（分配準備積立金）、投資信託

有報情報

#1 その他、資産管理等の概要（連結）

③ 反対受益者の受益権買取請求の不適用
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権買取請求の規定の適用を受けません。
④ 運用報告書

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#2 投資制限（連結）

ハ.約束手形
ニ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第22条第1項第6号に掲げるもの
2.次に掲げる特定資産以外の資産

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#3 注記表（連結）

自 2022年1月22日
至 2022年7月21日有価証券の評価基準及び評価方法親投資信託受益証券移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分前 期 2022年1月21日現在当 期 2022年7月21日現在1.※1期首元本額17,735,756,980円15,274,521,816円期中追加設定元本額5,758,450円6,707,432円期中一部解約元本額2,466,993,614円1,115,595,095円2.特定期間末日における受益権の総数15,274,521,816口14,165,634,153口3.※2元本の欠損貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は1,267,050,104円であります。貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は1,559,240,708円であります。

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前 期 自 2021年7月22日 至 2022年1月21日	当 期自 2022年1月22日至 2022年7月21日
	※1	分配金の計算過程	(自2021年7月22日 至2021年10月21日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(62,915,935円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,082,713,227円)及び分配準備積立金(1,974,193,733円)より分配対象額は3,119,822,895円(1万口当たり1,901.32円)であり、うち49,226,166円(1万口当たり30円)を分配金額としております。	(自2022年1月22日 至2022年4月21日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(46,993,162円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(802,093,407円)及び分配準備積立金(1,785,095,936円)より分配対象額は2,634,182,505円(1万口当たり1,786.91円)であり、うち44,224,704円(1万口当たり30円)を分配金額としております。
			(自2021年10月22日 至2022年1月21日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(830,589,165円)及び分配準備積立金(1,850,127,841円)より分配対象額は2,680,717,006円(1万口当たり1,755.03円)であり、分配を行っておりません。	(自2022年4月22日 至2022年7月21日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(35,978,445円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(933,265,418円)及び分配準備積立金(1,717,698,875円)より分配対象額は2,686,942,738円(1万口当たり1,896.80円)であり、分配を行っておりません。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(損益及び剰余金計算書に関する注記)区 分前 期 自 2021年7月22日 至 2022年1月21日当 期
自 2022年1月22日

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#4 附属明細表（連結）

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第2 信用取引契約残高明細表該当事項はありません。第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(参考)当ファンドは、「ジャパン・エクセレント・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの特定期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">「ジャパン・エクセレント・マザーファンド」の状況以下に記載した情報は監査の対象外であります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">貸借対照表2022年1月21日現在2022年7月21日現在金 額(円)金 額(円)資産の部流動資産コール・ローン2,058,291,5481,827,387,804株式34,770,681,81031,733,586,360未収入金-183,245,857未収配当金117,839,50055,057,500流動資産合計36,946,812,85833,799,277,521資産合計36,946,812,85833,799,277,521負債の部流動負債未払金69,451,318-未払解約金27,280,00010,280,000流動負債合計96,731,31810,280,000負債合計96,731,31810,280,000純資産の部元本等元本※115,349,869,37014,340,381,627剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)21,500,212,17019,448,615,894元本等合計36,850,081,54033,788,997,521純資産合計36,850,081,54033,788,997,521負債純資産合計36,946,812,85833,799,277,521e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">注記表e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区 分自 2022年1月22日 至 2022年7月21日1.有価証券の評価基準及び評価方法株式移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。2.収益及び費用の計上基準受取配当金原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分2022年1月21日現在2022年7月21日現在1.※1期首2021年7月22日2022年1月22日期首元本額17,965,959,210円15,349,869,370円期中追加設定元本額416,852,949円375,531,388円期中一部解約元本額3,032,942,789円1,385,019,131円期末元本額の内訳ファンド名ダイワ日本株バリュー・業績モメンタム・ファンド(適格機関投資家専用)667,773,077円664,821,844円ジャパン・エクセレント7,187,011,073円6,989,997,889円日本株発掘ファンド5,832,790,504円5,347,500,865円日本株発掘ファンド 米ドル型477,543,677円467,713,798円ダイワ日本株Q&Qミックス・ニュートラル2018-01(適格機関投資家専用)136,106,144円150,814,315円ダイワ・エクセレント・βヘッジ(適格機関投資家専用)259,147,329円81,161,336円ダイワ・エクセレント・βヘッジ・オープン(適格機関投資家専用)358,337,776円313,208,021円ダイワ日本株Q&Qミックス・ニュートラル(適格機関投資家専用)234,227,462円130,668,842円ダイワ日本株Q&Qミックス・ニュートラル2017-10(適格機関投資家専用)196,932,328円194,494,717円計15,349,869,370円14,340,381,627円2.期末日における受益権の総数15,349,869,370口14,340,381,627口(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 2022年1月22日 至 2022年7月21日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区 分自 2022年1月22日 至 2022年7月21日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区 分2022年7月21日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)売買目的有価証券2022年1月21日現在2022年7月21日現在種 類当期間の損益に 含まれた評価差額(円)当期間の損益に 含まれた評価差額(円)株式△613,981,556△652,084,414合計△613,981,556△652,084,414(注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2021年7月22日から2022年1月21日まで、及び2022年1月22日から2022年7月21日まで)を指しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引2022年1月21日現在2022年7月21日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)2022年1月21日現在2022年7月21日現在1口当たり純資産額2.4007円2.3562円(1万口当たり純資産額)(24,007円)(23,562円)附属明細表
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第1 有価証券明細表(1) 株式銘 柄株 式 数評価額(円)備考単 価金 額INPEX440,1001,416.00623,181,600くら寿司373,8003,245.001,212,981,000アリアケジャパン118,6005,320.00630,952,000東 レ1,256,600750.00942,450,000信越化学114,80016,755.001,923,474,000協和キリン398,6003,205.001,277,513,000テ ル モ262,9004,499.001,182,787,100パーク24603,8001,864.001,125,483,200オービック48,70020,930.001,019,291,000富士フイルムHLDGS252,2007,653.001,930,086,600AGC244,5004,875.001,191,937,500MARUWA89,20016,220.001,446,824,000リンナイ123,1009,960.001,226,076,000クボタ718,6002,244.001,612,538,400ダイキン工業54,40023,525.001,279,760,000ソニーグループ85,40011,950.001,020,530,000ファナック39,80022,530.00896,694,000アンビスホールディングス101,6004,480.00455,168,000パイロットコーポレーション125,0005,140.00642,500,000エフピコ400,7003,010.001,206,107,000任 天 堂16,90061,660.001,042,054,000東京エレクトロン8,20044,660.00366,212,000三菱商事280,4003,994.001,119,917,600三菱UFJフィナンシャルG1,550,400726.501,126,365,600りそなホールディングス1,130,800510.20576,934,160八十二銀行519,800500.00259,900,000京都銀行44,6005,640.00251,544,000山陰合同銀行128,600684.0087,962,400東京海上HD148,2007,888.001,169,001,600三井倉庫HOLD143,3003,080.00441,364,000日本電信電話314,1003,906.001,226,874,600ダイセキ320,4003,805.001,219,122,000合計31,733,586,360e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(2) 株式以外の有価証券該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第2 信用取引契約残高明細表該当事項はありません。第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表該当事項はありません。

2022/10/14 9:02