（分配準備積立金）、投資信託

有報情報

#1 その他、資産管理等の概要（連結）

③ 反対受益者の受益権買取請求の不適用
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権買取請求の規定の適用を受けません。
④ 運用報告書

2022/10/12 9:02

#2 投資リスク（連結）

額変動リスク
当ファンドは、投資信託証券への投資を通じて、公社債への投資とオプション取引を組み合わせた通貨カバードコール戦略を構築しますので、基準価額は大きく変動します。したがって、投資元本が保証されているものではなく、これを割込むことがあります。委託会社の指図に基づく行為により信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。
投資信託は預貯金とは異なります。

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#3 投資対象（連結）

ロ.約束手形
ハ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第22条第1項第6号に掲げるもの
2.次に掲げる特定資産以外の資産

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#4 注記表（連結）

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(3) 【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	(1)投資信託受益証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、投資信託受益証券の配当落ち日において、確定配当金額を計上しております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区 分当 期
自 2022年1月18日

2022/10/12 9:02

#5 附属明細表（連結）

e border="0" style="width:426.0pt;border-collapse:collapse">(米ドル建て)純資産計算書2021年5月31日資産金融資産(損益通算後の評価額)$14,769,662現金および現金同等物332,725資産合計15,102,387負債金融負債(損益通算後の評価額)335,287未払:専門家報酬18,087管理会社報酬7,718保管会社報酬6,919報酬代行会社報酬4,973副投資運用会社報酬3,125名義書換代理人報酬1,108負債(償還可能受益証券の保有者に帰属する純資産を除く)377,217償還可能受益証券の保有者に帰属する純資産$14,725,170e border="0" style="width:461.0pt;border-collapse:collapse">包括利益計算書2021年5月31日に終了した年度収益金融商品の損益通算後の評価額から生じる純損益受取利息$1,081,797金融資産および負債(損益通算後の評価額)による実現損益(8,239,831)金融資産および負債(損益通算後の評価額)による評価損益の変動6,602,976外国為替取引による実現損益17,177外国為替換算による評価損益の変動22収益合計(537,859)費用副投資運用会社報酬49,635管理会社報酬45,001保管会社報酬43,344報酬代行会社報酬39,708専門家報酬17,622受託会社報酬10,000名義書換代理人報酬6,631登録料84費用合計212,025金融費用控除前営業損失(749,884)金融費用償還可能受益証券の所有者への分配金(5,168,355)分配後および税引き前損益(5,918,239)源泉徴収税(285,783)運用の結果生じた償却可能受益証券の保有者に帰属する純資産の減少額$(6,204,022)e border="0" style="width:479.25pt;border-collapse:collapse">投資明細表2021年5月31日債券ブラジルNOTA DO TESO 10% 01/01/23/BRL/$2,268,310.91NOTA DO TESO 10% 01/01/29/BRL/2,742,284.12NOTA DO TESO 10% 01/01/25/BRL/6,341,038.02LETRA TESOUR ZCP 07/01/23/BRL/2,149,491.31NOTA DO TESO 10% 01/01/27/BRL/1,268,538.01ブラジル合計14,769,662.37債券合計14,769,662.37e border="0" style="width:422.0pt;border-collapse:collapse">仕組スワップ契約α100クラス - 2021年5月31日現在の仕組スワップ契約の残高:(純資産の-2.2%)戦略満期日取引相手名目元本評価額FX Option Overlay2021/6/7Credit Suisse International$13,162,400$(318,833)α50クラス - 2021年5月31日現在の仕組スワップ契約の残高:(純資産の-0.1%)戦略満期日取引相手名目元本評価額FX Option Overlay2021/6/7Credit Suisse International$1,358,483$(16,454)e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">「ダイワ・マネーアセット・マザーファンド」の状況以下に記載した情報は監査の対象外であります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">貸借対照表2022年1月17日現在2022年7月19日現在金 額(円)金 額(円)資産の部流動資産コール・ローン416,747,92688,141,715流動資産合計416,747,92688,141,715資産合計416,747,92688,141,715負債の部流動負債流動負債合計--負債合計--純資産の部元本等元本※1417,484,70688,306,406剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)※2△736,780△164,691元本等合計416,747,92688,141,715純資産合計416,747,92688,141,715負債純資産合計416,747,92688,141,715e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">注記表e border="0" style="width:99.96%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)自 2022年1月18日 至 2022年7月19日該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分2022年1月17日現在2022年7月19日現在1.※1期首2021年7月20日2022年1月18日期首元本額684,697,483円417,484,706円期中追加設定元本額64,962,440円-円期中一部解約元本額332,175,217円329,178,300円期末元本額の内訳ファンド名ダイワ債券コア戦略ファンド(為替ヘッジあり)999円999円ダイワ債券コア戦略ファンド(為替ヘッジなし)999円999円通貨選択型ダイワ米国株主還元株αクワトロプレミアム(毎月分配型)219,583円219,583円通貨選択型ダイワ米国株主還元株αクワトロプレミアム(年2回決算型)24,953円24,953円ダイワ米国株主還元株ツインαプレミアム(毎月分配型)848,389円848,389円ダイワ米国株主還元株ツインαプレミアム(年2回決算型)66,873円66,873円ダイワ米国株主還元株ファンド36,730,213円64,214円ダイワDBモメンタム戦略ファンド(為替ヘッジあり)6,592,748円6,592,748円ダイワDBモメンタム戦略ファンド(為替ヘッジなし)10,288,683円10,288,683円ダイワ/バリュー・パートナーズ・チャイナ・イノベーター・ファンド10,000円10,000円世界M&A戦略株ファンド1,001,302円1,001,302円ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジあり(年1回決算型)487円487円ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジなし(年1回決算型)4,995円4,995円ダイワ・ブラジル・レアル債α(毎月分配型)-スーパー・ハイインカム- α50コース49,911円49,911円ダイワ・ブラジル・レアル債α(毎月分配型)-スーパー・ハイインカム- α100コース49,911円49,911円S&P500(マルチアイ搭載)75,096,122円66,079,892円ダイワ・オーストラリア高配当株ファンド・マネー・ポートフォリオ4,473,311円-円ダイワ円債セレクト マネーコース279,022,760円-円ダイワ・スイス高配当株ツインα(毎月分配型)2,996,106円2,996,106円ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジあり(毎月分配型)1,235円1,235円ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジなし(毎月分配型)1,598円1,598円通貨選択型 ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 日本円コース(毎月分配型)1,544円1,544円通貨選択型 ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 通貨セレクトコース(毎月分配型)1,984円1,984円計417,484,706円88,306,406円2.期末日における受益権の総数417,484,706口88,306,406口3.※2元本の欠損貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は736,780円であります。貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は164,691円であります。(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 2022年1月18日 至 2022年7月19日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区 分自 2022年1月18日 至 2022年7月19日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、信用リスクであります。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区 分2022年7月19日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:99.96%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)2022年1月17日現在2022年7月19日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引2022年1月17日現在2022年7月19日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)2022年1月17日現在2022年7月19日現在1口当たり純資産額0.9982円0.9981円(1万口当たり純資産額)(9,982円)(9,981円)附属明細表
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第1 有価証券明細表(1) 株式該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(2) 株式以外の有価証券該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第2 信用取引契約残高明細表該当事項はありません。第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">

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