区 分 前 期 自 2021年7月22日 至 2022年1月21日 当 期2022/10/14 9:02 #10 純資産の推移（連結） e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">
(3) 【運用実績】 ① 【純資産 の推移】 e border="0" style="width:418.0pt;border-collapse:collapse">
純資産 総額 (分配落) (円)純資産 総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産 額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産 額 (分配付)(円) 第1特定期間末 (2015年7月21日) 41,940,113,747 43,092,399,493 1.0555 1.0845 第2特定期間末 (2016年1月21日) 42,289,983,105 42,289,983,105 0.8401 0.8401 第3特定期間末 (2016年7月21日) 40,822,852,311 40,822,852,311 0.9508 0.9508 第4特定期間末 (2017年1月23日) 35,196,894,385 36,604,552,361 1.0002 1.0402 第5特定期間末 (2017年7月21日) 40,763,264,453 42,929,220,572 1.1292 1.1892 第6特定期間末 (2018年1月22日) 67,967,771,629 71,375,917,237 1.2963 1.3613 第7特定期間末 (2018年7月23日) 51,862,648,696 54,680,619,686 1.0122 1.0672 第8特定期間末 (2019年1月21日) 39,376,768,299 39,376,768,299 0.8184 0.8184 第9特定期間末 (2019年7月22日) 33,203,378,016 33,203,378,016 0.7886 0.7886 第10特定期間末 (2020年1月21日) 30,320,583,097 30,320,583,097 0.8695 0.8695 第11特定期間末 (2020年7月21日) 22,753,964,959 22,781,920,533 0.8139 0.8149 第12特定期間末 (2021年1月21日) 21,570,152,280 21,570,152,280 1.0067 1.0067 第13特定期間末 (2021年7月21日) 16,752,237,187 16,752,237,187 0.9445 0.9445 2021年7月末日 16,452,860,711 - 0.9360 - 8月末日 16,777,139,212 - 0.9749 - 9月末日 16,825,359,194 - 1.0152 - 10月末日 16,115,630,268 - 0.9889 - 11月末日 15,105,880,762 - 0.9513 - 12月末日 15,122,556,786 - 0.9772 - 第14特定期間末 (2022年1月21日) 14,007,471,712 14,007,471,712 0.9170 0.9170 2022年1月末日 13,747,468,104 - 0.9045 - 2月末日 13,096,331,398 - 0.8751 - 3月末日 13,258,637,283 - 0.8943 - 4月末日 12,749,372,771 - 0.8688 - 5月末日 12,767,658,648 - 0.8804 - 6月末日 12,366,368,947 - 0.8653 - 第15特定期間末 (2022年7月21日) 12,606,393,445 12,606,393,445 0.8899 0.8899 7月末日 12,525,356,332 - 0.8896 - 2022/10/14 9:02 #11 純資産額計算書（連結） e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
【純資産 額計算書】 2022年7月29日 Ⅰ 資産総額 12,538,765,748円 Ⅱ 負債総額 13,409,416円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 12,525,356,332円 Ⅳ 発行済数量 14,080,083,410口 Ⅴ 1単位当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 0.8896円
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Ⅰ 資産総額 12,538,765,748円 Ⅱ 負債総額 13,409,416円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 12,525,356,332円 Ⅳ 発行済数量 14,080,083,410口 Ⅴ 1単位当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 0.8896円 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
(参考) ジャパン・エクセレント・マザーファンド e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
純資産 額計算書2022年7月29日 Ⅰ 資産総額 34,028,857,008円 Ⅱ 負債総額 431,722,112円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 33,597,134,896円 Ⅳ 発行済数量 14,259,642,108口 Ⅴ 1単位当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 2.3561円
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">
Ⅰ 資産総額 34,028,857,008円 Ⅱ 負債総額 431,722,112円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 33,597,134,896円 Ⅳ 発行済数量 14,259,642,108口 Ⅴ 1単位当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 2.3561円 2022/10/14 9:02 #12 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結） e border="0" style="border-collapse:collapse">
(単位:百万円) 前事業年度 (2021年3月31日) 当事業年度 資産の部 流動資産 現金・預金 4,860 3,168 有価証券 333 486 前払費用 237 332 未収委託者報酬 13,150 13,811 未収収益 49 52 関係会社短期貸付金 18,700 24,900 その他 207 45 流動資産計 37,539 42,799 固定資産 有形固定資産 ※1 224 ※1 203 建物 6 4 器具備品 218 198 無形固定資産 1,937 1,770 ソフトウェア 1,882 1,738 ソフトウェア仮勘定 54 31 投資その他の資産 16,121 16,617 投資有価証券 10,159 10,755 関係会社株式 3,705 3,705 出資金 183 177 長期差入保証金 1,068 1,067 繰延税金資産 973 885 その他 30 26 固定資産計 18,283 18,591 資産合計 55,822 61,390 (単位:百万円) 負債合計 17,256 19,449 純資産 の部株主資本
e border="0" style="border-collapse:collapse">
(単位:百万円) 前事業年度 (2021年3月31日) 当事業年度 負債の部 流動負債 預り金 68 65 未払金 8,405 9,856 未払収益分配金 13 26 未払償還金 39 12 未払手数料 4,734 4,917 その他未払金 ※2 3,617 ※2 4,900 未払費用 3,777 4,246 未払法人税等 804 980 未払消費税等 631 1,016 賞与引当金 950 866 その他 88 2 流動負債計 14,725 17,033 固定負債 退職給付引当金 2,452 2,399 役員退職慰労引当金 74 13 その他 3 1 固定負債計 2,530 2,415 負債合計 17,256 19,449 純資産 の部株主資本 資本金 15,174 15,174 資本剰余金 資本準備金 11,495 11,495 資本剰余金合計 11,495 11,495 利益剰余金 利益準備金 374 374 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 10,574 13,925 利益剰余金合計 10,948 14,299 株主資本合計 37,618 40,969 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 947 971 評価・換算差額等合計 947 971 純資産 合計38,566 41,941 負債・純資産 合計 55,822 61,390 2022/10/14 9:02 #13 資産の評価（連結） 資産の評価】純資産 総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。純資産 総額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注1、注2)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。
2022/10/14 9:02 #14 運用体制（連結） ⑤ 受託会社に対する管理体制純資産 照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
2022/10/14 9:02 #15 附属明細表（連結） e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
第1 有価証券明細表 (1) 株式 該当事項はありません。 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
(2) 株式以外の有価証券 種 類 銘 柄 券面総額 評価額 (円) 備考 親投資信託受益証券 ジャパン・エクセレント・マザーファンド 5,347,500,865 12,599,781,538 親投資信託受益証券 合計 12,599,781,538 合計 12,599,781,538 親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
(参考) 当ファンドは、「ジャパン・エクセレント・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの特定期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
「ジャパン・エクセレント・マザーファンド」の状況 以下に記載した情報は監査の対象外であります。 負債合計 96,731,318 10,280,000 純資産 の部元本等
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貸借対照表 2022年1月21日現在 2022年7月21日現在 金 額(円) 金 額(円) 資産の部 流動資産 コール・ローン 2,058,291,548 1,827,387,804 株式 34,770,681,810 31,733,586,360 未収入金 - 183,245,857 未収配当金 117,839,500 55,057,500 流動資産合計 36,946,812,858 33,799,277,521 資産合計 36,946,812,858 33,799,277,521 負債の部 流動負債 未払金 69,451,318 - 未払解約金 27,280,000 10,280,000 流動負債合計 96,731,318 10,280,000 負債合計 96,731,318 10,280,000 純資産 の部元本等 元本 ※1 15,349,869,370 14,340,381,627 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) 21,500,212,170 19,448,615,894 元本等合計 36,850,081,540 33,788,997,521 純資産 合計36,850,081,540 33,788,997,521 負債純資産 合計 36,946,812,858 33,799,277,521 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
注記表 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
(重要な会計方針に係る事項に関する注記) 区 分 自 2022年1月22日 至 2022年7月21日 1. 有価証券の評価基準及び評価方法 株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 2. 収益及び費用の計上基準 受取配当金 原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
(貸借対照表に関する注記) 区 分 2022年1月21日現在 2022年7月21日現在 1. ※1 期首 2021年7月22日 2022年1月22日 期首元本額 17,965,959,210円 15,349,869,370円 期中追加設定元本額 416,852,949円 375,531,388円 期中一部解約元本額 3,032,942,789円 1,385,019,131円 期末元本額の内訳 ファンド名 ダイワ日本株バリュー・業績モメンタム・ファンド(適格機関投資家専用) 667,773,077円 664,821,844円 ジャパン・エクセレント 7,187,011,073円 6,989,997,889円 日本株発掘ファンド 5,832,790,504円 5,347,500,865円 日本株発掘ファンド 米ドル型 477,543,677円 467,713,798円 ダイワ日本株Q&Qミックス・ニュートラル2018-01(適格機関投資家専用) 136,106,144円 150,814,315円 ダイワ・エクセレント・βヘッジ(適格機関投資家専用) 259,147,329円 81,161,336円 ダイワ・エクセレント・βヘッジ・オープン(適格機関投資家専用) 358,337,776円 313,208,021円 ダイワ日本株Q&Qミックス・ニュートラル(適格機関投資家専用) 234,227,462円 130,668,842円 ダイワ日本株Q&Qミックス・ニュートラル2017-10(適格機関投資家専用) 196,932,328円 194,494,717円 計 15,349,869,370円 14,340,381,627円 2. 期末日における受益権の総数 15,349,869,370口 14,340,381,627口 (金融商品に関する注記)
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Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 自 2022年1月22日 至 2022年7月21日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 4. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 区 分 2022年7月21日現在 1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2. 金融商品の時価の算定方法 (1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
(有価証券に関する注記) 売買目的有価証券 2022年1月21日現在 2022年7月21日現在 種 類 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) 株式 △613,981,556 △652,084,414 合計 △613,981,556 △652,084,414 (注) 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2021年7月22日から2022年1月21日まで、及び2022年1月22日から2022年7月21日まで)を指しております。 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
(デリバティブ取引に関する注記) ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 2022年1月21日現在 2022年7月21日現在 該当事項はありません。 該当事項はありません。 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
(1口当たり情報) 2022年1月21日現在 2022年7月21日現在 1口当たり純資産 額 2.4007円 2.3562円 (1万口当たり純資産 額) (24,007円) (23,562円) 附属明細表
2022/10/14 9:02 #16 （参考）マザーファンド、運用状況（連結） e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
(参考)マザーファンド ジャパン・エクセレント・マザーファンド e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
(1) 投資状況 (2022年7月29日現在) 投資状況 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 2,143,207,736 6.38 純資産 総額33,597,134,896 100.00
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投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 株式 31,453,927,160 93.62 内 日本 31,453,927,160 93.62 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 2,143,207,736 6.38 純資産 総額33,597,134,896 100.00 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産 総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
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(注1) 投資比率は、ファンドの純資産 総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
(2) 投資資産 (2022年7月29日現在) ① 投資有価証券の主要銘柄 イ.主要銘柄の明細 e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">
銘柄名 地域 種類 業種 株数、口数 または 額面金額 簿価単価 簿価 (円) 評価単価 時価 (円) 投資 比率 (%) 1 富士フイルムHLDGS 日本 株式 化学 252,200 7,653.00 7,560.002022/10/14 9:02 
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
