ダイワ・ブルベア・セレクト:ドル高円安ポートフォリオ、円高ドル安ポートフォリオ、マネー・ポートフォリオの（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

(3) 【その他】
a. 定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項

2017/11/01 9:01

#2 ファンドの経理状況の冒頭記載（連結）

3 【ファンドの経理状況】

【ダイワ・ブルベア・セレクト ドル高円安ポートフォリオ】

(1) 当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。

(2) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当中間計算期間(平成29年2月9日から平成29年8月8日まで)の中間財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により中間監査を受けております。

2017/11/01 9:01

#3 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自平成28年2月9日至平成28年8月8日	当中間計算期間自平成29年2月9日至平成29年8月8日
営業収益
	受取利息	498	-
	有価証券売買等損益	△39,649	△63,976
	派生商品取引等損益	△73,543,632	△3,036,881
	営業収益合計	△73,582,783	△3,100,857
営業費用
	支払利息	16,592	21,578
	受託者報酬	69,033	65,404
	委託者報酬	1,381,279	1,308,779
	その他費用	※1109,013	※1105,709
	営業費用合計	1,575,917	1,501,470
営業損失(△)		△75,158,700	△4,602,327
経常損失(△)		△75,158,700	△4,602,327
中間純損失(△)		△75,158,700	△4,602,327
一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		△2,780,466	△959,534
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△7,752,315	△32,525,304
剰余金増加額又は欠損金減少額		1,675,530	57,997,577
	中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,675,530	57,997,577
剰余金減少額又は欠損金増加額		34,282,200	57,423,935
	中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	34,282,200	57,423,935
中間剰余金又は中間欠損金(△)		△112,737,219	△35,594,455

2017/11/01 9:01

#4 中間注記表（連結）

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		当中間計算期間自 平成29年2月9日至 平成29年8月8日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
		移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	通貨オプション取引
		個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額、又は価格情報会社の提供する価額等で評価しております。

(中間貸借対照表に関する注記)
区 分			前計算期間末平成29年2月8日現在	当中間計算期間末平成29年8月8日現在
1.	※1	期首元本額	238,147,179円	279,376,428円
		期中追加設定元本額	534,175,823円	443,563,020円
		期中一部解約元本額	492,946,574円	471,927,261円
2.		中間計算期間末日における受益権の総数	279,376,428口	251,012,187口
3.	※2	元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は32,525,304円であります。	中間貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は35,594,455円であります。

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前中間計算期間自 平成28年2月9日至 平成28年8月8日	当中間計算期間自 平成29年2月9日至 平成29年8月8日
	※1	その他費用	主に、特定資産の価格等の調査費用であります。	主に、特定資産の価格等の調査費用であります。

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項
区 分		当中間計算期間末平成29年8月8日現在
1.	金融商品の時価及び中間貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

2017/11/01 9:01

#5 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2) 【事業の内容及び営業の状況】
委託会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務等の関連する業務を行なっています。

2017/11/01 9:01

#6 分配の推移-001

② 【分配の推移】

	1口当たり分配金(円)
第1計算期間	0.0000
第2計算期間	0.0000
平成29年2月9日～平成29年8月8日	-

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2017/11/01 9:01

#7 収益率の推移-001

③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	△3.3
第2計算期間	△8.7
平成29年2月9日～平成29年8月8日	△2.9

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(1) 投資状況 (平成29年8月31日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		29,402,635,868	100.00
純資産総額		29,402,635,868	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

(参考情報)運用実績

2017/11/01 9:01

#8 収益率の推移-002

③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	△1.9
第2計算期間	0.1
平成29年2月9日～平成29年8月8日	△0.2

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(参考)マザーファンドダイワ・マネーストック・マザーファンド

前記「ダイワ・ブルベア・セレクト ドル高円安ポートフォリオ」の記載と同じ。

(参考情報)運用実績
●ダイワ・ブルベア・セレクト 円高ドル安ポートフォリオ

2017/11/01 9:01

#9 収益率の推移-003

③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	△0.1
第2計算期間	0.0
平成29年2月9日～平成29年8月8日	△0.0

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(参考)マザーファンドダイワ・マネーストック・マザーファンド

前記「ダイワ・ブルベア・セレクト ドル高円安ポートフォリオ」の記載と同じ。

(参考情報)運用実績
●ダイワ・ブルベア・セレクト マネー・ポートフォリオ

2017/11/01 9:01

#10 委託会社等の概況（連結）

【委託会社等の概況】2017/11/01 9:01

#11 委託会社等の経理状況の冒頭記載（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2017/11/01 9:01

#12 投資状況-001

(1) 【投資状況】 (平成29年8月31日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		150,371,092	67.82
	内 日本	150,371,092	67.82
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		71,361,123	32.18
純資産総額		221,732,215	100.00

その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
通貨オプション取引(買建)		6,317,968	2.85
	内 日本	6,317,968	2.85
通貨オプション取引(売建)		2,639,672	△1.19
	内 日本	2,639,672	△1.19

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	通貨オプション取引の時価については、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額、又は価格情報会社の提供する価額等で評価しております。

2017/11/01 9:01

#13 投資状況-002

(1) 【投資状況】 (平成29年8月31日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		55,738,892	71.79
	内 日本	55,738,892	71.79
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		21,903,709	28.21
純資産総額		77,642,601	100.00

その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
通貨オプション取引(買建)		932,816	1.20
	内 日本	932,816	1.20
通貨オプション取引(売建)		2,232,665	△2.88
	内 日本	2,232,665	△2.88

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	通貨オプション取引の時価については、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額、又は価格情報会社の提供する価額等で評価しております。

2017/11/01 9:01

#14 投資状況-003

(1) 【投資状況】 (平成29年8月31日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		50,158,223	70.00
	内 日本	50,158,223	70.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		21,496,326	30.00
純資産総額		71,654,549	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2017/11/01 9:01

#15 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2017/11/01 9:01

#16 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)

当事業年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)2017/11/01 9:01

#17 純資産の推移-001

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

	純資産総額(分配落)(円)	純資産総額(分配付)(円)	1口当たりの純資産額(分配落)(円)	1口当たりの純資産額(分配付)(円)
第1計算期間末(平成28年2月8日)	230,394,864	230,394,864	0.9674	0.9674
平成28年8月末日	335,914,457	-	0.7414	-
9月末日	391,686,097	-	0.7134	-
10月末日	384,590,811	-	0.7658	-
11月末日	239,566,700	-	0.8881	-
12月末日	228,792,564	-	0.9531	-
平成29年1月末日	255,893,008	-	0.9021	-
第2計算期間末(平成29年2月8日)	246,851,124	246,851,124	0.8836	0.8836
2月末日	252,830,806	-	0.8858	-
3月末日	265,906,643	-	0.8773	-
4月末日	279,588,788	-	0.8661	-
5月末日	240,182,322	-	0.8622	-
6月末日	194,871,909	-	0.8797	-
7月末日	203,086,317	-	0.8569	-
8月末日	221,732,215	-	0.8585	-

e>

2017/11/01 9:01

#18 純資産の推移-002

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

	純資産総額(分配落)(円)	純資産総額(分配付)(円)	1口当たりの純資産額(分配落)(円)	1口当たりの純資産額(分配付)(円)
第1計算期間末(平成28年2月8日)	82,096,525	82,096,525	0.9814	0.9814
平成28年8月末日	189,816,234	-	1.2154	-
9月末日	170,128,102	-	1.2563	-
10月末日	155,715,609	-	1.1651	-
11月末日	77,683,962	-	0.9930	-
12月末日	135,634,700	-	0.9199	-
平成29年1月末日	135,877,941	-	0.9635	-
第2計算期間末(平成29年2月8日)	134,275,947	134,275,947	0.9824	0.9824
2月末日	132,775,041	-	0.9773	-
3月末日	111,664,517	-	0.9810	-
4月末日	79,303,348	-	0.9871	-
5月末日	114,705,006	-	0.9867	-
6月末日	125,030,603	-	0.9615	-
7月末日	88,796,854	-	0.9829	-
8月末日	77,642,601	-	0.9773	-

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2017/11/01 9:01

#19 純資産の推移-003

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

	純資産総額(分配落)(円)	純資産総額(分配付)(円)	1口当たりの純資産額(分配落)(円)	1口当たりの純資産額(分配付)(円)
第1計算期間末(平成28年2月8日)	2,499,081	2,499,081	0.9994	0.9994
平成28年8月末日	50,569,783	-	0.9997	-
9月末日	74,867,068	-	0.9997	-
10月末日	109,598,607	-	0.9996	-
11月末日	267,098,339	-	0.9996	-
12月末日	243,088,865	-	0.9995	-
平成29年1月末日	201,609,783	-	0.9995	-
第2計算期間末(平成29年2月8日)	179,418,772	179,418,772	0.9995	0.9995
2月末日	171,758,576	-	0.9994	-
3月末日	172,830,269	-	0.9994	-
4月末日	170,023,762	-	0.9993	-
5月末日	169,943,812	-	0.9993	-
6月末日	120,231,935	-	0.9992	-
7月末日	92,888,735	-	0.9992	-
8月末日	71,654,549	-	0.9991	-

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2017/11/01 9:01

#20 設定及び解約の実績（連結）

2 【設定及び解約の実績】

ダイワ・ブルベア・セレクト ドル高円安ポートフォリオ

	設定数量(口)	解約数量(口)
第1計算期間	864,985,169	676,837,990
第2計算期間	534,175,823	492,946,574
平成29年2月9日～平成29年8月8日	443,563,020	471,927,261

2017/11/01 9:01

#21 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2017/11/01 9:01