有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年12月7日-平成29年12月6日)

ノムラ日本株戦略ファンド マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(平成29年12月 6日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	3,383,004,963
株式	100,645,218,170
未収入金	373,378,826
未収配当金	109,862,950
差入委託証拠金	47,000,000
流動資産合計	104,558,464,909
資産合計	104,558,464,909
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	18,548,600
未払金	447,054,986
未払解約金	74,400,000
未払利息	3,816
流動負債合計	540,007,402
負債合計	540,007,402
純資産の部
元本等
元本	35,791,656,033
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	68,226,801,474
元本等合計	104,018,457,507
純資産合計	104,018,457,507
負債純資産合計	104,558,464,909

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
	原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	先物取引
	取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
2.費用・収益の計上基準	受取配当金
	受取配当金は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

(貸借対照表に関する注記)

平成29年12月 6日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	2.9062円
		(10,000口当たり純資産額)	(29,062円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 平成28年12月 7日 至 平成29年12月 6日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、株価指数先物取引を行っております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

平成29年12月 6日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 派生商品評価勘定 デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記) 元本の移動及び期末元本額の内訳

平成29年12月 6日現在
期首	平成28年12月 7日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	48,245,605,028円
同期中における追加設定元本額	793,708,433円
同期中における一部解約元本額	13,247,657,428円
期末元本額	35,791,656,033円
期末元本額の内訳*
ノムラ日本株戦略ファンド	25,628,292,380円
ノムラ日本株戦略ファンド(野村SMA向け)	120,451,649円
ノムラ日本株戦略ファンド(野村SMA・EW向け)	319,723,798円
ノムラ日本株戦略ファンドVA(適格機関投資家専用)	6,399,240,448円
ノムラ日本株戦略ファンド(確定拠出年金向け)	3,323,947,758円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式(平成29年12月 6日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
				単価	金額
株式	日本円	マルハニチロ	38,800	3,250.00	126,100,000
		国際石油開発帝石	639,000	1,283.00	819,837,000
		安藤・間	217,000	904.00	196,168,000
		長谷工コーポレーション	514,200	1,691.00	869,512,200
		大豊建設	173,000	584.00	101,032,000
		前田建設工業	125,900	1,618.00	203,706,200
		熊谷組	85,700	3,190.00	273,383,000
		東洋建設	122,600	611.00	74,908,600
		大和ハウス工業	313,300	4,129.00	1,293,615,700
		きんでん	89,400	1,826.00	163,244,400
		日本電設工業	20,300	2,350.00	47,705,000
		日揮	494,100	2,010.00	993,141,000
		高砂熱学工業	87,000	2,043.00	177,741,000
		大氣社	20,200	3,655.00	73,831,000
		日清製粉グループ本社	59,200	2,188.00	129,529,600
		亀田製菓	9,600	5,360.00	51,456,000
		プリマハム	61,000	838.00	51,118,000
		宝ホールディングス	106,700	1,265.00	134,975,500
		コカ・コーラボトラーズジャパン	29,500	4,340.00	128,030,000
		日清オイリオグループ	15,900	3,405.00	54,139,500
		不二製油グループ本社	142,300	3,175.00	451,802,500
		味の素	91,800	2,127.50	195,304,500
		キユーピー	42,500	2,965.00	126,012,500
		ニチレイ	22,800	3,150.00	71,820,000
		日本たばこ産業	260,100	3,726.00	969,132,600
		グンゼ	27,200	5,670.00	154,224,000
		富士紡ホールディングス	12,400	3,605.00	44,702,000
		東レ	1,080,000	1,052.50	1,136,700,000
		ホギメディカル	15,600	8,180.00	127,608,000
		王子ホールディングス	376,000	675.00	253,800,000
		昭和電工	31,300	4,005.00	125,356,500
		住友化学	117,000	776.00	90,792,000
		住友精化	14,900	6,190.00	92,231,000
		クレハ	19,700	7,330.00	144,401,000
		関東電化工業	43,500	1,227.00	53,374,500
		デンカ	24,000	4,155.00	99,720,000
		信越化学工業	70,100	11,380.00	797,738,000
		大陽日酸	84,200	1,549.00	130,425,800
		カネカ	262,000	965.00	252,830,000
		三井化学	273,200	3,495.00	954,834,000
		JSR	58,900	2,184.00	128,637,600
		三菱ケミカルホールディングス	218,600	1,200.50	262,429,300
		住友ベークライト	546,000	907.00	495,222,000
		積水化学工業	166,200	2,187.00	363,479,400
		日本ゼオン	112,300	1,547.00	173,728,100
		ADEKA	41,100	1,883.00	77,391,300
		日油	46,200	2,942.00	135,920,400
		花王	88,300	7,668.00	677,084,400
		太陽ホールディングス	44,700	5,040.00	225,288,000
		DIC	80,500	4,285.00	344,942,500
		サカタインクス	26,800	1,905.00	51,054,000
		富士フイルムホールディングス	28,500	4,588.00	130,758,000
		高砂香料工業	37,700	3,510.00	132,327,000
		マンダム	23,600	3,680.00	86,848,000
		ミルボン	9,800	7,970.00	78,106,000
		シーズ・ホールディングス	16,600	4,735.00	78,601,000
		日東電工	82,500	9,990.00	824,175,000
		JSP	37,500	3,735.00	140,062,500
		エフピコ	40,300	6,260.00	252,278,000
		信越ポリマー	109,700	1,192.00	130,762,400
		ニフコ	33,800	7,200.00	243,360,000
		ユニ・チャーム	52,900	2,978.50	157,562,650
		協和発酵キリン	111,900	2,003.00	224,135,700
		塩野義製薬	85,200	6,030.00	513,756,000
	中外製薬	118,000	5,830.00	687,940,000
	小野薬品工業	89,000	2,485.00	221,165,000
	参天製薬	192,900	1,762.00	339,889,800
	第一三共	233,900	2,698.50	631,179,150
	大塚ホールディングス	159,100	4,738.00	753,815,800
	ペプチドリーム	184,300	3,595.00	662,558,500
	JXTGホールディングス	3,213,500	644.50	2,071,100,750
	ブリヂストン	30,000	4,992.00	149,760,000
	旭硝子	57,000	4,635.00	264,195,000
	アジアパイルホールディングス	183,900	725.00	133,327,500
	東洋炭素	40,600	3,345.00	135,807,000
	日本碍子	165,500	2,054.00	339,937,000
	ニチハ	45,600	4,340.00	197,904,000
	合同製鐵	35,700	2,163.00	77,219,100
	東京製鐵	815,300	1,035.00	843,835,500
	大和工業	39,400	3,185.00	125,489,000
	大阪製鐵	75,500	2,386.00	180,143,000
	中部鋼鈑	231,800	850.00	197,030,000
	日立金属	392,300	1,482.00	581,388,600
	住友金属鉱山	78,300	4,200.00	328,860,000
	UACJ	31,600	2,848.00	89,996,800
	古河電気工業	37,000	5,630.00	208,310,000
	住友電気工業	550,500	1,826.00	1,005,213,000
	平河ヒューテック	27,900	1,306.00	36,437,400
	SUMCO	112,300	2,681.00	301,076,300
	横河ブリッジホールディングス	41,300	2,506.00	103,497,800
	三和ホールディングス	378,800	1,469.00	556,457,200
	文化シヤッター	370,700	1,136.00	421,115,200
	LIXILグループ	174,200	2,917.00	508,141,400
	マルゼン	12,000	2,215.00	26,580,000
	三浦工業	35,600	2,798.00	99,608,800
	アマダホールディングス	218,100	1,441.00	314,282,100
	アイダエンジニアリング	71,300	1,321.00	94,187,300
	オーエスジー	19,100	2,199.00	42,000,900
	ディスコ	20,500	23,660.00	485,030,000
	日東工器	9,500	2,921.00	27,749,500
	SMC	7,200	45,140.00	325,008,000
	日精エー・エス・ビー機械	14,100	6,630.00	93,483,000
	サトーホールディングス	23,300	3,295.00	76,773,500
	技研製作所	34,500	3,005.00	103,672,500
	小松製作所	601,100	3,610.00	2,169,971,000
	ハーモニック・ドライブ・システムズ	9,600	6,470.00	62,112,000
	クボタ	103,800	2,092.50	217,201,500
	荏原製作所	84,900	4,110.00	348,939,000
	ダイキン工業	66,900	12,780.00	854,982,000
	新晃工業	66,800	2,108.00	140,814,400
	日本精工	412,900	1,622.00	669,723,800
	不二越	123,000	687.00	84,501,000
	ユーシン精機	30,300	3,170.00	96,051,000
	マキタ	97,900	4,640.00	454,256,000
	三菱重工業	122,500	4,190.00	513,275,000
	スター精密	22,100	1,807.00	39,934,700
	ミネベアミツミ	205,100	2,188.00	448,758,800
	日立製作所	611,000	820.70	501,447,700
	三菱電機	729,300	1,815.50	1,324,044,150
	富士電機	289,000	776.00	224,264,000
	山洋電気	8,400	7,730.00	64,932,000
	日本電産	58,900	15,255.00	898,519,500
	ユー・エム・シー・エレクトロニクス	40,700	2,545.00	103,581,500
	ダイヘン	63,000	975.00	61,425,000
	セイコーエプソン	104,700	2,660.00	278,502,000
	能美防災	34,900	1,992.00	69,520,800
	パナソニック	606,400	1,585.00	961,144,000
	富士通ゼネラル	53,700	2,320.00	124,584,000
	ソニー	386,400	5,027.00	1,942,432,800
	TDK	175,500	8,660.00	1,519,830,000
	フォスター電機	44,500	2,674.00	118,993,000
	日本航空電子工業	11,000	1,884.00	20,724,000
	堀場製作所	60,500	6,720.00	406,560,000
	キーエンス	10,300	61,550.00	633,965,000
	シスメックス	30,300	8,270.00	250,581,000
	スタンレー電気	55,300	4,355.00	240,831,500
	図研	111,800	1,811.00	202,469,800
	ファナック	12,800	26,665.00	341,312,000
	フクダ電子	6,500	7,950.00	51,675,000
	ローム	125,600	11,190.00	1,405,464,000
	京セラ	121,800	7,469.00	909,724,200
	村田製作所	42,000	14,600.00	613,200,000
	ニチコン	235,100	1,403.00	329,845,300
	小糸製作所	26,600	7,530.00	200,298,000
	東京エレクトロン	31,300	20,040.00	627,252,000
	豊田自動織機	179,000	6,760.00	1,210,040,000
	モリタホールディングス	29,200	2,083.00	60,823,600
	三菱ロジスネクスト	104,800	907.00	95,053,600
	いすゞ自動車	663,300	1,725.50	1,144,524,150
	トヨタ自動車	176,300	6,878.00	1,212,591,400
	日野自動車	269,500	1,395.00	375,952,500
	三菱自動車工業	324,000	794.00	257,256,000
	アイシン精機	90,300	5,930.00	535,479,000
	マツダ	169,100	1,473.00	249,084,300
	本田技研工業	141,300	3,723.00	526,059,900
	スズキ	76,400	6,127.00	468,102,800
	SUBARU	251,300	3,609.00	906,941,700
	エクセディ	87,800	3,335.00	292,813,000
	日本精機	37,500	2,385.00	89,437,500
	ヨロズ	41,200	2,363.00	97,355,600
	エフ・シー・シー	242,500	2,805.00	680,212,500
	シマノ	13,200	15,520.00	204,864,000
	島津製作所	113,500	2,541.00	288,403,500
	トプコン	15,200	2,375.00	36,100,000
	HOYA	24,200	5,249.00	127,025,800
	朝日インテック	42,300	7,360.00	311,328,000
	バンダイナムコホールディングス	28,100	3,665.00	102,986,500
	フジシールインターナショナル	17,400	3,760.00	65,424,000
	大建工業	27,100	2,797.00	75,798,700
	ヤマハ	27,600	3,920.00	108,192,000
	リンテック	41,700	3,005.00	125,308,500
	任天堂	10,900	43,160.00	470,444,000
	九州電力	181,700	1,254.00	227,851,800
	沖縄電力	28,700	2,857.00	81,995,900
	メタウォーター	120,500	2,769.00	333,664,500
	西日本旅客鉄道	63,900	8,200.00	523,980,000
	西武ホールディングス	54,300	2,050.00	111,315,000
	鴻池運輸	90,900	1,869.00	169,892,100
	南海電気鉄道	17,100	2,802.00	47,914,200
	日本通運	28,800	6,990.00	201,312,000
	ヤマトホールディングス	278,900	2,264.00	631,429,600
	トナミホールディングス	8,500	5,580.00	47,430,000
	セイノーホールディングス	298,100	1,737.00	517,799,700
	日立物流	72,800	2,841.00	206,824,800
	C&Fロジホールディングス	25,100	1,520.00	38,152,000
	SGホールディングス	19,500	1,620.00	31,590,000
	日本航空	187,100	4,157.00	777,774,700
	住友倉庫	151,000	790.00	119,290,000
	近鉄エクスプレス	106,000	2,221.00	235,426,000
	NECネッツエスアイ	34,900	2,809.00	98,034,100
	新日鉄住金ソリューションズ	176,200	2,742.00	483,140,400
	夢の街創造委員会	26,800	1,903.00	51,000,400
	TIS	78,500	3,775.00	296,337,500
	インターネットイニシアティブ	116,200	2,074.00	240,998,800
	ユーザベース	9,400	2,721.00	25,577,400
	UUUM	11,700	4,955.00	57,973,500
	マネーフォワード	10,500	3,060.00	32,130,000
	トレンドマイクロ	47,400	6,110.00	289,614,000
	オービックビジネスコンサルタント	34,500	5,850.00	201,825,000
	伊藤忠テクノソリューションズ	27,000	4,570.00	123,390,000
	電通国際情報サービス	26,800	2,353.00	63,060,400
	日本ユニシス	103,900	2,112.00	219,436,800
	日本電信電話	316,200	5,815.00	1,838,703,000
	KDDI	124,300	3,149.00	391,420,700
	NTTドコモ	89,400	2,849.00	254,700,600
	GMOインターネット	36,700	1,821.00	66,830,700
	カドカワ	94,800	1,270.00	120,396,000
	エヌ・ティ・ティ・データ	472,700	1,300.00	614,510,000
	カプコン	40,700	3,200.00	130,240,000
	SCSK	57,900	4,955.00	286,894,500
	富士ソフト	147,500	3,435.00	506,662,500
	ソフトバンクグループ	143,700	9,205.00	1,322,758,500
	あい ホールディングス	51,900	2,637.00	136,860,300
	マクニカ・富士エレホールディングス	31,300	2,313.00	72,396,900
	シップヘルスケアホールディングス	106,200	3,560.00	378,072,000
	日本ライフライン	68,400	4,300.00	294,120,000
	シークス	54,100	4,735.00	256,163,500
	丸紅	505,800	726.40	367,413,120
	三井物産	120,100	1,670.00	200,567,000
	日立ハイテクノロジーズ	130,700	4,440.00	580,308,000
	住友商事	153,600	1,759.00	270,182,400
	第一実業	11,000	3,330.00	36,630,000
	ユアサ商事	6,900	3,950.00	27,255,000
	阪和興業	12,700	4,410.00	56,007,000
	正栄食品工業	5,200	4,785.00	24,882,000
	稲畑産業	85,500	1,689.00	144,409,500
	伊藤忠エネクス	157,000	1,118.00	175,526,000
	日鉄住金物産	15,500	5,880.00	91,140,000
	くらコーポレーション	15,400	5,260.00	81,004,000
	セリア	14,200	6,980.00	99,116,000
	ジンズ	20,000	5,610.00	112,200,000
	MonotaRO	22,800	3,115.00	71,022,000
	三越伊勢丹ホールディングス	395,100	1,287.00	508,493,700
	ウエルシアホールディングス	29,200	4,810.00	140,452,000
	セブン&アイ・ホールディングス	85,300	4,608.00	393,062,400
	ツルハホールディングス	13,800	15,780.00	217,764,000
	クスリのアオキホールディングス	26,100	6,930.00	180,873,000
	サイゼリヤ	32,500	3,555.00	115,537,500
	スギホールディングス	4,300	5,880.00	25,284,000
	しまむら	9,600	13,250.00	127,200,000
	松屋	173,500	1,365.00	236,827,500
	アクシアル リテイリング	22,400	4,160.00	93,184,000
	ヤオコー	12,600	5,300.00	66,780,000
	ケーズホールディングス	150,300	2,877.00	432,413,100
	ヤマダ電機	1,447,600	610.00	883,036,000
	ニトリホールディングス	10,600	18,075.00	191,595,000
	ベルク	38,300	6,220.00	238,226,000
	ファーストリテイリング	19,500	42,270.00	824,265,000
	サックスバー ホールディングス	9,400	1,361.00	12,793,400
	コンコルディア・フィナンシャルグループ	168,700	629.00	106,112,300
	三菱UFJフィナンシャル・グループ	2,278,400	785.50	1,789,683,200
	三井住友トラスト・ホールディングス	121,000	4,148.00	501,908,000
	三井住友フィナンシャルグループ	314,400	4,572.00	1,437,436,800
	千葉銀行	787,000	871.00	685,477,000
	武蔵野銀行	13,800	3,555.00	49,059,000
	ふくおかフィナンシャルグループ	681,000	586.00	399,066,000
	北國銀行	31,400	4,335.00	136,119,000
	広島銀行	119,700	859.00	102,822,300
	SBIホールディングス	65,100	2,016.00	131,241,600
	かんぽ生命保険	205,900	2,536.00	522,162,400
	SOMPOホールディングス	142,800	4,436.00	633,460,800
	MS&ADインシュアランスグループホール	70,300	3,546.00	249,283,800
	第一生命ホールディングス	225,300	2,306.50	519,654,450
	T&Dホールディングス	887,200	1,852.00	1,643,094,400
	芙蓉総合リース	48,900	7,310.00	357,459,000
	東京センチュリー	12,200	5,080.00	61,976,000
	日立キャピタル	74,900	2,733.00	204,701,700
	三菱UFJリース	602,400	651.00	392,162,400
	イー・ギャランティ	58,100	3,275.00	190,277,500
	パーク24	49,900	2,744.00	136,925,600
	三井不動産	194,300	2,519.50	489,538,850
	三菱地所	590,800	1,975.50	1,167,125,400
	住友不動産	337,000	3,631.00	1,223,647,000
	大京	106,700	2,174.00	231,965,800
	スターツコーポレーション	111,700	2,720.00	303,824,000
	カチタス	17,200	1,640.00	28,208,000
	エヌ・ティ・ティ都市開発	222,100	1,219.00	270,739,900
	UTグループ	8,200	2,893.00	23,722,600
	パーソルホールディングス	178,600	2,625.00	468,825,000
	綜合警備保障	39,300	6,030.00	236,979,000
	ルネサンス	15,100	1,838.00	27,753,800
	ツクイ	110,800	967.00	107,143,600
	エムスリー	118,300	3,580.00	423,514,000
	セプテーニ・ホールディングス	157,300	314.00	49,392,200
	電通	26,400	5,000.00	132,000,000
	オリエンタルランド	41,000	10,235.00	419,635,000
	リゾートトラスト	51,300	2,401.00	123,171,300
	ビー・エム・エル	30,900	2,702.00	83,491,800
	サイバーエージェント	30,700	3,845.00	118,041,500
	フルキャストホールディングス	42,000	2,124.00	89,208,000
	リクルートホールディングス	322,300	2,564.00	826,377,200
	ベルシステム24ホールディングス	161,400	1,460.00	235,644,000
	ベイカレント・コンサルティング	21,800	2,654.00	57,857,200
	東祥	31,800	3,440.00	109,392,000
	エイチ・アイ・エス	36,300	4,050.00	147,015,000
	トランス・コスモス	9,500	2,751.00	26,134,500
	乃村工藝社	39,200	2,528.00	99,097,600
	メイテック	7,500	5,740.00	43,050,000
小計	銘柄数:298			100,645,218,170
	組入時価比率:96.8%			100.0%
	合計				100,645,218,170

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(平成29年12月 6日現在)

該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	平成29年12月 6日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超
市場取引
株価指数先物取引
買建	1,781,000,000	-	1,762,500,000	△18,548,600
合計	1,781,000,000	-	1,762,500,000	△18,548,600

(注)時価の算定方法

1先物取引

国内先物取引について

先物の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。