有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年1月18日-令和2年7月17日)

(4) 【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種 類	銘 柄	券面総額	評価額 (円)	備考
投資信託受益証券	DAIWA BRAZILIAN REAL FUND ALPHA 50	7,997,543.930	182,112,072
投資信託受益証券 合計			182,112,072
親投資信託受益証券	ダイワ・マネーアセット・マザーファンド	49,911	49,856
親投資信託受益証券 合計			49,856
合計			182,161,928

投資信託受益証券及び親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

(参考)

当ファンドは、ケイマン籍の外国投資信託「クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト(ケイマン)Ⅲ-ダイワ・ブラジリアン・レアル・ボンド・ファンド(α50クラス)」受益証券(円建)を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」は、すべて同ファンドの受益証券であります。 また、当ファンドは、「ダイワ・マネーアセット・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、同ファンドの状況及び当ファンドの特定期間末日(以下、｢期末日｣)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

「クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト(ケイマン)Ⅲ-ダイワ・ブラジリアン・レアル・ボンド・ファンド(α50クラス)」の状況
以下に記載した同ファンドの情報は、会計監査人により監査を受けた財務諸表を委託会社で抜粋・翻訳したものであります。
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
(米ドル建て)
純資産計算書
2019年5月31日

資産
金融資産(損益通算後の評価額)	$	58,172,553
現金および現金同等物		1,394,735
未収:
売却済み証券		625
利息		–
資産合計		59,567,913
負債
金融負債(損益通算後の評価額)		413,037
未払:
購入済み証券		92,146
受益証券の買戻し		92,102
保管会社報酬		21,058
報酬代行会社報酬		19,362
専門家報酬		18,038
副投資運用会社報酬		12,198
管理会社報酬		7,593
受託会社報酬		2,546
名義書換代理人報酬		2,003
負債 (償還可能受益証券の保有者に帰属する純資産を除く)		680,083
償還可能受益証券の保有者に帰属する純資産	$	58,887,830

包括利益計算書
2019年5月31日に終了した年度

収益
受取利息	$	4,638,696
金融資産および負債(損益通算後の評価額)による純実現損益		(6,762,869)
金融資産および負債(損益通算後の評価額)による評価損益の純変動		5,287,847
外国為替取引による純実現損益		2,739
外国為替換算による評価損益の純変動		4,525
収益合計		3,170,938
費用
副投資運用会社報酬		156,868
報酬代行会社報酬		125,495
保管会社報酬		122,911
管理会社報酬		45,221
専門家報酬		17,783
名義書換代理人報酬		12,626
受託会社報酬		10,000
登録料		695
費用合計		491,599
金融費用控除前営業損益		2,679,339
金融費用
償還可能受益証券の所有者への分配金		(14,993,732)
金融費用合計		(14,993,732)
分配後および税引き前損失		(12,314,393)
源泉徴収税		(527,721)
運用の結果生じた償還可能受益証券の保有者に帰属する純資産の減少額	$	(12,842,114)

投資明細表
2019年5月31日

債券
ブラジル
NOTA DO TESO 10% 01/01/23/BRL/	$	9,398,517.01
NOTA DO TESO 10% 01/01/21/BRL/		10,584,529.94
LETRA TESOUR ZCP 07/01/20/BRL/		16,383,774.14
LETRA TESOUR ZCP 01/01/20/BRL/		1,478,226.55
NOTA DO TESO 10% 01/01/25/BRL/		4,886,192.78
LETRA TESOUR ZCP 07/01/23/BRL/		3,196,576.74
LETRA TESOUR ZCP 07/01/21/BRL/		12,244,736.10
ブラジル合計		58,172,553.26
債券合計		58,172,553.26

仕組スワップ契約

α100クラス - 2019年5月31日現在の仕組スワップ契約の残高:(純資産の-0.7%)
戦略	満期日	取引相手	名目元本		評価額
FX Option Overlay	2019/6/5	Credit Suisse International	$	54,670,047	$	(400,513)
α50クラス - 2019年5月31日現在の仕組スワップ契約の残高:(純資産の-0.0%)
戦略	満期日	取引相手	名目元本		評価額
FX Option Overlay	2019/6/5	Credit Suisse International	$	3,419,121	$	(12,524)

「ダイワ・マネーアセット・マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		2020年1月17日現在	2020年7月17日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		7,317,115,694	1,525,857,578
流動資産合計		7,317,115,694	1,525,857,578
資産合計		7,317,115,694	1,525,857,578
負債の部
流動負債
流動負債合計		-	-
負債合計		-	-
純資産の部
元本等
元本	※1	7,323,565,360	1,527,502,736
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2	△6,449,666	△1,645,158
元本等合計		7,317,115,694	1,525,857,578
純資産合計		7,317,115,694	1,525,857,578
負債純資産合計		7,317,115,694	1,525,857,578

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

自 2020年1月18日 至 2020年7月17日

該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			2020年1月17日現在	2020年7月17日現在
1.	※1	期首	2019年7月18日	2020年1月18日
		期首元本額	8,617,578,224円	7,323,565,360円
		期中追加設定元本額	176,040,681円	108,039,346円
		期中一部解約元本額	1,470,053,545円	5,904,101,970円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ダイワ債券コア戦略ファンド(為替ヘッジあり)	999円	999円
		ダイワ債券コア戦略ファンド(為替ヘッジなし)	999円	999円
		通貨選択型ダイワ米国株主還元株αクワトロプレミアム(毎月分配型)	219,583円	219,583円
		通貨選択型ダイワ米国株主還元株αクワトロプレミアム(年2回決算型)	24,953円	24,953円
		ダイワ米国株主還元株ツインαプレミアム(毎月分配型)	848,389円	848,389円
		ダイワ米国株主還元株ツインαプレミアム(年2回決算型)	66,873円	66,873円
		ダイワ米国株主還元株ファンド	36,730,213円	36,730,213円
		ダイワDBモメンタム戦略ファンド(為替ヘッジあり)	6,592,748円	6,592,748円
		ダイワDBモメンタム戦略ファンド(為替ヘッジなし)	10,288,683円	10,288,683円
		ダイワ/バリュー・パートナーズ・チャイナ・イノベーター・ファンド	10,000円	10,000円
		ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジあり(年1回決算型)	4,995円	4,995円
		ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジなし(年1回決算型)	4,995円	4,995円
		ダイワ・ブラジル・レアル債α(毎月分配型)-スーパー・ハイインカム- α50コース	49,911円	49,911円
		ダイワ・ブラジル・レアル債α(毎月分配型)-スーパー・ハイインカム- α100コース	49,911円	49,911円
		ダイワ・オーストラリア高配当株ファンド・マネー・ポートフォリオ	116,002,802円	15,800,847円
		ダイワ日本株式インデックス・ファンド-シフト11 Ver6-	1,052,878,511円	923,385円
		ダイワ日本株式インデックス・ファンド-シフト11 Ver7-	1,327,444,782円	422,910,246円
		ダイワ日本株式インデックス・ファンド-シフト11 Ver4-	858,767,992円	320,780,642円
		ダイワ日本株式インデックス・ファンド-シフト11 Ver5-	3,405,863,412円	210,718,266円
		ダイワ円債セレクト マネーコース	504,712,142円	498,473,631円
		ダイワ・スイス高配当株ツインα(毎月分配型)	2,996,106円	2,996,106円
		ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジあり(毎月分配型)	1,235円	1,235円
		ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジなし(毎月分配型)	1,598円	1,598円
		通貨選択型 ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 日本円コース(毎月分配型)	1,544円	1,544円
		通貨選択型 ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 通貨セレクトコース(毎月分配型)	1,984円	1,984円
	計		7,323,565,360円	1,527,502,736円
2.		期末日における受益権の総数	7,323,565,360口	1,527,502,736口
3.	※2	元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は6,449,666円であります。	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は1,645,158円であります。

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 2020年1月18日 至 2020年7月17日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、信用リスクであります。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分		2020年7月17日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
2020年1月17日現在	2020年7月17日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
2020年1月17日現在	2020年7月17日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	2020年1月17日現在	2020年7月17日現在
1口当たり純資産額	0.9991円	0.9989円
(1万口当たり純資産額)	(9,991円)	(9,989円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。