有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年6月19日-平成27年12月18日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券		平成27年12月18日現在
種 類	銘 柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
投資信託受益証券	UBP OPPORTUNITIES-TCW GLOBAL REIT PREMIUM Enhanced Fund	37,377	271,660,178
投資信託受益証券 合計		37,377	271,660,178
親投資信託受益証券	損保ジャパン日本債券マザーファンド	2,060,632	2,785,562
親投資信託受益証券 合計		2,060,632	2,785,562
合計		2,098,009	274,445,740

(注)投資信託受益証券及び親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
<参考>当ファンドは「損保ジャパン日本債券マザーファンド」受益証券及び「UBP OPPORTUNITIES SICAV-SIF - TCW GLOBAL REIT PREMIUM ENHANCED FUND」に係る投資信託の受益証券を主要投資対象としております。貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて「損保ジャパン日本債券マザーファンド」の受益証券であり、「投資信託受益証券」はすべて「UBP OPPORTUNITIES SICAV-SIF - TCW GLOBAL REIT PREMIUM ENHANCED FUND」に係る投資信託の受益証券であります。なお、同マザーファンドの状況の財務諸表のうち、投資対象に関連する部分を委託会社にて抜粋したものは次のとおりです。
*なお、以下は参考情報であり、監査証明の対象ではありません。
損保ジャパン日本債券マザーファンドの状況

貸借対照表		(単位:円)
科 目	平成27年6月18日現在	平成27年12月18日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	2,533,331,673	55,554,916
国債証券	9,163,948,840	8,524,438,470
特殊債券	1,874,154,496	1,796,706,661
社債券	4,114,254,500	3,735,337,300
未収入金	-	904,293,000
未収利息	22,491,191	27,816,984
前払費用	3,632,013	2,424,833
流動資産合計	17,711,812,713	15,046,572,164
資産合計	17,711,812,713	15,046,572,164
負債の部
流動負債
未払金	2,228,994,900	900,645,000
流動負債合計	2,228,994,900	900,645,000
負債合計	2,228,994,900	900,645,000
純資産の部
元本等
元本	11,675,355,262	10,464,257,673
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	3,807,462,551	3,681,669,491
純資産合計	15,482,817,813	14,145,927,164
負債純資産合計	17,711,812,713	15,046,572,164

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、特殊債券及び社債券 個別法に基づき、以下のとおり、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として日本証券業協会発表の店頭基準気配値段、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。 ただし、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益の計上基準 約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目	平成27年6月18日現在	平成27年12月18日現在
1.受益権の総数	11,675,355,262口	10,464,257,673口
2.1口当たり純資産額	1.3261円	1.3518円
(1万口当たり純資産額)	(13,261円)	(13,518円)

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

項目	自 平成27年2月27日 至 平成27年6月18日	自 平成27年6月19日 至 平成27年12月18日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に基づき金融商品を投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	(1)金融商品の内容 当ファンドが保有している金融商品は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は(有価証券に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)金融商品に係るリスク 当ファンドが実質的に保有している金融商品は、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクに晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	委託会社では、運用に係る各種リスクについて運用部門が自ら確認するとともに、運用部門とは独立したコンプライアンス・リスク管理部が、全社リスク管理基本規程に従い各種リスクを監視し、その状況をコンプライアンス・リスク管理委員会等に定期的に報告しております。 市場リスク 金融市場における各金融商品の時価の推移を把握すること等により、ファンドの運用方針への遵守状況を管理しております。 信用リスク 各金融商品の発行体の格付等信用情報をモニタリングすること等により、ファンドの投資制限等、運用方針への遵守状況を管理しております。 流動性リスク 必要に応じて時価の推移をモニタリングすること等により、ファンドで保有する金融商品の流動性の状況を管理しております。 また、内部監査部が運用リスク管理の適切性・有効性について内部監査を実施し、その結果を取締役会に報告するとともに、必要に応じて是正勧告及びそのフォローアップを実施しております。	同左
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

項目	平成27年6月18日現在	平成27年12月18日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	当該ファンドの保有する金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

平成27年6月18日現在	平成27年12月18日現在
該当事項はありません。	同左

(その他の注記)

項目	自 平成27年2月27日 至 平成27年6月18日	自 平成27年6月19日 至 平成27年12月18日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	11,729,251,717円	11,675,355,262円
同期中追加設定元本額	652,705,862円	675,294,416円
同期中一部解約元本額	706,602,317円	1,886,392,005円
元本の内訳*
ファンド名
損保ジャパン日本債券ファンド	986,021,468円	1,035,288,090円
ハッピーエイジング20	137,945,819円	122,980,318円
ハッピーエイジング30	656,643,705円	615,904,523円
ハッピーエイジング40	3,184,692,921円	3,063,667,017円
ハッピーエイジング50	2,413,036,596円	2,384,934,244円
ハッピーエイジング60	2,047,416,576円	2,056,538,023円
パン・アフリカ株式ファンド	8,837,856円	1,491,284円
アジア転換社債ファンド(毎月分配型)	5,354,628円	-円
人民元建て債券ファンド	3,612,773円	4,015,090円
オフショア人民元債フォーカス(ダイワSMA専用)	92,259円	-円
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 円ヘッジありコース	17,315,138円	10,229,153円
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 円ヘッジなしコース	121,337,572円	79,717,742円
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 通貨セレクトコース	2,007,191,077円	1,033,849,456円
好配当米国株式プレミアム・ファンド 円ヘッジありコース	213,905円	33,589円
好配当米国株式プレミアム・ファンド 円ヘッジなしコース	218,284円	54,730円
好配当米国株式プレミアム・ファンド 通貨セレクトコース	3,617,775円	1,855,368円
好配当米国株式プレミアム・ファンド 通貨セレクト・プレミアムコース	64,612,428円	42,706,803円
金利上昇対応型グローバル・ハイ・イールドファンド 円ヘッジありコース	2,070,145円	810,501円
金利上昇対応型グローバル・ハイ・イールドファンド 円ヘッジなしコース	1,428,001円	677,119円
金利上昇対応型グローバル・ハイ・イールドファンド 通貨セレクトコース	10,488,691円	4,020,842円
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 通貨セレクト・プレミアムコース	3,207,645円	2,060,632円
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 米ドルプレミアムコース	-円	2,947,604円
インド株式集中投資ファンド	-円	475,545円
計	11,675,355,262円	10,464,257,673円

*当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	自 平成27年2月27日 至 平成27年6月18日	自 平成27年6月19日 至 平成27年12月18日
	当計算期間の 損益に含まれた 評価差額(円)	当計算期間の 損益に含まれた 評価差額(円)
国債証券	72,134,440	161,543,840
特殊債券	△2,816,862	10,974,847
社債券	1,272,400	23,790,800
合計	70,589,978	196,309,487

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

平成27年12月18日現在

種 類	銘 柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
国債証券	350 2年国債	530,000,000	530,925,380
	351 2年国債	50,000,000	50,091,650
	352 2年国債	670,000,000	671,280,370
	353 2年国債	150,000,000	150,297,900
	354 2年国債	420,000,000	420,918,540
	357 2年国債	600,000,000	601,489,800
	116 5年国債	90,000,000	90,546,390
	117 5年国債	150,000,000	151,008,900
	119 5年国債	480,000,000	481,681,920
	120 5年国債	300,000,000	302,128,800
	337 10年国債	180,000,000	181,753,020
	340 10年国債	1,010,000,000	1,024,427,850
	43 30年国債	440,000,000	484,908,600
	47 30年国債	390,000,000	418,427,490
	48 30年国債	220,000,000	225,755,860
	148 20年国債	450,000,000	497,790,000
	149 20年国債	290,000,000	320,652,420
	150 20年国債	310,000,000	336,493,220
	151 20年国債	500,000,000	524,344,000
	152 20年国債	510,000,000	533,354,940
	153 20年国債	320,000,000	338,987,520
	154 20年国債	180,000,000	187,173,900
国債証券 合計		8,240,000,000	8,524,438,470
特殊債券	42 政保道路機構	50,000,000	51,613,150
	4 住宅金融RMBS	43,836,000	45,488,617
	6 住宅金融RMBS	63,064,000	65,964,944
	17 住宅金融RMBS	19,621,000	20,596,163
	31 住宅金融RMBS	29,174,000	31,146,162
	42 住宅金融RMBS	57,408,000	62,678,054
	49 住宅機構RMBS	68,505,000	73,266,097
	50 住宅機構RMBS	68,431,000	72,837,956
	52 住宅機構RMBS	75,474,000	79,738,281
	60 住宅機構RMBS	80,677,000	84,493,022
	65 住宅機構RMBS	84,410,000	87,431,878
	66 住宅機構RMBS	84,099,000	86,958,366
	73 住宅機構RMBS	87,231,000	91,077,887
	78 住宅機構RMBS	173,068,000	178,311,960
	79 住宅機構RMBS	175,720,000	180,833,452
	86 住宅機構RMBS	186,770,000	191,271,157
	92 住宅機構RMBS	192,216,000	193,119,415
	い776 利付農林債	100,000,000	99,853,400
	297 信金中金	100,000,000	100,026,700
特殊債券 合計		1,739,704,000	1,796,706,661
社債券	7 BPCE S.A.	100,000,000	100,585,900
	1 BPCE S.A.劣後	100,000,000	101,189,500
	1 クレデイ・A 劣後	100,000,000	101,972,700
	1 スタンダード・C	100,000,000	99,690,700
	6 バークレイズバンク	200,000,000	200,120,400
	20 ラボバンク・ネダー	100,000,000	100,141,400
	22 ラボバンク・ネダー	100,000,000	100,195,000
	1 ソシエテG 劣後	100,000,000	102,459,100
	30 東日本高速道	100,000,000	100,325,300
	47 中日本高速道	100,000,000	100,309,800
	61 中日本高速道	100,000,000	100,318,000
	7 アサヒグループHD	100,000,000	100,236,500
	31 双日	100,000,000	100,525,700
	2 荒川化学工業	100,000,000	100,115,100
	25 太平洋セメント	100,000,000	101,296,000
	36 富士通	100,000,000	101,232,300
	13 パナソニツク	100,000,000	100,974,600
	1 明治安田2014基	200,000,000	201,136,400
	1 日生2015基金	100,000,000	100,260,000
	1 三井住友トラ 劣	100,000,000	100,301,700
	1 三井住友FG劣後	100,000,000	100,134,300
	5 住友信託 劣後	100,000,000	100,706,600
	1 みずほFG劣後	200,000,000	201,717,800
	69 アコム	100,000,000	102,558,800
	167 オリックス	100,000,000	100,619,700
	28 相鉄HD	100,000,000	102,149,900
	2 スカパーJSAT HLDG	100,000,000	100,181,300
	495 関西電力	100,000,000	101,771,300
	496 関西電力	100,000,000	101,725,500
	427 九州電力	100,000,000	102,898,600
	430 九州電力	100,000,000	100,529,700
	431 九州電力	100,000,000	100,762,100
	317 北海道電力	100,000,000	104,505,600
	1A日本生命劣後FR	100,000,000	101,690,000
社債券 合計		3,700,000,000	3,735,337,300
合計		13,679,704,000	14,056,482,431

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
UBP OPPORTUNITIES SICAV-SIF - TCW GLOBAL REIT PREMIUM ENHANCED FUNDの状況
当受益証券は第1期計算期間が終了しておらず、現地において作成された監査済の財務諸表がないため、記載事項はありません。