有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/01/18-2024/07/17)

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【提出】: 2024/10/10 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 68項目

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	国外・円	DAIWA BRAZILIAN REAL FUND ALPHA 50	6,257,578.250	80,691,471.530
	国外・円小計			80,691,471.530
	国外・円小計			(80,691,471)
投資信託受益証券合計				80,691,471
投資信託受益証券合計				[80,691,471]
親投資信託受益証券	日本円	ダイワ・マネーアセット・マザーファンド	49,911	49,781
	日本円小計			49,781
親投資信託受益証券合計				49,781
合計				80,741,252
合計				[80,691,471]

投資信託受益証券及び親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表該当事項はありません。

(参考)

当ファンドは、「ダイワ・マネーアセット・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。なお、当ファンドの特定期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

「ダイワ・マネーアセット・マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表

		2024年1月17日現在金額 (円)	2024年7月17日現在金額 (円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		186,133,143	107,557,803
国債証券		-	149,999,769
流動資産合計		186,133,143	257,557,572
資産合計		186,133,143	257,557,572
負債の部
流動負債
流動負債合計		-	-
負債合計		-	-
純資産の部
元本等
元本	※1	186,629,675	258,226,306
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2	△496,532	△668,734
元本等合計		186,133,143	257,557,572
純資産合計		186,133,143	257,557,572
負債純資産合計		186,133,143	257,557,572

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分	自2024年1月18日至2024年7月17日
有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券
	個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

区分			2024年1月17日現在	2024年7月17日現在
1.	※1	期首	2023年7月19日	2024年1月18日
		期首元本額	352,908,678円	186,629,675円
		期中追加設定元本額	630,728,965円	183,374,237円
		期中一部解約元本額	797,007,968円	111,777,606円

		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ダイワ債券コア戦略ファンド(為替ヘッジあり)	999円	999円
		ダイワ債券コア戦略ファンド(為替ヘッジなし)	999円	999円
		通貨選択型ダイワ米国株主還元株αクワトロプレミアム(毎月分配型)	219,583円	1,995円
		通貨選択型ダイワ米国株主還元株αクワトロプレミアム(年2回決算型)	10,021円	1,999円
		ダイワ米国株主還元株ツインαプレミアム(毎月分配型)	848,389円	1,101円
		ダイワ米国株主還元株ツインαプレミアム(年2回決算型)	6,716円	1,702円
		ダイワ米国株主還元株ファンド	64,214円	1,043円
		ダイワDBモメンタム戦略ファンド(為替ヘッジあり)	6,592,748円	1,952円
		ダイワDBモメンタム戦略ファンド(為替ヘッジなし)	10,288,683円	1,908円
		ダイワ/バリュー・パートナーズ・チャイナ・イノベーター・ファンド	10,000円	1,978円
		世界M&A戦略株ファンド	1,001,302円	1,602円
		ダイワ・ブラジル・レアル債α(毎月分配型)-スーパー・ハイインカム- α50コース	49,911円	49,911円
		ダイワ・ブラジル・レアル債α(毎月分配型)-スーパー・ハイインカム- α100コース	49,911円	49,911円
		S&P500(マルチアイ搭載)	66,075,873円	61,062,336円
		iFreeETF S&P500ダブルインバース	98,414,220円	197,045,851円
		ダイワ・スイス高配当株ツインα(毎月分配型)	2,996,106円	1,019円
	計		186,629,675円	258,226,306円

2.		期末日における受益権の総数	186,629,675口	258,226,306口

3.	※2	元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は496,532円であります。	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は668,734円であります。

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

区分		自2024年1月18日至2024年7月17日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。

2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。これらの金融商品は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。

3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。

4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

区分		2024年7月17日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。

		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	2024年1月17日現在	2024年7月17日現在
種類	当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券	-	69
合計	-	69

(注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間を指しております。
(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

2024年1月17日現在	2024年7月17日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	2024年1月17日現在	2024年7月17日現在
1口当たり純資産額	0.9973円	0.9974円
(1万口当たり純資産額)	(9,973円)	(9,974円)

附属明細表