有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年2月27日-平成27年6月18日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券		平成27年6月18日現在
種 類	銘 柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
投資信託受益証券	UBP OPPORTUNITIES-TCW GLOBAL REIT PREMIUM Enhanced Fund	48,289	411,090,045
投資信託受益証券 合計		48,289	411,090,045
親投資信託受益証券	損保ジャパン日本債券マザーファンド	3,207,645	4,253,658
親投資信託受益証券 合計		3,207,645	4,253,658
合計		3,255,934	415,343,703

(注)投資信託受益証券及び親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
<参考>当ファンドは「損保ジャパン日本債券マザーファンド」受益証券及び「UBP OPPORTUNITIES SICAV-SIF - TCW GLOBAL REIT PREMIUM ENHANCED FUND」に係る投資信託の受益証券を主要投資対象としております。貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて「損保ジャパン日本債券マザーファンド」の受益証券であり、「投資信託受益証券」はすべて「UBP OPPORTUNITIES SICAV-SIF - TCW GLOBAL REIT PREMIUM ENHANCED FUND」に係る投資信託の受益証券であります。なお、同マザーファンドの状況及び「UBP OPPORTUNITIES SICAV-SIF - TCW GLOBAL REIT PREMIUM ENHANCED FUND」を含むルクセンブルグ籍会社型投資信託「UBP OPPORTUNITIES SICAV-SIF」の財務諸表のうち、投資対象に関連する部分を委託会社にて抜粋・翻訳したものは次のとおりです。
*なお、以下は参考情報であり、監査証明の対象ではありません。
損保ジャパン日本債券マザーファンドの状況

貸借対照表	(単位:円)
科 目	平成27年6月18日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	2,533,331,673
国債証券	9,163,948,840
特殊債券	1,874,154,496
社債券	4,114,254,500
未収利息	22,491,191
前払費用	3,632,013
流動資産合計	17,711,812,713
資産合計	17,711,812,713
負債の部
流動負債
未払金	2,228,994,900
流動負債合計	2,228,994,900
負債合計	2,228,994,900
純資産の部
元本等
元本	11,675,355,262
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	3,807,462,551
純資産合計	15,482,817,813
負債純資産合計	17,711,812,713

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、特殊債券及び社債券 個別法に基づき、以下のとおり、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として日本証券業協会発表の店頭基準気配値段、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。 ただし、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益の計上基準 約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目	平成27年6月18日現在
1.受益権の総数	11,675,355,262口
2.1口当たり純資産額	1.3261円
(1万口当たり純資産額)	(13,261円)

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

項目	自 平成27年2月27日 至 平成27年6月18日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に基づき金融商品を投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	(1)金融商品の内容 当ファンドが保有している金融商品は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は(有価証券に関する注記)に記載しております。 (2)金融商品に係るリスク 当ファンドが実質的に保有している金融商品は、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクに晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	委託会社では、運用に係る各種リスクについて運用部門が自ら確認するとともに、運用部門とは独立したコンプライアンス・リスク管理部が、全社リスク管理基本規程に従い各種リスクを監視し、その状況をコンプライアンス・リスク管理委員会等に定期的に報告しております。 市場リスク 金融市場における各金融商品の時価の推移を把握すること等により、ファンドの運用方針への遵守状況を管理しております。
	信用リスク 各金融商品の発行体の格付等信用情報をモニタリングすること等により、ファンドの投資制限等、運用方針への遵守状況を管理しております。 流動性リスク 必要に応じて時価の推移をモニタリングすること等により、ファンドで保有する金融商品の流動性の状況を管理しております。 また、内部監査部が運用リスク管理の適切性・有効性について内部監査を実施し、その結果を取締役会に報告するとともに、必要に応じて是正勧告及びそのフォローアップを実施しております。
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

項目	平成27年6月18日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	当該ファンドの保有する金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額を時価としております。

(関連当事者との取引に関する注記)

平成27年6月18日現在

該当事項はありません。

(その他の注記)

項目	自 平成27年2月27日 至 平成27年6月18日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	11,729,251,717円
同期中追加設定元本額	652,705,862円
同期中一部解約元本額	706,602,317円
元本の内訳*
ファンド名
損保ジャパン日本債券ファンド	986,021,468円
ハッピーエイジング20	137,945,819円
ハッピーエイジング30	656,643,705円
ハッピーエイジング40	3,184,692,921円
ハッピーエイジング50	2,413,036,596円
ハッピーエイジング60	2,047,416,576円
パン・アフリカ株式ファンド	8,837,856円
アジア転換社債ファンド(毎月分配型)	5,354,628円
人民元建て債券ファンド	3,612,773円
オフショア人民元債フォーカス(ダイワSMA専用)	92,259円
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 円ヘッジありコース	17,315,138円
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 円ヘッジなしコース	121,337,572円
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 通貨セレクトコース	2,007,191,077円
好配当米国株式プレミアム・ファンド 円ヘッジありコース	213,905円
好配当米国株式プレミアム・ファンド 円ヘッジなしコース	218,284円
好配当米国株式プレミアム・ファンド 通貨セレクトコース	3,617,775円
好配当米国株式プレミアム・ファンド 通貨セレクト・プレミアムコース	64,612,428円
金利上昇対応型グローバル・ハイ・イールドファンド 円ヘッジありコース	2,070,145円
金利上昇対応型グローバル・ハイ・イールドファンド 円ヘッジなしコース	1,428,001円
金利上昇対応型グローバル・ハイ・イールドファンド 通貨セレクトコース	10,488,691円
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 通貨セレクト・プレミアムコース	3,207,645円
計	11,675,355,262円

*当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	自 平成27年2月27日 至 平成27年6月18日
	当計算期間の 損益に含まれた 評価差額(円)
国債証券	72,134,440
特殊債券	△2,816,862
社債券	1,272,400
合計	70,589,978

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券		平成27年6月18日現在
種 類	銘 柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
国債証券	349 2年国債	50,000,000	50,083,700
	350 2年国債	630,000,000	631,080,450
	351 2年国債	200,000,000	200,363,000
	352 2年国債	370,000,000	370,720,020
	117 5年国債	50,000,000	50,317,550
	119 5年国債	280,000,000	280,593,040
	120 5年国債	530,000,000	533,150,850
	123 5年国債	390,000,000	390,184,470
	318 10年国債	110,000,000	115,868,170
	320 10年国債	110,000,000	116,025,030
	337 10年国債	1,050,000,000	1,040,383,050
	338 10年国債	100,000,000	99,812,600
	339 10年国債	2,250,000,000	2,241,382,500
	43 30年国債	450,000,000	473,070,150
	46 30年国債	140,000,000	140,547,680
	148 20年国債	600,000,000	638,303,400
	149 20年国債	290,000,000	307,750,320
	150 20年国債	310,000,000	322,727,360
	151 20年国債	500,000,000	501,585,500
	152 20年国債	660,000,000	660,000,000
国債証券 合計		9,070,000,000	9,163,948,840
特殊債券	42 政保道路機構	50,000,000	52,036,650
	4 住宅金融RMBS	46,860,000	48,860,922
	6 住宅金融RMBS	66,760,000	70,118,028
	17 住宅金融RMBS	21,182,000	22,268,636
	31 住宅金融RMBS	32,521,000	34,560,066
	42 住宅金融RMBS	62,668,000	68,295,586
	49 住宅機構RMBS	72,851,000	77,579,029
	50 住宅機構RMBS	72,954,000	77,323,944
	52 住宅機構RMBS	79,136,000	83,187,763
	60 住宅機構RMBS	83,628,000	87,098,562
	65 住宅機構RMBS	87,137,000	89,690,114
	73 住宅機構RMBS	90,009,000	93,501,349
	79 住宅機構RMBS	182,720,000	186,886,016
	86 住宅機構RMBS	192,060,000	195,267,402
	90 住宅機構RMBS	97,394,000	98,075,758
	92 住宅機構RMBS	196,490,000	195,684,391
	93 住宅機構RMBS	197,040,000	193,985,880
	い724 利付農林債	100,000,000	100,089,100
	い776 利付農林債	100,000,000	99,645,300
特殊債券 合計		1,831,410,000	1,874,154,496
社債券	7 フランス相互信用BK	100,000,000	100,109,000
	7 BPCE S.A.	100,000,000	100,390,700
	1 BPCE S.A.劣後	100,000,000	98,464,800
	1 クレデイ・アグリコル	100,000,000	100,008,800
	1 スタンダード・C	100,000,000	99,929,200
	6 バークレイズバンク	200,000,000	200,119,600
	20 ラボバンク・ネダー	100,000,000	100,296,100
	22 ラボバンク・ネダー	100,000,000	100,247,000
	1 ソシエテG 劣後	100,000,000	100,090,100
	30 東日本高速道	100,000,000	100,192,900
	47 中日本高速道	100,000,000	100,400,500
	61 中日本高速道	100,000,000	100,201,000
	33 大成建設	100,000,000	101,525,900
	4 大和ハウス	100,000,000	100,389,600
	7 アサヒグループHD	100,000,000	99,980,400
	31 双日	100,000,000	99,735,000
	10 セブンアンドアイ	100,000,000	99,997,000
	2 荒川化学工業	100,000,000	100,127,500
	25 太平洋セメント	100,000,000	100,460,100
	43 日本電気	100,000,000	100,229,000
	9 サンケン電気	100,000,000	99,741,100
	13 パナソニツク	100,000,000	100,241,000
	1 明治安田2014基	200,000,000	200,487,200
	24 丸井グループ	100,000,000	101,103,900
	1 三井住友トラ 劣	100,000,000	99,974,300
	1 三井住友FG劣後	100,000,000	99,982,800
	5 住友信託 劣後	100,000,000	101,713,300
	1 みずほFG劣後	100,000,000	100,529,200
	69 アコム	100,000,000	100,773,000
	167 オリックス	100,000,000	100,819,700
	28 相鉄HD	100,000,000	102,140,900
	2 スカパーJSAT HLDG	100,000,000	100,093,600
	495 関西電力	100,000,000	101,195,100
	496 関西電力	100,000,000	99,937,600
	427 九州電力	100,000,000	101,523,600
	430 九州電力	100,000,000	99,815,400
	431 九州電力	100,000,000	99,176,000
	317 北海道電力	100,000,000	103,192,600
	1A日本生命劣後FR	100,000,000	98,920,000
社債券 合計		4,100,000,000	4,114,254,500
合計		15,001,410,000	15,152,357,836

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
UBP OPPORTUNITIES SICAV-SIF - TCW GLOBAL REIT PREMIUM ENHANCED FUNDの状況
当受益証券は第1期計算期間が終了しておらず、現地において作成された監査済の財務諸表がないため、記載事項はありません。