有報情報
- #1 その他、資産管理等の概要（連結）
- ③ 反対受益者の受益権買取請求の不適用2021/10/14 9:04
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権買取請求の規定の適用を受けません。
④ 運用報告書 - #2 投資制限（連結）
- ハ.約束手形2021/10/14 9:04
ニ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第22条第1項第6号に掲げるもの
2.次に掲げる特定資産以外の資産 - #3 注記表（連結）
- e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">2021/10/14 9:04
(3) 【注記表】 (重要な会計方針に係る事項に関する注記) 区 分 当 期 自 2021年1月22日 至 2021年7月21日 有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 (貸借対照表に関する注記) 区 分 前 期 2021年1月21日現在 当 期 2021年7月21日現在 1. ※1 期首元本額 27,955,574,193円 21,426,286,682円 期中追加設定元本額 38,735,662円 27,460,920円 期中一部解約元本額 6,568,023,173円 3,717,990,622円 2. 特定期間末日における受益権の総数 21,426,286,682口 17,735,756,980口 3. ※2 元本の欠損 ―――――― 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は983,519,793円であります。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(損益及び剰余金計算書に関する注記) 区 分 前 期 自 2020年7月22日 至 2021年1月21日 当 期 自 2021年1月22日 至 2021年7月21日 ※1 分配金の計算過程 (自2020年7月22日 至2020年10月21日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(89,790,307円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,595,077,703円)及び分配準備積立金(2,847,791,806円)より分配対象額は4,532,659,816円(1万口当たり1,883.70円)であり、うち72,187,473円(1万口当たり30円)を分配金額としております。 (自2021年1月22日 至2021年4月21日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(55,913,202円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,097,813,266円)及び分配準備積立金(2,285,210,144円)より分配対象額は3,438,936,612円(1万口当たり1,797.94円)であり、うち38,254,153円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 (自2020年10月22日 至2021年1月21日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(14,540,729円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,416,136,369円)及び分配準備積立金(2,547,634,177円)より分配対象額は3,978,311,275円(1万口当たり1,856.74円)であり、分配を行っておりません。 (自2021年4月22日 至2021年7月21日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(963,663,983円)及び分配準備積立金(2,134,200,840円)より分配対象額は3,097,864,823円(1万口当たり1,746.68円)であり、分配を行っておりません。 (損益及び剰余金計算書に関する注記) 区 分 前 期 自 2020年7月22日 至 2021年1月21日 当 期 自 2021年1月22日 至 2021年7月21日 ※1 分配金の計算過程 (自2020年7月22日 至2020年10月21日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(89,790,307円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,595,077,703円)及び分配準備積立金(2,847,791,806円)より分配対象額は4,532,659,816円(1万口当たり1,883.70円)であり、うち72,187,473円(1万口当たり30円)を分配金額としております。 (自2021年1月22日 至2021年4月21日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(55,913,202円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,097,813,266円)及び分配準備積立金(2,285,210,144円)より分配対象額は3,438,936,612円(1万口当たり1,797.94円)であり、うち38,254,153円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 (自2020年10月22日 至2021年1月21日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(14,540,729円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,416,136,369円)及び分配準備積立金(2,547,634,177円)より分配対象額は3,978,311,275円(1万口当たり1,856.74円)であり、分配を行っておりません。 (自2021年4月22日 至2021年7月21日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(963,663,983円)及び分配準備積立金(2,134,200,840円)より分配対象額は3,097,864,823円(1万口当たり1,746.68円)であり、分配を行っておりません。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 当 期 自 2021年1月22日 至 2021年7月21日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 当 期 自 2021年1月22日 至 2021年7月21日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証券、デリバティブ取引に投資しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 4. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 区 分 当 期 2021年7月21日現在 1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2. 金融商品の時価の算定方法 (1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 (有価証券に関する注記) 売買目的有価証券 前 期 2021年1月21日現在 当 期 2021年7月21日現在 種 類 最終の計算期間の損益に 含まれた評価差額(円) 最終の計算期間の損益に 含まれた評価差額(円) 親投資信託受益証券 1,633,555,820 △894,844,336 合計 1,633,555,820 △894,844,336 (デリバティブ取引に関する注記) ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 前 期 2021年1月21日現在 当 期 2021年7月21日現在 該当事項はありません。 該当事項はありません。 (関連当事者との取引に関する注記) 当 期 自 2021年1月22日 至 2021年7月21日 市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。 (1口当たり情報) 前 期 2021年1月21日現在 当 期 2021年7月21日現在 1口当たり純資産額 1.0067円 0.9445円 (1万口当たり純資産額) (10,067円) (9,445円) - #4 附属明細表（連結）
- e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">2021/10/14 9:04
第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。 (参考) 当ファンドは、「ジャパン・エクセレント・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの特定期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。 「ジャパン・エクセレント・マザーファンド」の状況 以下に記載した情報は監査の対象外であります。 貸借対照表 2021年1月21日現在 2021年7月21日現在 金 額(円) 金 額(円) 資産の部 流動資産 コール・ローン 1,556,077,274 1,965,251,193 株式 58,575,673,000 41,205,424,800 未収入金 2,625,247,134 672,036,895 未収配当金 43,287,960 127,236,950 流動資産合計 62,800,285,368 43,969,949,838 資産合計 62,800,285,368 43,969,949,838 負債の部 流動負債 未払金 1,443,114,173 - 未払解約金 105,800,000 39,920,000 流動負債合計 1,548,914,173 39,920,000 負債合計 1,548,914,173 39,920,000 純資産の部 元本等 元本 ※1 23,758,358,844 17,965,959,210 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) 37,493,012,351 25,964,070,628 元本等合計 61,251,371,195 43,930,029,838 純資産合計 61,251,371,195 43,930,029,838 負債純資産合計 62,800,285,368 43,969,949,838 注記表 (重要な会計方針に係る事項に関する注記) 区 分 自 2021年1月22日 至 2021年7月21日 1. 有価証券の評価基準及び評価方法 株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 2. デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 先物取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。 3. 収益及び費用の計上基準 受取配当金 原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 (貸借対照表に関する注記) 区 分 2021年1月21日現在 2021年7月21日現在 1. ※1 期首 2020年7月22日 2021年1月22日 期首元本額 33,909,050,930円 23,758,358,844円 期中追加設定元本額 839,716,095円 698,750,748円 期中一部解約元本額 10,990,408,181円 6,491,150,382円 期末元本額の内訳 ファンド名 ダイワ日本株バリュー・業績モメンタム・ファンド(適格機関投資家専用) 1,257,290,032円 750,772,771円 ジャパン・エクセレント 10,512,536,666円 8,450,255,628円 日本株発掘ファンド 8,369,223,009円 6,859,378,119円 日本株発掘ファンド 米ドル型 778,451,787円 617,290,546円 ダイワ日本株Q&Qミックス・ニュートラル2018-01(適格機関投資家専用) 179,907,696円 139,335,217円 ダイワ・エクセレント・βヘッジ(適格機関投資家専用) 634,380,383円 289,225,203円 ダイワ・エクセレント(TOPIX型/適格機関投資家専用) 1,149,324,076円 -円 ダイワ・エクセレント・βヘッジ・オープン(適格機関投資家専用) 389,733,426円 364,769,570円 ダイワ日本株Q&Qミックス・ニュートラル(適格機関投資家専用) 288,678,545円 293,477,276円 ダイワ日本株Q&Qミックス・ニュートラル2017-10(適格機関投資家専用) 198,833,224円 201,454,880円 計 23,758,358,844円 17,965,959,210円 2. 期末日における受益権の総数 23,758,358,844口 17,965,959,210口
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 自 2021年1月22日 至 2021年7月21日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における株価指数先物取引を利用しております。 Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 自 2021年1月22日 至 2021年7月21日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における株価指数先物取引を利用しております。 3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 4. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 区 分 2021年7月21日現在 1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2. 金融商品の時価の算定方法 (1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 (有価証券に関する注記) 売買目的有価証券 2021年1月21日現在 2021年7月21日現在 種 類 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) 株式 7,800,969,968 △722,244,283 合計 7,800,969,968 △722,244,283 (注) 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2020年7月22日から2021年1月21日まで、及び2021年1月22日から2021年7月21日まで)を指しております。 (デリバティブ取引に関する注記) ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 2021年1月21日現在 2021年7月21日現在 該当事項はありません。 該当事項はありません。 (1口当たり情報) 2021年1月21日現在 2021年7月21日現在 1口当たり純資産額 2.5781円 2.4452円 (1万口当たり純資産額) (25,781円) (24,452円)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第1 有価証券明細表 (1) 株式 銘 柄 株 式 数 評価額(円) 備考 単 価 金 額 コムシスホールディングス 603,400 3,055.00 1,843,387,000 住友林業 806,200 2,092.00 1,686,570,400 ぐるなび 579,600 506.00 293,277,600 くら寿司 478,500 3,955.00 1,892,467,500 アリアケジャパン 191,900 6,560.00 1,258,864,000 ネクソン 302,700 2,283.00 691,064,100 信越化学 105,800 17,625.00 1,864,725,000 協和キリン 582,200 3,725.00 2,168,695,000 ココペリ 83,000 3,905.00 324,115,000 パーク24 874,400 1,978.00 1,729,563,200 サイバーエージェント 785,500 2,161.00 1,697,465,500 富士フイルムHLDGS 285,000 7,884.00 2,246,940,000 AGC 411,100 4,590.00 1,886,949,000 MARUWA 163,800 10,560.00 1,729,728,000 リンナイ 210,800 10,380.00 2,188,104,000 ディスコ 50,900 30,650.00 1,560,085,000 クボタ 839,000 2,256.50 1,893,203,500 ウェルビー 248,500 1,311.00 325,783,500 日本電産 75,300 13,000.00 978,900,000 シスメックス 173,600 13,055.00 2,266,348,000 アンビスホールディングス 71,300 6,350.00 452,755,000 フルヤ金属 165,600 6,610.00 1,094,616,000 エフピコ 547,200 4,165.00 2,279,088,000 三菱UFJフィナンシャルG 694,900 571.00 396,787,900 日本航空 684,800 2,281.00 1,562,028,800 三井倉庫HOLD 374,200 2,524.00 944,480,800 光通信 101,100 20,190.00 2,041,209,000 ダイセキ 372,700 5,120.00 1,908,224,000 合計 41,205,424,800 (2) 株式以外の有価証券 該当事項はありません。 第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。
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