有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2021/12/07-2022/12/06)

ノムラ・ザ・セレクト マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(2022年12月 6日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	279,315,624
株式	14,619,827,200
未収入金	93,845,489
未収配当金	25,321,190
流動資産合計	15,018,309,503
資産合計	15,018,309,503
負債の部
流動負債
未払金	7,451,811
未払解約金	89,700,000
未払利息	487
流動負債合計	97,152,298
負債合計	97,152,298
純資産の部
元本等
元本	5,378,138,229
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	9,543,018,976
元本等合計	14,921,157,205
純資産合計	14,921,157,205
負債純資産合計	15,018,309,503

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
	原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	受取配当金
	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

2022年12月 6日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	2.7744円
		(10,000口当たり純資産額)	(27,744円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2021年12月 7日 至 2022年12月 6日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2022年12月 6日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記) 元本の移動及び期末元本額の内訳

2022年12月 6日現在
期首	2021年12月 7日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	5,594,824,887円
同期中における追加設定元本額	524,882,154円
同期中における一部解約元本額	741,568,812円
期末元本額	5,378,138,229円
期末元本額の内訳*
ノムラ・ザ・セレクト(野村SMA・EW向け)	3,081,151,342円
ノムラ THE NIPPON	2,296,986,887円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式(2022年12月6日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
				単価	金額
株式	日本円	ニッスイ	126,300	517.00	65,297,100
		鹿島建設	65,500	1,524.00	99,822,000
		高砂熱学工業	19,000	1,714.00	32,566,000
		デサント	22,800	3,375.00	76,950,000
		日産化学	27,900	6,670.00	186,093,000
		信越化学工業	22,200	17,315.00	384,393,000
		資生堂	14,000	6,232.00	87,248,000
		ライオン	46,900	1,449.00	67,958,100
		ミルボン	14,200	5,520.00	78,384,000
		メック	14,000	2,563.00	35,882,000
		ニフコ	33,900	3,500.00	118,650,000
		ユニ・チャーム	79,300	5,104.00	404,747,200
		中外製薬	106,600	3,647.00	388,770,200
		エーザイ	11,600	9,723.00	112,786,800
		ロート製薬	9,400	4,320.00	40,608,000
		第一三共	61,600	4,340.00	267,344,000
		横浜ゴム	66,800	2,238.00	149,498,400
		東洋炭素	35,500	3,870.00	137,385,000
		東京製鐵	65,600	1,305.00	85,608,000
		山陽特殊製鋼	23,700	2,182.00	51,713,400
		住友金属鉱山	36,400	4,811.00	175,120,400
		古河電気工業	76,700	2,513.00	192,747,100
		日本製鋼所	30,900	2,850.00	88,065,000
		旭ダイヤモンド工業	39,000	685.00	26,715,000
		ディスコ	5,900	40,300.00	237,770,000
		ヤマシンフィルタ	104,600	503.00	52,613,800
		タツモ	30,600	1,705.00	52,173,000
		SMC	4,300	62,710.00	269,653,000
		ダイキン工業	16,500	22,180.00	365,970,000
		ダイフク	23,500	6,860.00	161,210,000
		サムコ	20,800	3,820.00	79,456,000
		CKD	39,000	2,056.00	80,184,000
		ミネベアミツミ	50,000	2,208.00	110,400,000
		日立製作所	64,000	7,125.00	456,000,000
		日本電産	25,800	8,412.00	217,029,600
		ジーエス・ユアサ コーポレーション	121,100	2,083.00	252,251,300
		ソニーグループ	19,200	11,015.00	211,488,000
		スミダコーポレーション	63,800	1,502.00	95,827,600
		キーエンス	6,400	56,280.00	360,192,000
		シスメックス	32,200	8,532.00	274,730,400
		ローム	32,500	10,680.00	347,100,000
		新光電気工業	65,600	3,895.00	255,512,000
		太陽誘電	31,100	4,420.00	137,462,000
		村田製作所	28,500	7,455.00	212,467,500
		KOA	10,600	2,070.00	21,942,000
		いすゞ自動車	119,100	1,715.00	204,256,500
		NOK	85,700	1,220.00	104,554,000
		本田技研工業	21,100	3,271.00	69,018,100
		スズキ	33,400	4,755.00	158,817,000
		SUBARU	48,500	2,278.50	110,507,250
		シマノ	9,700	22,815.00	221,305,500
		HOYA	14,900	13,550.00	201,895,000
		朝日インテック	58,100	2,472.00	143,623,200
		ピジョン	86,400	2,088.00	180,403,200
		任天堂	19,800	5,763.00	114,107,400
		上組	39,600	2,708.00	107,236,800
		GMOペイメントゲートウェイ	27,400	12,300.00	337,020,000
		オービック	13,800	21,000.00	289,800,000
		SBテクノロジー	19,300	1,983.00	38,271,900
		東映アニメーション	3,800	14,460.00	54,948,000
		アルゴグラフィックス	20,500	3,585.00	73,492,500
		日本電信電話	78,900	3,740.00	295,086,000
		豊田通商	31,300	5,230.00	163,699,000
		三井物産	46,800	3,946.00	184,672,800
	サンリオ	36,200	4,160.00	150,592,000
	エービーシー・マート	11,900	7,030.00	83,657,000
	ジンズホールディングス	1,700	4,430.00	7,531,000
	MonotaRO	110,300	2,253.00	248,505,900
	三越伊勢丹ホールディングス	57,800	1,243.00	71,845,400
	コスモス薬品	6,800	14,000.00	95,200,000
	イズミ	21,300	2,988.00	63,644,400
	ベルク	8,600	5,570.00	47,902,000
	ファーストリテイリング	4,300	85,600.00	368,080,000
	めぶきフィナンシャルグループ	156,800	294.00	46,099,200
	三菱UFJフィナンシャル・グループ	387,500	748.50	290,043,750
	三井住友フィナンシャルグループ	45,300	4,596.00	208,198,800
	ふくおかフィナンシャルグループ	55,900	2,589.00	144,725,100
	SBIホールディングス	36,000	2,575.00	92,700,000
	大和証券グループ本社	18,200	594.00	10,810,800
	SOMPOホールディングス	46,900	5,600.00	262,640,000
	第一生命ホールディングス	64,500	2,552.50	164,636,250
	オリックス	59,300	2,171.50	128,769,950
	イー・ギャランティ	27,200	2,215.00	60,248,000
	SREホールディングス	13,000	4,160.00	54,080,000
	カチタス	16,300	3,060.00	49,878,000
	日本空港ビルデング	13,600	6,230.00	84,728,000
	日本M&Aセンターホールディングス	149,800	1,857.00	278,178,600
	エス・エム・エス	36,600	3,520.00	128,832,000
	エムスリー	94,700	4,091.00	387,417,700
	リゾートトラスト	39,600	2,343.00	92,782,800
	リクルートホールディングス	42,700	4,240.00	181,048,000
	ジャパンエレベーターサービスホールディン	31,100	1,671.00	51,968,100
	リログループ	49,900	2,136.00	106,586,400
小計	銘柄数:93			14,619,827,200
	組入時価比率:98.0%			100.0%
	合計				14,619,827,200

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(2022年12月6日現在)

該当事項はありません。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。