純資産
個別
- 2019年2月12日
- 124億8837万
- 2019年8月13日 -15%
- 106億1537万
個別
- 2019年2月12日
- 511億7260万
- 2019年8月13日 -14.38%
- 438億1268万
有報情報
- #1 その他の手数料等（連結）
- ② 監査費用2019/11/08 9:12
ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に下記の監査報酬率をかけた額とし、信託財産中から支払います。
③ 信託事務の諸費用純資産総額 監査報酬率 100億円超 の部分50億円超 100億円以下 の部分10億円超 50億円以下 の部分10億円以下 の部分 年 0.0011%年 0.0022%年 0.0044%年 0.0110% (税抜0.001%)(税抜0.002%)(税抜0.004%)(税抜0.010%) - #2 その他投資資産の主要なもの-002
- 2019/11/08 9:12
②投資不動産物件種類別及び業種別投資比率 小計 79.48 合 計(対純資産総額比) 79.48 (注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。
該当事項はありません。 - #3 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行っています。2019/11/08 9:12
2019年8月末現在、委託会社が運用するファンドの本数および純資産総額合計額は以下の通りです(ファンド数、純資産総額合計額とも親投資信託を除きます)。
○ 純資産総額合計額の金額については、億円未満の端数を切り捨てして記載しておりますので、表中の個々の金額の合計と合計欄の金額とは一致しないことがあります。種類 ファンド数(本) 純資産総額合計額(単位:億円) 追加型株式投資信託 400 60,615 追加型公社債投資信託 0 0 単位型株式投資信託 109 25,796 単位型公社債投資信託 2 88 合計 511 86,500 - #4 信託報酬等（連結）
- (3)【信託報酬等】2019/11/08 9:12
① 信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年1.1275%(税抜1.025%)の率をかけた額とし、その配分は次の通りです。
- #5 投資制限（連結）
- ④ 株式への直接投資は行いません。2019/11/08 9:12
⑤ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい、当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
b 約款に定めるその他の投資制限 - #6 投資対象（連結）
- ・本書においては、各クラスのそれぞれを「外国投資信託証券」ということがあります。2019/11/08 9:12
2.ニッセイマネーマーケットマザーファンド形態 ケイマン籍 外国投資信託(円建て)/オープン・エンド型 運用方針 <米ドル・クラス/カバード・コール・クラス>・主として成長が期待される日本企業の株式へ投資します。・銘柄選定にあたっては、ROEの水準および変化、営業利益の水準および変化に着目し、経営効率に優れ利益成長力を有する銘柄に投資し、中長期的観点から「JPX日経インデックス400(配当込み)」を上回る投資成果の獲得をめざします。・また、組入円建て資産については、原則として「円売り/米ドル買い」の為替取引を実質的に行い、プレミアム(金利差相当分の収益)の追加的なリターンの獲得をめざします。「カバード・コール・クラス」では、上記に加え以下の運用を行います。・株式および通貨のカバードコール戦略を組合せることで、オプションプレミアムの獲得をめざします。・各カバードコール戦略のカバー率※を原則50%程度としたコールオプションの売りを実質的に行います。また、各カバードコール戦略では、原則として権利行使が満期日のみに限定されているオプションを利用します。※ 当該外国投資信託証券の評価額に対するコールオプションのポジションの割合です。運用環境等により50%からかい離する場合があります。○ 資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。 主な投資制限 ・通常の状況において、総資産総額の50%以上を日本の金融商品取引法第2条第1項に規定される有価証券に投資します。・有価証券の空売りは行いません。・同一企業の発行済み株式数の半数を超える株式への投資は行いません。・投資信託証券(上場投資信託証券等を除きます)への投資割合は、純資産総額の5%以下とします。・流動性の低い資産への投資割合は、純資産総額の15%以下とします。・原則として残存借入総額は、純資産総額の10%を超えないものとします。 収益分配 管理会社の判断により、原則として毎月の分配を行う方針です。なお、上記収益分配方針は、JPX日経400アクティブ・オープン 米ドル投資型/JPX日経400アクティブ・プレミアム・オープン(毎月決算型)の収益分配方針ではありません。 運用報酬 <米ドル・クラス>純資産総額に対し、年0.595%程度<カバード・コール・クラス>純資産総額に対し、年0.675%程度 その他の費用 信託財産に関する租税/組入有価証券の売買委託手数料/信託事務の処理に要する費用/信託財産の監査費用/法律関係の費用/外貨建資産の保管費用/借入金の利息 等なお、これらの費用は運用状況等により変動するため、事前に料率・上限額等を記載することはできません。 - #7 投資有価証券の主要銘柄-001
- 2019/11/08 9:12
種類別及び業種別投資比率 小計 0.00 合 計(対純資産総額比) 98.06 (注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。 - #8 投資有価証券の主要銘柄-002
- 2019/11/08 9:12
種類別及び業種別投資比率 小計 0.00 合 計(対純資産総額比) 98.04 (注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。 - #9 投資状況-001
- (1)【投資状況】2019/11/08 9:12
「JPX日経400アクティブ・オープン 米ドル投資型」 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 205,881,817 1.94 純資産総額 10,597,126,384 100.00 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。 - #10 投資状況-002
- 2019/11/08 9:12
「JPX日経400アクティブ・プレミアム・オープン(毎月決算型)」 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 853,714,299 1.96 純資産総額 43,575,084,310 100.00 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。 (参考情報) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 10,374,318 20.52 純資産総額 50,568,844 100.00 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。 - #11 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2019/11/08 9:12
当事業年度(自2018年4月1日 至2019年3月31日)評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計 当期首残高 812,844 - 812,844 58,467,896 当期変動額 剰余金の配当 - - - △5,278,000 当期純利益 - - - 8,317,703 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) △33,405 4,637 △28,768 △28,768 当期変動額合計 △33,405 4,637 △28,768 3,010,934 当期末残高 779,438 4,637 784,076 61,478,830
- #12 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- (重要な会計方針)2019/11/08 9:12
(表示方法の変更)項目 当事業年度(自 2018年4月1日至 2019年3月31日) 1.有価証券の評価基準及び評価方法 ① 満期保有目的の債券償却原価法(定額法)によっております。 ② その他有価証券時価のあるもの…決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)によっております。 時価のないもの…移動平均法に基づく原価法によっております。③ 関係会社株式移動平均法に基づく原価法によっております。
(「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更) - #13 注記表（連結）
- 2019/11/08 9:12
(貸借対照表に関する注記) 3. 1口当たり純資産額 0.9042円 0.8867円 (1万口当たり純資産額) (9,042円) (8,867円) - #14 純資産の推移-001
- ①【純資産の推移】2019/11/08 9:12
2019年8月30日現在、同日前1年以内における各月末及び各計算期間末の純資産の推移は次のとおりであります。 純資産総額(分配落)(円) 純資産総額(分配付)(円) 1口当たりの純資産額(分配落)(円) 1口当たりの純資産額(分配付)(円) 第1計算期間末 51,693,676,837 57,214,629,615 1.1236 1.2436 (2015年8月10日) 第2計算期間末 53,935,784,879 53,935,784,879 0.8219 0.8219 (2016年2月10日) 第3計算期間末 42,485,122,805 42,485,122,805 0.7380 0.7380 (2016年8月10日) 第4計算期間末 42,701,604,433 42,701,604,433 0.9065 0.9065 (2017年2月10日) 第5計算期間末 33,319,008,976 33,319,008,976 1.0063 1.0063 (2017年8月10日) 第6計算期間末 20,085,984,528 20,850,626,130 1.0507 1.0907 (2018年2月13日) 第7計算期間末 16,444,792,715 17,069,650,260 1.0527 1.0927 (2018年8月10日) 第8計算期間末 12,488,373,546 12,488,373,546 0.9042 0.9042 (2019年2月12日) 第9計算期間末 10,615,372,489 10,615,372,489 0.8867 0.8867 (2019年8月13日) 2018年8月末日 16,807,680,279 - 1.0630 - 9月末日 16,625,086,960 - 1.1335 - 10月末日 13,762,675,740 - 0.9609 - 11月末日 14,740,489,724 - 1.0412 - 12月末日 12,665,410,108 - 0.9041 - 2019年1月末日 12,509,913,194 - 0.9028 - 2月末日 13,305,760,985 - 0.9705 - 3月末日 12,811,042,677 - 0.9534 - 4月末日 13,348,692,846 - 1.0139 - 5月末日 12,048,945,105 - 0.9309 - 6月末日 11,483,445,580 - 0.9303 - 7月末日 11,466,577,157 - 0.9565 - 8月末日 10,597,126,384 - 0.8911 - - #15 純資産の推移-002
- ①純資産の推移2019/11/08 9:12
2019年8月30日現在、同日前1年以内における各月末及び各特定期間末の純資産の推移は次のとおりであります。 純資産総額(分配落)(円) 純資産総額(分配付)(円) 1口当たりの純資産額(分配落)(円) 1口当たりの純資産額(分配付)(円) 第1特定期間末 232,067,708,859 235,792,612,634 1.1214 1.1394 (2015年8月10日) 第2特定期間末 252,716,021,951 258,634,732,151 0.7686 0.7866 (2016年2月10日) 第3特定期間末 205,184,717,196 211,057,655,241 0.6289 0.6469 (2016年8月10日) 第4特定期間末 175,567,649,888 180,728,503,763 0.6123 0.6303 (2017年2月10日) 第5特定期間末 125,111,673,535 127,678,416,075 0.5849 0.5969 (2017年8月10日) 第6特定期間末 90,223,743,720 92,230,488,946 0.5395 0.5515 (2018年2月13日) 第7特定期間末 71,780,181,632 73,233,711,676 0.4938 0.5038 (2018年8月10日) 第8特定期間末 51,172,607,814 52,534,227,175 0.3758 0.3858 (2019年2月12日) 第9特定期間末 43,812,687,992 44,762,864,024 0.3228 0.3298 (2019年8月13日) 2018年8月末日 71,154,554,146 - 0.4979 - 9月末日 70,784,359,742 - 0.5081 - 10月末日 59,621,874,224 - 0.4318 - 11月末日 62,578,429,091 - 0.4583 - 12月末日 53,722,979,055 - 0.3963 - 2019年1月末日 52,185,865,004 - 0.3833 - 2月末日 54,053,138,345 - 0.3957 - 3月末日 52,398,520,696 - 0.3821 - 4月末日 53,938,599,241 - 0.3958 - 5月末日 49,348,319,943 - 0.3591 - 6月末日 48,282,673,720 - 0.3500 - 7月末日 48,066,624,694 - 0.3527 - 8月末日 43,575,084,310 - 0.3254 - - #16 純資産額計算書-001
- 【純資産額計算書】2019/11/08 9:12
「JPX日経400アクティブ・オープン 米ドル投資型」 (2019年8月30日現在) Ⅱ 負債総額 58,202,769円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 10,597,126,384円 Ⅳ 発行済数量 11,892,437,541口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.8911円 - #17 純資産額計算書-002
- 2019/11/08 9:12
Ⅰ 資産総額 43,850,435,221円 Ⅱ 負債総額 275,350,911円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 43,575,084,310円 Ⅳ 発行済数量 133,898,931,883口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.3254円 - #18 資産の評価（連結）
- (1)【資産の評価】2019/11/08 9:12
① 基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を差引いた金額(「純資産総額」といいます)を計算日の受益権総口数で割った金額をいいます。
② ファンドの主な投資資産の評価方法の概要は以下の通りです。 - #19 運用体制（連結）
- 内部管理体制および意思決定を監督する組織2019/11/08 9:12
<受託会社に対する管理体制等>委託会社は、受託会社(再信託先も含む)に対して日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性について、監査人による報告書を定期的に受託会社より受取っています。
○ 上記運用体制は、今後変更となる場合があります。 - #20 附属明細表（連結）
- 2019/11/08 9:12
「ニッセイマネーマーケット マザーファンド」の状況
注記表負債合計 362 10,107,501 純資産の部 元本等
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
