有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2021/12/07-2022/12/06)

リサーチ・アクティブ・オープン マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(2022年12月 6日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	943,758,466
株式	77,516,384,100
未収入金	116,710,134
未収配当金	174,734,100
流動資産合計	78,751,586,800
資産合計	78,751,586,800
負債の部
流動負債
未払金	125,093,704
未払解約金	16,100,000
未払利息	1,673
流動負債合計	141,195,377
負債合計	141,195,377
純資産の部
元本等
元本	26,952,451,541
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	51,657,939,882
元本等合計	78,610,391,423
純資産合計	78,610,391,423
負債純資産合計	78,751,586,800

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
	原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	受取配当金
	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

2022年12月 6日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	2.9166円
		(10,000口当たり純資産額)	(29,166円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2021年12月 7日 至 2022年12月 6日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2022年12月 6日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記) 元本の移動及び期末元本額の内訳

2022年12月 6日現在
期首	2021年12月 7日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	25,026,686,040円
同期中における追加設定元本額	3,028,672,378円
同期中における一部解約元本額	1,102,906,877円
期末元本額	26,952,451,541円
期末元本額の内訳*
リサーチ・アクティブ・オープン	1,049,108,729円
リサーチ・アクティブ・オープン(野村SMA向け)	135,246,314円
リサーチ・アクティブ・オープン(野村SMA・EW向け)	521,841,890円
リサーチ・アクティブ・オープンF(適格機関投資家専用)	14,800,628,150円
リサーチ・アクティブ・オープン(変額年金保険向け・適格機関投資家専用)	29,042,630円
リサーチ・アクティブ・オープン(確定拠出年金向け)	10,416,583,828円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式(2022年12月6日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
				単価	金額
株式	日本円	大和ハウス工業	906,600	3,071.00	2,784,168,600
		味の素	390,500	4,520.00	1,765,060,000
		日産化学	127,600	6,670.00	851,092,000
		信越化学工業	140,200	17,315.00	2,427,563,000
		日油	8,400	5,690.00	47,796,000
		富士フイルムホールディングス	296,400	7,161.00	2,122,520,400
		資生堂	190,800	6,232.00	1,189,065,600
		ユニ・チャーム	243,800	5,104.00	1,244,355,200
		日本新薬	15,300	7,750.00	118,575,000
		中外製薬	614,300	3,647.00	2,240,352,100
		参天製薬	335,300	1,154.00	386,936,200
		住友金属鉱山	57,200	4,811.00	275,189,200
		ディスコ	28,800	40,300.00	1,160,640,000
		SMC	20,300	62,710.00	1,273,013,000
		ダイキン工業	109,500	22,180.00	2,428,710,000
		ダイフク	39,400	6,860.00	270,284,000
		マキタ	153,800	3,160.00	486,008,000
		イビデン	289,700	5,640.00	1,633,908,000
		日本電産	231,400	8,412.00	1,946,536,800
		ルネサスエレクトロニクス	1,010,500	1,296.00	1,309,608,000
		ソニーグループ	416,100	11,015.00	4,583,341,500
		キーエンス	48,800	56,280.00	2,746,464,000
		シスメックス	140,300	8,532.00	1,197,039,600
		太陽誘電	436,800	4,420.00	1,930,656,000
		村田製作所	279,000	7,455.00	2,079,945,000
		東京エレクトロン	72,700	46,580.00	3,386,366,000
		デンソー	144,100	7,254.00	1,045,301,400
		シマノ	66,300	22,815.00	1,512,634,500
		テルモ	288,400	3,970.00	1,144,948,000
		HOYA	124,600	13,550.00	1,688,330,000
		朝日インテック	185,400	2,472.00	458,308,800
		バンダイナムコホールディングス	44,500	8,938.00	397,741,000
		ピジョン	347,100	2,088.00	724,744,800
		ヤマトホールディングス	476,600	2,313.00	1,102,375,800
		SHIFT	15,800	28,720.00	453,776,000
		GMOペイメントゲートウェイ	27,900	12,300.00	343,170,000
		JMDC	118,500	5,120.00	606,720,000
		オービック	41,200	21,000.00	865,200,000
		トレンドマイクロ	34,100	6,530.00	222,673,000
		大塚商会	22,800	4,380.00	99,864,000
		BIPROGY	68,700	3,205.00	220,183,500
		日本電信電話	698,900	3,740.00	2,613,886,000
		KDDI	251,300	4,036.00	1,014,246,800
		伊藤忠商事	768,200	4,209.00	3,233,353,800
		長瀬産業	80,300	1,975.00	158,592,500
		三井物産	589,200	3,946.00	2,324,983,200
		MonotaRO	151,100	2,253.00	340,428,300
		パン・パシフィック・インターナショナルホ	129,300	2,374.00	306,958,200
		ニトリホールディングス	71,100	15,840.00	1,126,224,000
		ファーストリテイリング	10,200	85,600.00	873,120,000
		三井住友フィナンシャルグループ	747,600	4,596.00	3,435,969,600
		千葉銀行	1,416,000	805.00	1,139,880,000
		T&Dホールディングス	681,700	1,560.00	1,063,452,000
		三菱地所	765,600	1,829.00	1,400,282,400
		カチタス	79,000	3,060.00	241,740,000
		日本M&Aセンターホールディングス	441,500	1,857.00	819,865,500
		エス・エム・エス	82,000	3,520.00	288,640,000
		エムスリー	399,800	4,091.00	1,635,581,800
		リクルートホールディングス	643,400	4,240.00	2,728,016,000
	小計	銘柄数:59			77,516,384,100
		組入時価比率:98.6%			100.0%
	合計				77,516,384,100

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(2022年12月6日現在)

該当事項はありません。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。