有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年2月20日-平成28年2月5日)【みなし有価証券届出書】
(2)【投資対象】
①投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.約束手形
ハ.金銭債権
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
②有価証券の指図範囲
この信託において投資の対象とする有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)は、別に定める投資信託証券(投資信託および外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)ならびに投資証券および外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)をいいます。以下同じ。)のほか、次に掲げるものとします。
1.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を除きます。)
2.コマーシャル・ペーパー
3.外国または外国の者の発行する証券または証書で、2.の証券の性質を有するもの
4.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、1.の証券を以下「公社債」といい、公社債に係る運用の指図は短期社債等への投資ならびに買い現先取引(売戻条件付の買入れ)および債券貸借取引(現金担保付債券借入れ)に限り行うことができます。
③金融商品の指図範囲
この信託において投資の対象とする金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)は、次に掲げるものとします。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
④その他の投資対象
信託約款に定める次に掲げるもの。
・外国為替予約取引
<投資信託証券の概要>TOPIXマザーファンド
(基本方針)
この投資信託は、東証株価指数(TOPIX)※1と連動する投資成果をめざして運用を行います。
(運用方法)
①投資対象
東京証券取引所第一部に上場されている株式を主要投資対象とします。
②投資態度
東証株価指数(TOPIX)からカイ離するリスクと運用コストの極小化を目的として、定量的なリスク管理に基づいたポートフォリオ構築と適切な売買執行を行います。
株式の実質投資比率(組入現物株式の時価総額に株価指数先物取引等の買建額を加算し、または株価指数先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をいいます。)は原則として高位を維持します。ただし、対象インデックスとの連動を維持するため、実質投資比率を引き下げる、あるいは実質投資比率を100%以上に引き上げる運用指図を行うことがあります。
なお、市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
(投資制限)
①株式への投資割合に制限を設けません。
②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以下とします。
③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
④同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑤外貨建資産への投資は行いません。
⑥有価証券先物取引等を行うことができます。
⑦スワップ取引は効率的な運用に資するため行うことができます。
JPX日経400インデックスマザーファンド
(基本方針)
この投資信託は、JPX日経インデックス400※2に連動する投資成果をめざして運用を行います。
(運用方法)
①投資対象
わが国の金融商品取引所上場株式(上場予定株式を含みます。)を主要投資対象とします。
②投資態度
わが国の金融商品取引所上場株式(上場予定株式を含みます。)を主要投資対象とし、JPX日経インデックス400に連動する投資成果をめざして運用を行います。
株式の組入比率は原則として高位を保ちます。
対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合があります。
株式以外の資産への投資割合は、原則として信託財産の総額の50%以下とします。
市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
(投資制限)
①株式への投資割合に制限を設けません。
②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以下とします。
③投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
④同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑤外貨建資産への投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以下とします。
⑥有価証券先物取引等を行うことができます。
⑦スワップ取引は効率的な運用に資するため行うことができます。
⑧外国為替予約取引は効率的な運用に資するため行うことができます。
好配当日本株マザーファンド
(基本方針)
この投資信託は、信託財産の成長をめざして運用を行います。
(運用方法)
①投資対象
わが国の株式を主要投資対象とします。
②投資態度
主として東京証券取引所第一部上場株式の中から、予想配当利回りが市場平均と比較して高いと判断される銘柄に投資し、高水準の配当収入と中長期的な株価値上がり益の獲得をめざして運用を行います。なお、東京証券取引所第二部上場株式およびJASDAQ上場株式等に投資する場合があります。
銘柄選定にあたっては、予想配当利回りが原則として市場平均以上の銘柄から流動性等を勘案して調査対象銘柄を選定し、その中から財務の健全性や配当の実現性等を勘案して組入候補銘柄を決定します。
ポートフォリオの構築にあたっては、銘柄分散を意識し、適宜組入銘柄の入替えを行います。
原則として株式の組入比率は高位を維持します。
株式以外の資産への投資割合は、原則として信託財産の総額の50%以下とします。
なお、市場動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
(投資制限)
①株式への投資割合に制限を設けません。
②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以下とします。
③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
④同一銘柄の株式への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑤同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑥同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑦外貨建資産への投資は行いません。
⑧有価証券先物取引等は価格変動リスクを回避するため行うことができます。
⑨スワップ取引は効率的な運用に資するためならびに価格変動リスクを回避するため行うことができます。
日本債券インデックスマザーファンド
(基本方針)
この投資信託は、NOMURA-BPI総合※3と連動する投資成果をめざして運用を行います。
(運用方法)
①投資対象
NOMURA-BPI総合に採用されている公社債を主要投資対象とします。
②投資態度
投資成果をNOMURA-BPI総合の動きにできるだけ連動させるため、次のポートフォリオ管理を行います。
・公社債の実質投資比率(組入現物公社債の時価総額に債券先物取引等の買建額を加算し、または債券先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をいいます。)は原則として高位を維持します。ただし、対象インデックスとの連動を維持するため、実質投資比率を引き下げる、あるいは実質投資比率を100%以上に引き上げる運用指図を行うことがあります。
・銘柄選択は、運用モデルを活用して行います。
なお、市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
(投資制限)
①株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
④同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑤同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑥同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑦外貨建資産への投資は行いません。
⑧有価証券先物取引等を行うことができます。
⑨スワップ取引は効率的な運用に資するため行うことができます。
先進国高格付国債マザーファンド
(基本方針)
この投資信託は、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長をめざして運用を行います。
(運用方法)
①投資対象
日本を含む先進国の国債等を主要投資対象とします。
②投資態度
日本を含む先進国の国債等に投資を行い、利子収益の確保および値上がり益の獲得をめざします。
投資する国債等(日本国債を除きます。)は、原則として取得時において最上位格付けを取得しているものに限ります。
銘柄選定にあたっては、最終利回り、イールドカーブおよび為替ヘッジコスト等を勘案して決定します。
組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行い為替変動リスクの低減をはかります。
債券等(為替ヘッジのために行う外国為替予約取引等を含みます。)の運用にあたっては、三菱UFJアセット・マネジメント(UK)に運用の指図に関する権限を委託します。(注)
市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
(注)運用の指図に関する権限の委託を受ける者、委託の内容、委託の有無等については、変更する場合があります。
(投資制限)
①株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
③投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
④同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑤同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑥同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑦外貨建資産への投資割合に制限を設けません。
⑧有価証券先物取引等は価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため行うことができます。
⑨スワップ取引は効率的な運用に資するためならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため行うことができます。
⑩外国為替予約取引は為替変動リスクを回避するため行うことができます。
東証REIT指数マザーファンド
(基本方針)
この投資信託は、東証REIT指数(配当込み)※4と連動する投資成果をめざして運用を行います。
(運用方法)
①投資対象
東証REIT指数(配当込み)に採用されている不動産投資信託証券(一般社団法人投資信託協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。以下同じ。)を主要投資対象とします。
②投資態度
わが国の金融商品取引所に上場している(上場予定を含みます。)不動産投資信託証券を主要投資対象とし、東証REIT指数(配当込み)に連動する投資成果をめざして運用を行います。
原則として、不動産投資信託証券の組入比率は高位を維持します。
対象インデックスとの連動を維持するため、不動産投信指数先物取引を利用し不動産投資信託証券の実質投資比率が100%を超える場合があります。
市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
(投資制限)
①株式への投資は行いません。
②投資信託証券への投資割合に制限を設けません。
③外貨建資産への投資は行いません。
④不動産投信指数先物取引を行うことができます。
MUAM G-REITマザーファンド
(基本方針)
この投資信託は、信託財産の成長を目指して運用を行います。
(運用方法)
①投資対象
S&P先進国REITインデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)※5に採用されている不動産投資信託証券(一般社団法人投資信託協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。以下同じ。)を主要投資対象とします。
②投資態度
S&P先進国REITインデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指して、運用を行います。
銘柄選定にあたっては、時価総額および流動性等を勘案します。
原則として、不動産投資信託証券の組入比率は高位を維持します。
組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
市場動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
(投資制限)
①株式への直接投資は行いません。
②投資信託証券への投資割合に制限を設けません。
③外貨建資産への投資割合に制限を設けません。
コモディティマザーファンド
(基本方針)
この投資信託は、世界の商品(コモディティ)市況全体の値動きを概ねとらえることをめざして運用を行います。
(運用方法)
①投資対象
世界の商品(コモディティ)市況全体の値動きを対象とする有価証券等を主要投資対象とします。
②投資態度
主として世界の商品(コモディティ)市況全体の値動きを対象とするS&P GSCI商品指数®エネルギー&メタル・キャップド・コンポーネント35/20・THEAM・イージーUCITS・ETF(クラスA米ドル建受益証券)に投資を行います。
組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
(投資制限)
①株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以下とします。
③投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
④同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑤同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑥同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑦外貨建資産への投資割合に制限を設けません。
⑧有価証券先物取引等は価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため行うことができます。
⑨スワップ取引は効率的な運用に資するためならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため行うことができます。
⑩外国為替予約取引は為替変動リスクを回避するため行うことができます。
日本株マーケットニュートラル・マザーファンド
(基本方針)
この投資信託は、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長をめざして運用を行います。
(運用方法)
①投資対象
わが国の株式を主要投資対象とします。
②投資態度
割安度、成長性といった投資尺度の中から、計量モデルを用いて決定された最適な投資尺度により株式への投資を行います。同時に株式の信用取引等を活用することにより株式市場の価格変動リスクの低減を図りつつ、安定した収益の確保をめざして運用を行います。
無担保コール翌日物レート※6をベンチマーク※7とし、中長期的に同指数を上回る投資成果をめざして運用を行います。
株式以外の資産への投資割合は、原則として信託財産の総額の50%以下とします。
なお、市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
(投資制限)
①株式への投資割合に制限を設けません。
②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以下とします。
③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
④同一銘柄の株式への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑤同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑥同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑦外貨建資産への投資は行いません。
⑧有価証券先物取引等を行うことができます。
⑨スワップ取引は効率的な運用に資するため行うことができます。
JAPAN クオリティ150インデックスマザーファンド
(基本方針)
この投資信託は、iSTOXX MUTB JAPAN クオリティ150インデックス※8に連動する投資成果をめざして運用を行います。
(運用方法)
①投資対象
わが国の金融商品取引所上場株式(上場予定株式を含みます。)を主要投資対象とします。
②投資態度
主としてわが国の金融商品取引所上場株式(上場予定株式を含みます。)に投資を行い、iSTOXX MUTB JAPAN クオリティ150インデックスに連動する投資成果をめざして運用を行います。
株式の組入比率は高位を維持することを基本とします。
対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合があります。
株式以外の資産への投資割合は、原則として信託財産の総額の50%以下とします。
市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
(投資制限)
①株式への投資割合に制限を設けません。
②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以下とします。
③投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
④同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑤外貨建資産への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑥有価証券先物取引等を行うことができます。
⑦スワップ取引は効率的な運用に資するため行うことができます。
⑧外国為替予約取引は効率的な運用に資するため行うことができます。
AMP グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジあり>(FOFs用)(適格機関投資家限定)
(基本方針)
この投資信託は、利子収益の確保および値上がり益の獲得をめざして運用を行います。
(運用方法)
①投資対象
AMP グローバル・インフラ債券マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。
②投資態度
AMP グローバル・インフラ債券マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として世界のインフラ関連企業が発行する米ドル建て債券に実質的な投資を行います。なお、インフラ関連企業とは、公益、通信、エネルギーおよび運輸等の日常生活に必要不可欠なサービスを提供する企業をいいます。
マザーファンド受益証券の組入比率は高位を維持することを基本とします。
実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行い為替変動リスクの低減をはかります。
市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
(投資制限)
①株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
②新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
③投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
④同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑤同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑥同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑦外貨建資産への実質投資割合に制限を設けません。
⑧有価証券先物取引等を行うことができます。
⑨スワップ取引は効率的な運用に資するため行うことができます。
⑩金利先渡取引および為替先渡取引は効率的な運用に資するため行うことができます。
⑪外国為替予約取引は効率的な運用に資するため行うことができます。
<「AMP グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジあり>(FOFs用)(適格機関投資家限定)」が投資対象とするマザーファンド受益証券>AMP グローバル・インフラ債券マザーファンド
(基本方針)
この投資信託は、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長をめざして運用を行います。
(運用方法)
①投資対象
世界のインフラ関連企業が発行する米ドル建て債券を主要投資対象とします。
②投資態度
世界のインフラ関連企業が発行する米ドル建て債券を主要投資対象とし、利子収益の確保および値上がり益の獲得をめざします。なお、インフラ関連企業とは、公益、通信、エネルギーおよび運輸等の日常生活に必要不可欠なサービスを提供する企業をいいます。
債券への投資にあたっては、マクロ要因分析、業種分析、個別企業の財務・業務分析等の信用リスク分析に基づき、銘柄選定を行います。
組入公社債の格付けは、原則として取得時においてBBB-格相当以上の格付を有しているものに限ります。
デュレーション※9調整等のため、債券先物取引等を利用する場合があります。また、ファンドの流動性等を勘案して、一部、米国国債等に投資する場合があります。
債券等の運用にあたっては、AMPキャピタル・インベスターズ・リミテッドに運用指図に関する権限を委託します。(注)
組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
(注)運用の指図に関する権限の委託を受ける者、委託の内容、委託の有無等については、変更する場合があります。
(投資制限)
①株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
③投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
④同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑤同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑥同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑦外貨建資産への投資割合に制限を設けません。
⑧有価証券先物取引等を行うことができます。
⑨スワップ取引は効率的な運用に資するため行うことができます。
⑩金利先渡取引および為替先渡取引は効率的な運用に資するため行うことができます。
⑪外国為替予約取引は効率的な運用に資するため行うことができます。
AMP グローバル・インフラ株式ファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定)
(基本方針)
この投資信託は、中長期的な値上がり益の獲得および配当収益の確保をめざして運用を行います。
(運用方法)
①投資対象
AMP グローバル・インフラ株式マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。
②投資態度
AMP グローバル・インフラ株式マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として世界各国(除く日本)のインフラ関連企業の株式等(預託証券および投資信託証券等を含むことがあります。)に投資を行います。なお、インフラ関連企業とは、公益、通信、エネルギーおよび運輸等の日常生活に必要不可欠なインフラ資産を所有・運営し、その利用料を主な収益源とする企業をいいます。
マザーファンド受益証券の組入比率は高位を維持することを基本とします。
実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
(投資制限)
①株式への実質投資割合に制限を設けません。
②新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以下とします。
③投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
④同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑤同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑥同一銘柄の不動産投資信託証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑦同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑧外貨建資産への実質投資割合に制限を設けません。
⑨有価証券先物取引等は価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため行うことができます。
⑩スワップ取引は価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため行うことができます。
⑪外国為替予約取引は為替変動リスクを回避するため行うことができます。
<「AMP グローバル・インフラ株式ファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定)」が投資対象とするマザーファンド受益証券>AMP グローバル・インフラ株式マザーファンド
(基本方針)
この投資信託は、中長期的な値上がり益の獲得および配当収益の確保をめざして運用を行います。
(運用方法)
①投資対象
世界各国(除く日本)のインフラ関連企業の株式等(預託証券および投資信託証券等を含むことがあります。以下同じ。)を主要投資対象とします。
②投資態度
主として世界各国(除く日本)のインフラ関連企業の株式等に投資を行います。なお、インフラ関連企業とは、公益、通信、エネルギーおよび運輸等の日常生活に必要不可欠なインフラ資産を所有・運営し、その利用料を主な収益源とする企業をいいます。
株式等への投資にあたっては、インフラの種類や地域の分散に配慮しながら、個別企業の成長性、配当利回り、割安度、企業のクオリティに着目し、銘柄選定を行います。
株式等の運用にあたっては、AMPキャピタル・インベスターズ・リミテッドに運用指図に関する権限を委託します。(注)
株式等の組入比率は高位を維持することを基本とします。
組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
(注)運用の指図に関する権限の委託を受ける者、委託の内容、委託の有無等については、変更する場合があります。
(投資制限)
①株式への投資割合に制限を設けません。
②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以下とします。
③投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
④同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑤同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑥同一銘柄の不動産投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑦同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑧外貨建資産への投資割合に制限を設けません。
⑨有価証券先物取引等は価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため行うことができます。
⑩スワップ取引は価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため行うことができます。
⑪外国為替予約取引は為替変動リスクを回避するため行うことができます。
アドバンスト・バランスⅠ(FOFs用)(適格機関投資家限定)
(三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定型)のみ投資対象としています。)
アドバンスト・バランスⅡ(FOFs用)(適格機関投資家限定)
(三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定成長型)のみ投資対象としています。)
(基本方針)
この投資信託は、中長期的な値上がり益の獲得および利子収益の確保をめざして運用を行います。
(運用方法)
①投資対象
日本を除く世界各国の株式および債券を実質的な主要投資対象とします。
②投資態度
マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として日本を除く世界各国の株式および債券に実質的な投資を行います。
投資対象とするマザーファンド受益証券および各マザーファンド受益証券の組入比率については、安定型ファンドもしくは安定成長型ファンドの運用に資するよう定性・定量評価等により適宜見直しを行います。
マザーファンド受益証券の組入比率は高位を維持することを基本とします。
実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行う場合があります。
市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
(投資制限)
①株式への実質投資割合に制限を設けません。
②新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以下とします。
③投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
④同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑤同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑥同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑦外貨建資産への実質投資割合に制限を設けません。
⑧有価証券先物取引等を行うことができます。
⑨スワップ取引は効率的な運用に資するため行うことができます。
⑩金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引は効率的な運用に資するため行うことができます。
⑪外国為替予約取引は効率的な運用に資するため行うことができます。
<「アドバンスト・バランスⅠ(FOFs用)(適格機関投資家限定)」および「アドバンスト・バランスⅡ(FOFs用)(適格機関投資家限定)」が投資対象とするマザーファンド受益証券>ヘッジ付外国株式インデックスマザーファンド
(基本方針)
この投資信託は、MSCI Kokusai Index(MSCIコクサイ インデックス)(円ヘッジ・円ベース)※10と連動する投資成果をめざして運用を行います。
(運用方法)
①投資対象
MSCI Kokusai Index(MSCIコクサイ インデックス)(円ヘッジ・円ベース)に採用されている株式を主要投資対象とします。
②投資態度
投資成果をMSCI Kokusai Index(MSCIコクサイ インデックス)(円ヘッジ・円ベース)の動きにできるだけ連動させるため、次のポートフォリオ管理を行います。
・株式の実質投資比率(組入現物株式の時価総額に株価指数先物取引等の買建額を加算し、または株価指数先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をいいます。)は原則として高位を維持します。ただし、対象インデックスとの連動を維持するため、実質投資比率を引き下げる、あるいは実質投資比率を100%以上に引き上げる運用指図を行うことがあります。
・銘柄選択は、運用モデルを活用して行います。
・組入外貨建資産については、原則として対象インデックスとの連動を維持するため為替ヘッジを行います。ただし、対象インデックスとの連動を維持するため、為替ヘッジ比率を引き下げる、あるいは為替ヘッジ比率を100%以上に引き上げる運用指図を行うことがあります。
なお、市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
(投資制限)
①株式への投資割合に制限を設けません。
②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以下とします。
③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
④同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑤外貨建資産への投資割合に制限を設けません。
⑥有価証券先物取引等を行うことができます。
⑦スワップ取引は効率的な運用に資するため行うことができます。
⑧外国為替予約取引は効率的な運用に資するため行うことができます。
ヘッジ付外国債券インデックスマザーファンド
(基本方針)
この投資信託は、シティ世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベース)※11と連動する投資成果をめざして運用を行います。
(運用方法)
①投資対象
日本を除く世界各国の公社債を主要投資対象とします。
②投資態度
日本を除く世界各国の公社債を主要投資対象とし、シティ世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行います。
対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し公社債の投資比率が100%を超える場合があります。
組入外貨建資産については、原則として対象インデックスとの連動を維持するため為替ヘッジを行います。ただし、対象インデックスとの連動を維持するため、為替ヘッジ比率を引き下げる、あるいは為替ヘッジ比率を100%以上に引き上げる運用指図を行うことがあります。
市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
(投資制限)
①株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
③投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
④同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑤同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑥同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑦外貨建資産への投資割合に制限を設けません。
⑧有価証券先物取引等を行うことができます。
⑨スワップ取引は効率的な運用に資するため行うことができます。
⑩金利先渡取引および為替先渡取引は効率的な運用に資するため行うことができます。
⑪外国為替予約取引は効率的な運用に資するため行うことができます。
外国株式インデックスマザーファンド
(基本方針)
この投資信託は、MSCI Kokusai Index(MSCIコクサイ インデックス)(円換算ベース)※12と連動する投資成果をめざして運用を行います。
(運用方法)
①投資対象
MSCI Kokusai Index(MSCIコクサイ インデックス)(円換算ベース)に採用されている株式を主要投資対象とします。
②投資態度
投資成果をMSCI Kokusai Index(MSCIコクサイ インデックス)(円換算ベース)の動きにできるだけ連動させるため、次のポートフォリオ管理を行います。
・株式の実質投資比率(組入現物株式の時価総額に株価指数先物取引等の買建額を加算し、または株価指数先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をいいます。)は原則として高位を維持します。ただし、対象インデックスとの連動を維持するため、実質投資比率を引き下げる、あるいは実質投資比率を100%以上に引き上げる運用指図を行うことがあります。
・銘柄選択は、運用モデルを活用して行います。
組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
なお、市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
(投資制限)
①株式への投資割合に制限を設けません。
②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以下とします。
③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
④同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑤外貨建資産への投資割合に制限を設けません。
⑥有価証券先物取引等を行うことができます。
⑦スワップ取引は効率的な運用に資するため行うことができます。
⑧外国為替予約取引は効率的な運用に資するため行うことができます。
新興国株式インデックスマザーファンド
(基本方針)
この投資信託は、MSCI エマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース)※13と連動した投資成果をめざして運用を行います。
(運用方法)
①投資対象
新興国の株式等(DR(預託証書)を含みます。以下同じ。)を主要投資対象とします。
②投資態度
新興国の株式等を主要投資対象とし、MSCI エマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行います。
株式等の組入比率は原則として高位を保ちます。
対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式等の投資比率が100%を超える場合があります。
組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
(投資制限)
①株式への投資割合に制限を設けません。
②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以下とします。
③同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
④外貨建資産への投資割合に制限を設けません。
⑤有価証券先物取引等を行うことができます。
⑥スワップ取引は効率的な運用に資するために行うことができます。
⑦金利先渡取引および為替先渡取引は効率的な運用に資するために行うことができます。
⑧外国為替予約取引は効率的な運用に資するために行うことができます。
アセアン真成長株式マザーファンド
(基本方針)
この投資信託は、信託財産の成長をめざして運用を行います。
(運用方法)
①投資対象
アセアン諸国の株式等(預託証書(DR)を含みます。以下同じ。)を主要投資対象とします。
②投資態度
アセアン諸国の株式等を主要投資対象とし、主として中長期的な値上がり益の獲得をめざします。
株式等への投資にあたっては、事業の安定性・成長性等に着目して銘柄選定を行います。
株式等の組入比率は原則として高位を保ちます。
組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
(投資制限)
①株式への投資割合に制限を設けません。
②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以下とします。
③投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
④同一銘柄の株式への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑤同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑥同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑦外貨建資産への投資割合に制限を設けません。
⑧有価証券先物取引等は価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため行うことができます。
⑨スワップ取引は効率的な運用に資するためならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため行うことができます。
⑩外国為替予約取引は為替変動リスクを回避するため行うことができます。
好配当海外株マザーファンド
(基本方針)
この投資信託は、信託財産の成長をめざして運用を行います。
(運用方法)
①投資対象
わが国を除く世界主要国の株式を主要投資対象とします。
②投資態度
わが国を除く世界主要国の株式等の中から、配当利回りが高い銘柄および配当成長性が高いと判断される銘柄に投資し、高水準の配当収入と中長期的な株価値上がり益の獲得をめざして運用を行います。
投資にあたっては、世界を北米、欧州およびアジア・オセアニアの3地域に分け、地域毎の配当利回りの水準、配当成長性の水準および流動性等を勘案し、投資配分を決定します。
銘柄選定にあたっては、地域毎に配当利回りが高い銘柄および配当成長性が高いと判断される銘柄の中から流動性等を勘案して調査対象銘柄を決定し、減配リスク等をチェックし、組入銘柄を選定します。
株式の組入比率は高位を基本とします。
組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
市況動向、資金動向等によっては、上記のような運用が行えない場合があります。
(投資制限)
①株式への投資割合に制限を設けません。
②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以下とします。
③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
④同一銘柄の株式への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑤同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑥同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑦外貨建資産への投資割合に制限を設けません。
⑧有価証券先物取引等は価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため行うことができます。
⑨スワップ取引は効率的な運用に資するためならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため行うことができます。
⑩外国為替予約取引は効率的な運用に資するため行うことができます。
外国債券インデックスマザーファンド
(基本方針)
この投資信託は、シティ世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)※14と連動する投資成果をめざして運用を行います。
(運用方法)
①投資対象
シティ世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)に採用されている国債を主要投資対象とします。
②投資態度
投資成果をシティ世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)の動きにできるだけ連動させるため、次のポートフォリオ管理を行います。
・公社債の実質投資比率(組入現物公社債の時価総額に債券先物取引等の買建額を加算し、または債券先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をいいます。)は原則として高位を維持します。ただし、対象インデックスとの連動を維持するため、実質投資比率を引き下げる、あるいは実質投資比率を100%以上に引き上げる運用指図を行うことがあります。
・銘柄選択は、運用モデルを活用して行います。
組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
なお、市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
(投資制限)
①株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
④同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑤同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑥同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑦外貨建資産への投資割合に制限を設けません。
⑧有価証券先物取引等を行うことができます。
⑨スワップ取引は効率的な運用に資するため行うことができます。
⑩外国為替予約取引は効率的な運用に資するため行うことができます。
新興国債券インデックスマザーファンド
(基本方針)
この投資信託は、JPモルガンGBI‐EMグローバル・ダイバーシファイド(円換算ベース)※15に連動する投資成果をめざして運用を行います。
(運用方法)
①投資対象
新興国の現地通貨建ての公社債を主要投資対象とします。
②投資態度
新興国の現地通貨建の公社債を主要投資対象とし、JPモルガンGBI‐EMグローバル・ダイバーシファイド(円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行います。なお、新興国の現地通貨建て国際機関債、および新興国の現地通貨建て債券の騰落率に償還価額等が連動する債券に投資することがあります。
対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し公社債の投資比率が100%を超える場合があります。
組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
(投資制限)
①株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
③投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
④同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑤同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑥同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑦外貨建資産への投資割合に制限を設けません。
⑧有価証券先物取引等を行うことができます。
⑨スワップ取引は効率的な運用に資するために行うことができます。
⑩金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引は効率的な運用に資するため行うことができます。
⑪外国為替予約取引は効率的な運用に資するため行うことができます。
アセアン投資適格社債マザーファンド
(基本方針)
この投資信託は、信託財産の成長と収益の確保をめざして運用を行います。
(運用方法)
①投資対象
アセアン諸国の企業が発行する米ドル建ての投資適格社債等を主要投資対象とします。
②投資態度
アセアン諸国の企業が発行する米ドル建ての投資適格社債等を主要投資対象とし、利子収益の確保および値上がり益の獲得をめざします。なお、市況動向などに応じて、一部、米国国債やアセアン諸国の現地通貨建ての公社債等に投資する場合があります。
投資する債券は、原則として取得時においてBBB-格相当以上の格付けを取得しているもの、もしくは委託会社の格付基準によりBBB-格相当以上の格付けを付与されているものに限ります。
デュレーション調整等のため、先物取引等を利用し債券の実質投資比率が100%を超える場合があります。
組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
(投資制限)
①株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
③投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
④同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑤同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑥同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑦外貨建資産への投資割合に制限を設けません。
⑧有価証券先物取引等を行うことができます。
⑨スワップ取引は効率的な運用に資するため行うことができます。
⑩金利先渡取引および為替先渡取引は効率的な運用に資するため行うことができます。
⑪外国為替予約取引は効率的な運用に資するため行うことができます。
アセアン・ハイイールド社債マザーファンド
(基本方針)
この投資信託は、信託財産の成長と収益の確保をめざして運用を行います。
(運用方法)
①投資対象
アセアン諸国の企業が発行する米ドル建てのハイイールド社債等を主要投資対象とします。
②投資態度
アセアン諸国の企業が発行する米ドル建てのハイイールド社債等を主要投資対象とし、利子収益の確保および値上がり益の獲得をめざします。なお、市況動向などに応じて、一部、米国国債やアセアン諸国の現地通貨建ての公社債等に投資する場合があります。
投資する債券は、原則として取得時においてB-格相当以上の格付けを取得しているもの、もしくは委託会社の格付基準によりB-格相当以上の格付けを付与されているものに限ります。
デュレーション調整等のため、先物取引等を利用し債券の実質投資比率が100%を超える場合があります。
組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
(投資制限)
①株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
③投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
④同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑤同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑥同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑦外貨建資産への投資割合に制限を設けません。
⑧有価証券先物取引等を行うことができます。
⑨スワップ取引は効率的な運用に資するため行うことができます。
⑩金利先渡取引および為替先渡取引は効率的な運用に資するため行うことができます。
⑪外国為替予約取引は効率的な運用に資するため行うことができます。
今後、上記の記載内容が変更となる場合、または繰上償還等により除外される場合、あるいは上記に記載されたもの以外の投資信託証券が新たに追加となる場合があります。
※1 東証株価指数(TOPIX)とは、東京証券取引所第一部に上場する内国普通株式全銘柄を対象として算出した指数で、わが国の株式市場全体の値動きを表す代表的な株価指数です。TOPIXに関する知的財産権その他一切の権利は東京証券取引所に帰属します。東京証券取引所は、TOPIXの算出もしくは公表の方法の変更、TOPIXの算出もしくは公表の停止またはTOPIXの商標の変更もしくは使用の停止を行う権利を有しています。
※2 JPX日経インデックス400とは、東京証券取引所の第一部、第二部、マザーズ、JASDAQを主たる市場とする普通株式等の中から時価総額、売買代金、ROE等を基に原則400銘柄を選定し算出される株価指数です。
「JPX日経インデックス400」は、株式会社日本取引所グループおよび株式会社東京証券取引所(以下、総称して「JPXグループ」といいます。)と株式会社日本経済新聞社(以下、「日本経済新聞社」といいます。)によって独自に開発された手法によって算出される著作物であり、JPXグループと日本経済新聞社は、「JPX日経インデックス400」自体および「JPX日経インデックス400」を算定する手法に対して、著作権その他一切の知的財産権を有しています。
「JPX日経インデックス400」を示す標章に関する商標権その他の知的財産権は、すべてJPXグループと日本経済新聞社に帰属しています。
ファンドは、委託会社等の責任のもとで運用されるものであり、JPXグループと日本経済新聞社は、その運用およびファンドの取引に関して、一切の責任を負いません。
JPXグループと日本経済新聞社は、「JPX日経インデックス400」を継続的に公表する義務を負うものではなく、公表の誤謬、遅延または中断に関して、責任を負いません。
JPXグループと日本経済新聞社は、「JPX日経インデックス400」の構成銘柄、計算方法、その他「JPX日経インデックス400」の内容を変える権利および公表を停止する権利を有しています。
※3 NOMURA―BPI総合とは、野村證券株式会社が発表しているわが国の代表的な債券パフォーマンスインデックスで、国債の他、地方債、政府保証債、金融債、事業債および円建外債等で構成されており、ポートフォリオの投資収益率・利回り・クーポン・デュレーション等の各指標が日々公表されます。NOMURA―BPI総合は野村證券株式会社の知的財産であり、当ファンドの運用成果に関し、野村證券株式会社は一切関係ありません。
※4 東証REIT指数(配当込み)とは、東京証券取引所に上場している不動産投資信託全銘柄を対象として算出した東証REIT指数に、分配金支払いによる権利落ちの修正を加えた指数です。
東証REIT指数の商標に関する著作権、知的所有権、その他一切の権利は東京証券取引所に帰属します。東京証券取引所は東証REIT指数の内容の変更、公表の停止または商標の変更もしくは使用の停止を行う権利を有しています。東京証券取引所は東証REIT指数の指数値の算出または公表の誤謬、遅延または中断に対して、責任を負いません。
※5 S&P先進国REITインデックスとは、S&Pダウ・ジョーンズ・インデックスLLCが有するS&Pグローバル株価指数の採用銘柄の中から、不動産投資信託(REIT)及び同様の制度に基づく銘柄の浮動株修正時価総額に基づいて算出される指数です。なお、S&P先進国REITインデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)は、S&P先進国REITインデックス(除く日本、配当込み)をもとに、委託会社が計算したものです。
S&P先進国REITインデックスはS&P Dow Jones Indices LLC(「SPDJI」)の商品であり、これを利用するライセンスが三菱UFJ国際投信株式会社に付与されています。Standard & Poor’s®およびS&P®はStandard & Poor’s Financial Services LLC(「S&P」)の登録商標で、Dow Jones®はDow Jones Trademark Holdings LLC(「Dow Jones」)の登録商標であり、これらの商標を利用するライセンスがSPDJIに、特定目的での利用を許諾するサブライセンスが三菱UFJ国際投信株式会社にそれぞれ付与されています。 当ファンドは、SPDJI、Dow Jones、S&Pまたはそれぞれの関連会社によってスポンサー、保証、販売、または販売促進されているものではなく、これら関係者のいずれも、かかる商品への投資の妥当性に関するいかなる表明も行わず、S&P先進国REITインデックスの誤り、欠落、または中断に対して一切の責任も負いません。
※6 無担保コール翌日物レートとは、金融機関同士が短期資金の貸借を行うコール市場において、翌日返済とした無担保取引の際の金利をいいます。
※7 ベンチマークとは、ファンドの運用を行うにあたって運用成果の目標基準とする指標です。
※8 iSTOXX MUTB JAPAN クオリティ150インデックスとは、東京証券取引所を主たる市場とする普通株式等の中から時価総額、流動性によりスクリーニングされる投資ユニバースのうち、高ROEかつ、①財務健全性、②キャッシュフロー収益性、③利益安定性の3点に着目し、高ROEの継続性を評価して150銘柄を選定し算出される株価指数です。
iSTOXX MUTB JAPAN クオリティ150インデックスは、三菱UFJ信託銀行が有するアクティブ運用機関としてのノウハウとSTOXXリミテッド(以下「STOXX社」)が有する指数提供機関としての経験を活用し、両社で共同開発したものです。2001年6月18日の時価総額を100として、STOXX社が算出・公表しています。
STOXX社は、iSTOXX MUTB JAPAN クオリティ150インデックス及びそれに含まれるデータの発行元です。STOXX社は、資料に掲載した情報の作成に何ら関与するものではなく、かつ資料に掲載した情報、又はiSTOXX MUTB JAPAN クオリティ150インデックス若しくはそのデータに関するエラー、遺漏若しくは中断について、何ら保証するものではなく、(過失の有無を問わず)いかなる責任も負うものではありません。これらについては、正確性、妥当性、正当性、完全性、適時性及び目的への適合性を含みますが、これらに限定されません。STOXX社に関係する情報の流布又は再配信は、一切禁止されています。
※9 デュレーションとは、債券の投資元本の回収に要する平均残存期間や金利感応度を意味する指標です。この値が大きいほど、金利変動に対する債券価格の変動率が大きくなります。
※10 MSCI Kokusai Index(MSCIコクサイ インデックス)(円ヘッジ・円ベース)とは、MSCI Inc.が開発した株価指数で、日本を除く世界の先進国で構成されています。MSCI Kokusai Index(MSCIコクサイ インデックス)に対する著作権及びその他知的財産権はすべてMSCI Inc.に帰属します。
※11 シティ世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベース)は、Citigroup Index LLCにより開発、算出および公表されている、日本を除く世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。
※12 MSCI Kokusai Index(MSCIコクサイ インデックス)とは、MSCI Inc.が開発した株価指数で、日本を除く世界の先進国で構成されています。
MSCI Kokusai Index(MSCIコクサイ インデックス)(円換算ベース)は、MSCI Kokusai Index(MSCIコクサイ インデックス)(米ドルベース)をもとに、委託会社が計算したものです。
MSCI Kokusai Index(MSCIコクサイ インデックス)に対する著作権及びその他知的財産権はすべてMSCI Inc.に帰属します。
※13 MSCI エマージング・マーケット・インデックスとは、MSCI Inc.が開発した株価指数で、世界の新興国で構成されています。
MSCI エマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース)は、MSCI エマージング・マーケット・インデックス(米ドルベース)をもとに、委託会社が計算したものです。
MSCI エマージング・マーケット・インデックスに対する著作権及びその他知的財産権はすべてMSCI Inc.に帰属します。
※14 シティ世界国債インデックス(除く日本)は、Citigroup Index LLCにより開発、算出および公表されている、日本を除く世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。
シティ世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)とは、シティ世界国債インデックス(除く日本)をもとに、委託会社が計算したものです。
※15 JPモルガンGBI‐EMグローバル・ダイバーシファイドとは、J.P.モルガン・セキュリティーズ・エルエルシーが算出し公表している指数で、現地通貨建てのエマージング債市場の代表的なインデックスです。現地通貨建てのエマージング債のうち、投資規制の有無や、発行規模等を考慮して選ばれた銘柄により構成されています。
JPモルガンGBI‐EMグローバル・ダイバーシファイド(円換算ベース)とは、J.P.モルガン・セキュリティーズ・エルエルシーが算出し公表しているJPモルガンGBI‐EMグローバル・ダイバーシファイド(ドルベース)をもとに、委託会社が計算したものです。当指数の著作権はJ.P.モルガン・セキュリティーズ・エルエルシーに帰属します。
①投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.約束手形
ハ.金銭債権
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
②有価証券の指図範囲
この信託において投資の対象とする有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)は、別に定める投資信託証券(投資信託および外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)ならびに投資証券および外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)をいいます。以下同じ。)のほか、次に掲げるものとします。
1.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を除きます。)
2.コマーシャル・ペーパー
3.外国または外国の者の発行する証券または証書で、2.の証券の性質を有するもの
4.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、1.の証券を以下「公社債」といい、公社債に係る運用の指図は短期社債等への投資ならびに買い現先取引(売戻条件付の買入れ)および債券貸借取引(現金担保付債券借入れ)に限り行うことができます。
③金融商品の指図範囲
この信託において投資の対象とする金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)は、次に掲げるものとします。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
④その他の投資対象
信託約款に定める次に掲げるもの。
・外国為替予約取引
<投資信託証券の概要>TOPIXマザーファンド
(基本方針)
この投資信託は、東証株価指数(TOPIX)※1と連動する投資成果をめざして運用を行います。
(運用方法)
①投資対象
東京証券取引所第一部に上場されている株式を主要投資対象とします。
②投資態度
東証株価指数(TOPIX)からカイ離するリスクと運用コストの極小化を目的として、定量的なリスク管理に基づいたポートフォリオ構築と適切な売買執行を行います。
株式の実質投資比率(組入現物株式の時価総額に株価指数先物取引等の買建額を加算し、または株価指数先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をいいます。)は原則として高位を維持します。ただし、対象インデックスとの連動を維持するため、実質投資比率を引き下げる、あるいは実質投資比率を100%以上に引き上げる運用指図を行うことがあります。
なお、市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
(投資制限)
①株式への投資割合に制限を設けません。
②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以下とします。
③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
④同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑤外貨建資産への投資は行いません。
⑥有価証券先物取引等を行うことができます。
⑦スワップ取引は効率的な運用に資するため行うことができます。
JPX日経400インデックスマザーファンド
(基本方針)
この投資信託は、JPX日経インデックス400※2に連動する投資成果をめざして運用を行います。
(運用方法)
①投資対象
わが国の金融商品取引所上場株式(上場予定株式を含みます。)を主要投資対象とします。
②投資態度
わが国の金融商品取引所上場株式(上場予定株式を含みます。)を主要投資対象とし、JPX日経インデックス400に連動する投資成果をめざして運用を行います。
株式の組入比率は原則として高位を保ちます。
対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合があります。
株式以外の資産への投資割合は、原則として信託財産の総額の50%以下とします。
市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
(投資制限)
①株式への投資割合に制限を設けません。
②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以下とします。
③投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
④同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑤外貨建資産への投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以下とします。
⑥有価証券先物取引等を行うことができます。
⑦スワップ取引は効率的な運用に資するため行うことができます。
⑧外国為替予約取引は効率的な運用に資するため行うことができます。
好配当日本株マザーファンド
(基本方針)
この投資信託は、信託財産の成長をめざして運用を行います。
(運用方法)
①投資対象
わが国の株式を主要投資対象とします。
②投資態度
主として東京証券取引所第一部上場株式の中から、予想配当利回りが市場平均と比較して高いと判断される銘柄に投資し、高水準の配当収入と中長期的な株価値上がり益の獲得をめざして運用を行います。なお、東京証券取引所第二部上場株式およびJASDAQ上場株式等に投資する場合があります。
銘柄選定にあたっては、予想配当利回りが原則として市場平均以上の銘柄から流動性等を勘案して調査対象銘柄を選定し、その中から財務の健全性や配当の実現性等を勘案して組入候補銘柄を決定します。
ポートフォリオの構築にあたっては、銘柄分散を意識し、適宜組入銘柄の入替えを行います。
原則として株式の組入比率は高位を維持します。
株式以外の資産への投資割合は、原則として信託財産の総額の50%以下とします。
なお、市場動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
(投資制限)
①株式への投資割合に制限を設けません。
②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以下とします。
③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
④同一銘柄の株式への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑤同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑥同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑦外貨建資産への投資は行いません。
⑧有価証券先物取引等は価格変動リスクを回避するため行うことができます。
⑨スワップ取引は効率的な運用に資するためならびに価格変動リスクを回避するため行うことができます。
日本債券インデックスマザーファンド
(基本方針)
この投資信託は、NOMURA-BPI総合※3と連動する投資成果をめざして運用を行います。
(運用方法)
①投資対象
NOMURA-BPI総合に採用されている公社債を主要投資対象とします。
②投資態度
投資成果をNOMURA-BPI総合の動きにできるだけ連動させるため、次のポートフォリオ管理を行います。
・公社債の実質投資比率(組入現物公社債の時価総額に債券先物取引等の買建額を加算し、または債券先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をいいます。)は原則として高位を維持します。ただし、対象インデックスとの連動を維持するため、実質投資比率を引き下げる、あるいは実質投資比率を100%以上に引き上げる運用指図を行うことがあります。
・銘柄選択は、運用モデルを活用して行います。
なお、市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
(投資制限)
①株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
④同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑤同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑥同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑦外貨建資産への投資は行いません。
⑧有価証券先物取引等を行うことができます。
⑨スワップ取引は効率的な運用に資するため行うことができます。
先進国高格付国債マザーファンド
(基本方針)
この投資信託は、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長をめざして運用を行います。
(運用方法)
①投資対象
日本を含む先進国の国債等を主要投資対象とします。
②投資態度
日本を含む先進国の国債等に投資を行い、利子収益の確保および値上がり益の獲得をめざします。
投資する国債等(日本国債を除きます。)は、原則として取得時において最上位格付けを取得しているものに限ります。
銘柄選定にあたっては、最終利回り、イールドカーブおよび為替ヘッジコスト等を勘案して決定します。
組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行い為替変動リスクの低減をはかります。
債券等(為替ヘッジのために行う外国為替予約取引等を含みます。)の運用にあたっては、三菱UFJアセット・マネジメント(UK)に運用の指図に関する権限を委託します。(注)
市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
(注)運用の指図に関する権限の委託を受ける者、委託の内容、委託の有無等については、変更する場合があります。
(投資制限)
①株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
③投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
④同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑤同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑥同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑦外貨建資産への投資割合に制限を設けません。
⑧有価証券先物取引等は価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため行うことができます。
⑨スワップ取引は効率的な運用に資するためならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため行うことができます。
⑩外国為替予約取引は為替変動リスクを回避するため行うことができます。
東証REIT指数マザーファンド
(基本方針)
この投資信託は、東証REIT指数(配当込み)※4と連動する投資成果をめざして運用を行います。
(運用方法)
①投資対象
東証REIT指数(配当込み)に採用されている不動産投資信託証券(一般社団法人投資信託協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。以下同じ。)を主要投資対象とします。
②投資態度
わが国の金融商品取引所に上場している(上場予定を含みます。)不動産投資信託証券を主要投資対象とし、東証REIT指数(配当込み)に連動する投資成果をめざして運用を行います。
原則として、不動産投資信託証券の組入比率は高位を維持します。
対象インデックスとの連動を維持するため、不動産投信指数先物取引を利用し不動産投資信託証券の実質投資比率が100%を超える場合があります。
市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
(投資制限)
①株式への投資は行いません。
②投資信託証券への投資割合に制限を設けません。
③外貨建資産への投資は行いません。
④不動産投信指数先物取引を行うことができます。
MUAM G-REITマザーファンド
(基本方針)
この投資信託は、信託財産の成長を目指して運用を行います。
(運用方法)
①投資対象
S&P先進国REITインデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)※5に採用されている不動産投資信託証券(一般社団法人投資信託協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。以下同じ。)を主要投資対象とします。
②投資態度
S&P先進国REITインデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指して、運用を行います。
銘柄選定にあたっては、時価総額および流動性等を勘案します。
原則として、不動産投資信託証券の組入比率は高位を維持します。
組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
市場動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
(投資制限)
①株式への直接投資は行いません。
②投資信託証券への投資割合に制限を設けません。
③外貨建資産への投資割合に制限を設けません。
コモディティマザーファンド
(基本方針)
この投資信託は、世界の商品(コモディティ)市況全体の値動きを概ねとらえることをめざして運用を行います。
(運用方法)
①投資対象
世界の商品(コモディティ)市況全体の値動きを対象とする有価証券等を主要投資対象とします。
②投資態度
主として世界の商品(コモディティ)市況全体の値動きを対象とするS&P GSCI商品指数®エネルギー&メタル・キャップド・コンポーネント35/20・THEAM・イージーUCITS・ETF(クラスA米ドル建受益証券)に投資を行います。
組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
(投資制限)
①株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以下とします。
③投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
④同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑤同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑥同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑦外貨建資産への投資割合に制限を設けません。
⑧有価証券先物取引等は価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため行うことができます。
⑨スワップ取引は効率的な運用に資するためならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため行うことができます。
⑩外国為替予約取引は為替変動リスクを回避するため行うことができます。
日本株マーケットニュートラル・マザーファンド
(基本方針)
この投資信託は、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長をめざして運用を行います。
(運用方法)
①投資対象
わが国の株式を主要投資対象とします。
②投資態度
割安度、成長性といった投資尺度の中から、計量モデルを用いて決定された最適な投資尺度により株式への投資を行います。同時に株式の信用取引等を活用することにより株式市場の価格変動リスクの低減を図りつつ、安定した収益の確保をめざして運用を行います。
無担保コール翌日物レート※6をベンチマーク※7とし、中長期的に同指数を上回る投資成果をめざして運用を行います。
株式以外の資産への投資割合は、原則として信託財産の総額の50%以下とします。
なお、市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
(投資制限)
①株式への投資割合に制限を設けません。
②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以下とします。
③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
④同一銘柄の株式への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑤同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑥同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑦外貨建資産への投資は行いません。
⑧有価証券先物取引等を行うことができます。
⑨スワップ取引は効率的な運用に資するため行うことができます。
JAPAN クオリティ150インデックスマザーファンド
(基本方針)
この投資信託は、iSTOXX MUTB JAPAN クオリティ150インデックス※8に連動する投資成果をめざして運用を行います。
(運用方法)
①投資対象
わが国の金融商品取引所上場株式(上場予定株式を含みます。)を主要投資対象とします。
②投資態度
主としてわが国の金融商品取引所上場株式(上場予定株式を含みます。)に投資を行い、iSTOXX MUTB JAPAN クオリティ150インデックスに連動する投資成果をめざして運用を行います。
株式の組入比率は高位を維持することを基本とします。
対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合があります。
株式以外の資産への投資割合は、原則として信託財産の総額の50%以下とします。
市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
(投資制限)
①株式への投資割合に制限を設けません。
②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以下とします。
③投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
④同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑤外貨建資産への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑥有価証券先物取引等を行うことができます。
⑦スワップ取引は効率的な運用に資するため行うことができます。
⑧外国為替予約取引は効率的な運用に資するため行うことができます。
| ファンド名 | ブラックストーン・ダイバーシファイド・マルチストラテジー・ファンド‐クラスI(JPY)アキュムレーティング | |
| 形態 | アイルランド籍・円建外国投資法人 | |
| 投資態度 | 信託財産を、非伝統的またはオルタナティブな投資ストラテジーで運用する様々な投資アドバイザーに配分することにより、信託財産の成長をめざします。 | |
| 主な投資対象 | 世界の株式、債券およびデリバティブ等の幅広い資産に投資を行います。 | |
| 主な投資制限 | ・同一の発行体が発行する流動性証券への投資比率は、原則として純資産総額の10%以内とします。 ・店頭デリバティブ取引のカウンターパーティーへのリスク・エクスポージャーは、原則として純資産総額の10%以内とします。 | |
| 運用管理費用 (信託報酬) | 純資産総額の年1.52%以内 また、管理事務代行会社に対し固定報酬として年額125,000米ドルがかかります。 ・毎年12月末の純資産が年初に見直される基準値を超えた場合に当該超過分に対し15%の成功報酬がかかる等、成功報酬の総額が毎年12月末における純資産の4.95%を超えない範囲でかかる場合があります。 | |
| その他の費用・ 手数料 | 税金、法律関係の費用、監査費用、有価証券等の売買に係る手数料、設立費用、保管費用、借入金・立替金の利息等がかかる場合があります。 | |
| 購入時手数料 | ありません。 | |
| 信託財産留保額 | ありません。 | |
| 投資運用会社 | Blackstone Alternative Investment Advisors LLC 選定した投資サブアドバイザーに運用を委託します。 | |
| 設定日 | 平成26年12月19日 | |
| 決算日 | 毎年12月31日 | |
| 分配方針 | 通常のファンド運営過程において分配は宣言されません。 |
AMP グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジあり>(FOFs用)(適格機関投資家限定)
(基本方針)
この投資信託は、利子収益の確保および値上がり益の獲得をめざして運用を行います。
(運用方法)
①投資対象
AMP グローバル・インフラ債券マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。
②投資態度
AMP グローバル・インフラ債券マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として世界のインフラ関連企業が発行する米ドル建て債券に実質的な投資を行います。なお、インフラ関連企業とは、公益、通信、エネルギーおよび運輸等の日常生活に必要不可欠なサービスを提供する企業をいいます。
マザーファンド受益証券の組入比率は高位を維持することを基本とします。
実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行い為替変動リスクの低減をはかります。
市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
(投資制限)
①株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
②新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
③投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
④同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑤同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑥同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑦外貨建資産への実質投資割合に制限を設けません。
⑧有価証券先物取引等を行うことができます。
⑨スワップ取引は効率的な運用に資するため行うことができます。
⑩金利先渡取引および為替先渡取引は効率的な運用に資するため行うことができます。
⑪外国為替予約取引は効率的な運用に資するため行うことができます。
<「AMP グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジあり>(FOFs用)(適格機関投資家限定)」が投資対象とするマザーファンド受益証券>AMP グローバル・インフラ債券マザーファンド
(基本方針)
この投資信託は、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長をめざして運用を行います。
(運用方法)
①投資対象
世界のインフラ関連企業が発行する米ドル建て債券を主要投資対象とします。
②投資態度
世界のインフラ関連企業が発行する米ドル建て債券を主要投資対象とし、利子収益の確保および値上がり益の獲得をめざします。なお、インフラ関連企業とは、公益、通信、エネルギーおよび運輸等の日常生活に必要不可欠なサービスを提供する企業をいいます。
債券への投資にあたっては、マクロ要因分析、業種分析、個別企業の財務・業務分析等の信用リスク分析に基づき、銘柄選定を行います。
組入公社債の格付けは、原則として取得時においてBBB-格相当以上の格付を有しているものに限ります。
デュレーション※9調整等のため、債券先物取引等を利用する場合があります。また、ファンドの流動性等を勘案して、一部、米国国債等に投資する場合があります。
債券等の運用にあたっては、AMPキャピタル・インベスターズ・リミテッドに運用指図に関する権限を委託します。(注)
組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
(注)運用の指図に関する権限の委託を受ける者、委託の内容、委託の有無等については、変更する場合があります。
(投資制限)
①株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
③投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
④同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑤同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑥同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑦外貨建資産への投資割合に制限を設けません。
⑧有価証券先物取引等を行うことができます。
⑨スワップ取引は効率的な運用に資するため行うことができます。
⑩金利先渡取引および為替先渡取引は効率的な運用に資するため行うことができます。
⑪外国為替予約取引は効率的な運用に資するため行うことができます。
AMP グローバル・インフラ株式ファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定)
(基本方針)
この投資信託は、中長期的な値上がり益の獲得および配当収益の確保をめざして運用を行います。
(運用方法)
①投資対象
AMP グローバル・インフラ株式マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。
②投資態度
AMP グローバル・インフラ株式マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として世界各国(除く日本)のインフラ関連企業の株式等(預託証券および投資信託証券等を含むことがあります。)に投資を行います。なお、インフラ関連企業とは、公益、通信、エネルギーおよび運輸等の日常生活に必要不可欠なインフラ資産を所有・運営し、その利用料を主な収益源とする企業をいいます。
マザーファンド受益証券の組入比率は高位を維持することを基本とします。
実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
(投資制限)
①株式への実質投資割合に制限を設けません。
②新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以下とします。
③投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
④同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑤同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑥同一銘柄の不動産投資信託証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑦同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑧外貨建資産への実質投資割合に制限を設けません。
⑨有価証券先物取引等は価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため行うことができます。
⑩スワップ取引は価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため行うことができます。
⑪外国為替予約取引は為替変動リスクを回避するため行うことができます。
<「AMP グローバル・インフラ株式ファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定)」が投資対象とするマザーファンド受益証券>AMP グローバル・インフラ株式マザーファンド
(基本方針)
この投資信託は、中長期的な値上がり益の獲得および配当収益の確保をめざして運用を行います。
(運用方法)
①投資対象
世界各国(除く日本)のインフラ関連企業の株式等(預託証券および投資信託証券等を含むことがあります。以下同じ。)を主要投資対象とします。
②投資態度
主として世界各国(除く日本)のインフラ関連企業の株式等に投資を行います。なお、インフラ関連企業とは、公益、通信、エネルギーおよび運輸等の日常生活に必要不可欠なインフラ資産を所有・運営し、その利用料を主な収益源とする企業をいいます。
株式等への投資にあたっては、インフラの種類や地域の分散に配慮しながら、個別企業の成長性、配当利回り、割安度、企業のクオリティに着目し、銘柄選定を行います。
株式等の運用にあたっては、AMPキャピタル・インベスターズ・リミテッドに運用指図に関する権限を委託します。(注)
株式等の組入比率は高位を維持することを基本とします。
組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
(注)運用の指図に関する権限の委託を受ける者、委託の内容、委託の有無等については、変更する場合があります。
(投資制限)
①株式への投資割合に制限を設けません。
②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以下とします。
③投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
④同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑤同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑥同一銘柄の不動産投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑦同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑧外貨建資産への投資割合に制限を設けません。
⑨有価証券先物取引等は価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため行うことができます。
⑩スワップ取引は価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため行うことができます。
⑪外国為替予約取引は為替変動リスクを回避するため行うことができます。
アドバンスト・バランスⅠ(FOFs用)(適格機関投資家限定)
(三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定型)のみ投資対象としています。)
アドバンスト・バランスⅡ(FOFs用)(適格機関投資家限定)
(三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定成長型)のみ投資対象としています。)
(基本方針)
この投資信託は、中長期的な値上がり益の獲得および利子収益の確保をめざして運用を行います。
(運用方法)
①投資対象
日本を除く世界各国の株式および債券を実質的な主要投資対象とします。
②投資態度
マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として日本を除く世界各国の株式および債券に実質的な投資を行います。
投資対象とするマザーファンド受益証券および各マザーファンド受益証券の組入比率については、安定型ファンドもしくは安定成長型ファンドの運用に資するよう定性・定量評価等により適宜見直しを行います。
マザーファンド受益証券の組入比率は高位を維持することを基本とします。
実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行う場合があります。
市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
(投資制限)
①株式への実質投資割合に制限を設けません。
②新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以下とします。
③投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
④同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑤同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑥同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑦外貨建資産への実質投資割合に制限を設けません。
⑧有価証券先物取引等を行うことができます。
⑨スワップ取引は効率的な運用に資するため行うことができます。
⑩金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引は効率的な運用に資するため行うことができます。
⑪外国為替予約取引は効率的な運用に資するため行うことができます。
<「アドバンスト・バランスⅠ(FOFs用)(適格機関投資家限定)」および「アドバンスト・バランスⅡ(FOFs用)(適格機関投資家限定)」が投資対象とするマザーファンド受益証券>ヘッジ付外国株式インデックスマザーファンド
(基本方針)
この投資信託は、MSCI Kokusai Index(MSCIコクサイ インデックス)(円ヘッジ・円ベース)※10と連動する投資成果をめざして運用を行います。
(運用方法)
①投資対象
MSCI Kokusai Index(MSCIコクサイ インデックス)(円ヘッジ・円ベース)に採用されている株式を主要投資対象とします。
②投資態度
投資成果をMSCI Kokusai Index(MSCIコクサイ インデックス)(円ヘッジ・円ベース)の動きにできるだけ連動させるため、次のポートフォリオ管理を行います。
・株式の実質投資比率(組入現物株式の時価総額に株価指数先物取引等の買建額を加算し、または株価指数先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をいいます。)は原則として高位を維持します。ただし、対象インデックスとの連動を維持するため、実質投資比率を引き下げる、あるいは実質投資比率を100%以上に引き上げる運用指図を行うことがあります。
・銘柄選択は、運用モデルを活用して行います。
・組入外貨建資産については、原則として対象インデックスとの連動を維持するため為替ヘッジを行います。ただし、対象インデックスとの連動を維持するため、為替ヘッジ比率を引き下げる、あるいは為替ヘッジ比率を100%以上に引き上げる運用指図を行うことがあります。
なお、市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
(投資制限)
①株式への投資割合に制限を設けません。
②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以下とします。
③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
④同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑤外貨建資産への投資割合に制限を設けません。
⑥有価証券先物取引等を行うことができます。
⑦スワップ取引は効率的な運用に資するため行うことができます。
⑧外国為替予約取引は効率的な運用に資するため行うことができます。
ヘッジ付外国債券インデックスマザーファンド
(基本方針)
この投資信託は、シティ世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベース)※11と連動する投資成果をめざして運用を行います。
(運用方法)
①投資対象
日本を除く世界各国の公社債を主要投資対象とします。
②投資態度
日本を除く世界各国の公社債を主要投資対象とし、シティ世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行います。
対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し公社債の投資比率が100%を超える場合があります。
組入外貨建資産については、原則として対象インデックスとの連動を維持するため為替ヘッジを行います。ただし、対象インデックスとの連動を維持するため、為替ヘッジ比率を引き下げる、あるいは為替ヘッジ比率を100%以上に引き上げる運用指図を行うことがあります。
市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
(投資制限)
①株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
③投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
④同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑤同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑥同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑦外貨建資産への投資割合に制限を設けません。
⑧有価証券先物取引等を行うことができます。
⑨スワップ取引は効率的な運用に資するため行うことができます。
⑩金利先渡取引および為替先渡取引は効率的な運用に資するため行うことができます。
⑪外国為替予約取引は効率的な運用に資するため行うことができます。
外国株式インデックスマザーファンド
(基本方針)
この投資信託は、MSCI Kokusai Index(MSCIコクサイ インデックス)(円換算ベース)※12と連動する投資成果をめざして運用を行います。
(運用方法)
①投資対象
MSCI Kokusai Index(MSCIコクサイ インデックス)(円換算ベース)に採用されている株式を主要投資対象とします。
②投資態度
投資成果をMSCI Kokusai Index(MSCIコクサイ インデックス)(円換算ベース)の動きにできるだけ連動させるため、次のポートフォリオ管理を行います。
・株式の実質投資比率(組入現物株式の時価総額に株価指数先物取引等の買建額を加算し、または株価指数先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をいいます。)は原則として高位を維持します。ただし、対象インデックスとの連動を維持するため、実質投資比率を引き下げる、あるいは実質投資比率を100%以上に引き上げる運用指図を行うことがあります。
・銘柄選択は、運用モデルを活用して行います。
組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
なお、市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
(投資制限)
①株式への投資割合に制限を設けません。
②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以下とします。
③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
④同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑤外貨建資産への投資割合に制限を設けません。
⑥有価証券先物取引等を行うことができます。
⑦スワップ取引は効率的な運用に資するため行うことができます。
⑧外国為替予約取引は効率的な運用に資するため行うことができます。
新興国株式インデックスマザーファンド
(基本方針)
この投資信託は、MSCI エマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース)※13と連動した投資成果をめざして運用を行います。
(運用方法)
①投資対象
新興国の株式等(DR(預託証書)を含みます。以下同じ。)を主要投資対象とします。
②投資態度
新興国の株式等を主要投資対象とし、MSCI エマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行います。
株式等の組入比率は原則として高位を保ちます。
対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式等の投資比率が100%を超える場合があります。
組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
(投資制限)
①株式への投資割合に制限を設けません。
②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以下とします。
③同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
④外貨建資産への投資割合に制限を設けません。
⑤有価証券先物取引等を行うことができます。
⑥スワップ取引は効率的な運用に資するために行うことができます。
⑦金利先渡取引および為替先渡取引は効率的な運用に資するために行うことができます。
⑧外国為替予約取引は効率的な運用に資するために行うことができます。
アセアン真成長株式マザーファンド
(基本方針)
この投資信託は、信託財産の成長をめざして運用を行います。
(運用方法)
①投資対象
アセアン諸国の株式等(預託証書(DR)を含みます。以下同じ。)を主要投資対象とします。
②投資態度
アセアン諸国の株式等を主要投資対象とし、主として中長期的な値上がり益の獲得をめざします。
株式等への投資にあたっては、事業の安定性・成長性等に着目して銘柄選定を行います。
株式等の組入比率は原則として高位を保ちます。
組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
(投資制限)
①株式への投資割合に制限を設けません。
②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以下とします。
③投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
④同一銘柄の株式への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑤同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑥同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑦外貨建資産への投資割合に制限を設けません。
⑧有価証券先物取引等は価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため行うことができます。
⑨スワップ取引は効率的な運用に資するためならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため行うことができます。
⑩外国為替予約取引は為替変動リスクを回避するため行うことができます。
好配当海外株マザーファンド
(基本方針)
この投資信託は、信託財産の成長をめざして運用を行います。
(運用方法)
①投資対象
わが国を除く世界主要国の株式を主要投資対象とします。
②投資態度
わが国を除く世界主要国の株式等の中から、配当利回りが高い銘柄および配当成長性が高いと判断される銘柄に投資し、高水準の配当収入と中長期的な株価値上がり益の獲得をめざして運用を行います。
投資にあたっては、世界を北米、欧州およびアジア・オセアニアの3地域に分け、地域毎の配当利回りの水準、配当成長性の水準および流動性等を勘案し、投資配分を決定します。
銘柄選定にあたっては、地域毎に配当利回りが高い銘柄および配当成長性が高いと判断される銘柄の中から流動性等を勘案して調査対象銘柄を決定し、減配リスク等をチェックし、組入銘柄を選定します。
株式の組入比率は高位を基本とします。
組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
市況動向、資金動向等によっては、上記のような運用が行えない場合があります。
(投資制限)
①株式への投資割合に制限を設けません。
②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以下とします。
③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
④同一銘柄の株式への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑤同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑥同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑦外貨建資産への投資割合に制限を設けません。
⑧有価証券先物取引等は価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため行うことができます。
⑨スワップ取引は効率的な運用に資するためならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため行うことができます。
⑩外国為替予約取引は効率的な運用に資するため行うことができます。
外国債券インデックスマザーファンド
(基本方針)
この投資信託は、シティ世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)※14と連動する投資成果をめざして運用を行います。
(運用方法)
①投資対象
シティ世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)に採用されている国債を主要投資対象とします。
②投資態度
投資成果をシティ世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)の動きにできるだけ連動させるため、次のポートフォリオ管理を行います。
・公社債の実質投資比率(組入現物公社債の時価総額に債券先物取引等の買建額を加算し、または債券先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をいいます。)は原則として高位を維持します。ただし、対象インデックスとの連動を維持するため、実質投資比率を引き下げる、あるいは実質投資比率を100%以上に引き上げる運用指図を行うことがあります。
・銘柄選択は、運用モデルを活用して行います。
組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
なお、市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
(投資制限)
①株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
④同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑤同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑥同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑦外貨建資産への投資割合に制限を設けません。
⑧有価証券先物取引等を行うことができます。
⑨スワップ取引は効率的な運用に資するため行うことができます。
⑩外国為替予約取引は効率的な運用に資するため行うことができます。
新興国債券インデックスマザーファンド
(基本方針)
この投資信託は、JPモルガンGBI‐EMグローバル・ダイバーシファイド(円換算ベース)※15に連動する投資成果をめざして運用を行います。
(運用方法)
①投資対象
新興国の現地通貨建ての公社債を主要投資対象とします。
②投資態度
新興国の現地通貨建の公社債を主要投資対象とし、JPモルガンGBI‐EMグローバル・ダイバーシファイド(円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行います。なお、新興国の現地通貨建て国際機関債、および新興国の現地通貨建て債券の騰落率に償還価額等が連動する債券に投資することがあります。
対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し公社債の投資比率が100%を超える場合があります。
組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
(投資制限)
①株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
③投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
④同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑤同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑥同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑦外貨建資産への投資割合に制限を設けません。
⑧有価証券先物取引等を行うことができます。
⑨スワップ取引は効率的な運用に資するために行うことができます。
⑩金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引は効率的な運用に資するため行うことができます。
⑪外国為替予約取引は効率的な運用に資するため行うことができます。
アセアン投資適格社債マザーファンド
(基本方針)
この投資信託は、信託財産の成長と収益の確保をめざして運用を行います。
(運用方法)
①投資対象
アセアン諸国の企業が発行する米ドル建ての投資適格社債等を主要投資対象とします。
②投資態度
アセアン諸国の企業が発行する米ドル建ての投資適格社債等を主要投資対象とし、利子収益の確保および値上がり益の獲得をめざします。なお、市況動向などに応じて、一部、米国国債やアセアン諸国の現地通貨建ての公社債等に投資する場合があります。
投資する債券は、原則として取得時においてBBB-格相当以上の格付けを取得しているもの、もしくは委託会社の格付基準によりBBB-格相当以上の格付けを付与されているものに限ります。
デュレーション調整等のため、先物取引等を利用し債券の実質投資比率が100%を超える場合があります。
組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
(投資制限)
①株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
③投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
④同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑤同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑥同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑦外貨建資産への投資割合に制限を設けません。
⑧有価証券先物取引等を行うことができます。
⑨スワップ取引は効率的な運用に資するため行うことができます。
⑩金利先渡取引および為替先渡取引は効率的な運用に資するため行うことができます。
⑪外国為替予約取引は効率的な運用に資するため行うことができます。
アセアン・ハイイールド社債マザーファンド
(基本方針)
この投資信託は、信託財産の成長と収益の確保をめざして運用を行います。
(運用方法)
①投資対象
アセアン諸国の企業が発行する米ドル建てのハイイールド社債等を主要投資対象とします。
②投資態度
アセアン諸国の企業が発行する米ドル建てのハイイールド社債等を主要投資対象とし、利子収益の確保および値上がり益の獲得をめざします。なお、市況動向などに応じて、一部、米国国債やアセアン諸国の現地通貨建ての公社債等に投資する場合があります。
投資する債券は、原則として取得時においてB-格相当以上の格付けを取得しているもの、もしくは委託会社の格付基準によりB-格相当以上の格付けを付与されているものに限ります。
デュレーション調整等のため、先物取引等を利用し債券の実質投資比率が100%を超える場合があります。
組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
(投資制限)
①株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
③投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
④同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑤同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑥同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑦外貨建資産への投資割合に制限を設けません。
⑧有価証券先物取引等を行うことができます。
⑨スワップ取引は効率的な運用に資するため行うことができます。
⑩金利先渡取引および為替先渡取引は効率的な運用に資するため行うことができます。
⑪外国為替予約取引は効率的な運用に資するため行うことができます。
今後、上記の記載内容が変更となる場合、または繰上償還等により除外される場合、あるいは上記に記載されたもの以外の投資信託証券が新たに追加となる場合があります。
※1 東証株価指数(TOPIX)とは、東京証券取引所第一部に上場する内国普通株式全銘柄を対象として算出した指数で、わが国の株式市場全体の値動きを表す代表的な株価指数です。TOPIXに関する知的財産権その他一切の権利は東京証券取引所に帰属します。東京証券取引所は、TOPIXの算出もしくは公表の方法の変更、TOPIXの算出もしくは公表の停止またはTOPIXの商標の変更もしくは使用の停止を行う権利を有しています。
※2 JPX日経インデックス400とは、東京証券取引所の第一部、第二部、マザーズ、JASDAQを主たる市場とする普通株式等の中から時価総額、売買代金、ROE等を基に原則400銘柄を選定し算出される株価指数です。
「JPX日経インデックス400」は、株式会社日本取引所グループおよび株式会社東京証券取引所(以下、総称して「JPXグループ」といいます。)と株式会社日本経済新聞社(以下、「日本経済新聞社」といいます。)によって独自に開発された手法によって算出される著作物であり、JPXグループと日本経済新聞社は、「JPX日経インデックス400」自体および「JPX日経インデックス400」を算定する手法に対して、著作権その他一切の知的財産権を有しています。
「JPX日経インデックス400」を示す標章に関する商標権その他の知的財産権は、すべてJPXグループと日本経済新聞社に帰属しています。
ファンドは、委託会社等の責任のもとで運用されるものであり、JPXグループと日本経済新聞社は、その運用およびファンドの取引に関して、一切の責任を負いません。
JPXグループと日本経済新聞社は、「JPX日経インデックス400」を継続的に公表する義務を負うものではなく、公表の誤謬、遅延または中断に関して、責任を負いません。
JPXグループと日本経済新聞社は、「JPX日経インデックス400」の構成銘柄、計算方法、その他「JPX日経インデックス400」の内容を変える権利および公表を停止する権利を有しています。
※3 NOMURA―BPI総合とは、野村證券株式会社が発表しているわが国の代表的な債券パフォーマンスインデックスで、国債の他、地方債、政府保証債、金融債、事業債および円建外債等で構成されており、ポートフォリオの投資収益率・利回り・クーポン・デュレーション等の各指標が日々公表されます。NOMURA―BPI総合は野村證券株式会社の知的財産であり、当ファンドの運用成果に関し、野村證券株式会社は一切関係ありません。
※4 東証REIT指数(配当込み)とは、東京証券取引所に上場している不動産投資信託全銘柄を対象として算出した東証REIT指数に、分配金支払いによる権利落ちの修正を加えた指数です。
東証REIT指数の商標に関する著作権、知的所有権、その他一切の権利は東京証券取引所に帰属します。東京証券取引所は東証REIT指数の内容の変更、公表の停止または商標の変更もしくは使用の停止を行う権利を有しています。東京証券取引所は東証REIT指数の指数値の算出または公表の誤謬、遅延または中断に対して、責任を負いません。
※5 S&P先進国REITインデックスとは、S&Pダウ・ジョーンズ・インデックスLLCが有するS&Pグローバル株価指数の採用銘柄の中から、不動産投資信託(REIT)及び同様の制度に基づく銘柄の浮動株修正時価総額に基づいて算出される指数です。なお、S&P先進国REITインデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)は、S&P先進国REITインデックス(除く日本、配当込み)をもとに、委託会社が計算したものです。
S&P先進国REITインデックスはS&P Dow Jones Indices LLC(「SPDJI」)の商品であり、これを利用するライセンスが三菱UFJ国際投信株式会社に付与されています。Standard & Poor’s®およびS&P®はStandard & Poor’s Financial Services LLC(「S&P」)の登録商標で、Dow Jones®はDow Jones Trademark Holdings LLC(「Dow Jones」)の登録商標であり、これらの商標を利用するライセンスがSPDJIに、特定目的での利用を許諾するサブライセンスが三菱UFJ国際投信株式会社にそれぞれ付与されています。 当ファンドは、SPDJI、Dow Jones、S&Pまたはそれぞれの関連会社によってスポンサー、保証、販売、または販売促進されているものではなく、これら関係者のいずれも、かかる商品への投資の妥当性に関するいかなる表明も行わず、S&P先進国REITインデックスの誤り、欠落、または中断に対して一切の責任も負いません。
※6 無担保コール翌日物レートとは、金融機関同士が短期資金の貸借を行うコール市場において、翌日返済とした無担保取引の際の金利をいいます。
※7 ベンチマークとは、ファンドの運用を行うにあたって運用成果の目標基準とする指標です。
※8 iSTOXX MUTB JAPAN クオリティ150インデックスとは、東京証券取引所を主たる市場とする普通株式等の中から時価総額、流動性によりスクリーニングされる投資ユニバースのうち、高ROEかつ、①財務健全性、②キャッシュフロー収益性、③利益安定性の3点に着目し、高ROEの継続性を評価して150銘柄を選定し算出される株価指数です。
iSTOXX MUTB JAPAN クオリティ150インデックスは、三菱UFJ信託銀行が有するアクティブ運用機関としてのノウハウとSTOXXリミテッド(以下「STOXX社」)が有する指数提供機関としての経験を活用し、両社で共同開発したものです。2001年6月18日の時価総額を100として、STOXX社が算出・公表しています。
STOXX社は、iSTOXX MUTB JAPAN クオリティ150インデックス及びそれに含まれるデータの発行元です。STOXX社は、資料に掲載した情報の作成に何ら関与するものではなく、かつ資料に掲載した情報、又はiSTOXX MUTB JAPAN クオリティ150インデックス若しくはそのデータに関するエラー、遺漏若しくは中断について、何ら保証するものではなく、(過失の有無を問わず)いかなる責任も負うものではありません。これらについては、正確性、妥当性、正当性、完全性、適時性及び目的への適合性を含みますが、これらに限定されません。STOXX社に関係する情報の流布又は再配信は、一切禁止されています。
※9 デュレーションとは、債券の投資元本の回収に要する平均残存期間や金利感応度を意味する指標です。この値が大きいほど、金利変動に対する債券価格の変動率が大きくなります。
※10 MSCI Kokusai Index(MSCIコクサイ インデックス)(円ヘッジ・円ベース)とは、MSCI Inc.が開発した株価指数で、日本を除く世界の先進国で構成されています。MSCI Kokusai Index(MSCIコクサイ インデックス)に対する著作権及びその他知的財産権はすべてMSCI Inc.に帰属します。
※11 シティ世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベース)は、Citigroup Index LLCにより開発、算出および公表されている、日本を除く世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。
※12 MSCI Kokusai Index(MSCIコクサイ インデックス)とは、MSCI Inc.が開発した株価指数で、日本を除く世界の先進国で構成されています。
MSCI Kokusai Index(MSCIコクサイ インデックス)(円換算ベース)は、MSCI Kokusai Index(MSCIコクサイ インデックス)(米ドルベース)をもとに、委託会社が計算したものです。
MSCI Kokusai Index(MSCIコクサイ インデックス)に対する著作権及びその他知的財産権はすべてMSCI Inc.に帰属します。
※13 MSCI エマージング・マーケット・インデックスとは、MSCI Inc.が開発した株価指数で、世界の新興国で構成されています。
MSCI エマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース)は、MSCI エマージング・マーケット・インデックス(米ドルベース)をもとに、委託会社が計算したものです。
MSCI エマージング・マーケット・インデックスに対する著作権及びその他知的財産権はすべてMSCI Inc.に帰属します。
※14 シティ世界国債インデックス(除く日本)は、Citigroup Index LLCにより開発、算出および公表されている、日本を除く世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。
シティ世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)とは、シティ世界国債インデックス(除く日本)をもとに、委託会社が計算したものです。
※15 JPモルガンGBI‐EMグローバル・ダイバーシファイドとは、J.P.モルガン・セキュリティーズ・エルエルシーが算出し公表している指数で、現地通貨建てのエマージング債市場の代表的なインデックスです。現地通貨建てのエマージング債のうち、投資規制の有無や、発行規模等を考慮して選ばれた銘柄により構成されています。
JPモルガンGBI‐EMグローバル・ダイバーシファイド(円換算ベース)とは、J.P.モルガン・セキュリティーズ・エルエルシーが算出し公表しているJPモルガンGBI‐EMグローバル・ダイバーシファイド(ドルベース)をもとに、委託会社が計算したものです。当指数の著作権はJ.P.モルガン・セキュリティーズ・エルエルシーに帰属します。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
