有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年3月27日-平成27年11月20日)

新生 ショートターム・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(平成27年11月20日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	191,013,911
未収利息	52
流動資産合計	191,013,963
資産合計	191,013,963
負債の部
流動負債
流動負債合計	-
負債合計	-
純資産の部
元本等
元本	187,647,247
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,366,716
元本等合計	191,013,963
純資産合計	191,013,963
負債純資産合計	191,013,963

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

項目		平成27年11月20日現在
1.	投資信託財産に係る元本の状況
		期首元本額	180,564,034円
		期中追加設定元本額	7,083,213円
		期中一部解約元本額	-円
		期末元本額	187,647,247円
		元本の内訳*
		新生・世界スマート債券ファンド 1409	982,512円
		新生・世界スマート債券ファンド 1411	982,319円
		新生・世界スマート債券ファンド 1502	982,415円
		新生・世界スマート債券ファンド 1503	982,415円
		新生・世界スマート債券ファンド 1506	982,415円
		新生・世界スマート債券ファンド 1508	982,415円
		新生・ワールドラップ・ファンド(安定コース)1508	982,415円
		新生・ワールドラップ・ファンド(成長コース)1508	982,415円
		新生・ワールドラップ・ファンド(安定コース)1510	982,415円
		新生・ワールドラップ・ファンド(成長コース)1510	982,415円
		新生・UTIインドファンド	84,340,229円
		新生・フラトンVPICファンド	50,806,182円
		新生・UTIインドインフラ関連株式ファンド	10,045,764円
		米国好配当株プレミアム戦略ファンド(毎月分配型)株式コース	5,895,648円
		米国好配当株プレミアム戦略ファンド(毎月分配型)株式&通貨コース	26,528,965円
		グローバル・ナビゲーター(限定追加型)	206,308円
2.	計算日における受益権総数		187,647,247口
3.	投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	-円
4.	計算日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	1.0179円
		(10,000口当たり純資産額)	(10,179円)

(注)*は本マザーファンドを投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

(自平成27年 3月27日 至平成27年11月20日)

1金融商品に対する取組方針

本マザーファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2金融商品の内容及び金融商品に係るリスク

本マザーファンドが保有する金融商品の種類は、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらの金融商品は、金利変動リスク、信用リスク、及び流動性リスクに晒されております。

3金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、リスク管理委員会を設け、運用業務に係わるリスクの管理を行っております。リスク管理委員会はリスク管理規定に従い、法令及び信託約款等の遵守状況や、市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のモニターを行い、その結果に基づき運用部門その他関連部署への是正勧告を行っております。

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

(平成27年11月20日現在)

1貸借対照表計上額、時価及びその差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2時価の算定方法

コール・ローン等の金銭債権

これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

3金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

4金銭債権の計算日後の償還予定額

金銭債権は全て1年以内に償還予定であります。

(有価証券に関する注記)
該当事項はありません。
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

(自平成27年 3月27日 至平成27年11月20日)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

(自平成27年 3月27日 至平成27年11月20日)

該当事項はありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (平成27年11月20日現在) (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第4 不動産等明細表
該当事項はありません。

第5 商品明細表
該当事項はありません。

第6 商品投資等取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

第7 その他特定資産の明細表
該当事項はありません。

第8 借入金明細表
該当事項はありません。
リクソーARMAジャパン・マスター・ファンド(適格機関投資家向け私募)
ファンドの経理状況
(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)及び同規則第2条の2の規定による「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)並びに我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2) 当ファンドの第1期計算期間は、投資信託約款第41条により、平成27年3月30日から平成27年5月11日までにしております。
(3) 当ファンドの計算期間は6ヶ月であるため、財務諸表は6ヶ月毎に作成しております。
(4) 当ファンドは、第2期計算期間(平成27年5月12日から平成27年11月10日まで)の財務諸表について、PwCあらた監査法人により監査を受けております。
その監査報告書は、該当する財務諸表の直前に添付しております。
独立監査人の監査報告書
リクソー投信株式会社
取締役会 御中
平成27年 12月 2 日
PwCあらた監査法人
指定社員
業務執行社員 公認会計士 大畑 茂
当監査法人は、リクソーARMAジャパン・マスター・ファンド(適格機関投資家向け私募)の平成27年5月12日から平成27年11月10日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」及び同規則第2条の2の規定による「投資信託財産の計算に関する規則」並びに我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」及び同規則第2条の2の規定による「投資信託財産の計算に関する規則」並びに我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、リクソーARMAジャパン・マスター・ファンド(適格機関投資家向け私募)の平成27年11月10日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
リクソー投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以上

財務諸表
リクソーARMAジャパン・マスター・ファンド(適格機関投資家向け私募)
(1)貸借対照表
(単位:円)

区分	注記	第1期	第2期
	事項	(平成27年5月11日現在)	(平成27年11月10日現在)
		金 額	金 額
資産の部
流動資産
預金		29,712,522	147,682,007
金銭信託		―	36,223
コール・ローン		1,001,327,867	438,911,216
国債証券		214,310,227	995,027,015
投資信託受益証券		151,755,928	199,310,627
派生商品評価勘定		15,151,030	95,554,761
未収入金		33,907,998	―
未収配当金		865,709	―
未収利息		274	120
その他未収収益		―	16,750
差入委託証拠金		197,015,459	209,653,860
流動資産合計		1,644,047,014	2,086,192,579
資産合計		1,644,047,014	2,086,192,579
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		50,876,546	53,908,329
未払金		31,101,292	―
未払解約金		969,200	―
未払受託者報酬		42,569	282,894
未払委託者報酬		1,603,323	10,655,702
その他未払費用		14,175	94,238
流動負債合計		84,607,105	64,941,163
負債合計		84,607,105	64,941,163
純資産の部
元本等
元本	1,2	1,586,066,644	2,230,938,410
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	3	△26,626,735	△209,686,994
(分配準備積立金)		―	―
元本等合計		1,559,439,909	2,021,251,416
純資産合計		1,559,439,909	2,021,251,416
負債純資産合計		1,644,047,014	2,086,192,579

(2) 損益及び剰余金計算書
(単位:円)

区分	注記 事項	第1期	第2期
		自 平成27年3月30日	自 平成27年5月12日
		至 平成27年 5月11日	至 平成27年 11月10日
		金 額	金 額
営業収益
受取配当金		865,708	4,283,618
有価証券売買等損益		△981,710	△12,066,182
派生商品取引等損益		△55,990,359	△99,184,721
為替差損益		16,467,833	△27,331,090
その他収益		―	16,750
営業収益合計		△39,638,528	△134,281,625
営業費用
支払利息		―	34,942
受託者報酬		42,569	282,894
委託者報酬		1,603,323	10,655,702
その他費用		51,612	1,806,032
営業費用合計		1,697,504	12,779,570
営業利益又は営業損失(△)		△41,336,032	△147,061,195
経常利益又は経常損失(△)		△41,336,032	△147,061,195
当期純利益又は当期純損失(△)		△41,336,032	△147,061,195
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△39,460	△35,689,205
期首剰余金又は期首欠損金(△)		―	△26,626,735
剰余金増加額又は欠損金減少額		14,683,347	19,232,812
当期一部解約に伴う剰余金増加額 又は欠損金減少額		―	19,232,812
当期追加信託に伴う剰余金増加額 又は欠損金減少額		14,683,347	―
剰余金減少額又は欠損金増加額		13,510	90,921,081
当期一部解約に伴う剰余金減少額 又は欠損金増加額		13,510	―
当期追加信託に伴う剰余金減少額 又は欠損金増加額		―	90,921,081
分配金		―	―
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△26,626,735	△209,686,994

(3) 注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券 個別法に基づき時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 投資信託受益証券 移動平均法に基づき時価で評価しております。 時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引 個別法に基づき時価で評価しております。 時価評価にあたっては、計算期間末日において知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によって評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条及び第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

区分	第1 期	第2期
	(平成27年5月11日現在)	(平成27年11月10日現在)
1.元本の推移 期首元本額 期中追加設定元本額 期中一部解約元本額	186,700,000円 1,400,616,644円 1,250,000円	1,586,066,644円 1,651,121,063円 1,006,249,297円
2.計算期間末日における受益権の総数 3.元本の欠損	1,586,066,644口 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており,その差額は26,626,735円であります。	2,230,938,410口 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており,その差額は209,686,994円であります。

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

区分			第1期
			自 平成27年 3月30日
			至 平成27年 5月11日
分配金の計算過程
	費用控除後の配当等収益額	A	-	円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-	円
	収益調整金額	C	-	円
	分配準備積立金額	D	-	円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	-	円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,586,066,644	口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	-	円
	1万口当たり分配金額	H	-	円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	-	円

区分			第2期
			自 平成27年 5月12日
			至 平成27年 11月10日
分配金の計算過程
	費用控除後の配当等収益額	A	-	円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-	円
	収益調整金額	C	-	円
	分配準備積立金額	D	-	円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	-	円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,230,938,410	口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	-	円
	1万口当たり分配金額	H	-	円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	-	円

(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項

1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に基づき、有価証券等の金融商品を投資対象として運用を行っております。
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する主な金融商品は、有価証券及びデリバティブ取引等であります。 投資対象とする有価証券は、主として、内外の公社債や上場投資信託証券(投資信託の受益証券(振替投資信託受益権を含みます。)および投資法人の投資証券をいいます。)を、売買目的で保有しております。 デリバティブ取引等には、内外の株式関連では、株価指数先物取引、債券関連では、債券先物取引、通貨関連では、通貨先物取引、為替予約取引及び、商品関連では、商品指数先物取引等が含まれております。 当該金融商品には、価格変動リスク、信用リスク、為替リスク及び流動性リスク等があります。 その他、保有するコール・ローン等の金銭債権につきましては信用リスク等を有しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	金融商品に係るリスクを含め、当ファンドに係るリスク及びパフォーマンスの分析は運用・企画部で行われ、その結果は運用委員会に報告されます。運用委員会では、報告内容についての評価・検討が行われ、その結果はその後の運用に反映されます。 コンプライアンス部では、運用ガイドラインに基づく運用状況及び法令等の遵守状況のモニタリングが行われ、その結果はコンプライアンス委員会に報告されます。コンプライアンス委員会では、報告内容についての検討・確認が行われ、指摘事項については解決が図られます。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

区分	第1期 (平成27年 5月11日現在)	第2期 (平成27年 11月10日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	貸借対照表上の金融商品はすべて時価で計上されているため、その差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)国債証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 (2)投資信託受益証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 (3)デリバティブ取引等 「(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。 (4)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。	(1)国債証券 同左 (2)投資信託受益証券 同左 (3)デリバティブ取引等 同左 (4)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引等に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引等に係る市場リスクを示すものではありません。	同左

(有価証券に関する注記)
第1期(平成27年5月11日現在)
売買目的有価証券

	(単位:円)
種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
国債証券	30,459
投資信託受益証券	△714,028
合計	△683,569

第2期(平成27年11月10日現在)
売買目的有価証券

	(単位:円)
種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
国債証券	367,341
投資信託受益証券	1,806,084
合計	2,173,425

(デリバティブ取引等に関する注記)
①ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

(株式関連)
第1期(平成27年5月11日現在) (単位:円)
区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	905,292,200	―	906,515,220	1,223,020
合計		905,292,200	―	906,515,220	1,223,020

第2期(平成27年11月10日現在) (単位:円) 区分 種類 契約額等 時価 評価損益 うち1年超 市場取引 株価指数先物取引 買建 618,958,255 ― 647,382,385 28,424,130 合計 618,958,255 ― 647,382,385 28,424,130 (注)1.株価指数先物取引の評価方法 原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終 相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最 も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。 2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。 3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また、契約額等及び時価の邦貨換算は計算 期間末日の対顧客電信相場の仲値で行っており、換算において円未満の端数は切り捨ててお ります。 (債券関連)
第1期(平成27年 5月11日現在)
(単位:円)
区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引	債券先物取引
	買建	1,191,293,892	―	1,163,551,690	△27,742,202
合計		1,191,293,892	―	1,163,551,690	△27,742,202

第2期(平成27年 11月10日現在) (単位:円) 区分 種類 契約額等 時価 評価損益 うち1年超 市場取引 債券先物取引 買建 1,297,686,080 ― 1,289,184,834 △8,501,246 合計 1,297,686,080 ― 1,289,184,834 △8,501,246 (注)1.債券先物取引の評価方法 原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終 相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最 も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。 2.債券先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。 3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また、契約額等及び時価の邦貨換算は計算 期間末日の対顧客電信相場の仲値で行っており、換算において円未満の端数は切り捨ててお ります。 (通貨関連)
第1期(平成27年 5月11日現在)
(単位:円)
区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引	通貨先物取引
	買建	363,513,748	―	362,407,743	△1,106,005
	売建	320,604,013	―	335,543,324	△14,939,311
合計		684,117,761	―	697,951,067	△16,045,316

第2期(平成27年 11月10日現在)
(単位:円)
区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引	通貨先物取引
	買建	1,573,642,070	―	1,539,321,630	△34,320,440
	売建	1,320,828,740	―	1,259,584,480	61,244,260
合計		2,894,470,810	―	2,798,906,110	26,923,820

(注)1.通貨先物取引の評価方法
原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最
終相場で評価しております。
2.通貨先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また、契約額等及び時価の邦貨換算は
計算期間末日の対顧客電信相場の仲値で行っており、換算において円未満の端数は切
り捨てております。

(商品関連)
第1期(平成27年 5月11日現在)
(単位:円)
区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引	商品指数先物取引
	買建	254,651,338	―	261,490,320	6,838,982
合計		254,651,338	―	261,490,320	6,838,982

第2期(平成27年 11月10日現在)
(単位:円)
区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引	商品指数先物取引
	買建	88,089,232	―	82,888,960	△5,200,272
合計		88,089,232	―	82,888,960	△5,200,272

(注)1.商品指数先物取引の評価方法
原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最
終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末
日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2.商品指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また、契約額等及び時価の邦貨換算は
計算期間末日の対顧客電信相場の仲値で行っており、換算において円未満の端数は切
り捨てております。
②ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
第1期(平成27年5月11日現在)
該当事項はありません。
第2期(平成27年11月10日現在)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
第1期 (自 平成27年3月30日 至 平成27年5月11日)
該当事項はありません。
第2期(自 平成27年5月12日 至 平成27年11月10日)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

区分	第1 期	第2期
	(平成27年5月11日現在)	(平成27年11月10日現在)
1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	0.9832円 (9,832円)	0.9060円 (9,060円)

(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。

(4)附属明細表
第1 有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。
② 株式以外の有価証券

種 類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	ユーロ	FRENCH T-BILL 160203	1,000,000.00	1,000,632.00
		FRENCH T-BILL 160302	1,900,000.00	1,901,552.30
		FRENCH T-BILL 160720	1,200,000.00	1,202,209.20
		FRENCH T-BILL 160818	700,000.00	701,437.10
		FRENCH T-BILL 160914	2,700,000.00	2,706,075.00
	ユーロ 小計		7,500,000.00	7,511,905.60
				(995,027,015)
国債証券合計				995,027,015
				(995,027,015)
投資信託受益証券	米ドル	ISHARES JPM USD EM BND	4,100	439,807.00
		ISHARES USD HY CORP BND	1,400	143,612.00
	米ドル 小計		5,500	583,419.00
				(71,877,220)
	ユーロ	ISHARES EURO HY CORP BND	9,100	962,052.00
	ユーロ 小計		9,100	962,052.00
				(127,433,407)
投資信託受益証券合計				199,310,627
				(199,310,627)
合計				1,194,337,642
				(1,194,337,642)

有価証券明細表注記 (注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(注3)外貨建有価証券の内訳
	通貨	銘柄数		組入債券 時価比率	組入投資信託 受益証券 時価比率	合計金額に 対する比率
	米ドル	投資信託受益証券	2銘柄	―	100.0%	6.0%
	ユーロ	国債証券	5銘柄	88.6%	―	83.3%
		投資信託受益証券	1銘柄	―	11.4%	10.7%

(注4)通貨の表示
邦貨については円単位、外貨についてはその通貨の表記単位で表示しております。
(注5)投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。

(参考情報)
リクソーARMAジャパン・マスター・ファンド(適格機関投資家向け私募)
組入れ資産の明細(2015年11月末現在)

外国債券
銘柄名	種類	額面金額	評価額		償還年月日
			外貨建金額	邦貨建金額
			千ユーロ	千円
FRENCH T-BILL 160203	国債	1,000,000	1,001	130,213	2016/2/3
FRENCH T-BILL 160302	国債	1,900,000	1,902	247,464	2016/3/2
FRENCH T-BILL 160720	国債	1,200,000	1,203	156,513	2016/7/20
FRENCH T-BILL 160818	国債	700,000	702	91,320	2016/8/18
FRENCH T-BILL 160914	国債	2,700,000	2,708	352,327	2016/9/14
銘柄数	5銘柄
邦貨建金額合計(千円)	977,838
上場投資信託(ETF)
銘柄名	種類	口数	評価額
			時価金額	邦貨建金額
			千米ドル	千円
ISHARES JPM USD EM B	上場投資信託(ETF)	3,250	351	43,026
			千ユーロ	千円
ISHARES EURO HY CORP	上場投資信託(ETF)	11,100	1,170	152,259
銘柄数	2銘柄
邦貨建金額合計(千円)	195,285
先物
銘柄名	種類	ポジション	数量	評価額
				外貨建評価金額	邦貨建金額
				千米ドル	千円
BLOOMBERG COMMODITY INDEX FUTURES	コモディティ	買建	30	247	30,268
E-MINI S&P500 FUTURES	米国株式	買建	14	1,462	179,405
10-YEAR T-NOTE FUTURES	米国国債	買建	27	3,413	418,856
FTSE 100 INDEX FUTURES	英国株式	買建	4	256	47,429
MINI MSCI EMERGING MARKETS INDEX FUTURES	新興国株式	買建	12	503	61,714
				千ポンド	千円
LONG GILT FUTURES	英国国債	買建	15	1,765	327,160
				千ユーロ	千円
EURO-BUND FUTURES	欧州国債	買建	31	4,907	638,587
EURO STOXX50 INDEX FUTURES	欧州株式	買建	52	1,818	236,566
					千円
日経225先物	日本株式	買建	16	-	159,440
数量	201
邦貨建金額合計(千円)	2,099,424