有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年12月8日-令和3年12月6日)

ノムラ・ザ・セレクト マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(2021年12月 6日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	614,251,115
株式	15,740,631,140
未収入金	56,931,807
未収配当金	17,166,700
流動資産合計	16,428,980,762
資産合計	16,428,980,762
負債の部
流動負債
未払金	72,674,024
未払解約金	326,500,000
未払利息	404
流動負債合計	399,174,428
負債合計	399,174,428
純資産の部
元本等
元本	5,594,824,887
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	10,434,981,447
元本等合計	16,029,806,334
純資産合計	16,029,806,334
負債純資産合計	16,428,980,762

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
	原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	受取配当金
	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

2021年12月 6日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	2.8651円
		(10,000口当たり純資産額)	(28,651円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2020年12月 8日 至 2021年12月 6日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2021年12月 6日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記) 元本の移動及び期末元本額の内訳

2021年12月 6日現在
期首	2020年12月 8日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	5,442,781,076円
同期中における追加設定元本額	2,039,235,232円
同期中における一部解約元本額	1,887,191,421円
期末元本額	5,594,824,887円
期末元本額の内訳*
ノムラ・ザ・セレクト(野村SMA・EW向け)	3,154,350,451円
ノムラ THE NIPPON	2,440,474,436円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式(2021年12月6日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
				単価	金額
株式	日本円	エクシオグループ	19,300	2,455.00	47,381,500
		デサント	21,500	4,610.00	99,115,000
		信越化学工業	24,900	19,270.00	479,823,000
		富士フイルムホールディングス	19,400	8,586.00	166,568,400
		ミルボン	17,100	5,590.00	95,589,000
		メック	20,800	4,035.00	83,928,000
		ニフコ	33,900	3,225.00	109,327,500
		ユニ・チャーム	81,000	4,797.00	388,557,000
		日本新薬	3,200	8,150.00	26,080,000
		中外製薬	98,700	3,528.00	348,213,600
		ロート製薬	25,200	3,305.00	83,286,000
		JCRファーマ	18,900	2,354.00	44,490,600
		第一三共	66,400	2,671.00	177,354,400
		ヘリオス	20,300	1,218.00	24,725,400
		ジェイ エフ イー ホールディングス	93,500	1,378.00	128,843,000
		ディスコ	6,300	32,750.00	206,325,000
		SMC	4,800	74,000.00	355,200,000
		住友重機械工業	26,100	2,654.00	69,269,400
		クボタ	48,600	2,487.50	120,892,500
		ダイキン工業	18,600	25,500.00	474,300,000
		ダイフク	14,900	9,540.00	142,146,000
		サムコ	27,900	2,940.00	82,026,000
		CKD	39,700	2,282.00	90,595,400
		THK	29,600	2,722.00	80,571,200
		イビデン	14,700	6,830.00	100,401,000
		ミネベアミツミ	67,000	3,080.00	206,360,000
		日立製作所	70,400	6,696.00	471,398,400
		安川電機	21,100	5,410.00	114,151,000
		日本電産	34,900	12,865.00	448,988,500
		ジーエス・ユアサ コーポレーション	136,200	2,429.00	330,829,800
		アルバック	14,500	6,460.00	93,670,000
		ソニーグループ	24,300	13,680.00	332,424,000
		スミダコーポレーション	88,000	1,138.00	100,144,000
		アドバンテスト	14,900	9,950.00	148,255,000
		キーエンス	6,500	70,690.00	459,485,000
		シスメックス	16,200	14,300.00	231,660,000
		レーザーテック	4,200	28,805.00	120,981,000
		ローム	21,500	10,440.00	224,460,000
		新光電気工業	122,100	5,300.00	647,130,000
		太陽誘電	23,900	6,110.00	146,029,000
		村田製作所	41,800	8,385.00	350,493,000
		トヨタ紡織	39,300	2,211.00	86,892,300
		日産自動車	218,200	550.90	120,206,380
		本田技研工業	114,400	3,188.00	364,707,200
		スズキ	55,400	4,484.00	248,413,600
		ヤマハ発動機	31,200	2,937.00	91,634,400
		シマノ	4,500	31,770.00	142,965,000
		島津製作所	50,400	4,855.00	244,692,000
		朝日インテック	74,800	2,378.00	177,874,400
		ピジョン	100,000	2,193.00	219,300,000
		任天堂	2,600	50,640.00	131,664,000
		商船三井	36,500	7,750.00	282,875,000
		上組	24,000	2,169.00	52,056,000
		GMOペイメントゲートウェイ	17,800	14,530.00	258,634,000
		オービック	16,800	20,050.00	336,840,000
		SBテクノロジー	24,900	2,572.00	64,042,800
		オービックビジネスコンサルタント	13,000	4,960.00	64,480,000
		電通国際情報サービス	18,500	3,685.00	68,172,500
		東映アニメーション	3,900	15,560.00	60,684,000
		アルゴグラフィックス	26,500	2,996.00	79,394,000
		ソフトバンクグループ	55,700	5,103.00	284,237,100
		豊田通商	28,100	4,915.00	138,111,500
		三井物産	48,500	2,554.00	123,869,000
		サンリオ	39,800	2,464.00	98,067,200
	エービーシー・マート	12,400	5,230.00	64,852,000
	セリア	10,700	3,395.00	36,326,500
	MonotaRO	109,700	2,193.00	240,572,100
	コスモス薬品	8,100	17,390.00	140,859,000
	イズミ	24,000	3,185.00	76,440,000
	ニトリホールディングス	3,900	18,350.00	71,565,000
	ベルク	9,800	5,490.00	53,802,000
	ファーストリテイリング	4,800	67,810.00	325,488,000
	十六フィナンシャルグループ	17,600	2,049.00	36,062,400
	三菱UFJフィナンシャル・グループ	343,100	622.60	213,614,060
	三井住友フィナンシャルグループ	59,100	3,840.00	226,944,000
	SBIホールディングス	22,500	2,954.00	66,465,000
	SOMPOホールディングス	51,500	4,843.00	249,414,500
	第一生命ホールディングス	29,400	2,341.00	68,825,400
	イー・ギャランティ	25,700	2,517.00	64,686,900
	SREホールディングス	15,500	8,490.00	131,595,000
	日本M&Aセンターホールディングス	56,700	3,205.00	181,723,500
	エス・エム・エス	32,800	4,275.00	140,220,000
	カカクコム	26,700	3,175.00	84,772,500
	エムスリー	81,700	5,752.00	469,938,400
	リゾートトラスト	43,500	1,929.00	83,911,500
	リクルートホールディングス	37,000	7,077.00	261,849,000
	ジャパンエレベーターサービスホールディン	25,600	2,157.00	55,219,200
	リログループ	59,200	2,061.00	122,011,200
	共立メンテナンス	20,600	3,990.00	82,194,000
小計	銘柄数:89			15,740,631,140
	組入時価比率:98.2%			100.0%
	合計				15,740,631,140

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(2021年12月6日現在)

該当事項はありません。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。