ハイ・イールドボンドオープンAコース(野村SMA・EW…

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    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年12月7日-令和1年12月6日)

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    【項目】
    55項目
    ハイ・イールド ボンド オープンマザーファンド
    貸借対照表
    (単位:円)
    (2019年12月 6日現在)
    資産の部
    流動資産
    預金788,604,459
    コール・ローン313,770,656
    社債券24,232,330,210
    派生商品評価勘定72,000
    未収入金74,453,242
    未収利息340,184,041
    前払費用12,910,709
    流動資産合計25,762,325,317
    資産合計25,762,325,317
    負債の部
    流動負債
    未払金324,451,154
    未払解約金107,700,000
    未払利息135
    流動負債合計432,151,289
    負債合計432,151,289
    純資産の部
    元本等
    元本3,215,033,691
    剰余金
    期末剰余金又は期末欠損金(△)22,115,140,337
    元本等合計25,330,174,028
    純資産合計25,330,174,028
    負債純資産合計25,762,325,317

    注記表
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

    1.運用資産の評価基準及び評価方法社債券
    原則として時価で評価しております。
    時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
    為替予約取引
    計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
    2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
    3.費用・収益の計上基準有価証券売買等損益
    約定日基準で計上しております。
    為替差損益
    約定日基準で計上しております。
    4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

    (貸借対照表に関する注記)

    2019年12月 6日現在
    1.計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
    1口当たり純資産額7.8787円
    (10,000口当たり純資産額)(78,787円)

    (金融商品に関する注記)
    (1)金融商品の状況に関する事項

    自 2018年12月 7日
    至 2019年12月 6日
    1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
    これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

    (2)金融商品の時価等に関する事項

    2019年12月 6日現在
    1.貸借対照表計上額、時価及び差額
    貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
    2.時価の算定方法
    社債券
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
    派生商品評価勘定
    デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
    コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
    これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

    (その他の注記)
    元本の移動及び期末元本額の内訳

    2019年12月 6日現在
    期首2018年12月 7日
    本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額3,710,332,368円
    同期中における追加設定元本額865,752,656円
    同期中における一部解約元本額1,361,051,333円
    期末元本額3,215,033,691円
    期末元本額の内訳*
    ハイ・イールド ボンド オープンAコース190,020,795円
    ハイ・イールド ボンド オープンBコース504,275,770円
    ハイ・イールド ボンド オープンCコース17,818,111円
    ハイ・イールド ボンド オープンDコース171,409,686円
    ハイブリッド・インカムオープン101,573,075円
    ハイ・イールド ボンド オープンAコース(野村SMA向け)254,691,402円
    ハイ・イールド ボンド オープンBコース(野村SMA向け)240,925,738円
    ハイ・イールド ボンド オープン Aコース(野村SMA・EW向け)828,895,163円
    ハイ・イールド ボンド オープン Bコース(野村SMA・EW向け)905,423,951円

    *は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    附属明細表
    第1 有価証券明細表
    (1)株式(2019年12月6日現在)

    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2019年12月6日現在)

    種類通貨銘柄券面総額評価額備考
    社債券米ドル1011778 BC / NEW RED FIN600,000.00617,904.00
    1011778 BC / NEW RED FIN825,000.00856,968.75
    1011778 BC / NEW RED FIN175,000.00176,750.00
    ABC SUPPLY CO INC575,000.00593,351.12
    ACI WORLDWIDE INC150,000.00160,635.37
    ACRISURE LLC / FIN INC600,000.00643,695.00
    ADVANCED DRAINAGE SYSTEM100,000.00102,715.25
    AHERN RENTALS INC300,000.00234,874.50
    AIR CANADA625,000.00669,250.00
    ALBERTSONS COS LLC/SAFEW275,000.00286,684.75
    ALBERTSONS COS LLC/SAFEW525,000.00545,430.37
    ALBERTSONS COS LLC/SAFEW100,000.00111,437.40
    ALBERTSONS COS LLC/SAFEW175,000.00182,538.56
    ALCOA NEDERLAND HOLDING375,000.00407,745.93
    ALCOA NEDERLAND HOLDING200,000.00216,777.00
    ALGECO SCOTSMAN GLOB FIN374,000.00363,711.26
    ALLEGHENY TECHNOLOGIES150,000.00155,812.50
    ALLIED UNIVERSAL HOLDCO325,000.00343,078.45
    ALLY FINANCIAL INC150,000.00156,624.75
    ALLY FINANCIAL INC175,000.00192,183.25
    ALLY FINANCIAL INC425,000.00587,730.37
    ALTICE FINANCING SA1,050,000.001,076,239.50
    ALTICE FINANCING SA800,000.00858,020.00
    ALTICE FRANCE SA1,375,000.001,476,440.62
    ALTICE FRANCE SA675,000.00750,076.87
    ALTICE FRANCE SA400,000.00404,990.00
    AMC ENTERTAINMENT HOLDIN525,000.00471,200.62
    AMC NETWORKS INC700,000.00703,500.00
    AMERICAN AIRLINES GROUP575,000.00578,861.12
    AMERICAN AIRLINES GROUP300,000.00313,312.50
    AMERICAN WOODMARK CORP275,000.00281,626.81
    AMERIGAS PART/FIN CORP150,000.00160,873.50
    AMERIGAS PART/FIN CORP300,000.00322,497.00
    AMERIGAS PART/FIN CORP150,000.00164,598.37
    AMERIGAS PART/FIN CORP175,000.00190,718.93
    AMKOR TECHNOLOGY INC100,000.00109,252.50
    AMSTED INDUSTRIES100,000.00105,534.75
    ANIXTER INC100,000.00103,291.50
    ANTERO MIDSTREAM PART/FI350,000.00298,375.00
    ANTERO MIDSTREAM PART/FI150,000.00117,003.75
    ANTERO MIDSTREAM PART/FI150,000.00115,128.75
    ANTERO RESOURCES CORP150,000.00136,462.50
    APERGY CORP75,000.0074,463.56
    ARAMARK SERVICES INC425,000.00437,693.68
    ARAMARK SERVICES INC775,000.00813,769.37
    ARCHROCK PARTNERS LP/FIN200,000.00206,464.50
    ARROW BIDCO LLC75,000.0071,093.62
    ASCENT RESOURCES/ARU FIN341,000.00324,800.28
    ASCENT RESOURCES/ARU FIN275,000.00207,033.06
    ASGN INCORPORATED650,000.00658,125.00
    AVANTOR INC425,000.00455,808.25
    AVIS BUDGET CAR/FINANCE100,000.00103,122.50
    AVON INTERNATIONAL CAPIT100,000.00103,906.20
    BANK OF AMERICA CORP50,000.0054,920.00
    BANK OF AMERICA CORP650,000.00723,654.75
    BANK OF AMERICA CORP100,000.00114,835.50
    BANK OF AMERICA CORP125,000.00132,031.25
    BASIC ENERGY SERVICES75,000.0054,000.00
    BAUSCH HEALTH AMERICAS200,000.00227,501.00
    BAUSCH HEALTH COS INC98,000.0099,346.52
    BAUSCH HEALTH COS INC550,000.00572,180.12
    BAUSCH HEALTH COS INC75,000.0081,376.87
    BAUSCH HEALTH COS INC200,000.00220,464.50
    BAUSCH HEALTH COS INC200,000.00225,214.50
    BCD ACQUISITION INC300,000.00306,747.00
    BEACON ESCROW CORP350,000.00342,457.50
    BEACON ROOFING SUPPLY IN100,000.00101,750.00
    BEAZER HOMES USA650,000.00680,605.25
    BEAZER HOMES USA175,000.00185,058.12
    BERRY GLOBAL ESCROW CORP300,000.00314,226.45
    BERRY GLOBAL ESCROW CORP100,000.00106,951.50
    BERRY GLOBAL INC150,000.00152,066.25
    BIDFAIR MERGERIGHT INC200,000.00197,255.00
    BIG RIVER STEEL/BRS FIN225,000.00232,872.75
    BLUE RACER MID LLC/FINAN50,000.0045,375.32
    BLUE RACER MID LLC/FINAN75,000.0063,708.93
    BMC EAST LLC1,075,000.001,125,971.12
    BOMBARDIER INC200,000.00200,800.00
    BOMBARDIER INC85,000.0086,594.34
    BOMBARDIER INC275,000.00281,187.50
    BOYD GAMING CORP825,000.00885,375.56
    BOYD GAMING CORP325,000.00347,456.68
    BOYD GAMING CORP275,000.00277,750.00
    BOYNE USA INC175,000.00190,166.37
    BROOKFIELD RESIDENTIAL125,000.00130,520.62
    BUILDERS FIRSTSOURCE INC193,000.00201,445.68
    BUILDERS FIRSTSOURCE INC225,000.00243,203.06
    BWAY HOLDING CO650,000.00667,868.50
    CALFRAC HOLDINGS LP325,000.00130,820.62
    CALLON PETROLEUM CO300,000.00286,500.00
    CALLON PETROLEUM CO325,000.00302,362.93
    CALPINE CORP700,000.00707,875.00
    CALPINE CORP500,000.00513,750.00
    CALPINE CORP425,000.00440,862.06
    CAMELOT FINANCE SA275,000.00281,703.40
    CAPITOL INV MERGER SUB 2125,000.00124,114.37
    CARDTRONICS INC / USA125,000.00129,270.62
    CARLSON TRAVEL INC475,000.00488,259.62
    CARRIZO OIL & GAS INC450,000.00434,245.50
    CARRIZO OIL & GAS INC75,000.0073,906.12
    CASCADES INC400,000.00405,840.00
    CATALENT PHARMA SOLUTION175,000.00181,404.56
    CATALENT PHARMA SOLUTION75,000.0078,200.81
    CCO HLDGS LLC/CAP CORP250,000.00254,372.50
    CCO HLDGS LLC/CAP CORP300,000.00305,783.25
    CCO HLDGS LLC/CAP CORP50,000.0051,249.50
    CCO HLDGS LLC/CAP CORP500,000.00522,495.00
    CCO HLDGS LLC/CAP CORP150,000.00158,223.37
    CCO HLDGS LLC/CAP CORP675,000.00714,673.12
    CCO HLDGS LLC/CAP CORP800,000.00836,660.00
    CCO HLDGS LLC/CAP CORP225,000.00240,193.12
    CCO HLDGS LLC/CAP CORP400,000.00409,509.99
    CCO HOLDINGS LLC1,075,000.001,133,934.18
    CDK GLOBAL INC150,000.00160,848.37
    CDK GLOBAL INC50,000.0052,875.00
    CDW LLC/CDW FINANCE900,000.00938,175.75
    CDW LLC/CDW FINANCE275,000.00286,638.68
    CEDAR FAIR LP100,000.00107,232.25
    CEDAR FAIR LP/CANADA'S W375,000.00386,874.37
    CEMEX FINANCE LLC200,000.00205,500.00
    CENTENE CORP300,000.00312,435.00
    CENTENE CORP450,000.00465,754.50
    CENTENE CORP450,000.00464,062.50
    CENTENE CORP675,000.00708,117.18
    CENTENE ESCROW I CORP800,000.00852,020.00
    CENTRAL GARDEN & PET CO150,000.00155,432.25
    CENTURY COMMUNITIES225,000.00232,405.87
    CENTURY COMMUNITIES325,000.00346,067.31
    CENTURYLINK INC250,000.00262,562.50
    CENTURYLINK INC975,000.001,030,446.30
    CENTURYLINK INC200,000.00224,126.00
    CENTURYLINK INC275,000.00310,750.00
    CF INDUSTRIES INC325,000.00350,220.00
    CHANGE HEALTH / FIN INC270,000.00280,457.10
    CHARLES RIVER LABORATORI150,000.00159,723.37
    CHEMOURS CO250,000.00232,500.00
    CHENIERE CORP CHRISTI HD500,000.00573,990.00
    CHENIERE CORP CHRISTI HD250,000.00279,925.00
    CHENIERE CORP CHRISTI HD250,000.00275,061.25
    CHENIERE ENERGY PARTNERS550,000.00565,807.00
    CHENIERE ENERGY PARTNERS300,000.00298,492.50
    CHESAPEAKE ENERGY CORP50,000.0048,605.62
    CHESAPEAKE ENERGY CORP200,000.00182,420.00
    CHS/COMMUNITY HEALTH150,000.00149,587.50
    CHS/COMMUNITY HEALTH SYS325,000.00322,562.50
    CHS/COMMUNITY HEALTH SYS200,000.00207,498.00
    CHURCHILL DOWNS INC175,000.00185,468.93
    CINEMARK USA INC1,025,000.001,041,586.55
    CIT GROUP INC75,000.0076,706.25
    CITGO PETROLEUM CORP275,000.00278,439.42
    CITIGROUP INC775,000.00822,054.12
    CITIGROUP INC350,000.00398,424.25
    CLEAN HARBORS INC100,000.00104,705.25
    CLEAN HARBORS INC50,000.0052,732.62
    CLEAR CHANNEL WORLDWIDE500,000.00522,512.49
    CLEARWATER SEAFOODS INC125,000.00130,364.37
    CLEARWAY ENERGY OP LLC200,000.00211,002.00
    CLEARWAY ENERGY OP LLC325,000.00333,237.93
    CLEARWAY ENERGY OP LLC275,000.00275,000.00
    CLEAVER-BROOKS INC100,000.0098,008.50
    CLEVELAND-CLIFFS INC225,000.00213,789.93
    CLIFFS NATURAL RESOURCES143,000.00139,425.00
    CLOUD CRANE LLC150,000.00153,748.50
    CNX MIDSTREAM PTR/CNX125,000.00113,168.43
    CNX RESOURCES CORP200,000.00162,505.00
    COEUR MINING INC475,000.00479,709.62
    COGENT COMMUNICATIONS GR475,000.00497,710.70
    COLFAX CORP100,000.00105,874.00
    COLFAX CORP100,000.00108,187.50
    COMMERCIAL METALS CO100,000.00104,291.50
    COMMERCIAL METALS CO200,000.00208,544.50
    COMMERCIAL METALS CO250,000.00260,086.87
    COMMSCOPE FINANCE LLC250,000.00261,872.50
    COMMSCOPE FINANCE LLC250,000.00263,594.00
    COMMSCOPE FINANCE LLC25,000.0025,500.62
    COMMSCOPE INC105,000.00105,304.50
    COMMSCOPE INC625,000.00617,193.75
    COMMSCOPE TECH FINANCE L300,000.00292,875.00
    COMPASS MINERALS INTERNA175,000.00183,312.50
    CONSOL ENERGY INC250,000.00241,875.00
    CONSOLIDATED ENERGY FIN150,000.00139,927.12
    CONSTELLIUM NV250,000.00260,943.75
    COOKE OMEGA/ALPHA VESSEL325,000.00325,426.40
    CORTES NP ACQUISITION550,000.00565,812.50
    CRC ESCROW ISSUER LLC650,000.00670,930.00
    CREDIT ACCEPTANC150,000.00158,230.87
    CREDIT SUISSE GROUP AG200,000.00216,705.00
    CRESTWOOD MID PARTNER LP525,000.00526,317.75
    CRESTWOOD MID PARTNER LP250,000.00243,431.25
    CRESTWOOD MIDSTREAM PART300,000.00301,497.00
    CROWNROCK LP/CROWNROCK F500,000.00496,245.00
    CSC HOLDINGS LLC400,000.00450,500.00
    CSC HOLDINGS LLC300,000.00320,652.00
    CSC HOLDINGS LLC600,000.00671,275.50
    CSC HOLDINGS LLC875,000.00928,593.75
    CSTN MERGER SUB INC300,000.00274,624.50
    CSVC ACQUISITION CORP375,000.00213,905.62
    CVR REF LLC/COFF FIN INC500,000.00508,121.50
    DAE FUNDING LLC250,000.00252,596.87
    DAE FUNDING LLC325,000.00337,106.25
    DAE FUNDING LLC375,000.00381,559.87
    DAE FUNDING LLC600,000.00626,994.00
    DANA INC125,000.00127,187.50
    DARLING INGREDIENTS INC100,000.00106,232.25
    DAVITA HEALTHCARE PARTNE350,000.00359,632.00
    DAVITA HEALTHCARE PARTNE225,000.00232,582.50
    DCP MIDSTREAM OPERATING475,000.00507,057.75
    DCP MIDSTREAM OPERATING375,000.00380,222.81
    DELEK LOGISTICS PARTNERS175,000.00174,958.87
    DELL INT LLC/EMC CORP25,000.0027,081.34
    DENBURY RESOURCES INC442,000.00392,164.50
    DIAMOND OFFSHORE DRILL175,000.00142,187.50
    DIAMOND SPORTS GR/DIAMON475,000.00471,140.15
    DIAMOND SPORTS GR/DIAMON425,000.00402,698.12
    DIGICEL LIMITED525,000.00379,527.75
    DISH DBS CORP300,000.00302,952.00
    DISH DBS CORP150,000.00151,359.00
    DISH DBS CORP400,000.00398,750.00
    DISH DBS CORP325,000.00336,383.12
    DONNELLEY FINANCIAL SOL775,000.00789,852.87
    DOWNSTREAM DEVELOPMENT175,000.00183,822.62
    DRAX FINCO PLC400,000.00424,516.00
    DRIVETIME AUTO GP & ACCE275,000.00279,984.37
    EAGLE INT GLO/RUYI US FI425,000.00312,551.37
    EG GLOBAL FINANCE PLC200,000.00199,500.00
    EG GLOBAL FINANCE PLC200,000.00211,000.00
    ELDORADA RESORTS INC850,000.00898,866.50
    ELDORADO RESORTS INC150,000.00165,356.10
    EMBARQ CORP350,000.00357,402.50
    EMC CORP450,000.00450,000.00
    ENCOMPASS HEALTH CORP125,000.00130,045.00
    ENDEAVOR ENERGY RESOURCE200,000.00209,464.50
    ENERGIZER GAMMA ACQ INC75,000.0080,049.18
    ENERGIZER HOLDINGS INC200,000.00223,464.50
    ENERGIZER SPINCO INC275,000.00284,622.25
    ENLINK MIDSTREAM LLC200,000.00172,464.50
    ENLINK MIDSTREAM PARTNER580,000.00511,952.95
    ENLINK MIDSTREAM PARTNER225,000.00163,897.87
    ENPRO INDUSTRIES INC150,000.00159,052.12
    ENSIGN DRILLING INC550,000.00485,369.50
    ENTERPRISE DEVELOP AUTH475,000.00541,697.12
    EQUINIX INC150,000.00159,723.37
    ESH HOSPITALITY INC395,000.00409,812.50
    ESH HOSPITALITY INC250,000.00250,580.62
    EW SCRIPPS CO175,000.00178,135.12
    EXELA INTERMED/EXELA FIN450,000.00164,250.00
    EXTERRAN NRG SOLUTIONS/F275,000.00266,864.12
    EXTRACTION OIL & GAS INC150,000.0063,427.12
    EXTRACTION OIL & GAS LLC100,000.0043,291.50
    FAIR ISAAC CORP100,000.00101,250.00
    FAIRSTONE FINANCIAL INC325,000.00350,322.37
    FELCOR LODGING LP525,000.00550,811.62
    FERRELLGAS LP/FERRELLGAS175,000.00150,117.10
    FERRELLGAS LP/FERRELLGAS250,000.00212,603.75
    FINANCIAL & RISK US HOLD200,000.00219,005.00
    FIRST QUALITY FINANCE CO75,000.0077,937.37
    FIRST QUANTUM MINERALS L200,000.00204,500.00
    FIRST QUANTUM MINERALS L400,000.00401,496.00
    FIRST QUANTUM MINERALS L200,000.00202,250.00
    FIRST QUANTUM MINERALS L200,000.00199,851.00
    FIRSTCASH INC125,000.00129,739.37
    FIVE POINT OP CO LP/FIVE125,000.00122,811.25
    FORESTAR GROUP INC325,000.00351,134.87
    FORTRESS TRANS & INFRAST50,000.0052,281.65
    FORTRESS TRANS & INFRAST200,000.00205,583.00
    FOXTROT ESCROW ISSUER225,000.00229,077.90
    FREEPORT-MCMORAN C & G500,000.00485,050.00
    FREEPORT-MCMORAN INC325,000.00341,656.25
    FRONTDOOR INC125,000.00136,605.93
    FRONTIER COMMUNICATIONS750,000.00339,609.00
    FRONTIER COMMUNICATIONS625,000.00281,250.00
    FRONTIER COMMUNICATIONS275,000.00272,428.75
    FRONTIER COMMUNICATIONS300,000.00310,446.75
    FTS INTERNATIONAL INC700,000.00351,968.40
    GCI LLC125,000.00135,520.62
    GCP APPLIED TECHNOLOGIES100,000.00103,495.25
    GENWORTH HOLDINGS INC350,000.00356,698.12
    GLP CAPITAL LP / FIN II100,000.00110,014.00
    GO DADDY OPCO/FINCO200,000.00211,964.50
    GOLDMAN SACHS GROUP INC325,000.00332,515.62
    GRAHAM HOLDINGS CO200,000.00213,090.50
    GRAPHIC PACKAGING INTERN100,000.00106,715.25
    GRAY ESCROW INC375,000.00415,613.43
    GRAY TELEVISION INC350,000.00364,434.00
    GRAY TELEVISION INC875,000.00928,438.43
    GREIF INC175,000.00186,343.93
    GREYSTAR REAL ESTATE PAR225,000.00233,716.50
    GRIFFON CORPORATION825,000.00832,212.97
    GRINDING MED/MC GRINDING325,000.00324,996.75
    GROUP 1 AUTOMOTIVE INC725,000.00733,151.17
    GROUP 1 AUTOMOTIVE INC150,000.00154,665.75
    GULFPORT ENERGY CORP125,000.0080,312.50
    GULFPORT ENERGY CORP650,000.00401,644.75
    GULFPORT ENERGY CORP175,000.00108,123.31
    H&E EQUIPMENT SERVICES300,000.00317,127.75
    HALYARD HEALTH INC200,000.00204,312.40
    HARLAND CLARKE HOLDINGS525,000.00392,601.30
    HAT HOLDINGS I LLC/HAT275,000.00290,809.75
    HCA INC720,000.00793,807.20
    HCA INC500,000.00553,276.25
    HCA INC450,000.00511,886.25
    HCA INC600,000.00666,015.00
    HCA INC1,175,000.001,332,185.62
    HCA INC250,000.00287,187.50
    HEALTHSOUTH CORP233,000.00236,492.67
    HECLA MINING CO425,000.00424,893.75
    HERTZ CORP625,000.00666,796.87
    HERTZ CORP475,000.00471,437.50
    HESS INF PART / FIN CORP675,000.00707,182.31
    HESS MIDSTREAM PARTNERS275,000.00278,093.75
    HEXION INC375,000.00379,696.87
    HILL-ROM HOLDINGS INC100,000.00102,840.25
    HILTON DOMESTIC OPERATIN750,000.00789,635.62
    HILTON DOMESTIC OPERATIN250,000.00264,955.62
    HOLLY ENERGY PARTNERS LP175,000.00181,998.25
    HORIZON PHARMA USA INC200,000.00212,214.50
    HUDBAY MINERALS INC100,000.00102,916.50
    HUDBAY MINERALS INC150,000.00151,873.50
    HUGHES SATELLITE SYSTEMS250,000.00268,125.55
    HUGHES SATELLITE SYSTEMS700,000.00759,743.25
    HUGHES SATELLITE SYSTEMS475,000.00523,852.56
    HUNT COS INC300,000.00297,696.75
    IAA SPINCO INC150,000.00158,242.11
    IAMGOLD CORP250,000.00257,396.25
    ICAHN ENTERPRISES/FIN400,000.00403,520.00
    ICAHN ENTERPRISES/FIN275,000.00286,457.87
    ICAHN ENTERPRISES/FIN575,000.00590,266.25
    ICAHN ENTERPRISES/FIN125,000.00131,600.31
    ICAHN ENTERPRISES/FIN525,000.00561,421.35
    IHEARTCOMMUNICATIONS INC100,000.00108,474.40
    IHEARTCOMMUNICATIONS INC175,000.00180,910.62
    IHEARTCOMMUNICATIONS INC225,000.00226,968.75
    ILFC E-CAPITAL TRUST I300,000.00238,956.00
    INCEPTION MRGR/RACKSPACE413,000.00394,415.00
    INDIGO NATURAL RES LLC150,000.00134,628.75
    INEOS GROUP HOLDINGS SA200,000.00205,498.00
    INMARSAT FINANCE PLC125,000.00131,301.87
    INSTALLED BUILDING PRODU50,000.0052,767.37
    INTELSAT JACKSON HLDG775,000.00796,304.75
    IQVIA INC150,000.00158,089.12
    IRON MOUNTAIN INC325,000.00340,075.12
    IRON MOUNTAIN INC275,000.00279,763.68
    J2 CLOUD LLC/GLOBAL INC875,000.00924,774.37
    JACOBS ENTERTAINMENT INC550,000.00584,603.25
    JAGGED PEAK ENERGY LLC200,000.00203,474.50
    JAMES HARDIE INTL FIN200,000.00209,569.50
    JBS INVESTMENTS II GMBH200,000.00217,682.00
    JEFFERIES FIN LLC / JFIN200,000.00207,974.50
    JELD-WEN INC100,000.00101,791.50
    JPMORGAN CHASE & CO275,000.00312,203.37
    JPMORGAN CHASE & CO150,000.00164,638.50
    JPMORGAN CHASE & CO525,000.00530,906.25
    KAISER ALUMINUM CORP175,000.00181,177.50
    KAR AUCTION SERVICES INC325,000.00333,121.75
    KB HOME175,000.00189,288.75
    KB HOME50,000.0056,520.75
    KB HOME150,000.00172,072.87
    KB HOME100,000.00102,000.00
    KEHE DISTRIBUTORS LLC/FI125,000.00130,234.37
    KENNEDY-WILSON INC765,000.00788,898.60
    KFC HLD/PIZZA HUT/TACO300,000.00313,446.75
    KINROSS GOLD CORP125,000.00130,862.50
    KIRS MIDCO 3 PLC600,000.00600,006.00
    KISSNER GR HLDG570,000.00595,479.00
    KRATON POLYMERS LLC/CAP275,000.00282,647.75
    L BRANDS INC200,000.00185,964.50
    L BRANDS INC250,000.00252,493.75
    L BRANDS INC200,000.00171,270.00
    LADDER CAP FIN LLLP/CORP225,000.00233,998.42
    LAMAR MEDIA CORP75,000.0079,674.18
    LAREDO PETROLEUM INC200,000.00172,083.00
    LCPR SR SECURED FIN DAC200,000.00207,712.00
    LENNAR CORP100,000.00105,540.00
    LENNAR CORP250,000.00257,500.00
    LENNAR CORP250,000.00263,435.75
    LEVEL 3 FINANCING INC500,000.00503,120.00
    LEVEL 3 FINANCING INC325,000.00330,422.62
    LHMC FINCO SARL200,000.00212,231.60
    LIONS GATE CAPITAL HOLD200,000.00195,998.00
    LIONS GATE CAPITAL HOLD625,000.00605,728.12
    LITHIA MOTORS INC100,000.00104,791.50
    LITHIA MOTORS INC100,000.00101,625.00
    LIVE NATION ENTERTAINMEN200,000.00214,569.50
    LIVE NATION ENTERTAINMEN275,000.00283,171.62
    MAGNOLIA OIL GAS/MAG FIN200,000.00200,569.50
    MALLINCKRODT FIN/SB175,000.0059,135.12
    MANITOWOC COMPANY INC100,000.00102,135.75
    MARRIOTT OWNERSHIP RESOR425,000.00464,586.20
    MARRIOTT OWNERSHIP RESOR100,000.00102,284.75
    MASONITE INTERNATIONAL C100,000.00106,505.75
    MASONITE INTERNATIONAL C250,000.00266,205.62
    MATADOR RESOURCES CO150,000.00147,378.75
    MATCH GROUP INC150,000.00158,677.12
    MATTEL INC300,000.00316,500.00
    MATTEL INC100,000.00101,750.00
    MATTHEWS INTERNATIONAL C425,000.00407,849.12
    MEDNAX INC150,000.00153,566.25
    MEG ENERGY CORP475,000.00468,473.50
    MERCER INTL INC100,000.00104,041.50
    MERCER INTL INC150,000.00160,187.25
    MERITAGE HOMES CORP225,000.00245,601.45
    MERITAGE HOMES CORP325,000.00363,865.12
    MERLIN ENTERTAINMENTS PL350,000.00378,996.62
    MGIC INVESTMENT CORP275,000.00303,989.12
    MGM GROWTH/MGM FINANCE200,000.00223,250.00
    MGM RESORTS INTL725,000.00752,151.25
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    MGM RESORTS INTL200,000.00219,755.00
    MICHAELS STORES INC200,000.00183,005.00
    MIDCONTINENT COMM & FIN125,000.00131,918.43
    MINERAL RESOURCES LTD275,000.00294,888.68
    MOSS CREEK RESOURCES HLD550,000.00368,691.12
    MOTION BONDCO DAC200,000.00206,750.00
    MOUNTAIN PROVINCE DIAMON100,000.0096,375.00
    MPT OPER PARTNERSP/FINL225,000.00234,281.25
    MPT OPER PARTNERSP/FINL275,000.00286,433.12
    MRT MID PART/MRT MID FIN655,000.00591,399.50
    MTS SYSTEMS CORP75,000.0078,348.93
    MUELLER WATER PRODUCTS375,000.00394,817.81
    MURPHY OIL CORP325,000.00342,871.75
    MURPHY OIL CORP275,000.00282,903.50
    MURPHY OIL CORP375,000.00381,562.50
    MURPHY OIL USA INC100,000.00105,357.25
    NABORS INDUSTRIES INC50,000.0047,612.50
    NABORS INDUSTRIES INC250,000.00220,625.00
    NABORS INDUSTRIES INC175,000.00137,010.12
    NATHAN'S FAMOUS INC100,000.00101,500.00
    NATIONAL CINEMEDIA LLC350,000.00337,871.62
    NATIONSTAR MORT/CAP CORP500,000.00502,187.50
    NATIONSTAR MTG175,000.00186,810.75
    NATIONSTAR MTG175,000.00195,343.75
    NAVIENT CORP50,000.0053,012.50
    NAVIENT CORP250,000.00270,937.50
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    NCR CORP100,000.00100,340.00
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    NCR CORP50,000.0052,991.12
    NETFLIX INC250,000.00265,000.00
    NETFLIX INC900,000.00924,727.50
    NETFLIX INC200,000.00219,505.00
    NETFLIX INC600,000.00675,286.50
    NETFLIX INC375,000.00395,165.62
    NETFLIX INC275,000.00278,781.25
    NEW ENTERPRISE STONE & L625,000.00658,629.68
    NEWELL RUBBERMAID INC525,000.00544,522.49
    NEWELL RUBBERMAID INC300,000.00321,236.37
    NEWELL RUBBERMAID INC150,000.00154,462.33
    NEWMARK GROUP INC150,000.00164,198.89
    NEXSTAR ESCROW INC475,000.00499,853.18
    NEXTERA ENERGY OPERATING250,000.00258,127.50
    NEXTERA ENERGY OPERATING350,000.00349,780.90
    NGPL PIPECO LLC225,000.00232,966.71
    NIELSEN FINANCE LLC/CO1,025,000.001,030,125.00
    NINE ENERGY SERVICE INC100,000.0075,075.00
    NORTHWEST ACQ/DOMINION100,000.0068,749.35
    NOVA CHEMICALS CORP400,000.00405,424.00
    NOVA CHEMICALS CORP375,000.00382,433.43
    NOVELIS CORP475,000.00502,383.75
    NRG ENERGY INC500,000.00541,963.75
    NRG ENERGY INC150,000.00160,473.37
    NUFARM AUSTRALIA/AMERICA225,000.00221,703.18
    NUSTAR LOGISTICS LP150,000.00159,281.10
    NWH ESCROW CORP300,000.00154,875.00
    OASIS PETROLEUM INC700,000.00652,750.00
    OCI NV200,000.00208,000.00
    OLIN CORP200,000.00208,995.00
    OPEN TEXT CORP175,000.00187,057.93
    OUTFRONT MEDIA CAP LLC/C250,000.00260,893.12
    OUTFRONT MEDIA CAP LLC/C150,000.00151,875.00
    OWENS-BROCKWAY800,000.00827,994.40
    OWENS-BROCKWAY350,000.00371,989.62
    OWENS-BROCKWAY400,000.00428,500.00
    OXFORD FIN LLC/CO-ISS II100,000.00103,406.20
    PANTHER BF AGGREGATOR 2150,000.00159,656.40
    PAR PHARMACEUTICAL INC425,000.00410,002.81
    PARAMOUNT RESOURCES LTD300,000.00307,999.50
    PARK-OHIO INDUSTRIES INC400,000.00394,539.00
    PARKLAND FUEL CORP200,000.00215,179.00
    PARSLEY ENERGY LLC/FINAN150,000.00154,937.25
    PARSLEY ENERGY LLC/FINAN175,000.00178,387.12
    PARSLEY ENERGY LLC/FINAN175,000.00182,468.12
    PATRICK INDUSTRIES INC275,000.00292,861.93
    PATTERN ENERGY GROUP INC175,000.00180,847.62
    PBF LOGISTICS LP/FINANCE750,000.00776,370.00
    PDC ENERGY INC325,000.00324,322.37
    PERFORMANCE FOOD GROUP I400,000.00426,009.99
    PGT ESCROW ISSUER INC150,000.00160,552.12
    PILGRIM'S PRIDE CORP275,000.00286,429.00
    PILGRIM'S PRIDE CORP300,000.00325,071.75
    PLASTIPAK HOLDINGS INC125,000.00104,062.50
    POST HOLDINGS INC525,000.00549,844.31
    POST HOLDINGS INC450,000.00480,295.12
    POST HOLDINGS INC375,000.00402,120.93
    PRECISION DRILLING CORP150,000.00127,092.75
    PRESTIGE BRANDS INC300,000.00310,500.00
    PRIME SECSRVC BRW/FINANC150,000.00156,186.00
    QORVO INC400,000.00425,249.60
    QORVO INC150,000.00154,406.25
    QTS LP/FINANCE225,000.00232,968.37
    QUEBECOR MEDIA INC250,000.00271,832.50
    RADIAN GROUP INC225,000.00237,187.12
    RADIAN GROUP INC100,000.00105,254.75
    RANGE RESOURCES CORP175,000.00168,492.10
    RANGE RESOURCES CORP75,000.0070,897.50
    RANGE RESOURCES CORP500,000.00431,245.00
    REALOGY GROUP/CO-ISSUER300,000.00304,785.00
    REALOGY GROUP/CO-ISSUER425,000.00418,625.00
    REALOGY GROUP/CO-ISSUER100,000.00102,502.50
    RESIDEO FUNDING INC125,000.00122,034.37
    ROSE ROCK MIDSTREAM/FIN1,075,000.001,092,804.15
    ROYAL BK SCOTLND GRP PLC800,000.00786,080.00
    SANJEL CORP ZCPN15,000.000.00
    SBA COMMUNICATIONS CORP525,000.00533,527.57
    SBA COMMUNICATIONS CORP400,000.00408,497.20
    SBA COMMUNICATIONS CORP200,000.00208,839.00
    SCHWEITZER-MAUDUIT INTL175,000.00189,060.81
    SCOTTS MIRACLE-GRO CO175,000.00177,620.62
    SEALED AIR CORP375,000.00405,468.75
    SEALED AIR CORP225,000.00228,585.93
    SELECT MEDICAL CORP100,000.00107,187.40
    SEMGROUP CORP225,000.00247,505.62
    SENSATA TECH UK FIN CO689,000.00739,691.45
    SERVICE CORP INTL875,000.00965,037.50
    SERVICE CORP INTL125,000.00133,753.12
    SESI LLC50,000.0038,375.00
    SESI LLC125,000.0073,489.37
    SEVEN GENERATIONS ENERGY275,000.00269,497.25
    SHEA HOMES LP/FNDG CP1,150,000.001,178,893.75
    SHEA HOMES LP/FNDG CP150,000.00156,062.25
    SINCLAIR TELEVISION GROU150,000.00156,946.12
    SINCLAIR TELEVISION GROU375,000.00377,942.81
    SINCLAIR TELEVISION GROU125,000.00124,843.75
    SIRIUS XM RADIO INC175,000.00178,717.52
    SIRIUS XM RADIO INC300,000.00315,300.00
    SIRIUS XM RADIO INC175,000.00184,359.87
    SIRIUS XM RADIO INC775,000.00837,019.37
    SLM CORP167,000.00169,791.40
    SLM CORP400,000.00432,244.00
    SM ENERGY CO950,000.00857,705.12
    SONIC AUTOMOTIVE INC671,000.00682,809.60
    SONIC AUTOMOTIVE INC200,000.00209,099.50
    SOUTHWESTERN ENERGY CO271,000.00226,959.79
    SPCM SA400,000.00415,076.00
    SPECTRUM BRANDS INC175,000.00182,873.25
    SPECTRUM BRANDS INC75,000.0076,807.31
    SPEEDWAY MOT/SPEEDWAY FD100,000.00100,375.00
    SPRINGLEAF FINANCE CORP150,000.00164,998.50
    SPRINGLEAF FINANCE CORP500,000.00574,420.00
    SPRINGLEAF FINANCE CORP800,000.00927,500.00
    SPRINGLEAF FINANCE CORP200,000.00223,339.50
    SPRINGLEAF FINANCE CORP100,000.00104,000.00
    SPRINT CAPITAL CORP325,000.00345,320.62
    SPRINT CAPITAL CORP1,250,000.001,479,718.75
    SPRINT COMMUNICATIONS225,000.00257,695.20
    SPRINT COMMUNICATIONS350,000.00368,375.00
    SPRINT CORP500,000.00532,375.00
    SPRINT CORP150,000.00163,875.00
    SPRINT CORP550,000.00588,500.00
    SPRINT CORP125,000.00135,784.37
    SPRINT NEXTEL CORP375,000.00383,532.18
    SPX FLOW INC125,000.00130,989.37
    SPX FLOW INC400,000.00422,139.00
    SRC ENERGY INC225,000.00224,154.00
    SS&C TECHNOLOGIES INC625,000.00669,921.87
    STANDARD INDUSTRIES INC150,000.00157,873.50
    STANDARD INDUSTRIES INC275,000.00283,201.18
    STAPLES INC650,000.00680,468.10
    STAPLES INC500,000.00519,362.50
    STAR MERGER SUB INC200,000.00219,375.00
    STATION CASINOS LLC125,000.00127,500.00
    STEVENS HOLDING CO INC100,000.00108,534.75
    SUBURBAN PROPANE PARTNRS250,000.00256,247.50
    SUMMIT MATERIALS LLC/FIN825,000.00845,967.37
    SUMMIT MATERIALS LLC/FIN100,000.00108,034.75
    SUMMIT MID HLDS LLC / FI25,000.0021,695.30
    SUMMIT MID HLDS LLC / FI100,000.0075,291.50
    SUMMIT MIDSTREAM PARTNER75,000.0041,678.62
    SUNOCO LP/FINANCE CORP275,000.00283,061.62
    SUNOCO LP/FINANCE CORP475,000.00493,571.31
    SUNOCO LP/FINANCE CORP300,000.00315,696.75
    SUPERIOR PLUS/GEN PRTNR75,000.0080,723.06
    T-MOBILE USA INC125,000.00128,905.37
    T-MOBILE USA INC125,000.00129,530.00
    T-MOBILE USA INC275,000.00283,201.18
    T-MOBILE USA INC475,000.00500,543.12
    TALEN ENERGY SUPPLY LLC125,000.00105,290.31
    TALEN ENERGY SUPPLY LLC250,000.00255,605.62
    TALEN ENERGY SUPPLY LLC125,000.00123,147.18
    TALLGRASS NRG PRTNR/FIN200,000.00194,232.00
    TALLGRASS NRG PRTNR/FIN150,000.00145,873.50
    TARGA RESOURCES PARTNERS200,000.00205,482.00
    TARGA RESOURCES PARTNERS400,000.00420,250.40
    TARGA RESOURCES PARTNERS100,000.00107,252.50
    TARGA RESOURCES PARTNERS400,000.00397,070.99
    TARGA RESOURCES PARTNERS200,000.00218,339.50
    TARGA RESOURCES PARTNERS175,000.00176,093.75
    TASEKO MINES LTD375,000.00319,570.50
    TAYLOR MORRISON COMM150,000.00160,927.12
    TAYLOR MORRISON COMM/MON225,000.00242,530.87
    TEGNA INC225,000.00226,406.25
    TELECOM ITALIA CAPITAL150,000.00176,265.00
    TELESAT CANADA/TELESAT L150,000.00152,062.50
    TELESAT CANADA/TELESAT L100,000.00103,252.50
    TENET HEALTHCARE CORP500,000.00516,223.75
    TENET HEALTHCARE CORP125,000.00129,843.75
    TENET HEALTHCARE CORP125,000.00129,375.00
    TENET HEALTHCARE CORP275,000.00286,409.75
    TENET HEALTHCARE CORP350,000.00375,812.50
    TENET HEALTHCARE CORP775,000.00809,875.00
    TENNANT CO450,000.00470,999.25
    TENNECO INC200,000.00171,995.00
    TERRAFORM POWER OPERATIN225,000.00230,346.00
    TERRAFORM POWER OPERATIN175,000.00182,423.93
    TERRAFORM POWER OPERATIN175,000.00176,973.12
    TMS INTERNATIONAL CORP175,000.00149,260.12
    TOPBUILD ESCROW CORP200,000.00209,569.50
    TPC GROUP INC525,000.00518,432.25
    TRANSDIGM INC725,000.00778,922.60
    TRANSDIGM INC300,000.00325,446.75
    TRANSDIGM INC1,200,000.001,198,500.00
    TRANSMONTAIGE PARTNERS125,000.00119,956.56
    TRI POINTE GROUP INC200,000.00208,069.50
    TRI POINTE HOLDINGS INC100,000.00108,291.50
    TRINSEO OP / TRINSEO FIN500,000.00500,625.00
    TRIUMPH GROUP INC525,000.00523,851.30
    TRIUMPH GROUP INC50,000.0052,499.50
    TRIVIUM PACKAGING FIN200,000.00210,374.80
    TRONOX FINANCE PLC500,000.00498,957.50
    TTM TECHNOLOGIES INC175,000.00180,322.62
    TWIN RIVER WORLDWIDE HLD150,000.00154,072.87
    UNITED CONTINENTAL HLDGS450,000.00466,492.50
    UNITED CONTINENTAL HLDGS150,000.00155,062.50
    UNITED RENTALS NORTH AM275,000.00285,582.00
    UNITED RENTALS NORTH AM350,000.00376,066.25
    UNITED RENTALS NORTH AM300,000.00329,571.75
    UNITED RENTALS NORTH AM125,000.00134,065.62
    UNITED RENTALS NORTH AM275,000.00287,725.62
    UNIVAR SOLUTIONS USA INC175,000.00178,937.50
    UNIVISION COMMUNICATIONS375,000.00370,976.25
    UNIVISION COMMUNICATIONS450,000.00433,687.50
    UPC HOLDING BV400,000.00404,929.00
    US CONCRETE INC350,000.00362,684.00
    US FOODS INC700,000.00720,118.00
    USA COM PART/USA COM FIN200,000.00205,625.20
    USA COM PART/USA COM FIN200,000.00202,505.00
    VALEANT PHARMACEUTICALS800,000.00911,000.00
    VENATOR FIN SARL/VENATOR175,000.00160,781.25
    VIASAT INC150,000.00160,285.87
    VICI PROPERTIES / NOTE150,000.00153,000.00
    VICI PROPERTIES / NOTE100,000.00103,250.00
    VIDEOTRON LTD150,000.00163,873.50
    VIKING CRUISES LTD75,000.0078,218.62
    VIPER ENERGY PARTNERS LP375,000.00390,712.50
    VIRGIN MEDIA FINANCE PLC750,000.00775,541.25
    VIRGIN MEDIA SECURED FIN400,000.00420,010.00
    VISTRA OPERATIONS CO LLC275,000.00277,807.69
    VISTRA OPERATIONS CO LLC450,000.00474,670.12
    VISTRA OPERATIONS CO LLC500,000.00523,661.25
    VISTRA OPERATIONS CO LLC400,000.00417,090.00
    VIZIENT INC75,000.0081,566.06
    VOC ESCROW LTD75,000.0078,619.50
    VODAFONE GROUP PLC775,000.00897,958.09
    VTR FINANCE BV180,000.00184,574.70
    WABASH NATIONAL CORP125,000.00124,114.37
    WARRIOR MET COAL LLC308,000.00309,824.90
    WASTE PRO USA INC100,000.00103,732.25
    WEEKLEY HOMES LLC/ FINAN225,000.00232,405.87
    WELLCARE HEALTH PLANS175,000.00187,656.43
    WESTERN DIGITAL CORP200,000.00205,875.00
    WHITING PETROLEUM CORP325,000.00189,320.62
    WILLIAM LYON HOMES INC14,000.0014,026.25
    WILLIAM LYON HOMES INC150,000.00156,999.75
    WILLIAM LYON HOMES INC225,000.00232,405.87
    WILLIAM LYON HOMES INC125,000.00134,105.93
    WILLIAMS SCOTSMAN INTL275,000.00287,460.80
    WILLIAMS SCOTSMAN INTL450,000.00474,000.75
    WMG ACQUISITION CORP325,000.00334,072.37
    WMG ACQUISITION CORP125,000.00132,230.93
    WPX ENERGY INC525,000.00539,601.30
    WPX ENERGY INC150,000.00154,931.62
    WPX ENERGY INC150,000.00151,808.25
    WR GRACE & CO-CONN225,000.00232,818.75
    WYNN LAS VEGAS LLC/CORP350,000.00366,187.50
    WYNN RESORTS FINANCE LLC125,000.00132,265.62
    XPO LOGISTICS INC394,000.00401,636.90
    XPO LOGISTICS INC700,000.00723,618.00
    ZAYO GROUP LLC/ZAYO CAP250,000.00257,185.00
    ZAYO GROUP LLC/ZAYO CAP650,000.00671,118.50
    ZAYO GROUP LLC/ZAYO CAP450,000.00459,156.37
    ZIGGO BOND CO BV690,000.00722,652.52
    ZIGGO BOND FINANCE BV200,000.00206,583.00
    ZIGGO BV200,000.00204,714.50
    小計銘柄数:698218,756,000.00222,703,154.22
    (24,232,330,210)
    組入時価比率:95.7%100.0%
    合計24,232,330,210
    (24,232,330,210)

    (注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
    (注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
    (注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

    第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    種類2019年12月 6日現在
    契約額等(円)時価(円)評価損益(円)
    うち1年超
    市場取引以外の取引
    為替予約取引
    売建87,096,000-87,024,00072,000
    米ドル87,096,000-87,024,00072,000
    合計87,096,000-87,024,00072,000

    (注)時価の算定方法
    1為替予約取引
    1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
    ①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
    ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
    ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
    ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
    2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。
    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

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    AI Agent エンジニア

    • 開示資料・決算・企業データを横断し、投資家の意思決定を支援するAI Agent機能を設計・実装するポジションです。
    • RAG・検索・ランキングを含む情報取得/推論パイプラインの設計から運用まで一気通貫で担います。
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    UI/UXデザイナー

    • IRBANK初の一人目デザイナーとして、複雑な金融情報を美しく直感的に届ける体験をつくるポジションです。
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    Webメディアディレクター

    • 月間500万PVを超える、大規模DBサイトを運営できます。
    • これから勢いよく伸びるであろうサービスの根幹部分を支えるポジションです。
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    クラウドインフラ & セキュリティエンジニア

    • Google Cloud 上でマイクロサービス基盤の信頼性・可用性・セキュリティを担うポジションです。
    • 大規模金融データを安全かつ高速に処理するインフラを設計・構築できます。
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    学生インターン

    • 月間500万PVを超える日本最大級のIRデータプラットフォームの運営に携わり、金融・データ・プロダクトの現場を学生のうちから体験できます。
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    マーケティングマネージャー

    • IRBANKのブランドと文化の構築。
    • 百万人の現IRBANKユーザーとまだIRBANKを知らない数千万人に対してマーケティングをしてみたい方。
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