有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年9月17日-平成28年3月16日)

(4)【設定及び解約の実績】
ジャパン・コーポレート・ボンド・ファンド2015-03

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	1,547,730,680	489,429
第2期	0	6,362,570

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
ジャパン・コーポレート・ボンド・マザーファンド15-A

平成28年 4月28日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	アメリカ	109,990,078	3.69
社債券	日本	2,510,535,390	84.17
	アメリカ	157,665,796	5.29
	小計	2,668,201,186	89.46
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	204,420,501	6.85
合計(純資産総額)		2,982,611,765	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	売建	―	2,730,681,900	△91.55

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
ジャパン・コーポレート・ボンド・マザーファンド15-A

イ 主要投資銘柄

平成28年 4月28日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	社債券	FUKOKU MUTUAL	2,000,000	12,278.28	245,565,625	12,585.58	251,711,625	6.500	―	8.44
日本	社債券	SOMPO JAPAN INS	2,000,000	11,715.81	234,316,250	12,126.82	242,536,525	5.325	2073/3/28	8.13
日本	社債券	NIPPON LIFE INS	2,000,000	11,647.21	232,944,375	11,935.31	238,706,250	5.000	2042/10/18	8.00
日本	社債券	DAI-ICHI MUTUAL	1,800,000	12,833.89	231,010,032	13,121.98	236,195,719	7.250	―	7.92
日本	社債券	MITSUI SUMITOMO	1,800,000	12,703.56	228,664,126	13,073.96	235,331,438	7.000	2072/3/15	7.89
日本	社債券	SUMITOMO LIFE	1,800,000	12,829.77	230,935,950	12,840.75	231,133,500	6.500	2073/9/20	7.75
日本	社債券	SUNTORY HOLDINGS 2.55	1,900,000	10,962.29	208,283,528	11,099.51	210,890,716	2.550	2019/9/29	7.07
日本	社債券	NOMURA HOLDINGS 2.75	1,700,000	11,010.08	187,171,480	11,162.01	189,754,238	2.750	2019/3/19	6.36
日本	社債券	BK TOKYO-MIT UFJ 2.35	1,700,000	10,986.45	186,769,785	11,064.28	188,092,788	2.350	2019/9/8	6.31
日本	社債券	ORIX CORP 3.75	1,426,000	11,136.34	158,804,258	11,172.01	159,312,894	3.750	2017/3/9	5.34
アメリカ	社債券	AMERICAN HONDA F 2.25	1,400,000	11,105.00	155,470,137	11,261.84	157,665,796	2.250	2019/8/15	5.29
日本	社債券	CNTRL NIPPON EXP 2.369	1,350,000	11,139.37	150,381,529	11,157.71	150,629,109	2.369	2018/9/10	5.05
日本	社債券	MITSUB UFJ LEASE 2	1,300,000	10,954.81	142,412,620	11,009.90	143,128,706	2.000	2018/2/28	4.80
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.375	1,000,000	10,908.12	109,081,211	10,999.00	109,990,078	1.375	2021/1/31	3.69
日本	社債券	BK TOKYO-MIT UFJ 2.15	300,000	10,954.56	32,863,693	11,037.29	33,111,882	2.150	2018/9/14	1.11

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

平成28年 4月28日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	3.69
社債券	89.46
合計	93.15

②投資不動産物件
ジャパン・コーポレート・ボンド・マザーファンド15-A
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
ジャパン・コーポレート・ボンド・マザーファンド15-A

平成28年 4月28日現在

種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	米ドル	売建	24,890,000.00	2,789,723,469	2,730,681,900	△91.55

(注)わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。