有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2021/12/21-2022/12/20)

中小型株式 マザーファンド
貸借対照表

	2022年12月20日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	1,008,330,613
株式	20,095,029,200
未収入金	132,083,346
未収配当金	26,490,200
流動資産合計	21,261,933,359
資産合計	21,261,933,359
負債の部
流動負債
未払金	57,545,316
未払解約金	5,311,333
未払利息	2,366
流動負債合計	62,859,015
負債合計	62,859,015
純資産の部
元本等
元本	4,457,754,428
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	16,741,319,916
元本等合計	21,199,074,344
純資産合計	21,199,074,344
負債純資産合計	21,261,933,359

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	2022年12月20日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	株式は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2022年12月20日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数		4,457,754,428口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	4.7556円
		(1万口当たり純資産額)	(47,556円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	2022年12月20日現在
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2.金融商品の時価等に関する事項

	2022年12月20日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記) 元本の移動

区分	2022年12月20日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2021年12月21日
期首元本額	5,990,300,623円
期中追加設定元本額	830,254,300円
期中一部解約元本額	2,362,800,495円
期末元本額	4,457,754,428円
期末元本額の内訳
中小型株式オープン	2,843,477,565円
中小型株式オープン(SMA専用)	70,475,351円
国内株式SMTBセレクション(SMA専用)	1,518,080,035円
サテライト投資戦略ファンド(株式型)	25,721,477円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	2022年12月20日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	423,586,760
合計	423,586,760

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「中小型株式 マザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。



附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

銘 柄	株式数 (株)	評価額		備考
		単価(円)	金額(円)
日揮ホールディングス	233,000	1,692.00	394,236,000
寿スピリッツ	53,000	7,290.00	386,370,000
セーレン	148,200	2,486.00	368,425,200
KHネオケム	124,500	2,653.00	330,298,500
トリケミカル研究所	195,000	2,065.00	402,675,000
ミルボン	61,700	5,560.00	343,052,000
OATアグリオ	96,400	1,570.00	151,348,000
ニフコ	120,500	3,290.00	396,445,000
ロート製薬	108,000	4,485.00	484,380,000
ペプチドリーム	43,800	1,578.00	69,116,400
MARUWA	26,800	16,150.00	432,820,000
横河ブリッジホールディングス	120,000	1,865.00	223,800,000
三益半導体工業	127,400	2,439.00	310,728,600
技研製作所	60,000	3,015.00	180,900,000
ローツェ	53,000	7,610.00	403,330,000
富士電機	51,200	5,250.00	268,800,000
ローランド ディー.ジー.	40,000	2,917.00	116,680,000
シスメックス	40,000	8,289.00	331,560,000
レーザーテック	11,000	23,230.00	255,530,000
日本セラミック	178,000	2,511.00	446,958,000
大真空	169,200	710.00	120,132,000
ナカニシ	159,000	2,604.00	414,036,000
ブシロード	360,000	660.00	237,600,000
前田工繊	84,900	3,005.00	255,124,500
SHOEI	70,600	5,260.00	371,356,000
イーレックス	200,000	2,328.00	465,600,000
メタウォーター	92,000	1,683.00	154,836,000
トランコム	16,000	7,570.00	121,120,000
手間いらず	57,600	4,715.00	271,584,000
ネクソン	15,800	2,871.00	45,361,800
SHIFT	16,600	24,810.00	411,846,000
GMOペイメントゲートウェイ	12,000	11,370.00	136,440,000
インターネットイニシアティブ	271,500	2,409.00	654,043,500
カナミックネットワーク	205,000	569.00	116,645,000
チェンジ	32,000	2,347.00	75,104,000
ビジョナル	46,000	9,060.00	416,760,000
サスメド	61,500	1,309.00	80,503,500
シンプレクス・ホールディングス	137,000	2,100.00	287,700,000
Sansan	93,100	1,457.00	135,646,700
ギフティ	85,000	2,110.00	179,350,000
JMDC	70,000	4,325.00	302,750,000
ビザスク	18,000	1,542.00	27,756,000
ウェザーニューズ	29,000	7,040.00	204,160,000
ANYCOLOR	6,200	6,050.00	37,510,000
ネットワンシステムズ	100,000	3,335.00	333,500,000
ビジョン	200,000	1,280.00	256,000,000
東宝	108,000	5,070.00	547,560,000
カプコン	148,800	4,185.00	622,728,000
神戸物産	120,600	3,630.00	437,778,000
アズワン	55,000	5,530.00	304,150,000
サンエー	59,200	4,270.00	252,784,000
物語コーポレーション	72,400	6,250.00	452,500,000
ネクステージ	50,000	2,549.00	127,450,000
薬王堂ホールディングス	52,000	2,644.00	137,488,000
アニコム ホールディングス	346,000	590.00	204,140,000
イー・ギャランティ	188,000	2,212.00	415,856,000
SREホールディングス	62,000	3,790.00	234,980,000
日本M&Aセンターホールディングス	147,500	1,611.00	237,622,500
エス・エム・エス	97,200	3,210.00	312,012,000
エスプール	429,200	898.00	385,421,600
サイバーエージェント	330,600	1,126.00	372,255,600
弁護士ドットコム	50,000	2,651.00	132,550,000
KeePer技研	124,000	3,805.00	471,820,000
ジャパンマテリアル	231,000	2,278.00	526,218,000
エラン	175,000	933.00	163,275,000
インソース	145,000	2,925.00	424,125,000
ジャパンエレベーターサービスホールディングス	185,200	1,594.00	295,208,800
LITALICO	29,000	2,266.00	65,714,000
ダイセキ	121,400	4,625.00	561,475,000
合 計	7,826,600		20,095,029,200

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。