半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/12/07-2023/12/06)

(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	区 分	当中間計算期間 自 2022年12月 7日 至 2023年 6月 6日
有価証券の評価基準及び評価方法		親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。

 
(中間貸借対照表に関する注記)

	区 分	前期 2022年12月 6日現在	当中間計算期間末 2023年 6月 6日現在
1.※1	期首元本額	37,710,418,391円	41,654,240,194円
	期中追加設定元本額	13,875,367,433円	2,215,181,830円
	期中一部解約元本額	9,931,545,630円	6,416,194,495円
2.※1	中間計算期間末日における受益権の総数	41,654,240,194口	37,453,227,529口

 
(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

前中間計算期間 自 2021年12月 7日 至 2022年 6月 6日	当中間計算期間 自 2022年12月 7日 至 2023年 6月 6日
該当事項はありません。	同 左

 
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

	区 分	前期 2022年12月 6日現在	当中間計算期間末 2023年 6月 6日現在
1.	中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	(1)有価証券 同左
		(2)デリバティブ取引 該当事項はありません。	(2)デリバティブ取引 同左
		(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

 
(1口当たり情報に関する注記)

前期 2022年12月 6日現在		当中間計算期間末 2023年 6月 6日現在
1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額	1.0103円 10,103円)	1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額	1.0212円 10,212円)

 
(ご参考)
当ファンドは、「TMA日本債券マザーファンド」を主要な投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同ファンドの受益証券です。なお、同ファンドの状況は次のとおりです。
なお、以下に記載した情報は監査の対象ではありません。
 

「TMA日本債券マザーファンド」の状況

 
(1)貸借対照表

		2022年12月 6日現在	2023年 6月 6日現在
区 分	注記 番号	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
預金		20,832,500	557,000
コール・ローン		685,616,244	461,394,197
国債証券		43,709,886,453	40,683,160,120
地方債証券		―	199,952,000
社債券		43,658,203,967	39,443,538,739
未収入金		2,187,669,600	4,104,766,240
未収利息		113,391,823	111,352,756
前払費用		19,881,719	26,413,988
流動資産合計		90,395,482,306	85,031,135,040
資産合計		90,395,482,306	85,031,135,040
負債の部
流動負債
未払金		2,188,297,600	4,593,115,850
未払解約金		137,515,439	131,095,253
未払利息		1,787	947
流動負債合計		2,325,814,826	4,724,212,050
負債合計		2,325,814,826	4,724,212,050
純資産の部
元本等
元本	※1	65,089,229,242	58,636,075,483
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		22,980,438,238	21,670,847,507
元本等合計		88,069,667,480	80,306,922,990
純資産合計		88,069,667,480	80,306,922,990
負債純資産合計		90,395,482,306	85,031,135,040

 
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	区 分	自 2022年12月 7日 至 2023年 6月 6日
有価証券の評価基準及び評価方法		国債証券、地方債証券及び社債券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。

 
(貸借対照表に関する注記)

	区 分	2022年12月 6日現在	2023年 6月 6日現在
1.※1	本書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	64,303,673,810円	65,089,229,242円
	同期中における追加設定元本額	15,431,706,287円	3,911,050,749円
	同期中における一部解約元本額	14,646,150,855円	10,364,204,508円
	同中間期末における元本額	65,089,229,242円	58,636,075,483円
	元本の内訳*
	東京海上セレクション・バランス30	4,892,166,223円	5,009,200,284円
	東京海上セレクション・バランス50	6,483,723,433円	6,673,602,112円
	東京海上セレクション・バランス70	1,724,250,996円	1,799,525,749円
	東京海上セレクション・日本債券	11,617,564,699円	11,526,215,229円
	東京海上・日本債券オープン(野村SMA向け)	5,411,299,076円	5,141,306,393円
	東京海上・日本債券オープン(野村SMA・EW向け)	31,100,170,855円	27,926,965,408円
	東京海上・年金運用型戦略ファンド(年1回決算型)	309,935,217円	321,567,886円
	TMAバランス25VA〈適格機関投資家限定〉	107,998,458円	102,954,329円
	TMAバランス50VA〈適格機関投資家限定〉	70,605,883円	72,373,512円
	TMAバランス75VA〈適格機関投資家限定〉	2,790,559円	2,839,073円
	東京海上・日本債券オープンF(適格機関投資家専用)	3,368,723,843円	59,525,508円
	計	65,089,229,242円	58,636,075,483円
2.※1	本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日における当該親投資信託の受益権の総数	65,089,229,242口	58,636,075,483口

(注)*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
 
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

	区 分	2022年12月 6日現在	2023年 6月 6日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	(1)有価証券 同左
		(2)デリバティブ取引 該当事項はありません。	(2)デリバティブ取引 同左
		(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

 
(1口当たり情報に関する注記)

2022年12月 6日現在		2023年 6月 6日現在
1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額	1.3531円 13,531円)	1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額	1.3696円 13,696円)