有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年12月7日-平成29年12月6日)
ノムラ日本債券オープン マザーファンド
貸借対照表
注記表
附属明細表
該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
貸借対照表
| (平成29年12月 6日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 9,376,521,976 |
| 信託受益権 | 1,564,849,416 |
| 国債証券 | 105,526,870,000 |
| 地方債証券 | 4,133,631,000 |
| 特殊債券 | 13,430,190,917 |
| 社債券 | 67,260,649,470 |
| 未収入金 | 4,055,118,000 |
| 未収配当金 | 69,816 |
| 未収利息 | 258,736,523 |
| 前払費用 | 168,331,372 |
| 差入委託証拠金 | 21,060,000 |
| 流動資産合計 | 205,796,028,490 |
| 資産合計 | 205,796,028,490 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 7,049,160 |
| 未払金 | 4,156,180,000 |
| 未払解約金 | 162,500,000 |
| 未払利息 | 10,578 |
| 流動負債合計 | 4,325,739,738 |
| 負債合計 | 4,325,739,738 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 142,496,323,107 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 58,973,965,645 |
| 元本等合計 | 201,470,288,752 |
| 純資産合計 | 201,470,288,752 |
| 負債純資産合計 | 205,796,028,490 |
注記表
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) |
| 1.運用資産の評価基準及び評価方法 | 信託受益権、国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券 |
| 原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。 | |
| 先物取引 | |
| 取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。 | |
| 2.費用・収益の計上基準 | 受取配当金 |
| 受取配当金は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 | |
| 有価証券売買等損益 | |
| 約定日基準で計上しております。 | |
| 派生商品取引等損益 | |
| 約定日基準で計上しております。 | |
| 3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。 |
| (貸借対照表に関する注記) |
| 平成29年12月 6日現在 | |||
| 1. | 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 | ||
| 1口当たり純資産額 | 1.4139円 | ||
| (10,000口当たり純資産額) | (14,139円) | ||
| (金融商品に関する注記) |
| (1)金融商品の状況に関する事項 |
| 自 平成28年12月 7日 至 平成29年12月 6日 |
| 1.金融商品に対する取組方針 |
| 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 |
| 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク |
| 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 当ファンドは、信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的として、債券先物取引を行っております。当該デリバティブ取引は、対象とする債券･金利等に係る価格変動リスクを有しております。 |
| 3.金融商品に係るリスク管理体制 |
| 委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。 |
| (2)金融商品の時価等に関する事項 |
| 平成29年12月 6日現在 |
| 1.貸借対照表計上額、時価及び差額 |
| 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2.時価の算定方法 |
| 信託受益権、国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 派生商品評価勘定 デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 |
| (その他の注記) 元本の移動及び期末元本額の内訳 |
| 平成29年12月 6日現在 | |
| 期首 | 平成28年12月 7日 |
| 本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額 | 193,021,088,087円 |
| 同期中における追加設定元本額 | 71,501,124,352円 |
| 同期中における一部解約元本額 | 122,025,889,332円 |
| 期末元本額 | 142,496,323,107円 |
| 期末元本額の内訳* | |
| ノムラ日本債券オープン(野村SMA向け) | 9,529,178,524円 |
| 野村ファンドラップ日本債券 | 50,201,882,482円 |
| ノムラ日本債券オープン(野村SMA・EW向け) | 6,543,120,315円 |
| ノムラ・グローバル・オールスターズ | 1,754,638,340円 |
| ノムラ日本債券オープンF(適格機関投資家専用) | 62,428,113,119円 |
| ノムラ国内債券オープンVA(適格機関投資家専用) | 599,780,590円 |
| ノムラ日本債券オープン(確定拠出年金向け) | 11,439,609,737円 |
| *は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額 |
附属明細表
| 第1 有価証券明細表 (1)株式(平成29年12月 6日現在) |
該当事項はありません。
| (2)株式以外の有価証券(平成29年12月 6日現在) |
| (単位:円) |
| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 信託受益権 | 日本円 | ALBIREOマスタートラスト αシリーズ1412受益権 | 13,762,000 | 13,779,202 | |
| UTOPUREマスタートラスト αシリーズ1502受益権 | 6,152,000 | 6,154,829 | |||
| AURORAマスタートラスト シリーズ1503受益権 | 11,100,000 | 11,103,108 | |||
| AURORAマスタートラスト シリーズ1506受益権 | 39,471,000 | 39,482,051 | |||
| UTOPUREマスタートラスト αシリーズ1512受益権 | 61,232,000 | 61,266,902 | |||
| AURORAマスタートラスト シリーズ1602受益権 | 160,936,000 | 160,915,078 | |||
| AURORAマスタートラスト シリーズ1606受益権 | 135,314,000 | 135,249,049 | |||
| Fortuneマスタートラスト シリーズ1609受益権 | 139,872,000 | 139,804,861 | |||
| ALBIREOマスタートラスト αシリーズ1611受益権 | 163,602,000 | 163,487,478 | |||
| UTOPUREマスタートラスト αシリーズ1612受益権 | 300,000,000 | 299,976,000 | |||
| AURORAマスタートラスト シリーズ1702受益権 | 283,377,000 | 283,456,345 | |||
| Fortuneマスタートラスト シリーズ1703受益権 | 250,152,000 | 250,174,513 | |||
| 小計 | 銘柄数:12 | 1,564,970,000 | 1,564,849,416 | ||
| 組入時価比率:0.8% | 0.8% | ||||
| 合計 | 1,564,849,416 | ||||
| 国債証券 | 日本円 | 国庫債券 利付(2年)第379回 | 7,700,000,000 | 7,732,494,000 | |
| 国庫債券 利付(5年)第126回 | 1,000,000,000 | 1,006,690,000 | |||
| 国庫債券 利付(5年)第131回 | 2,200,000,000 | 2,219,844,000 | |||
| 国庫債券 利付(5年)第133回 | 3,500,000,000 | 3,535,315,000 | |||
| 国庫債券 利付(40年)第9回 | 600,000,000 | 490,830,000 | |||
| 国庫債券 利付(10年)第332回 | 600,000,000 | 624,732,000 | |||
| 国庫債券 利付(10年)第334回 | 6,200,000,000 | 6,472,552,000 | |||
| 国庫債券 利付(10年)第339回 | 1,300,000,000 | 1,343,706,000 | |||
| 国庫債券 利付(10年)第345回 | 5,300,000,000 | 5,343,036,000 | |||
| 国庫債券 利付(10年)第346回 | 3,500,000,000 | 3,525,900,000 | |||
| 国庫債券 利付(10年)第347回 | 4,900,000,000 | 4,934,937,000 | |||
| 国庫債券 利付(30年)第29回 | 400,000,000 | 539,024,000 | |||
| 国庫債券 利付(30年)第34回 | 7,300,000,000 | 9,666,003,000 | |||
| 国庫債券 利付(30年)第38回 | 1,300,000,000 | 1,617,564,000 | |||
| 国庫債券 利付(30年)第44回 | 1,400,000,000 | 1,713,824,000 | |||
| 国庫債券 利付(30年)第46回 | 600,000,000 | 705,900,000 | |||
| 国庫債券 利付(30年)第48回 | 1,700,000,000 | 1,956,309,000 | |||
| 国庫債券 利付(30年)第54回 | 1,600,000,000 | 1,590,560,000 | |||
| 国庫債券 利付(20年)第126回 | 4,800,000,000 | 5,917,632,000 | |||
| 国庫債券 利付(20年)第141回 | 700,000,000 | 842,170,000 | |||
| 国庫債券 利付(20年)第144回 | 800,000,000 | 939,560,000 | |||
| 国庫債券 利付(20年)第150回 | 4,900,000,000 | 5,684,049,000 | |||
| 国庫債券 利付(20年)第152回 | 3,100,000,000 | 3,489,546,000 | |||
| 国庫債券 利付(20年)第154回 | 2,800,000,000 | 3,148,348,000 | |||
| 国庫債券 利付(20年)第161回 | 30,300,000,000 | 30,486,345,000 | |||
| 小計 | 銘柄数:25 | 98,500,000,000 | 105,526,870,000 | ||
| 組入時価比率:52.4% | 55.0% | ||||
| 合計 | 105,526,870,000 | ||||
| 地方債証券 | 日本円 | 東京都 公募第719回 | 600,000,000 | 626,604,000 | |
| 東京都 公募第762回 | 100,000,000 | 100,312,000 | |||
| 静岡県 公募平成24年度第10回 | 300,000,000 | 310,101,000 | |||
| 愛知県 公募平成22年度第4回 | 200,000,000 | 241,898,000 | |||
| 愛知県 公募平成27年度第17回 | 200,000,000 | 204,034,000 | |||
| 広島県 公募平成26年度第1回 | 700,000,000 | 727,517,000 | |||
| 埼玉県 公募平成26年度第4回 | 200,000,000 | 207,752,000 | |||
| 名古屋市 公募(20年)第2回 | 700,000,000 | 814,198,000 | |||
| 京都市 公募平成28年度第6回 | 900,000,000 | 901,215,000 | |||
| 小計 | 銘柄数:9 | 3,900,000,000 | 4,133,631,000 | ||
| 組入時価比率:2.1% | 2.2% | ||||
| 合計 | 4,133,631,000 | ||||
| 特殊債券 | 日本円 | 日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第67回 | 400,000,000 | 416,724,000 | |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第76回 | 200,000,000 | 207,976,000 | |||
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第84回 | 300,000,000 | 312,363,000 | |||
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第86回 | 200,000,000 | 207,592,000 | |||
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第96回 | 100,000,000 | 103,539,000 | |||
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第106回 | 100,000,000 | 105,068,000 | |||
| 地方公共団体金融機構債券 20年第7回 | 200,000,000 | 244,260,000 | |||
| 地方公共団体金融機構債券 第59回 | 100,000,000 | 104,025,000 | |||
| 地方公共団体金融機構債券 第75回 | 300,000,000 | 309,036,000 | |||
| 首都高速道路社債 第13回 | 500,000,000 | 501,900,000 | |||
| 阪神高速道路 第16回 | 300,000,000 | 299,964,000 | |||
| 関西国際空港社債 財投機関債第35回 | 300,000,000 | 313,551,000 | |||
| 中部国際空港債券 政府保証第18回 | 400,000,000 | 414,460,000 | |||
| 住宅金融支援機構債券 財投機関債第79回 | 200,000,000 | 207,894,000 | |||
| 住宅金融支援機構債券 財投機関債第114回 | 300,000,000 | 336,468,000 | |||
| 成田国際空港 第18回 | 300,000,000 | 308,541,000 | |||
| 東日本高速道路 第36回 | 200,000,000 | 200,112,000 | |||
| 東日本高速道路 第37回 | 2,000,000,000 | 1,999,000,000 | |||
| 中日本高速道路 第64回 | 100,000,000 | 100,054,000 | |||
| 西日本高速道路 第27回 | 200,000,000 | 206,106,000 | |||
| 西日本高速道路 第34回 | 100,000,000 | 100,855,000 | |||
| 貸付債権担保第94回住宅金融支援機構債券 | 566,937,000 | 582,040,201 | |||
| 貸付債権担保第95回住宅金融支援機構債券 | 760,770,000 | 781,797,682 | |||
| 貸付債権担保第98回住宅金融支援機構債券 | 339,812,000 | 351,103,952 | |||
| 貸付債権担保第102回住宅金融支援機構債券 | 873,590,000 | 900,802,328 | |||
| 貸付債権担保第103回住宅金融支援機構債券 | 1,326,225,000 | 1,367,483,859 | |||
| 貸付債権担保第104回住宅金融支援機構債券 | 628,397,000 | 647,462,564 | |||
| 貸付債権担保第105回住宅金融支援機構債券 | 907,740,000 | 931,568,175 | |||
| 貸付債権担保第113回住宅金融支援機構債券 | 478,355,000 | 477,737,922 | |||
| 貸付債権担保第117回住宅金融支援機構債券 | 291,303,000 | 292,619,689 | |||
| 貸付債権担保第118回住宅金融支援機構債券 | 97,487,000 | 98,086,545 | |||
| 小計 | 銘柄数:31 | 13,070,616,000 | 13,430,190,917 | ||
| 組入時価比率:6.7% | 7.0% | ||||
| 合計 | 13,430,190,917 | ||||
| 社債券 | 日本円 | ビー・ピー・シー・イー・エス・エー 第1回非上位円貨社債 | 300,000,000 | 303,372,000 | |
| クレディ・アグリコル 第1回非上位円貨社債(2017) | 500,000,000 | 501,960,000 | |||
| バークレイズ・ピーエルシー 第1回円貨社債 | 100,000,000 | 100,346,000 | |||
| ソシエテ・ジェネラル 第1回非上位円貨社債(2017) | 500,000,000 | 501,855,000 | |||
| 五洋建設 第3回社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 100,914,000 | |||
| サントリーホールディングス 第5回社債間限定同順位特約付 | 800,000,000 | 797,896,000 | |||
| 双日 第32回社債間限定同順位特約付 | 200,000,000 | 199,858,000 | |||
| 双日 第33回社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 100,038,000 | |||
| 大王製紙 第18回社債間限定同順位特約付 | 200,000,000 | 199,876,000 | |||
| 三菱ケミカルホールディングス 第21回社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 99,858,000 | |||
| DIC 第36回社債間限定同順位特約付 | 200,000,000 | 202,810,000 | |||
| JXホールディングス 第8回社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 101,171,000 | |||
| 小森コーポレーション 第1回社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 100,329,000 | |||
| タダノ 第5回社債間限定同順位特約付 | 400,000,000 | 413,336,000 | |||
| キッツ 第3回社債間限定同順位特約付 | 500,000,000 | 505,600,000 | |||
| 日本電気 第47回社債間限定同順位特約付 | 400,000,000 | 402,620,000 | |||
| 日本電気 第49回社債間限定同順位特約付 | 1,000,000,000 | 999,490,000 | |||
| 日本電気 第50回社債間限定同順位特約付 | 1,000,000,000 | 1,001,110,000 | |||
| 富士通 第34回社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 101,435,000 | |||
| 富士通 第36回社債間限定同順位特約付 | 300,000,000 | 304,062,000 | |||
| パナソニック 第13回社債間限定同順位特約付 | 500,000,000 | 507,705,000 | |||
| パナソニック 第15回社債間限定同順位特約付 | 700,000,000 | 700,126,000 | |||
| 日立造船 第24回社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 100,116,000 | |||
| 明治安田生命2014基金特定目的会社 第1回特定社債 | 3,800,000,000 | 3,816,378,000 | |||
| 日本生命2015基金特定目的会社 第1回特定社債 | 1,500,000,000 | 1,504,365,000 | |||
| 日本生命第4回A号利払繰延条項 期限前償還条項付劣後特約付 | 100,000,000 | 98,260,000 | |||
| コンコルディア・フィナンシャルグループ 第1回期限前償還条項 | 400,000,000 | 401,400,000 | |||
| 明治安田生命2016基金特定目的会社 第1回B号特定社債 | 2,000,000,000 | 1,999,240,000 | |||
| 日本生命2017基金特定目的会社 第1回特定社債 | 300,000,000 | 300,255,000 | |||
| 明治安田生命2017基金特定目的会社 第1回特定社債 | 200,000,000 | 200,466,000 | |||
| 明治安田生命 第3回A号劣後特約付 | 300,000,000 | 300,012,000 | |||
| 丸紅 第87回社債間限定同順位特約付 | 500,000,000 | 519,365,000 | |||
| 兼松 第2回無担保社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 99,426,000 | |||
| 阪和興業 第29回社債間限定同順位特約付 | 300,000,000 | 299,874,000 | |||
| 伊藤忠エネクス 第14回社債間限定同順位特約付 | 200,000,000 | 207,564,000 | |||
| 丸井グループ 第26回社債間限定同順位特約付 | 300,000,000 | 303,234,000 | |||
| 丸井グループ 第30回社債間限定同順位特約付 | 500,000,000 | 497,885,000 | |||
| クレディセゾン 第53回社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 100,382,000 | |||
| 三菱UFJフィナンシャル・グループ 第1回劣後特約付 | 100,000,000 | 102,907,000 | |||
| 三井住友トラスト・ホールディングス 第1回劣後特約付 | 100,000,000 | 102,416,000 | |||
| 三井住友トラスト・ホールディングス 第5回劣後特約付 | 100,000,000 | 100,412,000 | |||
| 三井住友トラスト・ホールディングス 第7回劣後特約付 | 800,000,000 | 800,240,000 | |||
| 東京三菱銀行 第7回無担保社債(劣後特約付) | 200,000,000 | 207,796,000 | |||
| 三菱東京UFJ銀行 第9回無担保社債(劣後特約付) | 300,000,000 | 314,094,000 | |||
| 三菱東京UFJ銀行 第25回無担保社債(劣後特約付) | 500,000,000 | 516,035,000 | |||
| 三菱東京UFJ銀行 第28回無担保社債(劣後特約付) | 2,500,000,000 | 2,604,700,000 | |||
| 三菱東京UFJ銀行 第32回無担保社債(劣後特約付) | 1,600,000,000 | 1,673,920,000 | |||
| 三菱東京UFJ銀行 第37回劣後特約付 | 700,000,000 | 733,579,000 | |||
| 三井住友フィナンシャルグループ 第1回劣後特約付 | 300,000,000 | 307,110,000 | |||
| 三井住友フィナンシャルグループ 第3回劣後特約付 | 400,000,000 | 410,864,000 | |||
| りそな銀行 第4回社債間限定同順位特約付 | 300,000,000 | 311,676,000 | |||
| りそな銀行 第6回劣後特約付 | 400,000,000 | 416,576,000 | |||
| りそな銀行 第7回劣後特約付 | 700,000,000 | 726,579,000 | |||
| りそな銀行 第11回劣後特約付 | 600,000,000 | 636,648,000 | |||
| 千葉銀行 第1回劣後特約付 | 200,000,000 | 205,522,000 | |||
| 三菱UFJ信託銀行 第6回劣後特約付 | 1,000,000,000 | 1,037,940,000 | |||
| 三菱UFJ信託銀行 第7回劣後特約付 | 1,000,000,000 | 1,034,230,000 | |||
| 三菱UFJ信託銀行 第9回劣後特約付 | 200,000,000 | 209,298,000 | |||
| 住友信託銀行 第12回劣後特約付 | 1,000,000,000 | 1,033,400,000 | |||
| 三井住友信託銀行 第15回劣後特約付 | 2,700,000,000 | 2,849,796,000 | |||
| みずほフィナンシャルグループ 第1回劣後特約付 | 1,300,000,000 | 1,338,935,000 | |||
| みずほフィナンシャルグループ 第3回劣後特約付 | 500,000,000 | 511,155,000 | |||
| みずほフィナンシャルグループ 第10回劣後特約付 | 100,000,000 | 100,635,000 | |||
| 三井住友銀行 第22回劣後特約付 | 1,000,000,000 | 1,033,920,000 | |||
| 三井住友銀行 第23回劣後特約付 | 200,000,000 | 208,392,000 | |||
| 三井住友銀行 第24回劣後特約付 | 300,000,000 | 313,497,000 | |||
| 日産フィナンシャルサービス 第42回社債間限定同順位特約付 | 400,000,000 | 398,172,000 | |||
| アコム 第65回特定社債間限定同順位特約付 | 700,000,000 | 705,103,000 | |||
| アコム 第67回特定社債間限定同順位特約付 | 600,000,000 | 601,566,000 | |||
| アコム 第68回特定社債間限定同順位特約付 | 600,000,000 | 611,892,000 | |||
| アコム 第71回特定社債間限定同順位特約付 | 200,000,000 | 200,930,000 | |||
| アコム 第72回特定社債間限定同順位特約付 | 200,000,000 | 199,514,000 | |||
| アコム 第73回特定社債間限定同順位特約付 | 300,000,000 | 300,240,000 | |||
| アコム 第74回特定社債間限定同順位特約付 | 400,000,000 | 400,896,000 | |||
| ジャックス 第9回社債間限定同順位特約付 | 200,000,000 | 203,032,000 | |||
| ジャックス 第12回社債間限定同順位特約付 | 200,000,000 | 201,456,000 | |||
| ジャックス 第13回社債間限定同順位特約付 | 800,000,000 | 808,280,000 | |||
| ジャックス 第14回社債間限定同順位特約付 | 300,000,000 | 304,770,000 | |||
| ジャックス 第16回社債間限定同順位特約付 | 200,000,000 | 199,738,000 | |||
| ジャックス 第17回社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 99,953,000 | |||
| オリエントコーポレーション 第7回社債間限定同順位特約付 | 300,000,000 | 300,777,000 | |||
| オリエントコーポレーション 第8回社債間限定同順位特約付 | 500,000,000 | 497,225,000 | |||
| オリエントコーポレーション 第9回社債間限定同順位特約付 | 1,000,000,000 | 990,860,000 | |||
| オリエントコーポレーション 第10回社債間限定同順位特約付 | 500,000,000 | 498,940,000 | |||
| オリエントコーポレーション 第11回社債間限定同順位特約付 | 400,000,000 | 399,288,000 | |||
| オリエントコーポレーション 第13回社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 100,093,000 | |||
| オリエントコーポレーション 第14回社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 100,113,000 | |||
| アプラスフィナンシャル 第3回社債間限定同順位特約付 | 300,000,000 | 301,536,000 | |||
| アプラスフィナンシャル 第4回社債間限定同順位特約付 | 200,000,000 | 199,558,000 | |||
| 三菱UFJリース 第39回社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 99,789,000 | |||
| 三菱UFJリース 第30回社債間限定同順位特約付 | 200,000,000 | 201,780,000 | |||
| 第2回財政融資マスタートラスト特定目的会社 第1回特定社債 | 500,000,000 | 504,435,262 | |||
| 第1回財政融資マスタートラスト特定目的会社 第1回特定社債 | 500,000,000 | 501,722,208 | |||
| 三井住友海上火災保険第3回利払繰延・期限前償還条項劣後特約付 | 100,000,000 | 100,020,000 | |||
| 三井住友海上火災保険第4回利払繰延・期限前償還条項劣後特約付 | 300,000,000 | 300,180,000 | |||
| 損保ジャパン日本興亜第3回利払繰延・期限前償還条項劣後特約付 | 200,000,000 | 199,468,000 | |||
| NECキャピタルソリューション 第4回社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 100,492,000 | |||
| NECキャピタルソリューション 第12回社債間限定同順位特約 | 500,000,000 | 499,410,000 | |||
| 三菱地所 第1回利払繰延条項 期限前償還条項付劣後特約付 | 100,000,000 | 100,231,000 | |||
| 三菱地所 第72回担保提供制限等財務上特約無 | 300,000,000 | 340,944,000 | |||
| 三菱地所 第116回担保提供制限等財務上特約無 | 200,000,000 | 205,214,000 | |||
| 住友不動産 第95回社債間限定同順位特約付 | 200,000,000 | 207,124,000 | |||
| 相鉄ホールディングス 第28回社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 101,517,000 | |||
| 相鉄ホールディングス 第31回相模鉄道株式会社保証付 | 100,000,000 | 104,435,000 | |||
| 相鉄ホールディングス 第33回相模鉄道株式会社保証付 | 500,000,000 | 504,985,000 | |||
| 相鉄ホールディングス 第36回相模鉄道株式会社保証付 | 100,000,000 | 100,897,000 | |||
| 東日本旅客鉄道 第53回社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 121,110,000 | |||
| 近畿日本鉄道 第90回特定社債間限定同順位特約付 | 200,000,000 | 203,094,000 | |||
| 近畿日本鉄道 第95回特定社債間限定同順位特約付 | 200,000,000 | 201,614,000 | |||
| センコー 第6回社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 100,948,000 | |||
| 中部電力 第500回 | 100,000,000 | 103,974,000 | |||
| 中部電力 第511回 | 400,000,000 | 395,496,000 | |||
| 中部電力 第518回 | 500,000,000 | 499,615,000 | |||
| 中部電力 第524回 | 500,000,000 | 500,685,000 | |||
| 関西電力 第507回 | 900,000,000 | 899,730,000 | |||
| 関西電力 第508回 | 400,000,000 | 400,724,000 | |||
| 中国電力 第379回 | 1,000,000,000 | 1,016,380,000 | |||
| 中国電力 第381回 | 300,000,000 | 313,248,000 | |||
| 中国電力 第382回 | 800,000,000 | 811,400,000 | |||
| 東北電力 第473回 | 1,400,000,000 | 1,423,912,000 | |||
| 東北電力 第490回 | 1,000,000,000 | 999,740,000 | |||
| 九州電力 第430回 | 300,000,000 | 304,527,000 | |||
| 九州電力 第436回 | 200,000,000 | 201,850,000 | |||
| 九州電力 第438回 | 500,000,000 | 501,085,000 | |||
| 九州電力 第443回 | 1,000,000,000 | 998,360,000 | |||
| 九州電力 第444回 | 500,000,000 | 496,570,000 | |||
| 北海道電力 第308回 | 200,000,000 | 205,838,000 | |||
| 北海道電力 第320回 | 200,000,000 | 203,136,000 | |||
| 北海道電力 第321回 | 100,000,000 | 103,974,000 | |||
| 北海道電力 第328回 | 300,000,000 | 302,280,000 | |||
| 北海道電力 第340回 | 400,000,000 | 401,624,000 | |||
| 北海道電力 第345回 | 500,000,000 | 498,500,000 | |||
| 東京電力パワーグリッド 第1回 | 100,000,000 | 100,290,000 | |||
| 東京電力パワーグリッド 第2回 | 100,000,000 | 100,838,000 | |||
| 東京電力パワーグリッド 第3回 | 100,000,000 | 100,604,000 | |||
| 東京電力パワーグリッド 第4回 | 100,000,000 | 101,219,000 | |||
| 東京電力パワーグリッド 第5回 | 400,000,000 | 401,688,000 | |||
| 東京電力パワーグリッド 第7回 | 500,000,000 | 501,575,000 | |||
| ファーストリテイリング 第2回特定社債間限定同順位特約付 | 200,000,000 | 200,482,000 | |||
| ファーストリテイリング 第3回特定社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 101,227,000 | |||
| ソフトバンクグループ 第43回社債間限定同順位特約付 | 1,800,000,000 | 1,810,476,000 | |||
| 小計 | 銘柄数:141 | 66,200,000,000 | 67,260,649,470 | ||
| 組入時価比率:33.4% | 35.0% | ||||
| 合計 | 67,260,649,470 | ||||
| 合計 | 191,916,190,803 | ||||
| (注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 |
| 種類 | 平成29年12月 6日現在 | |||
| 契約額等(円) | 時価(円) | 評価損益(円) | ||
| うち1年超 | ||||
| 市場取引 | ||||
| 債券先物取引 | ||||
| 買建 | 4,081,590,000 | - | 4,074,570,000 | △7,049,160 |
| 合計 | 4,081,590,000 | - | 4,074,570,000 | △7,049,160 |
| (注)時価の算定方法 |
| 1先物取引 |
| 国内先物取引について |
| 先物の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。 |
| ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
