,200	1,591.00	14,637,200
カチタス	4,500	4,080.00	18,360,000
ミクシィ	4,100	1,995.00	8,179,500
日本M&Aセンターホールディングス	29,100	3,025.00	88,027,500
UTグループ	2,600	4,035.00	10,491,000
エス・エム・エス	6,000	4,215.00	25,290,000
パーソルホールディングス	17,700	3,200.00	56,640,000
綜合警備保障	7,000	4,595.00	32,165,000
カカクコム	13,000	3,075.00	39,975,000
ディップ	3,100	3,705.00	11,485,500
ベネフィット・ワン	6,400	4,765.00	30,496,000
エムスリー	31,300	5,573.00	174,434,900
アウトソーシング	10,100	1,602.00	16,180,200
博報堂DYホールディングス	24,700	1,848.00	45,645,600
オリエンタルランド	20,900	19,260.00	402,534,000
ユー・エス・エス	19,800	1,763.00	34,907,400
フルキャストホールディングス	1,500	2,417.00	3,625,500
エン・ジャパン	2,900	3,280.00	9,512,000
テクノプロ・ホールディングス	10,600	3,320.00	35,192,000
アイ・アールジャパンホールディングス	800	6,480.00	5,184,000
ジャパンマテリアル	5,400	1,783.00	9,628,200
リクルートホールディングス	105,800	6,480.00	685,584,000
ベルシステム24ホールディングス	2,500	1,206.00	3,015,000
ベイカレント・コンサルティング	1,300	44,000.00	57,200,000
ジャパンエレベーターサービスホールディングス	5,600	1,902.00	10,651,200
リログループ	9,700	2,054.00	19,923,800
カナモト	3,100	2,302.00	7,136,200
セコム	17,500	7,932.00	138,810,000
メイテック	2,100	6,530.00	13,713,000
イオンディライト	2,200	3,305.00	7,271,000
合 計	12,465,300		35,850,106,870

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。