有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年12月7日-平成30年12月6日)

リサーチ・アクティブ・オープン マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(2018年12月 6日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	2,277,313,386
株式	92,424,602,160
未収入金	1,403,705,866
未収配当金	71,405,300
流動資産合計	96,177,026,712
資産合計	96,177,026,712
負債の部
流動負債
未払金	1,517,924,012
未払解約金	1,100,000
未払利息	4,725
流動負債合計	1,519,028,737
負債合計	1,519,028,737
純資産の部
元本等
元本	47,948,468,262
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	46,709,529,713
元本等合計	94,657,997,975
純資産合計	94,657,997,975
負債純資産合計	96,177,026,712

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
	原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	受取配当金
	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(貸借対照表に関する注記)

2018年12月 6日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.9742円
		(10,000口当たり純資産額)	(19,742円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2017年12月 7日 至 2018年12月 6日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2018年12月 6日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記) 元本の移動及び期末元本額の内訳

2018年12月 6日現在
期首	2017年12月 7日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	29,341,166,471円
同期中における追加設定元本額	23,119,543,698円
同期中における一部解約元本額	4,512,241,907円
期末元本額	47,948,468,262円
期末元本額の内訳*
リサーチ・アクティブ・オープン	1,767,165,184円
リサーチ・アクティブ・オープン(野村SMA向け)	572,133,665円
リサーチ・アクティブ・オープン(野村SMA・EW向け)	444,778,725円
リサーチ・アクティブ・オープンF(適格機関投資家専用)	35,376,783,695円
リサーチ・アクティブ・オープン(変額年金保険向け・適格機関投資家専用)	309,843,897円
リサーチ・アクティブ・オープン(確定拠出年金向け)	9,477,763,096円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式(2018年12月6日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
				単価	金額
株式	日本円	国際石油開発帝石	1,115,800	1,195.00	1,333,381,000
		大和ハウス工業	897,900	3,423.00	3,073,511,700
		三井化学	521,400	2,768.00	1,443,235,200
		花王	168,200	8,300.00	1,396,060,000
		ファンケル	423,000	2,865.00	1,211,895,000
		日東電工	309,200	5,866.00	1,813,767,200
		ユニ・チャーム	181,200	3,532.00	639,998,400
		塩野義製薬	287,100	6,973.00	2,001,948,300
		中外製薬	131,500	7,250.00	953,375,000
		参天製薬	696,300	1,851.00	1,288,851,300
		大塚ホールディングス	509,800	5,398.00	2,751,900,400
		ペプチドリーム	429,100	4,615.00	1,980,296,500
		JXTGホールディングス	3,293,800	656.70	2,163,038,460
		ブリヂストン	196,300	4,524.00	888,061,200
		住友金属鉱山	551,800	3,189.00	1,759,690,200
		SUMCO	1,078,700	1,505.00	1,623,443,500
		ディスコ	76,300	15,040.00	1,147,552,000
		SMC	50,700	35,720.00	1,811,004,000
		小松製作所	975,300	2,800.50	2,731,327,650
		クボタ	751,800	1,858.00	1,396,844,400
		ダイキン工業	209,900	12,110.00	2,541,889,000
		マキタ	224,500	4,260.00	956,370,000
		三菱電機	855,200	1,366.50	1,168,630,800
		マブチモーター	75,500	3,745.00	282,747,500
		日本電産	107,600	14,170.00	1,524,692,000
		パナソニック	465,300	1,121.50	521,833,950
		ソニー	531,800	5,776.00	3,071,676,800
		TDK	157,700	8,290.00	1,307,333,000
		キーエンス	30,400	59,230.00	1,800,592,000
		シスメックス	80,700	5,685.00	458,779,500
		ファナック	40,800	17,750.00	724,200,000
		村田製作所	167,900	16,690.00	2,802,251,000
		小糸製作所	208,200	5,890.00	1,226,298,000
		東京エレクトロン	164,500	14,625.00	2,405,812,500
		いすゞ自動車	1,675,000	1,589.00	2,661,575,000
		スズキ	171,400	5,414.00	927,959,600
		SUBARU	201,800	2,505.00	505,509,000
		シマノ	91,900	16,000.00	1,470,400,000
		HOYA	303,000	6,694.00	2,028,282,000
		アシックス	772,500	1,685.00	1,301,662,500
		ピジョン	111,000	4,630.00	513,930,000
		トレンドマイクロ	148,400	6,340.00	940,856,000
		日本電信電話	529,400	4,533.00	2,399,770,200
		KDDI	627,600	2,628.00	1,649,332,800
		エヌ・ティ・ティ・データ	1,860,900	1,298.00	2,415,448,200
		スクウェア・エニックス・ホールディングス	306,400	3,400.00	1,041,760,000
		ソフトバンクグループ	181,000	9,120.00	1,650,720,000
		ツルハホールディングス	111,800	10,840.00	1,211,912,000
		ニトリホールディングス	173,800	14,625.00	2,541,825,000
		ファーストリテイリング	23,900	57,300.00	1,369,470,000
		三菱UFJフィナンシャル・グループ	2,999,700	604.50	1,813,318,650
		三井住友フィナンシャルグループ	674,400	4,033.00	2,719,855,200
		第一生命ホールディングス	993,900	1,891.50	1,879,961,850
		住友不動産	267,900	4,190.00	1,122,501,000
		パーソルホールディングス	732,300	1,952.00	1,429,449,600
		エムスリー	624,700	1,663.00	1,038,876,100
		オリエンタルランド	136,400	11,005.00	1,501,082,000
		リクルートホールディングス	694,000	3,007.00	2,086,858,000
	小計	銘柄数:58			92,424,602,160
		組入時価比率:97.6%			100.0%
	合計				92,424,602,160

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

該当事項はありません。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。