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    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年12月7日-令和2年12月7日)

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    【項目】
    55項目
    ハイ・イールド ボンド オープンマザーファンド
    貸借対照表
    (単位:円)
    (2020年12月 7日現在)
    資産の部
    流動資産
    預金257,244,864
    コール・ローン302,380,689
    株式410,985
    社債券25,600,728,700
    未収入金10,787,477
    未収利息345,876,422
    前払費用6,768,192
    流動資産合計26,524,197,329
    資産合計26,524,197,329
    負債の部
    流動負債
    派生商品評価勘定230,000
    未払金142,511,540
    未払解約金165,300,000
    未払利息287
    流動負債合計308,041,827
    負債合計308,041,827
    純資産の部
    元本等
    元本3,225,940,229
    剰余金
    期末剰余金又は期末欠損金(△)22,990,215,273
    元本等合計26,216,155,502
    純資産合計26,216,155,502
    負債純資産合計26,524,197,329

    注記表
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

    1.運用資産の評価基準及び評価方法株式
    原則として時価で評価しております。
    時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
    社債券
    原則として時価で評価しております。
    時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
    為替予約取引
    計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
    2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
    3.費用・収益の計上基準有価証券売買等損益
    約定日基準で計上しております。
    為替差損益
    約定日基準で計上しております。
    4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

    (貸借対照表に関する注記)

    2020年12月 7日現在
    1.計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
    1口当たり純資産額8.1267円
    (10,000口当たり純資産額)(81,267円)

    (金融商品に関する注記)
    (1)金融商品の状況に関する事項

    自 2019年12月 7日
    至 2020年12月 7日
    1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
    これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

    (2)金融商品の時価等に関する事項

    2020年12月 7日現在
    1.貸借対照表計上額、時価及び差額
    貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
    2.時価の算定方法
    株式
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
    社債券
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
    派生商品評価勘定
    デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
    コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
    これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

    (その他の注記)
    元本の移動及び期末元本額の内訳

    2020年12月 7日現在
    期首2019年12月 7日
    本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額3,215,033,691円
    同期中における追加設定元本額1,131,150,345円
    同期中における一部解約元本額1,120,243,807円
    期末元本額3,225,940,229円
    期末元本額の内訳*
    ハイ・イールド ボンド オープンAコース166,106,497円
    ハイ・イールド ボンド オープンBコース450,703,430円
    ハイ・イールド ボンド オープンCコース16,993,646円
    ハイ・イールド ボンド オープンDコース150,335,465円
    ハイブリッド・インカムオープン89,340,157円
    ハイ・イールド ボンド オープンAコース(野村SMA向け)174,629,857円
    ハイ・イールド ボンド オープンBコース(野村SMA向け)180,791,366円
    ハイ・イールド ボンド オープン Aコース(野村SMA・EW向け)1,037,831,104円
    ハイ・イールド ボンド オープン Bコース(野村SMA・EW向け)959,208,707円

    *は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    附属明細表
    第1 有価証券明細表
    (1)株式(2020年12月7日現在)

    種類通貨銘柄株式数評価額備考
    単価金額
    株式米ドルAMC ENTERTAINMENT HLDS-CL A1,1253.513,948.75
    小計銘柄数:13,948.75
    (410,985)
    組入時価比率:0.0%100.0%
    合計410,985
    (410,985)

    (注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
    (注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
    (注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

    (2)株式以外の有価証券(2020年12月7日現在)

    種類通貨銘柄券面総額評価額備考
    社債券米ドル1011778 BC / NEW RED FIN310,000.00316,510.00
    1011778 BC / NEW RED FIN75,000.0080,461.50
    1011778 BC / NEW RED FIN175,000.00181,056.75
    1011778 BC / NEW RED FIN150,000.00150,562.50
    1011778 BC / NEW RED FIN725,000.00729,078.12
    ACRISURE LLC / FIN INC600,000.00632,337.00
    ADAMS HOMES INC150,000.00155,343.75
    ADIENT US LLC150,000.00168,187.50
    AG ISSUER LLC200,000.00202,500.00
    AHERN RENTALS INC300,000.00216,187.50
    AIR CANADA350,000.00353,937.50
    ALBERTSONS COS LLC/SAFEW420,000.00433,605.90
    ALBERTSONS COS LLC/SAFEW100,000.00112,187.50
    ALBERTSONS COS LLC/SAFEW175,000.00189,295.75
    ALBERTSONS COS/SAFEWAY175,000.00180,075.00
    ALBERTSONS COS/SAFEWAY675,000.00714,946.50
    ALBERTSONS COS/SAFEWAY175,000.00175,385.00
    ALBERTSONS COS/SAFEWAY75,000.0081,997.50
    ALGECO SCOTSMAN GLOB FIN374,000.00382,645.01
    ALLEGHENY TECHNOLOGIES150,000.00158,700.75
    ALLIANCE DATA SYSTEMS CO200,000.00198,875.00
    ALLIED UNIVERSAL HOLDCO1,300,000.001,397,500.00
    ALLY FINANCIAL INC150,000.00164,123.19
    ALLY FINANCIAL INC225,000.00325,244.83
    ALTICE FINANCING SA400,000.00413,794.00
    ALTICE FRANCE SA675,000.00754,673.62
    ALTICE FRANCE SA225,000.00237,363.75
    AMC ENTERTAINMENT HOLDIN45,000.0031,725.00
    AMC NETWORKS INC700,000.00713,125.00
    AMERICAN AIRLINES GROUP300,000.00263,250.00
    AMERICAN AIRLINES INC525,000.00608,475.00
    AMERICAN WOODMARK CORP275,000.00283,805.50
    AMERIGAS PART/FIN CORP300,000.00332,625.00
    AMERIGAS PART/FIN CORP150,000.00169,385.25
    AMERIGAS PART/FIN CORP175,000.00202,125.00
    ANTERO MIDSTREAM PART/FI350,000.00333,515.00
    ANTERO MIDSTREAM PART/FI300,000.00304,125.00
    ANTERO MIDSTREAM PART/FI150,000.00142,187.25
    ANTERO MIDSTREAM PART/FI175,000.00163,905.00
    APACHE CORP150,000.00158,062.50
    APACHE CORP225,000.00238,275.00
    APACHE CORP225,000.00228,796.87
    APACHE CORP200,000.00209,375.00
    APERGY CORP75,000.0075,267.00
    ARAMARK SERVICES INC625,000.00671,093.75
    ARAMARK SERVICES INC400,000.00424,372.00
    ARCHROCK PARTNERS LP/FIN200,000.00209,760.00
    ARCHROCK PARTNERS LP/FIN200,000.00212,600.00
    ARCONIC CORP300,000.00322,605.00
    ARCONIC INC200,000.00233,750.00
    ARCONIC ROLLED PRODUCTS125,000.00137,421.87
    ARDAGH PKG FIN/HLDGS USA800,000.00834,800.00
    ASCENT RESOURCES/ARU FIN171,000.00172,282.50
    ASCENT RESOURCES/ARU FIN275,000.00259,462.50
    ASCENT RESOURCES/ARU FIN175,000.00189,875.00
    ASGN INCORPORATED650,000.00681,401.50
    AVAYA INC200,000.00212,500.00
    AVIS BUDGET CAR/FINANCE275,000.00274,140.62
    AVIS BUDGET CAR/FINANCE100,000.0099,812.50
    BANK OF AMERICA CORP50,000.0056,871.69
    BANK OF AMERICA CORP100,000.00114,804.07
    BANK OF AMERICA CORP125,000.00131,882.60
    BARCLAYS PLC650,000.00702,263.44
    BAUSCH HEALTH AMERICAS425,000.00470,617.37
    BAUSCH HEALTH COS INC325,000.00334,425.00
    BAUSCH HEALTH COS INC300,000.00324,562.50
    BAUSCH HEALTH COS INC400,000.00431,564.00
    BAUSCH HEALTH COS INC200,000.00202,250.00
    BAUSCH HEALTH COS INC375,000.00400,618.12
    BAUSCH HEALTH COS INC300,000.00303,486.06
    BAUSCH HEALTH COS INC300,000.00332,005.50
    BAUSCH HEALTH COS INC425,000.00436,101.00
    BAUSCH HEALTH COS INC200,000.00203,875.00
    BEACON ESCROW CORP350,000.00356,970.25
    BEACON ROOFING SUPPLY IN100,000.00104,471.00
    BEAZER HOMES USA650,000.00676,744.25
    BEAZER HOMES USA400,000.00453,262.00
    BERRY GLOBAL ESCROW CORP300,000.00318,375.00
    BERRY GLOBAL ESCROW CORP100,000.00106,500.00
    BERRY GLOBAL INC150,000.00153,656.25
    BLUE RACER MID LLC/FINAN50,000.0050,173.75
    BLUE RACER MID LLC/FINAN75,000.0071,812.50
    BMC EAST LLC575,000.00592,465.62
    BOMBARDIER INC85,000.0082,985.50
    BOMBARDIER INC275,000.00249,218.75
    BOYD GAMING CORP325,000.00339,218.75
    BOYNE USA INC175,000.00183,859.37
    BRIGHTSTAR ESCROW CORP150,000.00156,000.00
    BROOKFIELD RESID PROPERT150,000.00149,604.00
    BROOKFIELD RESIDENTIAL125,000.00128,919.37
    BUILDERS FIRSTSOURCE INC202,000.00218,755.90
    BUILDERS FIRSTSOURCE INC100,000.00108,125.00
    BWAY HOLDING CO1,025,000.001,041,871.50
    C&S GROUP ENTERPRISES LL175,000.00176,531.25
    CABLE ONE INC150,000.00156,562.50
    CALLON PETROLEUM CO300,000.00145,500.00
    CALLON PETROLEUM CO325,000.00131,157.00
    CALPINE CORP425,000.00443,168.75
    CALPINE CORP425,000.00441,490.00
    CALPINE CORP550,000.00581,286.75
    CALPINE CORP150,000.00153,630.00
    CALPINE CORP100,000.00104,098.00
    CAPITOL INV MERGER SUB 2125,000.00137,877.50
    CARDTRONICS INC / USA125,000.00130,143.12
    CARGO AIRCRAFT MANAGEMEN150,000.00154,781.25
    CARLSON TRAVEL INC200,000.00154,000.00
    CARNIVAL CORP500,000.00576,147.50
    CARNIVAL CORP375,000.00442,968.75
    CARNIVAL CORP250,000.00269,207.50
    CARNIVAL CORP325,000.00384,921.87
    CARPENTER TECHNOLOGY275,000.00301,727.44
    CARRIZO OIL & GAS INC450,000.00247,781.25
    CARRIZO OIL & GAS INC75,000.0031,173.37
    CCO HLDGS LLC/CAP CORP150,000.00156,375.00
    CCO HLDGS LLC/CAP CORP675,000.00711,223.87
    CCO HLDGS LLC/CAP CORP800,000.00843,800.00
    CCO HLDGS LLC/CAP CORP225,000.00245,927.25
    CCO HLDGS LLC/CAP CORP400,000.00426,500.00
    CCO HLDGS LLC/CAP CORP1,000,000.001,057,750.00
    CCO HLDGS LLC/CAP CORP400,000.00415,500.00
    CCO HLDGS LLC/CAP CORP1,200,000.001,261,222.08
    CCO HOLDINGS LLC75,000.0077,793.75
    CDK GLOBAL INC150,000.00157,523.35
    CDK GLOBAL INC50,000.0054,797.00
    CDW LLC/CDW FINANCE250,000.00260,468.75
    CDW LLC/CDW FINANCE150,000.00158,017.50
    CDW LLC/CDW FINANCE200,000.00201,500.00
    CEDAR FAIR LP100,000.00102,669.00
    CEDAR FAIR LP/CANADA'S W375,000.00380,700.00
    CEDAR FAIR/CAN/MAGNUM/MI300,000.00315,750.00
    CEMEX SAB DE CV200,000.00225,750.00
    CEMEX SAB DE CV200,000.00220,150.00
    CENOVUS ENERGY INC225,000.00248,382.24
    CENOVUS ENERGY INC125,000.00150,265.51
    CENTENE CORP240,000.00246,948.00
    CENTENE CORP175,000.00185,500.00
    CENTENE CORP450,000.00478,199.25
    CENTENE CORP550,000.00606,100.00
    CENTENE CORP375,000.00395,038.12
    CENTENE CORP250,000.00263,750.00
    CENTRAL GARDEN & PET CO150,000.00159,689.25
    CENTURY COMMUNITIES225,000.00235,945.12
    CENTURY COMMUNITIES325,000.00349,178.37
    CENTURYLINK INC250,000.00256,500.00
    CENTURYLINK INC975,000.001,022,694.46
    CENTURYLINK INC200,000.00222,875.00
    CENTURYLINK INC275,000.00309,031.25
    CENTURYLINK INC375,000.00395,548.12
    CENTURYLINK INC150,000.00155,344.50
    CHARLES RIVER LABORATORI150,000.00157,406.25
    CHENIERE ENERGY INC275,000.00286,673.75
    CHENIERE ENERGY PARTNERS550,000.00565,950.00
    CHENIERE ENERGY PARTNERS300,000.00314,913.00
    CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL200,000.00207,750.00
    CHS/COMMUNITY HEALTH SYS325,000.00333,531.25
    CHS/COMMUNITY HEALTH SYS200,000.00209,125.00
    CHURCHILL DOWNS INC175,000.00185,467.62
    CINEMARK USA INC1,025,000.00985,921.87
    CITGO PETROLEUM CORP275,000.00271,562.50
    CITGO PETROLEUM CORP375,000.00368,671.87
    CITIGROUP INC400,000.00410,806.00
    CITIGROUP INC175,000.00175,000.00
    CITIGROUP INC350,000.00401,812.25
    CLEAR CHANNEL INTL BV200,000.00209,250.00
    CLEAR CHANNEL WORLDWIDE550,000.00557,562.50
    CLEARWATER SEAFOODS INC125,000.00131,549.37
    CLEARWAY ENERGY OP LLC200,000.00211,875.00
    CLEARWAY ENERGY OP LLC325,000.00338,344.50
    CLEARWAY ENERGY OP LLC350,000.00380,516.50
    CLEAVER-BROOKS INC100,000.0099,385.50
    CLEVELAND-CLIFFS INC125,000.00135,156.25
    CLEVELAND-CLIFFS INC225,000.00225,843.75
    CLIFFS NATURAL RESOURCES143,000.00144,340.62
    CNX MIDSTREAM PTR/CNX375,000.00383,437.50
    CNX RESOURCES CORP425,000.00453,487.75
    CNX RESOURCES CORP225,000.00227,812.50
    COEUR MINING INC475,000.00479,106.37
    COGENT COMMUNICATIONS GR475,000.00488,544.62
    COLFAX CORP100,000.00103,625.00
    COLFAX CORP100,000.00106,906.50
    COLT MERGER SUB INC75,000.0079,841.25
    COLT MERGER SUB INC350,000.00373,626.75
    COMMERCIAL METALS CO200,000.00208,593.00
    COMMERCIAL METALS CO250,000.00264,375.00
    COMMSCOPE FINANCE LLC250,000.00258,825.00
    COMMSCOPE FINANCE LLC250,000.00264,703.75
    COMMSCOPE FINANCE LLC300,000.00327,090.00
    COMMSCOPE INC200,000.00218,014.00
    COMMSCOPE TECH FINANCE L260,000.00267,540.00
    COMPASS MINERALS INTERNA175,000.00191,920.75
    CONNECT FINCO SARL/CONNE600,000.00634,680.00
    CONSOLIDATED ENERGY FIN150,000.00148,875.00
    CONSTELLIUM SE275,000.00296,484.37
    CONTINENTAL RESOURCES121,000.00124,771.57
    CONTINENTAL RESOURCES100,000.00102,062.50
    CONTINENTAL RESOURCES250,000.00254,127.50
    CONTINENTAL RESOURCES375,000.00411,675.00
    CONTINENTAL RESOURCES250,000.00238,193.75
    COOKE OMEGA/ALPHA VESSEL325,000.00334,420.12
    COVANTA HOLDING CORP200,000.00214,750.00
    CRC ESCROW ISSUER LLC650,000.00654,346.87
    CREDIT SUISSE GROUP AG500,000.00550,721.00
    CRESTWOOD MID PARTNER LP525,000.00526,995.00
    CRESTWOOD MIDSTREAM PART300,000.00303,847.50
    CROWNROCK LP/CROWNROCK F700,000.00725,497.50
    CSC HOLDINGS LLC1,000,000.001,043,750.00
    CSC HOLDINGS LLC600,000.00672,375.00
    CSC HOLDINGS LLC1,100,000.001,191,437.50
    CSC HOLDINGS LLC200,000.00207,700.00
    CSC HOLDINGS LLC200,000.00205,547.00
    CSTN MERGER SUB INC300,000.00283,906.50
    CUSHMAN & WAKEFIELD US150,000.00163,593.75
    DAE FUNDING LLC325,000.00336,375.00
    DAE FUNDING LLC375,000.00379,687.50
    DAE FUNDING LLC600,000.00623,625.00
    DAVITA INC700,000.00747,652.50
    DAVITA INC250,000.00251,718.75
    DCP MIDSTREAM OPERATING875,000.00948,434.37
    DCP MIDSTREAM OPERATING150,000.00163,837.50
    DCP MIDSTREAM OPERATING375,000.00401,778.75
    DELEK LOGISTICS PARTNERS175,000.00163,387.87
    DELL INC250,000.00308,125.00
    DELTA AIR LINES INC75,000.0076,375.65
    DELTA AIR LINES INC225,000.00218,332.71
    DELTA AIR LINES INC100,000.00114,128.61
    DIAMOND SPORTS GR/DIAMON575,000.00489,828.12
    DIAMOND SPORTS GR/DIAMON425,000.00280,665.75
    DIGICEL INTL FINANCE LTD254,275.00262,856.78
    DIGICEL INTL FINANCE LTD128,791.00128,469.02
    DIGICEL INTL FINANCE LTD101,508.0081,713.94
    DISH DBS CORP150,000.00156,375.00
    DISH DBS CORP400,000.00429,175.00
    DISH DBS CORP425,000.00486,890.62
    DISH DBS CORP200,000.00218,625.00
    DIVERSIFIED HEALTHCARE T450,000.00513,963.00
    DOLYA HOLDCO 18 DAC200,000.00208,800.00
    DONNELLEY FINANCIAL SOL550,000.00589,129.75
    DOWNSTREAM DEVELOPMENT175,000.00170,387.87
    EDGEWELL PERSONAL CARE300,000.00322,579.50
    EG GLOBAL FINANCE PLC200,000.00209,300.00
    EG GLOBAL FINANCE PLC200,000.00216,200.00
    EMBARQ CORP450,000.00547,593.75
    ENDEAVOR ENERGY RESOURCE75,000.0081,033.00
    ENDEAVOR ENERGY RESOURCE200,000.00216,600.00
    ENERGIZER HOLDINGS INC200,000.00218,375.00
    ENLINK MIDSTREAM LLC200,000.00193,925.00
    ENLINK MIDSTREAM PARTNER580,000.00557,699.00
    ENLINK MIDSTREAM PARTNER475,000.00370,165.12
    ENLINK MIDSTREAM PARTNER225,000.00170,437.50
    ENTERPRISE DEVELOP AUTH750,000.00844,687.50
    EQM MIDSTREAM PARTNERS L250,000.00257,937.50
    EQM MIDSTREAM PARTNERS L200,000.00214,750.00
    EQM MIDSTREAM PARTNERS L200,000.00220,783.00
    EQT CORP125,000.00124,179.37
    EQT CORP75,000.0079,383.75
    EQT CORP325,000.00411,531.25
    ESH HOSPITALITY INC395,000.00405,686.72
    ESH HOSPITALITY INC125,000.00128,043.75
    EXELA INTERMED/EXELA FIN450,000.00138,937.50
    EXTERRAN NRG SOLUTIONS/F275,000.00225,127.37
    FAIRSTONE FINANCIAL INC325,000.00344,669.00
    FELCOR LODGING LP525,000.00539,437.50
    FINANCIAL & RISK US HOLD200,000.00214,875.00
    FIRST QUANTUM MINERALS L400,000.00410,250.00
    FIRST QUANTUM MINERALS L200,000.00209,250.00
    FIRST QUANTUM MINERALS L200,000.00209,375.00
    FIRSTENERGY CORP250,000.00275,906.85
    FIRSTENERGY CORP250,000.00306,387.05
    FIVE POINT OP CO LP/FIVE125,000.00131,484.37
    FLY LEASING LTD950,000.00859,750.00
    FORD MOTOR COMPANY525,000.00594,720.00
    FORD MOTOR COMPANY500,000.00611,457.50
    FORD MOTOR COMPANY150,000.00212,639.25
    FORD MOTOR COMPANY75,000.0096,253.12
    FORD MOTOR COMPANY225,000.00233,015.62
    FORD MOTOR CREDIT CO LLC400,000.00410,000.00
    FORD MOTOR CREDIT CO LLC200,000.00218,250.00
    FORD MOTOR CREDIT CO LLC200,000.00210,625.00
    FORD MOTOR CREDIT CO LLC200,000.00205,100.00
    FORD MOTOR CREDIT CO LLC200,000.00212,387.52
    FORD MOTOR CREDIT CO LLC200,000.00204,685.00
    FORD MOTOR CREDIT CO LLC1,350,000.001,493,437.50
    FORESTAR GROUP INC125,000.00126,543.12
    FORTRESS TRANS & INFRAST50,000.0050,486.25
    FORTRESS TRANS & INFRAST200,000.00206,021.00
    FOXTROT ESCROW ISSUER222,000.00255,474.27
    FREEDOM MORTGAGE CORP250,000.00256,562.50
    FREEPORT-MCMORAN C & G500,000.00631,260.00
    FREEPORT-MCMORAN INC325,000.00358,109.37
    FREEPORT-MCMORAN INC350,000.00370,343.75
    FREEPORT-MCMORAN INC200,000.00214,875.00
    FREEPORT-MCMORAN INC400,000.00436,960.00
    FREEPORT-MCMORAN INC200,000.00222,355.00
    FRONT RANGE BIDCO INC375,000.00377,773.12
    FRONTDOOR INC125,000.00133,906.25
    FRONTIER COMMUNICATIONS150,000.00152,970.00
    GAP INC/THE100,000.00114,303.00
    GAP INC/THE350,000.00391,650.00
    GAP INC/THE100,000.00116,875.00
    GARDA WORLD SECURITY150,000.00151,500.00
    GCI LLC250,000.00264,218.75
    GENESIS ENERGY LP/FIN125,000.00119,882.50
    GENWORTH HOLDINGS INC750,000.00708,281.25
    GENWORTH MORTGAGE HLDING200,000.00213,585.00
    GLOBAL AIR LEASE CO LTD1,036,250.00952,054.68
    GOODYEAR TIRE & RUBBER500,000.00565,625.00
    GRAHAM HOLDINGS CO200,000.00211,288.00
    GRAY ESCROW INC200,000.00220,900.00
    GRAY TELEVISION INC250,000.00255,937.50
    GREYSTAR REAL ESTATE PAR225,000.00233,156.25
    GRIFFON CORPORATION375,000.00398,906.25
    GRINDING MED/MC GRINDING325,000.00332,312.50
    GULFPORT ENERGY CORP125,000.0079,062.50
    GULFPORT ENERGY CORP650,000.00411,125.00
    GULFPORT ENERGY CORP175,000.00110,687.50
    H&E EQUIPMENT SERVICES300,000.00313,320.00
    H&E EQUIPMENT SERVICES225,000.00227,531.25
    HARLAND CLARKE HOLDINGS525,000.00536,812.50
    HARVEST MIDSTREAM I LP375,000.00390,937.50
    HAT HOLDINGS I LLC/HAT100,000.00106,875.00
    HAT HOLDINGS I LLC/HAT75,000.0077,062.50
    HCA INC720,000.00794,527.20
    HCA INC500,000.00560,742.50
    HCA INC450,000.00519,930.00
    HCA INC600,000.00686,520.72
    HCA INC175,000.00206,591.87
    HCA INC275,000.00289,438.24
    HERBALIFE/HLF FINANCING250,000.00276,062.50
    HESS MIDSTREAM675,000.00704,953.12
    HESS MIDSTREAM PARTNERS275,000.00287,718.75
    HILTON DOMESTIC OPERATIN150,000.00159,225.00
    HILTON DOMESTIC OPERATIN750,000.00776,272.50
    HILTON DOMESTIC OPERATIN150,000.00163,031.25
    HILTON DOMESTIC OPERATIN100,000.00103,000.00
    HILTON DOMESTIC OPERATIN100,000.00105,125.00
    HJ HEINZ CO150,000.00177,010.29
    HOLLY NRG PRTNR/FIN CORP175,000.00172,265.62
    HOSPITALITY PROP TRUST400,000.00396,980.00
    HOSPITALITY PROP TRUST25,000.0024,812.50
    HOWARD HUGHES CORP200,000.00213,999.00
    HOWMET AEROSPACE INC200,000.00234,260.00
    HUDBAY MINERALS INC150,000.00156,656.25
    HUDBAY MINERALS INC150,000.00162,343.50
    HUGHES SATELLITE SYSTEMS700,000.00775,992.00
    HUGHES SATELLITE SYSTEMS475,000.00528,941.00
    HUNT COS INC300,000.00306,121.50
    IAMGOLD CORP275,000.00276,718.75
    ICAHN ENTERPRISES/FIN675,000.00696,465.00
    ICAHN ENTERPRISES/FIN525,000.00553,875.00
    ICAHN ENTERPRISES/FIN250,000.00265,312.50
    IHEARTCOMMUNICATIONS INC200,000.00213,625.00
    IHEARTCOMMUNICATIONS INC175,000.00180,983.25
    IHEARTCOMMUNICATIONS INC225,000.00230,379.75
    ILFC E-CAPITAL TRUST I300,000.00203,625.00
    INDIGO NATURAL RES LLC150,000.00153,750.00
    INTERNATIONAL GAME TECH200,000.00214,179.00
    IQVIA INC150,000.00157,794.75
    IRB HOLDING CORP150,000.00163,766.25
    IRON MOUNTAIN INC325,000.00341,290.62
    IRON MOUNTAIN INC125,000.00131,078.75
    IRON MOUNTAIN INC400,000.00418,100.00
    IRON MOUNTAIN INC750,000.00802,972.50
    IRON MOUNTAIN INC350,000.00361,375.00
    IRON MOUNTAIN INC150,000.00163,329.75
    J2 CLOUD LLC/GLOBAL INC875,000.00914,375.00
    J2 GLOBAL400,000.00419,800.00
    JACOBS ENTERTAINMENT INC550,000.00561,629.75
    JAGGED PEAK ENERGY LLC75,000.0077,905.12
    JAGUAR LAND ROVER AUTOMO400,000.00437,500.00
    JEFFERIES FIN LLC / JFIN200,000.00211,000.00
    JELD-WEN INC150,000.00162,375.00
    JELD-WEN INC100,000.00102,364.50
    JPMORGAN CHASE & CO150,000.00154,537.50
    JPMORGAN CHASE & CO275,000.00308,088.30
    JPMORGAN CHASE & CO150,000.00163,477.38
    KAISER ALUMINUM CORP225,000.00241,312.50
    KAISER ALUMINUM CORP175,000.00180,741.75
    KB HOME175,000.00182,765.62
    KB HOME50,000.0055,548.00
    KB HOME150,000.00177,000.00
    KEHE DISTRIBUTORS LLC/FI125,000.00137,480.62
    KEN GARFF AUTOMOTIVE LLC125,000.00130,491.87
    KENNEDY-WILSON INC765,000.00776,513.25
    KFC HLD/PIZZA HUT/TACO300,000.00315,871.50
    KRAFT FOODS GROUP INC400,000.00464,590.80
    KRAFT FOODS INC75,000.00104,158.95
    KRAFT HEINZ FOODS CO125,000.00135,573.32
    KRAFT HEINZ FOODS CO125,000.00148,806.50
    KRAFT HEINZ FOODS CO284,000.00314,212.23
    KRAFT HEINZ FOODS CO400,000.00536,925.60
    KRAFT HEINZ FOODS CO875,000.00933,315.86
    KRAFT HEINZ FOODS CO725,000.00821,132.53
    KRATON POLYMERS LLC/CAP275,000.00285,140.62
    L BRANDS INC75,000.0082,050.75
    L BRANDS INC75,000.0092,343.75
    L BRANDS INC200,000.00211,054.00
    L BRANDS INC250,000.00276,672.50
    L BRANDS INC200,000.00221,875.00
    L BRANDS INC525,000.00585,703.12
    LADDER CAP FIN LLLP/CORP225,000.00225,843.75
    LADDER CAP FIN LLLP/CORP650,000.00617,500.00
    LAMAR MEDIA CORP75,000.0077,795.62
    LAMAR MEDIA CORP225,000.00228,796.87
    LAMAR MEDIA CORP100,000.00106,250.00
    LAMAR MEDIA CORP225,000.00236,728.12
    LAREDO PETROLEUM INC250,000.00185,235.00
    LENNAR CORP250,000.00266,266.40
    LEVEL 3 FINANCING INC375,000.00378,316.87
    LEVEL 3 FINANCING INC400,000.00414,400.00
    LEVEL 3 FINANCING INC200,000.00201,875.00
    LEVIATHAN BOND LTD100,000.00108,375.00
    LEVIATHAN BOND LTD125,000.00138,287.50
    LEVIATHAN BOND LTD75,000.0082,972.50
    LIFEPOINT HEALTH INC275,000.00296,312.50
    LIFEPOINT HEALTH INC100,000.00101,250.00
    LIONS GATE CAPITAL HOLD200,000.00207,063.00
    LIONS GATE CAPITAL HOLD450,000.00456,140.25
    LITHIA MOTORS INC75,000.0080,165.62
    LITHIA MOTORS INC75,000.0080,338.12
    LIVE NATION ENTERTAINMEN200,000.00204,800.00
    LIVE NATION ENTERTAINMEN275,000.00276,461.62
    LOGAN MERGER SUB INC300,000.00312,375.00
    LUMEN TECHNOLOGIES INC325,000.00332,322.25
    MAGNOLIA OIL GAS/MAG FIN200,000.00201,000.00
    MARRIOTT OWNERSHIP RESOR150,000.00161,475.00
    MARRIOTT OWNERSHIP RESOR100,000.00105,828.00
    MARRIOTT OWNERSHIP RESOR100,000.00101,894.00
    MASONITE INTERNATIONAL C100,000.00104,981.00
    MASONITE INTERNATIONAL C250,000.00267,452.50
    MATADOR RESOURCES CO150,000.00136,500.00
    MATCH GROUP INC50,000.0052,593.75
    MATCH GROUP INC150,000.00164,250.00
    MATTAMY GROUP CORP250,000.00265,595.00
    MATTEL INC300,000.00317,362.50
    MATTEL INC100,000.00110,812.50
    MATTEL INC150,000.00163,094.25
    MATTHEWS INTERNATIONAL C425,000.00423,892.87
    MEG ENERGY CORP325,000.00333,937.50
    MELCO RESORTS FINANCE200,000.00211,350.00
    MERCER INTL INC100,000.00101,750.00
    MERCER INTL INC150,000.00156,468.75
    MERITAGE HOMES CORP225,000.00239,009.62
    MERITAGE HOMES CORP325,000.00369,078.12
    MERLIN ENTERTAINMENTS PL350,000.00365,816.50
    MGIC INVESTMENT CORP275,000.00296,627.37
    MGIC INVESTMENT CORP200,000.00214,375.00
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    MGM GROWTH/MGM FINANCE650,000.00729,582.75
    MGM GROWTH/MGM FINANCE75,000.0076,994.62
    MGM RESORTS INTL250,000.00271,331.25
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    MGM RESORTS INTL400,000.00424,230.00
    MICROCHIP TECHNOLOGY INC275,000.00289,941.90
    MINERAL RESOURCES LTD275,000.00304,562.50
    MOLINA HEALTHCARE INC150,000.00158,400.00
    MOLINA HEALTHCARE INC175,000.00185,736.25
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    MOSS CREEK RESOURCES HLD350,000.00259,875.00
    MOTION BONDCO DAC400,000.00405,000.00
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    NCL CORPORATION LTD200,000.00231,500.00
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    NETFLIX INC250,000.00262,968.75
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    NEW ENTERPRISE STONE & L625,000.00648,046.87
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    NIELSEN FINANCE LLC/CO100,000.00110,437.50
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    NOVELIS CORP475,000.00507,596.87
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    NUSTAR LOGISTICS LP150,000.00164,568.75
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    OUTFRONT MEDIA CAP LLC/C150,000.00151,423.50
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    PBF HOLDING CO LLC200,000.00201,465.00
    PBF HOLDING CO LLC325,000.00179,359.37
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    PERFORMANCE FOOD GROUP I400,000.00426,232.00
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    PICASSO FINANCE SUB INC150,000.00161,032.50
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    POST HOLDINGS INC200,000.00209,750.00
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    QORVO INC250,000.00256,562.50
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    RANGE RESOURCES CORP200,000.00209,800.00
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    SABRE GLBL INC150,000.00177,187.50
    SABRE GLBL INC125,000.00135,787.50
    SANJEL CORP ZCPN15,000.000.00
    SBA COMMUNICATIONS CORP400,000.00405,350.00
    SBA COMMUNICATIONS CORP200,000.00206,000.00
    SBA COMMUNICATIONS CORP300,000.00312,000.00
    SCIENCE APPLICATIONS INT150,000.00160,293.00
    SEAGATE HDD CAYMAN150,000.00150,000.00
    SEAGATE HDD CAYMAN150,000.00150,000.00
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    STUDIO CITY FINANCE LTD200,000.00211,600.00
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    TENNECO INC200,000.00182,060.00
    TENNECO INC250,000.00279,375.00
    TERRAFORM POWER OPERATIN225,000.00232,453.12
    TERRAFORM POWER OPERATIN175,000.00196,765.62
    TERRAFORM POWER OPERATIN175,000.00190,043.00
    TMS INTERNATIONAL CORP175,000.00178,062.50
    TOPBUILD ESCROW CORP200,000.00208,625.00
    TPC GROUP INC525,000.00409,773.00
    TRANSDIGM INC200,000.00222,190.00
    TRANSDIGM INC875,000.00935,160.62
    TRANSDIGM INC550,000.00592,867.00
    TRANSDIGM INC1,200,000.001,255,800.00
    TRANSMONTAIGE PARTNERS125,000.00127,055.00
    TRANSOCEAN GUARDIAN LTD234,000.00186,615.00
    TRANSOCEAN POSEIDON125,000.00106,562.50
    TRI POINTE GROUP INC200,000.00217,712.00
    TRI POINTE GROUP INC125,000.00142,500.00
    TRI POINTE HOLDINGS INC100,000.00109,812.50
    TRINSEO OP / TRINSEO FIN500,000.00514,687.50
    TRIUMPH GROUP INC525,000.00492,187.50
    TRIUMPH GROUP INC100,000.00110,812.50
    TRONOX FINANCE PLC500,000.00520,625.00
    TRONOX INC225,000.00233,860.50
    TTM TECHNOLOGIES INC175,000.00180,887.87
    UNICREDIT SPA200,000.00218,926.30
    UNITED AIRLINES HOLDINGS25,000.0024,828.12
    UNITED CONTINENTAL HLDGS225,000.00225,843.75
    UNITED RENTALS NORTH AM350,000.00370,783.00
    UNITED RENTALS NORTH AM175,000.00187,754.00
    UNITED RENTALS NORTH AM275,000.00289,334.37
    UNIVAR SOLUTIONS USA INC175,000.00184,045.75
    UNIVISION COMMUNICATIONS450,000.00458,010.00
    UNIVISION COMMUNICATIONS150,000.00167,625.00
    UNIVISION COMMUNICATIONS300,000.00324,840.00
    UPC HOLDING BV723,000.00762,313.12
    US CONCRETE INC116,000.00120,530.38
    US CONCRETE INC150,000.00155,343.75
    US FOODS INC700,000.00708,312.50
    USA COM PART/USA COM FIN200,000.00210,875.00
    USA COM PART/USA COM FIN200,000.00213,842.00
    VALEANT PHARMACEUTICALS825,000.00908,490.00
    VENATOR FIN SARL/VENATOR175,000.00159,140.62
    VERITAS US INC/BERMUDA L400,000.00410,120.00
    VIASAT INC150,000.00157,593.75
    VICI PROPERTIES / NOTE100,000.00102,562.50
    VICI PROPERTIES / NOTE150,000.00156,326.25
    VICI PROPERTIES / NOTE100,000.00102,472.00
    VICI PROPERTIES / NOTE100,000.00106,919.00
    VICI PROPERTIES / NOTE100,000.00104,228.00
    VIDEOTRON LTD150,000.00166,217.25
    VIDEOTRON LTD / LTEE75,000.0079,781.25
    VIKING CRUISES LTD75,000.0073,023.37
    VIKING CRUISES LTD300,000.00358,590.00
    VIPER ENERGY PARTNERS LP375,000.00397,803.75
    VIRGIN MEDIA FINANCE PLC200,000.00211,375.00
    VISTAJET MALTA/XO MGMT250,000.00256,875.00
    VISTRA OPERATIONS CO LLC500,000.00529,470.00
    VISTRA OPERATIONS CO LLC375,000.00395,531.25
    VOC ESCROW LTD300,000.00294,805.50
    VODAFONE GROUP PLC925,000.001,149,855.56
    WABASH NATIONAL CORP125,000.00127,643.12
    WESCO DISTRIBUTION INC350,000.00385,901.25
    WESCO DISTRIBUTION INC300,000.00338,671.50
    WESTERN GAS PARTNERS175,000.00177,515.62
    WESTERN GLOBAL AIRLINES250,000.00280,937.50
    WESTERN MIDSTREAM OPERAT675,000.00681,135.75
    WESTERN MIDSTREAM OPERAT100,000.00107,986.50
    WESTERN MIDSTREAM OPERAT100,000.0091,875.00
    WESTERN MIDSTREAM OPERAT225,000.00207,562.50
    WESTERN MIDSTREAM OPERAT200,000.00201,358.00
    WILLIAMS SCOTSMAN INTL200,000.00209,425.00
    WINDSTREAM ESCROW LLC200,000.00203,500.00
    WMG ACQUISITION CORP125,000.00129,820.00
    WMG ACQUISITION CORP250,000.00261,848.75
    WMG ACQUISITION CORP250,000.00244,062.50
    WPX ENERGY INC150,000.00158,662.50
    WPX ENERGY INC150,000.00158,836.50
    WPX ENERGY INC200,000.00219,054.00
    WPX ENERGY INC275,000.00289,355.00
    WR GRACE & CO-CONN200,000.00210,576.00
    WYNDHAM DESTINATIONS INC275,000.00314,201.25
    WYNN LAS VEGAS LLC/CORP325,000.00336,984.37
    WYNN LAS VEGAS LLC/CORP375,000.00389,765.62
    WYNN MACAU LTD400,000.00414,500.00
    WYNN MACAU LTD275,000.00285,312.50
    WYNN RESORTS FINANCE LLC200,000.00218,057.00
    WYNN RESORTS FINANCE LLC125,000.00132,031.25
    XEROX HOLDINGS CORP250,000.00260,937.50
    XEROX HOLDINGS CORP250,000.00263,023.75
    XHR LP200,000.00211,567.00
    XPO LOGISTICS INC350,000.00371,612.50
    XPO LOGISTICS INC350,000.00377,308.75
    YUM! BRANDS INC50,000.0055,687.50
    YUM! BRANDS INC150,000.00151,320.00
    ZIGGO BOND CO BV690,000.00726,587.25
    ZIGGO BOND CO BV200,000.00212,623.54
    小計銘柄数:809234,959,824.00245,971,643.93
    (25,600,728,700)
    組入時価比率:97.7%100.0%
    合計25,600,728,700
    (25,600,728,700)

    (注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
    (注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
    (注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

    第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    種類2020年12月 7日現在
    契約額等(円)時価(円)評価損益(円)
    うち1年超
    市場取引以外の取引
    為替予約取引
    売建103,840,000-104,070,000△230,000
    米ドル103,840,000-104,070,000△230,000
    合計103,840,000-104,070,000△230,000

    (注)時価の算定方法
    1為替予約取引
    1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
    ①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
    ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
    ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
    ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
    2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。
    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

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