有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年12月8日-平成28年12月6日)

ノムラ日本株戦略ファンド マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(平成28年12月 6日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	2,976,518,160
株式	108,497,613,490
未収入金	1,139,643,679
未収配当金	93,295,050
流動資産合計	112,707,070,379
資産合計	112,707,070,379
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	298,600
前受金	62,000,000
未払金	724,913,055
未払解約金	50,800,000
未払利息	4,122
流動負債合計	838,015,777
負債合計	838,015,777
純資産の部
元本等
元本	48,245,605,028
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	63,623,449,574
元本等合計	111,869,054,602
純資産合計	111,869,054,602
負債純資産合計	112,707,070,379

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
	原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	先物取引
	取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
2.費用・収益の計上基準	受取配当金
	受取配当金は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

(貸借対照表に関する注記)

平成28年12月 6日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	2.3187円
		(10,000口当たり純資産額)	(23,187円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 平成27年12月 8日 至 平成28年12月 6日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、株価指数先物取引を行っております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

平成28年12月 6日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 派生商品評価勘定 デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記) 元本の移動及び期末元本額の内訳

平成28年12月 6日現在
期首	平成27年12月 8日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	54,467,312,406円
同期中における追加設定元本額	839,206,205円
同期中における一部解約元本額	7,060,913,583円
期末元本額	48,245,605,028円
期末元本額の内訳*
ノムラ日本株戦略ファンド	35,580,861,123円
ノムラ日本株戦略ファンド(野村SMA向け)	72,271,825円
ノムラ日本株戦略ファンド(野村SMA・EW向け)	394,223,418円
ノムラ日本株戦略ファンドVA(適格機関投資家専用)	8,590,533,383円
ノムラ日本株戦略ファンド(確定拠出年金向け)	3,607,715,279円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式(平成28年12月 6日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
				単価	金額
株式	日本円	日本水産	732,300	514.00	376,402,200
		マルハニチロ	19,000	2,820.00	53,580,000
		国際石油開発帝石	710,000	1,175.00	834,250,000
		安藤・間	307,800	783.00	241,007,400
		長谷工コーポレーション	769,100	1,188.00	913,690,800
		大豊建設	222,000	565.00	125,430,000
		前田建設工業	273,000	1,044.00	285,012,000
		熊谷組	1,452,000	294.00	426,888,000
		東洋建設	327,300	408.00	133,538,400
		五洋建設	444,600	567.00	252,088,200
		住友林業	150,100	1,555.00	233,405,500
		大和ハウス工業	390,900	3,207.00	1,253,616,300
		ライト工業	184,000	1,256.00	231,104,000
		きんでん	161,100	1,462.00	235,528,200
		住友電設	12,100	1,228.00	14,858,800
		日揮	84,000	2,092.00	175,728,000
		高砂熱学工業	194,100	1,522.00	295,420,200
		大氣社	37,200	2,783.00	103,527,600
		東芝プラントシステム	103,300	1,701.00	175,713,300
		千代田化工建設	328,000	871.00	285,688,000
		明治ホールディングス	94,100	8,780.00	826,198,000
		日本ハム	86,000	2,949.00	253,614,000
		宝ホールディングス	149,700	999.00	149,550,300
		コカ・コーラウエスト	42,800	3,190.00	136,532,000
		不二製油グループ本社	201,200	2,098.00	422,117,600
		味の素	92,200	2,182.50	201,226,500
		キユーピー	44,000	2,550.00	112,200,000
		ニチレイ	41,700	2,248.00	93,741,600
		フジッコ	15,800	2,210.00	34,918,000
		日本たばこ産業	103,200	3,787.00	390,818,400
		東レ	873,000	922.20	805,080,600
		ホギメディカル	31,000	6,580.00	203,980,000
		日本製紙	79,300	2,038.00	161,613,400
		住友化学	257,000	572.00	147,004,000
		住友精化	18,400	4,320.00	79,488,000
		デンカ	275,000	511.00	140,525,000
		信越化学工業	138,800	8,605.00	1,194,374,000
		カネカ	188,000	920.00	172,960,000
		三井化学	2,112,000	528.00	1,115,136,000
		三菱ケミカルホールディングス	656,000	737.90	484,062,400
		ダイセル	105,100	1,262.00	132,636,200
		住友ベークライト	182,000	630.00	114,660,000
		積水化学工業	364,100	1,767.00	643,364,700
		日本ゼオン	301,000	1,065.00	320,565,000
		積水樹脂	77,400	1,700.00	131,580,000
		タキロン	92,000	501.00	46,092,000
		ADEKA	159,200	1,578.00	251,217,600
		日油	317,000	1,028.00	325,876,000
		花王	130,400	5,147.00	671,168,800
		太陽ホールディングス	46,400	4,380.00	203,232,000
		DIC	36,600	3,610.00	132,126,000
		サカタインクス	24,200	1,504.00	36,396,800
		富士フイルムホールディングス	111,800	4,232.00	473,137,600
		高砂香料工業	51,000	3,030.00	154,530,000
		マンダム	9,300	4,795.00	44,593,500
		ミルボン	14,000	4,465.00	62,510,000
		日東電工	83,500	8,293.00	692,465,500
		JSP	14,500	2,779.00	40,295,500
		エフピコ	45,700	5,360.00	244,952,000
		ニフコ	57,800	6,140.00	354,892,000
		ユニ・チャーム	77,200	2,419.00	186,746,800
		協和発酵キリン	228,000	1,575.00	359,100,000
		塩野義製薬	118,600	5,319.00	630,833,400
		日本新薬	43,000	5,670.00	243,810,000
	中外製薬	108,900	3,090.00	336,501,000
	小野薬品工業	274,100	2,425.50	664,829,550
	参天製薬	142,900	1,319.00	188,485,100
	大塚ホールディングス	179,100	4,490.00	804,159,000
	ペプチドリーム	113,100	5,360.00	606,216,000
	JXホールディングス	587,600	480.90	282,576,840
	ブリヂストン	43,400	4,168.00	180,891,200
	太平洋セメント	536,000	365.00	195,640,000
	アジアパイルホールディングス	258,600	504.00	130,334,400
	東洋炭素	45,400	1,764.00	80,085,600
	日本碍子	358,500	2,305.00	826,342,500
	ニチアス	88,000	1,101.00	96,888,000
	ニチハ	50,800	2,739.00	139,141,200
	合同製鐵	24,600	2,195.00	53,997,000
	東京製鐵	190,800	890.00	169,812,000
	共英製鋼	56,900	2,131.00	121,253,900
	大和工業	35,900	3,380.00	121,342,000
	大阪製鐵	75,700	2,044.00	154,730,800
	中部鋼鈑	236,200	626.00	147,861,200
	日立金属	419,400	1,515.00	635,391,000
	住友金属鉱山	210,000	1,636.00	343,560,000
	古河電気工業	42,400	3,480.00	147,552,000
	住友電気工業	298,100	1,630.00	485,903,000
	平河ヒューテック	14,100	1,295.00	18,259,500
	横河ブリッジホールディングス	38,600	1,341.00	51,762,600
	三和ホールディングス	538,600	1,123.00	604,847,800
	文化シヤッター	448,000	885.00	396,480,000
	LIXILグループ	185,400	2,544.00	471,657,600
	三浦工業	22,900	1,663.00	38,082,700
	東芝機械	324,000	468.00	151,632,000
	アマダホールディングス	178,400	1,302.00	232,276,800
	アイダエンジニアリング	130,600	1,055.00	137,783,000
	オーエスジー	37,100	2,299.00	85,292,900
	ディスコ	34,300	13,130.00	450,359,000
	ナブテスコ	33,800	2,865.00	96,837,000
	SMC	20,500	30,330.00	621,765,000
	日精エー・エス・ビー機械	50,100	2,458.00	123,145,800
	サトーホールディングス	44,500	2,402.00	106,889,000
	技研製作所	34,500	1,800.00	62,100,000
	小松製作所	586,500	2,681.00	1,572,406,500
	クボタ	246,900	1,767.50	436,395,750
	小森コーポレーション	88,000	1,500.00	132,000,000
	荏原製作所	104,700	3,085.00	322,999,500
	ダイキン工業	97,600	10,540.00	1,028,704,000
	ダイフク	35,800	2,293.00	82,089,400
	グローリー	41,700	3,665.00	152,830,500
	新晃工業	66,800	1,331.00	88,910,800
	TPR	37,300	3,160.00	117,868,000
	不二越	105,000	460.00	48,300,000
	ユーシン精機	31,400	2,587.00	81,231,800
	マキタ	76,700	7,710.00	591,357,000
	三菱重工業	3,701,000	537.90	1,990,767,900
	スター精密	83,000	1,576.00	130,808,000
	日立製作所	1,371,000	623.70	855,092,700
	三菱電機	1,143,000	1,593.00	1,820,799,000
	富士電機	480,000	562.00	269,760,000
	山洋電気	107,000	748.00	80,036,000
	マブチモーター	62,400	6,150.00	383,760,000
	日本電産	85,800	10,035.00	861,003,000
	ダイヘン	148,000	730.00	108,040,000
	日本電気	1,047,000	313.00	327,711,000
	能美防災	36,600	1,695.00	62,037,000
	パナソニック	1,388,600	1,238.00	1,719,086,800
	富士通ゼネラル	57,000	2,104.00	119,928,000
	日立国際電気	23,200	2,183.00	50,645,600
	ソニー	716,000	3,190.00	2,284,040,000
	TDK	146,100	7,780.00	1,136,658,000
	アルプス電気	50,400	2,778.00	140,011,200
	フォスター電機	32,300	2,059.00	66,505,700
	日本航空電子工業	59,000	1,542.00	90,978,000
	アルパイン	90,200	1,520.00	137,104,000
	横河電機	169,500	1,585.00	268,657,500
	新電元工業	195,000	430.00	83,850,000
	堀場製作所	82,000	4,985.00	408,770,000
	パナソニック デバイスSUNX	106,100	672.00	71,299,200
	キーエンス	10,600	73,220.00	776,132,000
	シスメックス	81,100	6,470.00	524,717,000
	スタンレー電気	83,000	3,115.00	258,545,000
	図研	114,900	1,121.00	128,802,900
	ファナック	17,000	19,465.00	330,905,000
	フクダ電子	7,200	6,350.00	45,720,000
	ローム	49,500	6,290.00	311,355,000
	浜松ホトニクス	139,900	3,005.00	420,399,500
	京セラ	25,400	5,372.00	136,448,800
	村田製作所	65,600	14,980.00	982,688,000
	ニチコン	206,100	1,035.00	213,313,500
	小糸製作所	46,000	5,870.00	270,020,000
	豊田自動織機	87,100	5,470.00	476,437,000
	モリタホールディングス	40,100	1,686.00	67,608,600
	デンソー	65,400	4,840.00	316,536,000
	ニチユ三菱フォークリフト	118,700	753.00	89,381,100
	近畿車輛	7,900	2,480.00	19,592,000
	いすゞ自動車	503,400	1,442.50	726,154,500
	トヨタ自動車	418,000	6,683.00	2,793,494,000
	日野自動車	271,000	1,171.00	317,341,000
	プレス工業	229,000	502.00	114,958,000
	アイシン精機	64,500	4,805.00	309,922,500
	マツダ	90,200	1,873.00	168,944,600
	本田技研工業	281,700	3,330.00	938,061,000
	富士重工業	311,900	4,630.00	1,444,097,000
	エクセディ	40,700	3,195.00	130,036,500
	日本精機	52,000	2,403.00	124,956,000
	ヨロズ	31,100	1,637.00	50,910,700
	エフ・シー・シー	144,300	2,050.00	295,815,000
	シマノ	22,900	18,480.00	423,192,000
	島津製作所	256,000	1,741.00	445,696,000
	トプコン	24,700	1,712.00	42,286,400
	オリンパス	89,400	4,070.00	363,858,000
	朝日インテック	19,200	4,200.00	80,640,000
	バンダイナムコホールディングス	83,800	3,160.00	264,808,000
	フジシールインターナショナル	58,800	4,525.00	266,070,000
	大建工業	32,300	1,992.00	64,341,600
	図書印刷	103,000	465.00	47,895,000
	アシックス	95,400	2,421.00	230,963,400
	小松ウオール工業	31,300	1,826.00	57,153,800
	ヤマハ	33,500	3,390.00	113,565,000
	任天堂	17,000	27,865.00	473,705,000
	タカラスタンダード	81,000	1,852.00	150,012,000
	中部電力	208,900	1,573.50	328,704,150
	沖縄電力	40,900	2,409.00	98,528,100
	電源開発	100,200	2,622.00	262,724,400
	メタウォーター	148,200	2,894.00	428,890,800
	東京急行電鉄	347,000	822.00	285,234,000
	西日本旅客鉄道	79,800	6,696.00	534,340,800
	西武ホールディングス	75,000	1,999.00	149,925,000
	鴻池運輸	79,000	1,541.00	121,739,000
	南海電気鉄道	189,000	540.00	102,060,000
	センコー	66,300	797.00	52,841,100
	トナミホールディングス	178,000	342.00	60,876,000
	セイノーホールディングス	367,800	1,251.00	460,117,800
	日立物流	134,200	2,385.00	320,067,000
	C&Fロジホールディングス	13,900	1,204.00	16,735,600
	日本郵船	1,513,000	238.00	360,094,000
	日本航空	386,200	3,263.00	1,260,170,600
	トランコム	8,800	5,420.00	47,696,000
	住友倉庫	243,000	593.00	144,099,000
	近鉄エクスプレス	108,100	1,696.00	183,337,600
	NECネッツエスアイ	99,200	2,053.00	203,657,600
	新日鉄住金ソリューションズ	239,000	2,090.00	499,510,000
	TIS	177,700	2,357.00	418,838,900
	インターネットイニシアティブ	71,000	1,580.00	112,180,000
	ラック	27,800	1,029.00	28,606,200
	オービックビジネスコンサルタント	77,200	4,775.00	368,630,000
	伊藤忠テクノソリューションズ	42,900	2,967.00	127,284,300
	電通国際情報サービス	15,000	1,830.00	27,450,000
	日本ユニシス	214,200	1,381.00	295,810,200
	テレビ朝日ホールディングス	37,400	2,183.00	81,644,200
	日本電信電話	630,100	4,534.00	2,856,873,400
	KDDI	273,900	2,944.00	806,361,600
	NTTドコモ	294,200	2,570.00	756,094,000
	GMOインターネット	84,400	1,468.00	123,899,200
	カドカワ	121,100	1,506.00	182,376,600
	SCSK	100,500	3,780.00	379,890,000
	富士ソフト	151,500	2,621.00	397,081,500
	ソフトバンクグループ	164,900	6,956.00	1,147,044,400
	あい ホールディングス	76,700	2,470.00	189,449,000
	マクニカ・富士エレホールディングス	57,200	1,365.00	78,078,000
	シップヘルスケアホールディングス	125,200	2,907.00	363,956,400
	シークス	62,900	3,850.00	242,165,000
	三井物産	423,300	1,661.50	703,312,950
	日立ハイテクノロジーズ	89,700	4,235.00	379,879,500
	三菱商事	705,000	2,566.50	1,809,382,500
	第一実業	119,000	682.00	81,158,000
	阪和興業	132,000	754.00	99,528,000
	正栄食品工業	22,100	1,685.00	37,238,500
	稲畑産業	132,000	1,235.00	163,020,000
	サンゲツ	57,300	2,004.00	114,829,200
	伊藤忠エネクス	168,400	872.00	146,844,800
	日鉄住金物産	23,900	4,615.00	110,298,500
	アダストリア	25,000	3,205.00	80,125,000
	セリア	10,900	7,590.00	82,731,000
	ジェイアイエヌ	21,800	4,715.00	102,787,000
	MonotaRO	22,000	2,138.00	47,036,000
	J.フロント リテイリング	210,000	1,619.00	339,990,000
	スタートトゥデイ	69,700	1,675.00	116,747,500
	ウエルシアホールディングス	16,600	6,800.00	112,880,000
	ホットランド	23,300	1,172.00	27,307,600
	セブン&アイ・ホールディングス	181,100	4,255.00	770,580,500
	ツルハホールディングス	36,600	10,750.00	393,450,000
	クスリのアオキホールディングス	37,600	4,605.00	173,148,000
	西松屋チェーン	146,300	1,455.00	212,866,500
	サイゼリヤ	100,100	2,607.00	260,960,700
	スギホールディングス	46,500	5,230.00	243,195,000
	しまむら	27,800	13,340.00	370,852,000
	松屋	173,500	1,028.00	178,358,000
	丸井グループ	207,500	1,573.00	326,397,500
	アクシアル リテイリング	33,000	3,680.00	121,440,000
	ケーズホールディングス	126,400	2,148.00	271,507,200
	ヤマダ電機	2,149,400	612.00	1,315,432,800
	アークランドサカモト	132,300	1,336.00	176,752,800
	バローホールディングス	23,100	2,742.00	63,340,200
	ベルク	27,200	4,035.00	109,752,000
	ファーストリテイリング	22,600	40,150.00	907,390,000
	サックスバー ホールディングス	94,700	1,137.00	107,673,900
	三菱UFJフィナンシャル・グループ	3,151,600	716.20	2,257,175,920
	りそなホールディングス	810,700	591.90	479,853,330
	三井住友フィナンシャルグループ	250,100	4,505.00	1,126,700,500
	千葉銀行	470,000	713.00	335,110,000
	ふくおかフィナンシャルグループ	353,000	510.00	180,030,000
	セブン銀行	796,800	325.00	258,960,000
	京葉銀行	40,000	494.00	19,760,000
	SBIホールディングス	168,500	1,469.00	247,526,500
	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	89,500	619.00	55,400,500
	SOMPOホールディングス	125,300	3,935.00	493,055,500
	MS&ADインシュアランスグループホール	43,500	3,662.00	159,297,000
	第一生命ホールディングス	449,700	1,928.00	867,021,600
	東京海上ホールディングス	289,600	5,071.00	1,468,561,600
	T&Dホールディングス	786,500	1,481.50	1,165,199,750
	芙蓉総合リース	51,500	5,350.00	275,525,000
	リコーリース	22,700	3,520.00	79,904,000
	アコム	299,400	548.00	164,071,200
	ジャックス	299,000	542.00	162,058,000
	日立キャピタル	146,800	2,874.00	421,903,200
	オリックス	459,500	1,751.50	804,814,250
	三菱UFJリース	318,400	573.00	182,443,200
	イー・ギャランティ	75,000	2,423.00	181,725,000
	パーク24	60,800	3,045.00	185,136,000
	三井不動産	393,000	2,745.00	1,078,785,000
	住友不動産	277,000	3,198.00	885,846,000
	大京	1,217,000	239.00	290,863,000
	スターツコーポレーション	162,000	2,067.00	334,854,000
	UTグループ	214,400	875.00	187,600,000
	テンプホールディングス	195,500	1,603.00	313,386,500
	綜合警備保障	74,800	4,470.00	334,356,000
	ツクイ	102,900	691.00	71,103,900
	エムスリー	63,900	2,747.00	175,533,300
	セプテーニ・ホールディングス	504,500	334.00	168,503,000
	オリエンタルランド	39,700	6,326.00	251,142,200
	サイバーエージェント	89,900	2,599.00	233,650,100
	フルキャストホールディングス	71,400	887.00	63,331,800
	リクルートホールディングス	316,300	4,385.00	1,386,975,500
	ベルシステム24ホールディングス	97,700	920.00	89,884,000
	東祥	22,700	4,795.00	108,846,500
	エイチ・アイ・エス	49,500	3,165.00	156,667,500
	スペース	36,400	1,298.00	47,247,200
	トランス・コスモス	151,000	2,619.00	395,469,000
	メイテック	30,500	4,200.00	128,100,000
小計	銘柄数:301			108,497,613,490
	組入時価比率:97.0%			100.0%
	合計				108,497,613,490

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(平成28年12月 6日現在)

該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	平成28年12月 6日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超
市場取引
株価指数先物取引
買建	1,477,750,000	-	1,477,500,000	△298,600
合計	1,477,750,000	-	1,477,500,000	△298,600

(注)時価の算定方法

1先物取引

国内先物取引について

先物の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。