有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年12月19日-平成28年6月20日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券		平成28年6月20日現在
種 類	銘 柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
投資信託受益証券	UBP OPPORTUNITIES-TCW GLOBAL REIT PREMIUM Enhanced Fund	35,308	217,361,465
投資信託受益証券 合計		35,308	217,361,465
親投資信託受益証券	損保ジャパン日本債券マザーファンド	1,596,506	2,282,524
親投資信託受益証券 合計		1,596,506	2,282,524
合計		1,631,814	219,643,989

(注)投資信託受益証券及び親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
<参考>当ファンドは「損保ジャパン日本債券マザーファンド」受益証券及び「UBP OPPORTUNITIES SICAV-SIF - TCW GLOBAL REIT PREMIUM ENHANCED FUND」に係る投資信託の受益証券を主要投資対象としております。貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて「損保ジャパン日本債券マザーファンド」の受益証券であり、「投資信託受益証券」はすべて「UBP OPPORTUNITIES SICAV-SIF - TCW GLOBAL REIT PREMIUM ENHANCED FUND」に係る投資信託の受益証券であります。なお、同マザーファンドの状況及び「UBP OPPORTUNITIES SICAV-SIF - TCW GLOBAL REIT PREMIUM ENHANCED FUND」を含むルクセンブルグ籍会社型投資信託「UBP OPPORTUNITIES SICAV-SIF」の財務諸表のうち、投資対象に関連する部分を委託会社にて抜粋・翻訳したものは次のとおりです。
*なお、以下は参考情報であり、監査証明の対象ではありません。
損保ジャパン日本債券マザーファンドの状況

貸借対照表		(単位:円)
科 目	平成27年12月18日現在	平成28年6月20日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	55,554,916	50,094,863
国債証券	8,524,438,470	9,127,264,530
特殊債券	1,796,706,661	1,484,726,545
社債券	3,735,337,300	2,865,330,600
未収入金	904,293,000	1,677,291,800
未収利息	27,816,984	14,156,677
前払費用	2,424,833	1,220,533
流動資産合計	15,046,572,164	15,220,085,548
資産合計	15,046,572,164	15,220,085,548
負債の部
流動負債
未払金	900,645,000	1,571,013,600
流動負債合計	900,645,000	1,571,013,600
負債合計	900,645,000	1,571,013,600
純資産の部
元本等
元本	10,464,257,673	9,546,962,794
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	3,681,669,491	4,102,109,154
純資産合計	14,145,927,164	13,649,071,948
負債純資産合計	15,046,572,164	15,220,085,548

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、特殊債券及び社債券 個別法に基づき、以下のとおり、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として日本証券業協会発表の店頭基準気配値段、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。 ただし、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益の計上基準 約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目	平成27年12月18日現在	平成28年6月20日現在
1.受益権の総数	10,464,257,673口	9,546,962,794口
2.1口当たり純資産額	1.3518円	1.4297円
(1万口当たり純資産額)	(13,518円)	(14,297円)

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

項目	自 平成27年6月19日 至 平成27年12月18日	自 平成27年12月19日 至 平成28年6月20日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に基づき金融商品を投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	(1)金融商品の内容 当ファンドが保有している金融商品は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は(有価証券に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)金融商品に係るリスク 当ファンドが実質的に保有している金融商品は、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクに晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	委託会社では、運用に係る各種リスクについて運用部門が自ら確認するとともに、運用部門とは独立したコンプライアンス・リスク管理部が、全社リスク管理基本規程に従い各種リスクを監視し、その状況をコンプライアンス・リスク管理委員会等に定期的に報告しております。 市場リスク 金融市場における各金融商品の時価の推移を把握すること等により、ファンドの運用方針への遵守状況を管理しております。 信用リスク 各金融商品の発行体の格付等信用情報をモニタリングすること等により、ファンドの投資制限等、運用方針への遵守状況を管理しております。 流動性リスク 必要に応じて時価の推移をモニタリングすること等により、ファンドで保有する金融商品の流動性の状況を管理しております。 また、内部監査部が運用リスク管理の適切性・有効性について内部監査を実施し、その結果を取締役会に報告するとともに、必要に応じて是正勧告及びそのフォローアップを実施しております。	同左
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

項目	平成27年12月18日現在	平成28年6月20日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	当該ファンドの保有する金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

平成27年12月18日現在	平成28年6月20日現在
該当事項はありません。	同左

(その他の注記)

項目	自 平成27年6月19日 至 平成27年12月18日	自 平成27年12月19日 至 平成28年6月20日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	11,675,355,262円	10,464,257,673円
同期中追加設定元本額	675,294,416円	1,065,671,961円
同期中一部解約元本額	1,886,392,005円	1,982,966,840円
元本の内訳*
ファンド名
損保ジャパン日本債券ファンド	1,035,288,090円	1,053,794,002円
ハッピーエイジング20	122,980,318円	100,789,174円
ハッピーエイジング30	615,904,523円	510,424,909円
ハッピーエイジング40	3,063,667,017円	2,721,142,327円
ハッピーエイジング50	2,384,934,244円	2,245,203,952円
ハッピーエイジング60	2,056,538,023円	2,112,050,294円
パン・アフリカ株式ファンド	1,491,284円	14,716,695円
人民元建て債券ファンド	4,015,090円	2,577,352円
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 円ヘッジありコース	10,229,153円	6,789,440円
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 円ヘッジなしコース	79,717,742円	51,601,779円
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 通貨セレクトコース	1,033,849,456円	692,574,578円
好配当米国株式プレミアム・ファンド 円ヘッジありコース	33,589円	33,589円
好配当米国株式プレミアム・ファンド 円ヘッジなしコース	54,730円	27,358円
好配当米国株式プレミアム・ファンド 通貨セレクトコース	1,855,368円	1,057,830円
好配当米国株式プレミアム・ファンド 通貨セレクト・プレミアムコース	42,706,803円	26,268,421円
金利上昇対応型グローバル・ハイ・イールドファンド 円ヘッジありコース	810,501円	498,522円
金利上昇対応型グローバル・ハイ・イールドファンド 円ヘッジなしコース	677,119円	403,377円
金利上昇対応型グローバル・ハイ・イールドファンド 通貨セレクトコース	4,020,842円	2,325,268円
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 通貨セレクト・プレミアムコース	2,060,632円	1,596,506円
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 米ドルプレミアムコース	2,947,604円	1,504,410円
インド株式集中投資ファンド	475,545円	1,583,011円
計	10,464,257,673円	9,546,962,794円

*当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	平成27年12月18日現在	平成28年6月20日現在
	当計算期間の 損益に含まれた 評価差額(円)	当計算期間の 損益に含まれた 評価差額(円)
国債証券	161,543,840	525,035,080
特殊債券	10,974,847	40,662,313
社債券	23,790,800	55,182,400
合計	196,309,487	620,879,793

(注)「当計算期間」とは、当該親投資信託の計算期間の開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間を指しております。
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

平成28年6月20日現在

種 類	銘 柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
国債証券	357 2年国債	190,000,000	190,933,090
	363 2年国債	870,000,000	875,628,030
	365 2年国債	1,560,000,000	1,570,920,000
	116 5年国債	90,000,000	91,028,520
	117 5年国債	60,000,000	60,768,720
	119 5年国債	10,000,000	10,109,460
	121 5年国債	100,000,000	101,174,000
	123 5年国債	150,000,000	151,974,750
	125 5年国債	200,000,000	203,025,800
	329 10年国債	130,000,000	139,824,750
	341 10年国債	760,000,000	795,264,000
	342 10年国債	520,000,000	533,916,240
	43 30年国債	320,000,000	438,723,200
	47 30年国債	100,000,000	134,257,600
	50 30年国債	190,000,000	216,000,740
	100 20年国債	310,000,000	394,289,620
	130 20年国債	170,000,000	216,012,200
	148 20年国債	200,000,000	248,827,600
	149 20年国債	290,000,000	361,149,180
	150 20年国債	310,000,000	380,871,580
	151 20年国債	500,000,000	596,657,500
	152 20年国債	510,000,000	608,758,950
	153 20年国債	60,000,000	72,746,700
	156 20年国債	610,000,000	634,381,700
	21 メキシコ国債	100,000,000	100,020,600
国債証券 合計		8,310,000,000	9,127,264,530
特殊債券	4 住宅金融RMBS	40,698,000	42,122,430
	6 住宅金融RMBS	59,492,000	62,216,732
	17 住宅金融RMBS	18,091,000	19,049,823
	31 住宅金融RMBS	25,933,000	27,924,654
	42 住宅金融RMBS	50,484,000	55,340,560
	49 住宅機構RMBS	62,321,000	67,711,766
	50 住宅機構RMBS	62,199,000	67,286,878
	52 住宅機構RMBS	70,341,000	75,679,881
	60 住宅機構RMBS	76,260,000	81,491,436
	65 住宅機構RMBS	80,797,000	85,523,624
	66 住宅機構RMBS	80,327,000	84,881,540
	73 住宅機構RMBS	83,087,000	88,778,459
	78 住宅機構RMBS	163,094,000	172,031,551
	79 住宅機構RMBS	164,464,000	173,410,840
	86 住宅機構RMBS	179,148,000	188,499,525
	92 住宅機構RMBS	186,096,000	192,776,846
特殊債券 合計		1,402,832,000	1,484,726,545
社債券	7 BPCE S.A.	100,000,000	101,358,100
	1 BPCE S.A.劣後	100,000,000	103,713,700
	1 クレデイ・A 劣後	100,000,000	105,227,500
	5 クレデイ・A 劣後FR	100,000,000	100,230,000
	22 ラボバンク・ネダー	100,000,000	100,148,000
	4 ソシエテG 劣後	100,000,000	100,626,700
	31 双日	100,000,000	102,009,600
	2 ユニゾHD	100,000,000	100,322,800
	2 荒川化学工業	100,000,000	100,137,300
	25 太平洋セメント	100,000,000	101,849,400
	36 富士通	100,000,000	101,966,600
	13 パナソニツク	100,000,000	101,868,800
	1 明治安田2014基	200,000,000	202,635,600
	1 日生2015基金	100,000,000	101,048,000
	1 三井住友FG劣後	100,000,000	103,850,600
	1 みずほFG劣後	200,000,000	208,616,800
	69 アコム	100,000,000	104,587,800
	71 アコム	100,000,000	101,089,100
	167 オリックス	100,000,000	100,759,000
	559 東京電力	100,000,000	102,798,200
	568 東京電力	100,000,000	102,278,700
	495 関西電力	100,000,000	102,876,100
	496 関西電力	100,000,000	105,190,800
	431 九州電力	100,000,000	104,329,400
	1A日本生命劣後FR	100,000,000	105,450,000
	2A日本生命劣後FR	100,000,000	100,362,000
社債券 合計		2,800,000,000	2,865,330,600
合計		12,512,832,000	13,477,321,675

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
UBP OPPORTUNITIES SICAV-SIF - TCW GLOBAL REIT PREMIUM ENHANCED FUNDの状況
(1)純資産計算書

	(円)
	2015年12月31日現在
資産
有価証券ポートフォリオ(時価)	257,168,543
銀行預金	18,021,924
未収配当金	498,195
資産合計	275,688,662
負債
売建オプション取引(時価)	1,290,705
未払解約金	3,530,001
先物為替未実現損失	5,707,509
未払費用	740,741
負債合計	11,268,956
純資産合計	264,419,706

(発行済み口数の状況)
2015年2月27日から2015年12月31日まで

			(口)
発行済み口数	追加設定口数	解約口数	発行済み口数
2015年2月27日現在			2015年12月31日現在
0.00	60,098.04	23,210.00	36,888.04

(1口当たりの純資産額)

		2015年12月31日現在
純資産合計(円)		264,419,706
	発行済み口数(口)	36,888.04
	1口当たりの純資産額(円)	7,168.0000
	1口当たりの分配金(円)	1,940.0000

■組入資産の明細
○有価証券ポートフォリオ・その他純資産の明細表
(2015年12月31日現在)

数量	銘柄名	通貨	簿価(円)	時価(円)	純資産構成比 (%)
公認証券取引所譲渡可能上場有価証券またはその他規制市場で 取引される譲渡可能有価証券			273,675,529	257,168,543	97.26
	投資証券		273,675,529	257,168,543	97.26
780	AMERICAN CAPITAL AGENCY	USD	1,997,222	1,627,014	0.62
300	AVALONBAY COMMUN	USD	6,522,860	6,644,975	2.51
300	BOSTON PROPERTIES INC	USD	4,684,521	4,602,727	1.74
4,080	BRITISH LAND CO PLC REIT	GBP	6,117,119	5,685,689	2.15
2,144	CHIMERA INVT CORP	USD	4,083,497	3,517,926	1.33
2,070	COLONY CAPITAL	USD	6,261,426	4,850,727	1.83
400	CROWN CASTLE REIT	USD	4,111,386	4,160,282	1.57
1,710	DEUTSCHE WOHNEN AG	EUR	5,342,108	5,723,844	2.16
700	DIGITAL REALTY TRUST INC	USD	5,782,457	6,367,695	2.41
830	EQTY RESIDENTIAL PPTYS TR SHS BEN.INT.	USD	7,811,934	8,146,341	3.08
139	EQUINIX	USD	4,978,160	5,056,432	1.91
1,560	GARMING AND LEISURE PROPERTIES	USD	5,777,555	5,216,953	1.97
2,660	GENERAL GROWTH PROPERTIES	USD	8,897,667	8,706,783	3.29
1,630	HCP	USD	8,070,001	7,498,131	2.84
1,500	HOSPITALITY PPTY TRUST SHS OF BENEF INT	USD	5,493,543	4,718,571	1.78
2,750	HOST HOTELS & RESORTS - SHS	USD	6,708,446	5,074,644	1.92
2,610	KB HOME	USD	4,447,425	3,871,249	1.46
820	KLEPIERRE SA	EUR	4,599,172	4,392,271	1.66
1,460	LENNAR CORP -A-	USD	8,972,978	8,590,097	3.25
830	MACERICH CO	USD	8,368,050	8,056,480	3.05
2,630	MDC HOLDINGS INC	USD	9,417,857	8,077,075	3.05
3,510	MFA MORTGAGE INVESTMENTS INC	USD	3,341,006	2,786,754	1.05
2,000	MITSUBISHI ESTATE	JPY	5,486,750	5,047,000	1.91
2,000	MITSUI FUDOSAN CO LTD	JPY	6,677,500	6,112,000	2.31
20	MORI HILLS REIT INVESTMENT CORP	JPY	3,209,160	3,100,000	1.17
1,070	PLUM CREEK TIMBER	USD	5,674,886	6,142,310	2.32
1,820	PROLOGIS	USD	9,213,152	9,396,771	3.55
34	PROLOGIS REIT	JPY	9,019,730	7,429,000	2.81
320	PUBLIC STORAGE INC	USD	9,230,838	9,535,062	3.62
23,990	SCENTRE GRP - STAPLED SECURITY	AUD	8,587,856	8,797,661	3.33
700	SIMON PROPERTY GROUP INC	USD	16,345,708	16,373,111	6.20
7,570	THE LINK REIT UNITS	HKD	5,503,065	5,451,967	2.06
1,680	TOLL BROTHERS INC	USD	7,782,913	6,729,783	2.55
210	UNIBAIL-RODAMCO SE	EUR	6,972,408	6,432,418	2.43
1,120	VENTAS INC	USD	8,172,050	7,602,836	2.88
570	VORNADO REALTY TRUST SHS OF BENEF.INT	USD	7,290,895	6,854,072	2.59
1,340	WELLTOWER INC	USD	10,978,325	10,966,115	4.16
7,930	WESTFIELD CORP - STAPLED	AUD	7,022,672	6,600,498	2.50
1,520	WEYERHAEUSER CO	USD	6,155,794	5,481,795	2.07
4,500	WP GLIMCHER INC	USD	8,565,437	5,743,484	2.17

数量	銘柄名	通貨	簿価(円)	時価(円)	純資産構成比 (%)
デリバティブ取引			-2,662,882	-1,290,705	-0.49
	オプション取引		-2,662,882	-1,290,705	-0.49
-4	DIGITAL REALTY REIT FEB 80 19.02.16 CALL	USD	-32,456	-26,465	-0.01
-11	HCP REIT JAN 37.50 15.01.16 CALL	USD	-39,845	-185,254	-0.07
-14	HOST HOTELS REIT JAN 17.00 15.01.16 CALL	USD	-53,797	-8,421	0.00
-10	KB HOME JAN 15.00 15.01.16 CALL	USD	-44,200	-4,210	0.00
-4	MACERICH REIT MAR 86.00 18.03.16 CALL	USD	-55,708	-63,756	-0.02
-2	PUBLIC STORAGE JAN 260.00 15.01.16 CALL	USD	-32,940	-9,624	0.00
-4	SIMON PROP JAN 200 15.01.16 CALL	USD	-38,269	-31,277	-0.01
-352,000	USD(P)/BRL(C)OTC JAN 3.757 19.01.16 PUT	USD	-729,492	-128,994	-0.05
-352,000	USD(P)/CNH(C)OTC JAN 6.383 19.01.16 PUT	USD	-99,722	-14,418	-0.01
-352,000	USD(P)/IDR(C)OTC JAN 13731 19.01.16 PUT	USD	-415,149	-349,778	-0.14
-352,000	USD(P)/INR(C)OTC JAN 65.99 19.01.16 PUT	USD	-109,478	-112,626	-0.04
-352,000	USD(P)/TRY(C)OTC JAN 2.854 19.01.16 PUT	USD	-359,868	-72,887	-0.03
-352,000	USD(P)/ZAR(C)OTC JAN 14.20 19.01.16 PUT	USD	-559,313	-20,151	-0.01
-6	VENTAS REIT JAN 55.00 15.01.16 CALL	USD	-54,497	-140,745	-0.05
-7	WELLTOWER JAN 67.50 15.01.16 CALL	USD	-38,148	-122,099	-0.05
有価証券ポートフォリオ合計			271,012,647	255,877,838	96.77
銀行預金				18,021,924	6.82
その他純資産/(負債)				-9,480,056	-3.59
合計				264,419,706	100.00

(注1)UBPインベストメンツ株式会社からのデータ提供を受けて作成しております。
(注2)作成時点において、入手可能な直近計算期間の財務諸表を用いております。