有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年12月7日-令和2年12月7日)

ノムラ・ザ・セレクト マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(2020年12月 7日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	232,096,729
株式	13,847,361,000
未収入金	27,741,175
未収配当金	8,503,050
流動資産合計	14,115,701,954
資産合計	14,115,701,954
負債の部
流動負債
未払金	26,316,046
未払解約金	15,800,000
未払利息	218
流動負債合計	42,116,264
負債合計	42,116,264
純資産の部
元本等
元本	5,442,781,076
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	8,630,804,614
元本等合計	14,073,585,690
純資産合計	14,073,585,690
負債純資産合計	14,115,701,954

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
	原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	受取配当金
	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(貸借対照表に関する注記)

2020年12月 7日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	2.5857円
		(10,000口当たり純資産額)	(25,857円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2019年12月 7日 至 2020年12月 7日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2020年12月 7日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記) 元本の移動及び期末元本額の内訳

2020年12月 7日現在
期首	2019年12月 7日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	4,078,652,594円
同期中における追加設定元本額	2,736,802,282円
同期中における一部解約元本額	1,372,673,800円
期末元本額	5,442,781,076円
期末元本額の内訳*
ノムラ・ザ・セレクト(野村SMA・EW向け)	2,583,295,860円
ノムラ THE NIPPON	2,859,485,216円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式(2020年12月7日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
				単価	金額
株式	日本円	協和エクシオ	29,900	2,747.00	82,135,300
		不二製油グループ本社	15,000	2,811.00	42,165,000
		帝人	34,000	1,936.00	65,824,000
		デサント	25,200	1,684.00	42,436,800
		信越化学工業	15,200	17,300.00	262,960,000
		日本ゼオン	78,600	1,375.00	108,075,000
		トリケミカル研究所	6,900	13,540.00	93,426,000
		ミルボン	15,400	6,010.00	92,554,000
		メック	25,500	2,351.00	59,950,500
		ニフコ	34,400	3,900.00	134,160,000
		ユニ・チャーム	62,100	4,647.00	288,578,700
		日本新薬	3,000	7,260.00	21,780,000
		中外製薬	65,800	5,038.00	331,500,400
		JCRファーマ	21,200	2,484.00	52,660,800
		第一三共	62,600	3,484.00	218,098,400
		ヘリオス	23,200	1,892.00	43,894,400
		ジェイ エフ イー ホールディングス	49,600	1,032.00	51,187,200
		SUMCO	39,300	2,322.00	91,254,600
		ツガミ	81,000	1,538.00	124,578,000
		オークマ	10,400	5,900.00	61,360,000
		ソディック	65,700	836.00	54,925,200
		ディスコ	8,600	32,200.00	276,920,000
		SMC	4,700	64,510.00	303,197,000
		小松製作所	107,600	2,702.00	290,735,200
		住友重機械工業	8,800	2,258.00	19,870,400
		ダイキン工業	15,600	23,220.00	362,232,000
		ダイフク	14,400	11,910.00	171,504,000
		イビデン	16,400	4,915.00	80,606,000
		ミネベアミツミ	32,300	2,215.00	71,544,500
		安川電機	23,700	4,875.00	115,537,500
		日本電産	40,800	12,790.00	521,832,000
		ジーエス・ユアサ コーポレーション	152,300	2,634.00	401,158,200
		アルバック	21,100	4,395.00	92,734,500
		アンリツ	60,900	2,266.00	137,999,400
		ソニー	36,000	9,675.00	348,300,000
		アドバンテスト	50,800	7,510.00	381,508,000
		キーエンス	12,500	51,850.00	648,125,000
		シスメックス	21,300	11,245.00	239,518,500
		レーザーテック	9,500	10,770.00	102,315,000
		新光電気工業	126,500	2,312.00	292,468,000
		太陽誘電	42,100	4,660.00	196,186,000
		村田製作所	62,100	8,848.00	549,460,800
		本田技研工業	46,900	3,118.00	146,234,200
		スズキ	48,700	5,511.00	268,385,700
		ヤマハ発動機	34,900	2,162.00	75,453,800
		豊田合成	31,600	2,895.00	91,482,000
		シマノ	7,300	24,400.00	178,120,000
		島津製作所	69,800	3,835.00	267,683,000
		オリンパス	55,000	2,242.00	123,310,000
		HOYA	10,300	12,735.00	131,170,500
		朝日インテック	59,800	3,615.00	216,177,000
		ピジョン	55,700	4,430.00	246,751,000
		任天堂	9,000	57,770.00	519,930,000
		商船三井	23,400	2,948.00	68,983,200
		住友倉庫	14,000	1,353.00	18,942,000
		上組	26,700	1,857.00	49,581,900
		GMOペイメントゲートウェイ	9,500	13,680.00	129,960,000
		オービック	13,500	22,040.00	297,540,000
		SBテクノロジー	27,800	3,460.00	96,188,000
		電通国際情報サービス	10,400	6,980.00	72,592,000
		東映アニメーション	9,100	7,150.00	65,065,000
		アルゴグラフィックス	25,600	2,995.00	76,672,000
		ソフトバンクグループ	27,100	7,123.00	193,033,300
		セリア	12,000	3,655.00	43,860,000
	MonotaRO	17,200	5,620.00	96,664,000
	コスモス薬品	6,000	16,720.00	100,320,000
	イズミ	13,300	3,695.00	49,143,500
	ニトリホールディングス	4,700	20,815.00	97,830,500
	ファーストリテイリング	3,800	85,270.00	324,026,000
	三菱UFJフィナンシャル・グループ	271,800	448.50	121,902,300
	三井住友フィナンシャルグループ	59,200	3,082.00	182,454,400
	十六銀行	14,000	1,918.00	26,852,000
	SBIホールディングス	25,200	2,912.00	73,382,400
	SOMPOホールディングス	49,000	4,119.00	201,831,000
	第一生命ホールディングス	33,100	1,660.00	54,946,000
	三菱UFJリース	106,000	478.00	50,668,000
	パーク24	65,500	1,649.00	108,009,500
	日本M&Aセンター	18,600	6,670.00	124,062,000
	エス・エム・エス	41,300	3,685.00	152,190,500
	カカクコム	39,500	2,740.00	108,230,000
	エムスリー	34,000	8,450.00	287,300,000
	リクルートホールディングス	53,200	4,056.00	215,779,200
	リログループ	53,900	2,712.00	146,176,800
	共立メンテナンス	5,400	3,930.00	21,222,000
小計	銘柄数:84			13,847,361,000
	組入時価比率:98.4%			100.0%
	合計				13,847,361,000

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(2020年12月7日現在)

該当事項はありません。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。