半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年12月8日-平成28年12月6日)

(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区 分	当中間計算期間 自 平成27年12月 8日 至 平成28年 6月 7日
有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。

(中間貸借対照表に関する注記)

区 分		前期 平成27年12月 7日現在	当中間計算期間末 平成28年 6月 7日現在
1.※1	期首元本額	1,000,000円	14,166,482,724円
	期中追加設定元本額	14,669,089,858円	9,098,479,877円
	期中一部解約元本額	503,607,134円	2,096,239,100円
2.※1	中間計算期間末日における受益権の総数	14,166,482,724口	21,168,723,501口

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

前中間計算期間 自 平成27年 3月12日 至 平成27年 9月11日	当中間計算期間 自 平成27年12月 8日 至 平成28年 6月 7日
該当事項はありません。	同 左

(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

区 分		前期  平成27年12月 7日現在	当中間計算期間末  平成28年 6月 7日現在
1.	中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	(1)有価証券 同左
		(2)デリバティブ取引 該当事項はありません。	(2)デリバティブ取引 同左
		(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(1口当たり情報に関する注記)

前期 平成27年12月 7日現在		当中間計算期間末 平成28年 6月 7日現在
1口当たり純資産額	1.0120円	1口当たり純資産額	1.0697円
(1万口当たり純資産額	10,120円)	(1万口当たり純資産額	10,697円)

(ご参考)
当ファンドは、「TMA日本債券マザーファンド」を主要な投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同ファンドの受益証券です。なお、同ファンドの状況は次のとおりです。
なお、以下に記載した情報は監査の対象ではありません。

「TMA日本債券マザーファンド」の状況

(1) 貸借対照表

		平成27年12月 7日現在	平成28年 6月 7日現在
区 分	注記 番号	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		982,818,523	661,077,929
国債証券		69,063,457,040	59,747,465,255
地方債証券		200,180,000	611,134,000
特殊債券		―	501,482,000
社債券		19,074,106,138	17,560,760,064
未収入金		3,487,992,800	1,690,327,400
未収利息		204,822,329	185,851,017
前払費用		38,851,363	69,327,289
流動資産合計		93,052,228,193	81,027,424,954
資産合計		93,052,228,193	81,027,424,954
負債の部
流動負債
未払金		―	1,902,757,600
未払解約金		4,114,854,065	162,619,786
未払利息		―	1,572
その他未払費用		―	18,014
流動負債合計		4,114,854,065	2,065,396,972
負債合計		4,114,854,065	2,065,396,972
純資産の部
元本等
元本	※1	66,893,649,866	56,094,329,420
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		22,043,724,262	22,867,698,562
元本等合計		88,937,374,128	78,962,027,982
純資産合計		88,937,374,128	78,962,027,982
負債純資産合計		93,052,228,193	81,027,424,954

(2) 注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区 分	自 平成27年12月 8日 至 平成28年 6月 7日
有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

区 分		平成27年12月 7日現在	平成28年 6月 7日現在
1.※1	本書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	57,701,562,147円	66,893,649,866円
	同期中における追加設定元本額	53,267,799,690円	13,286,572,912円
	同期中における一部解約元本額	44,075,711,971円	24,085,893,358円
	同中間期末における元本額	66,893,649,866円	56,094,329,420円
	元本の内訳*
	東京海上・国内債券ファンド	635,757,289円	583,245,428円
	東京海上・未来設計ファンド1	20,933,404円	18,441,664円
	東京海上・未来設計ファンド2	35,885,253円	33,230,166円
	東京海上・未来設計ファンド3	77,612,157円	68,494,831円
	東京海上・未来設計ファンド4	8,747,745円	7,737,597円
	東京海上セレクション・バランス30	2,644,773,342円	2,537,168,625円
	東京海上セレクション・バランス50	3,623,204,860円	3,347,985,134円
	東京海上セレクション・バランス70	852,879,486円	754,491,744円
	東京海上セレクション・日本債券	9,379,162,333円	9,992,747,221円
	東京海上・日本債券オープン (野村SMA向け)	21,244,295,689円	19,953,636,305円
	東京海上・日本債券オープン (野村SMA・EW向け)	10,783,147,871円	16,085,577,180円
	東京海上・年金運用型戦略ファンド(年1回決算型)	211,221,244円	195,404,333円
	TMAバランス25VA 〈適格機関投資家限定〉	3,359,178,105円	2,393,446,441円
	TMAバランス50VA 〈適格機関投資家限定〉	123,703,743円	103,367,586円
	TMAバランス75VA 〈適格機関投資家限定〉	23,716,557円	19,355,165円
	東京海上日本債ファンドM(FOFs用)(適格機関投資家専用)	13,869,430,788円	―円
	計	66,893,649,866円	56,094,329,420円
2.※1	本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日における当該親投資信託の受益権の総数	66,893,649,866口	56,094,329,420口

(注)*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

区 分		平成27年12月 7日現在	平成28年 6月 7日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	(1)有価証券 同左
		(2)デリバティブ取引 該当事項はありません。	(2)デリバティブ取引 同左
		(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(1口当たり情報に関する注記)

平成27年12月 7日現在		平成28年 6月 7日現在
1口当たり純資産額	1.3295円	1口当たり純資産額	1.4077円
(1万口当たり純資産額	13,295円)	(1万口当たり純資産額	14,077円)