有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年12月8日-令和3年12月6日)

世界REITインデックス マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(2021年12月 6日現在)
資産の部
流動資産
預金	542,925,472
コール・ローン	411,027,222
投資証券	99,845,102,610
派生商品評価勘定	4,898,626
未収入金	4,158,685
未収配当金	144,702,701
差入委託証拠金	217,926,980
流動資産合計	101,170,742,296
資産合計	101,170,742,296
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	8,043,324
未払金	475,804,862
未払解約金	22,513,432
未払利息	270
その他未払費用	534,400
流動負債合計	506,896,288
負債合計	506,896,288
純資産の部
元本等
元本	43,083,743,163
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	57,580,102,845
元本等合計	100,663,846,008
純資産合計	100,663,846,008
負債純資産合計	101,170,742,296

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	投資証券
	原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	先物取引
	国内先物の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。 外国先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
	為替予約取引
	計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準	受取配当金
	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	配当株式
	配当株式は原則として、配当株式に伴う源泉税等の費用が確定した段階で、株式の配当落ち日に計上した数量に相当する券面額又は発行価額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

2021年12月 6日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	2.3365円
		(10,000口当たり純資産額)	(23,365円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2020年12月 8日 至 2021年12月 6日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、REITの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、REIT指数先物取引を行っております。 当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2021年12月 6日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

投資証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 派生商品評価勘定 デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記) 元本の移動及び期末元本額の内訳

2021年12月 6日現在
期首	2020年12月 8日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	41,176,266,401円
同期中における追加設定元本額	8,415,782,766円
同期中における一部解約元本額	6,508,306,004円
期末元本額	43,083,743,163円
期末元本額の内訳*
野村世界REITインデックス Bコース(野村投資一任口座向け)	8,835,489,327円
のむラップ・ファンド(保守型)	1,446,369,999円
のむラップ・ファンド(普通型)	8,847,456,115円
のむラップ・ファンド(積極型)	3,928,800,200円
マイ・ロード	849,118,806円
野村世界REITインデックス(野村SMA・EW向け)	2,297,559,909円
のむラップ・ファンド(やや保守型)	244,885,929円
のむラップ・ファンド(やや積極型)	456,041,641円
野村世界REITインデックスファンド(確定拠出年金向け)	16,178,021,237円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式(2021年12月6日現在)

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券(2021年12月6日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	日本円	エスコンジャパンリート投資法人 投資証券	188	25,680,800
		サンケイリアルエステート投資法人 投資証券	178	22,054,200
		SOSiLA物流リート投資法人 投資証券	313	50,799,900
		日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	260	164,840,000
		森ヒルズリート投資法人 投資証券	833	126,949,200
		産業ファンド投資法人 投資証券	1,055	217,541,000
		アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	706	244,629,000
		ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 投資証券	514	109,687,600
		アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	380	164,730,000
		GLP投資法人 投資証券	2,299	417,268,500
		コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	329	106,102,500
		日本プロロジスリート投資法人 投資証券	1,332	491,508,000
		星野リゾート・リート投資法人 投資証券	113	72,320,000
		Oneリート投資法人 投資証券	126	37,510,200
		イオンリート投資法人 投資証券	869	132,261,800
		ヒューリックリート投資法人 投資証券	627	105,398,700
		日本リート投資法人 投資証券	228	96,672,000
		積水ハウス・リート投資法人 投資証券	2,181	181,023,000
		トーセイ・リート投資法人 投資証券	169	21,733,400
		ケネディクス商業リート投資法人 投資証券	301	83,798,400
		ヘルスケア&メディカル投資法人 投資証券	173	26,399,800
		サムティ・レジデンシャル投資法人 投資証券	368	43,976,000
		野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	2,416	392,600,000
		いちごホテルリート投資法人 投資証券	141	11,660,700
		ラサールロジポート投資法人 投資証券	915	174,490,500
		スターアジア不動産投資法人 投資証券	922	59,192,400
		マリモ地方創生リート投資法人 投資証券	63	8,675,100
		三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券	267	157,797,000
		大江戸温泉リート投資法人 投資証券	131	9,536,800
		投資法人みらい 投資証券	823	44,112,800
		森トラスト・ホテルリート投資法人 投資証券	160	19,712,000
		三菱地所物流リート投資法人 投資証券	198	95,040,000
		CREロジスティクスファンド投資法人 投資証券	261	56,506,500
		ザイマックス・リート投資法人 投資証券	109	12,382,400
		タカラレーベン不動産投資法人 投資証券	254	28,676,600
		伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人 投資証券	286	49,420,800
		日本ビルファンド投資法人 投資証券	852	596,400,000
		ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	714	469,098,000
		日本都市ファンド投資法人 投資証券	3,583	352,208,900
		オリックス不動産投資法人 投資証券	1,423	257,563,000
		日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	491	201,555,500
		NTT都市開発リート投資法人	666	99,633,600
		東急リアル・エステート投資法人 投資証券	480	91,200,000
		グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券	494	59,823,400
		ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	1,616	227,048,000
		森トラスト総合リート投資法人 投資証券	484	69,550,800
		インヴィンシブル投資法人 投資証券	3,118	118,484,000
		フロンティア不動産投資法人 投資証券	260	130,520,000
		平和不動産リート投資法人 投資証券	480	72,912,000
		日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	461	150,055,500
		福岡リート投資法人 投資証券	361	59,167,900
		ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	219	153,081,000
		いちごオフィスリート投資法人 投資証券	797	68,223,200
		大和証券オフィス投資法人 投資証券	150	108,000,000
		阪急阪神リート投資法人 投資証券	346	55,394,600
		スターツプロシード投資法人 投資証券	122	28,023,400
		大和ハウスリート投資法人 投資証券	1,078	350,350,000
		ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	2,276	131,097,600
		大和証券リビング投資法人 投資証券	1,108	125,093,200
		ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	648	87,285,600
	小計	銘柄数:60	42,715	8,124,456,800
		組入時価比率:8.1%		8.1%
	米ドル	ACADIA REALTY TRUST	46,000	967,380.00
		AGREE REALTY CORP	35,500	2,444,175.00
ALEXANDER & BALDWIN INC		37,000	829,910.00
ALEXANDERS INC		1,100	283,250.00
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT		71,300	14,449,658.00
ALPINE INCOME PROPERTY TRUST		6,000	106,260.00
AMERICAN ASSETS TRUST INC		26,600	931,266.00
AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES		71,200	3,714,504.00
AMERICAN FINANCE TRUST INC		61,000	502,030.00
AMERICAN HOMES 4 RENT-A		140,200	5,725,768.00
AMERICOLD REALTY TRUST		134,600	4,324,698.00
APARTMENT INCOME REIT CO		81,000	4,202,280.00
APARTMENT INVT&MGMT CO-A		78,000	584,220.00
APPLE HOSPITALITY REIT INC		109,000	1,637,180.00
ARMADA HOFFLER PROPERTIES INC		30,800	437,976.00
ASHFORD HOSPITALITY TRUST		13,000	127,530.00
AVALONBAY COMMUNITIES INC		71,800	17,085,528.00
BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH		15,000	218,100.00
BOSTON PROPERTIES		73,100	8,057,082.00
BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC		23,000	102,350.00
BRANDYWINE REALTY TRUST		87,000	1,153,620.00
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC		152,000	3,546,160.00
BROADSTONE NET LEASE INC-A		82,000	2,034,420.00
BRT APARTMENTS CORP		5,000	95,000.00
CAMDEN PROPERTY TRUST		51,800	8,665,104.00
CARETRUST REIT INC ACQUIRES		49,000	1,015,770.00
CEDAR REALTY TRUST INC		7,000	150,920.00
CENTERSPACE		7,200	760,896.00
CHATHAM LODGING TRUST		24,000	291,120.00
CIM COMMERCIAL TRUST CORP		10,000	70,200.00
CITY OFFICE REIT INC		23,000	388,470.00
CLIPPER REALTY INC		6,000	54,420.00
COLUMBIA PROPERTY TRUST INC		58,000	1,115,340.00
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I		11,600	504,484.00
COREPOINT LODGING INC		20,000	306,200.00
CORESITE REALTY CORP		22,700	3,871,939.00
CORPORATE OFFICE PROPERTIES		58,000	1,538,740.00
COUSINS PROPERTIES INC		76,300	2,905,504.00
CTO REALTY GROWTH INC		2,800	153,748.00
CUBESMART		110,200	5,988,268.00
CYRUSONE INC		63,600	5,664,852.00
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO		107,000	909,500.00
DIGITAL REALTY TRUST INC		145,200	23,998,656.00
DIGITALBRIDGE GROUP INC		250,000	1,977,500.00
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST		117,000	312,390.00
DOUGLAS EMMETT INC		90,200	2,948,638.00
DUKE REALTY CORP		193,900	11,571,952.00
EAGLE HOSPITALITY TRUST		240,000	0.00
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES INC		44,000	938,520.00
EASTGROUP PROPERTIES		20,800	4,317,872.00
EMPIRE STATE REALTY TRUST IN		72,000	658,800.00
EPR PROPERTIES		38,100	1,709,928.00
EQUINIX INC		46,120	36,620,663.60
EQUITY COMMONWEALTH		62,000	1,564,880.00
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES		88,000	7,315,440.00
EQUITY RESIDENTIAL		175,200	14,899,008.00
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY		60,100	1,646,139.00
ESSEX PROPERTY TRUST INC		33,330	11,217,544.80
EXTRA SPACE STORAGE INC		68,800	13,861,824.00
FARMLAND PARTNERS INC		14,800	170,940.00
FEDERAL REALTY INVS TRUST		35,800	4,554,834.00
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR		66,600	4,156,506.00
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST		39,000	1,067,430.00
FRANKLIN STREET PROPERTIES C		51,000	310,080.00
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	114,300	5,224,653.00
GEO GROUP INC/THE	63,000	476,280.00
GETTY REALTY CORP	20,100	625,512.00
GLADSTONE COMMERCIAL CORP	18,000	404,820.00
GLADSTONE LAND CORP	14,000	401,800.00
GLOBAL MEDICAL REIT INC	31,000	505,920.00
GLOBAL NET LEASE INC	51,000	741,540.00
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	74,900	2,359,350.00
HEALTHCARE TRUST OF AMERICA	112,100	3,810,279.00
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	277,300	9,286,777.00
HERSHA HOSPITALITY TRUST	15,000	126,900.00
HIGHWOODS PROPERTIES INC	53,900	2,292,367.00
HOST HOTELS & RESORTS INC	366,000	5,654,700.00
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	78,000	1,903,980.00
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	54,000	1,338,120.00
INDUS REALTY TRUST INC	2,400	179,592.00
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERTIES	33,000	763,950.00
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTIES INC	12,200	3,080,500.00
INVITATION HOMES INC	296,500	12,349,225.00
IRON MOUNTAIN INC	149,000	7,016,410.00
JBG SMITH PROPERTIES	59,500	1,652,315.00
KEPPEL PACIFIC OAK US REIT	440,000	343,200.00
KILROY REALTY CORP	53,700	3,528,090.00
KIMCO REALTY CORP	315,000	7,200,900.00
KITE REALTY GROUP TRUST	111,000	2,277,720.00
LEXINGTON REALTY TRUST	141,000	2,131,920.00
LIFE STORAGE INC	40,100	5,443,575.00
LTC PROPERTIES INC	19,800	634,986.00
MACERICH CO /THE	110,000	1,991,000.00
MACK-CALI REALTY CORP	41,000	698,640.00
MANULIFE US REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	739,999	514,299.30
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	307,000	6,557,520.00
MID-AMERICA APARTMENT COMM	59,700	12,383,571.00
MONMOUTH REIT-CLASS A	50,000	1,044,000.00
NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	90,600	3,976,434.00
NATIONAL STORAGE AFFILIATES	42,000	2,611,980.00
NATL HEALTH INVESTORS INC	23,400	1,250,964.00
NETSTREIT CORP	20,000	429,400.00
NEXPOINT RESIDENTIAL TRUST INC	11,500	890,445.00
OFFICE PROPERTIES INCOME	24,500	577,955.00
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	122,400	3,380,688.00
ONE LIBERTY PROPERTIES INC	8,032	262,646.40
ORION OFFICE REIT INC	27,810	495,018.00
PARAMOUNT GROUP INC	85,000	705,500.00
PARK HOTELS & RESORTS INC	120,000	2,005,200.00
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	68,000	1,403,520.00
PENN REAL ESTATE INVEST TST	30,000	34,800.00
PHYSICIANS REALTY TRUST	112,000	2,027,200.00
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	64,000	1,127,680.00
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC	16,000	468,640.00
POSTAL REALTY TRUST INC-A	7,000	124,320.00
PREFERRED APARTMENT COMMUNITIES INC	26,000	342,420.00
PRIME US REIT	340,000	283,900.00
PROLOGIS INC	379,800	58,739,868.00
PS BUSINESS PARKS INC/CA	10,200	1,802,034.00
PUBLIC STORAGE	78,350	26,273,889.00
REALTY INCOME CORP	283,200	19,045,200.00
REGENCY CENTERS CORP	78,300	5,619,591.00
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN	63,000	1,125,810.00
RETAIL VALUE INC	8,500	51,000.00
REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	70,700	5,056,464.00
RLJ LODGING TRUST	85,000	1,059,100.00
RPT REALTY	41,000	533,820.00
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	28,000	2,130,800.00
SABRA HEALTH CARE REIT INC	112,000	1,462,720.00
SAFEHOLD INC	7,000	501,480.00
SAUL CENTERS INC	6,600	335,148.00
SERITAGE GROWTH PROP-A REIT	20,000	271,600.00
SERVICE PROPERTIES TRUST	85,000	725,900.00
SIMON PROPERTY GROUP INC	168,900	25,198,191.00
SITE CENTERS CORP	93,000	1,431,270.00
SL GREEN REALTY CORP	34,600	2,420,270.00
SPIRIT REALTY CAPITAL INC	61,300	2,741,336.00
STAG INDUSTRIAL INC	83,000	3,606,350.00
STORE CAPITAL CORP	126,100	4,143,646.00
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	53,000	467,460.00
SUN COMMUNITIES INC	59,600	11,748,352.00
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	114,000	1,252,860.00
TANGER FACTORY OUTLET CENTER	53,000	1,051,520.00
TERRENO REALTY CORP	36,200	2,796,450.00
UDR INC	143,600	8,110,528.00
UMH PROPERTIES INC	23,000	537,280.00
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	6,300	361,620.00
URBAN EDGE PROPERTIES	57,000	999,780.00
URSTADT BIDDLE-CL A	16,000	308,800.00
VENTAS INC	202,500	9,549,900.00
VICI PROPERTIES INC	316,000	8,598,360.00
VORNADO REALTY TRUST	81,500	3,334,165.00
WASHINGTON REAL ESTATE INV	44,000	1,114,080.00
WELLTOWER INC	217,200	17,462,880.00
WHITESTONE REIT	24,000	226,320.00
WP CAREY INC	94,900	7,340,515.00
XENIA HOTELS & RESORTS INC	59,000	948,130.00
小計	銘柄数:157	13,197,441	621,562,974.10
			(70,286,341,111)
	組入時価比率:69.8%		70.5%
カナダドル	ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	32,600	1,362,028.00
	ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	32,000	353,920.00
	AUTOMOTIVE PROPERTIES REAL ESTATE INVEST	9,000	120,690.00
	BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	11,300	606,471.00
	BTB REAL ESTATE INVESTMENT T	18,000	71,280.00
	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	43,500	2,460,360.00
	CHOICE PROPERTIES REIT	80,000	1,144,800.00
	COMINAR REAL ESTATE INV-TR U	47,000	536,740.00
	CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT	24,000	417,120.00
	CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	25,000	414,500.00
	DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVESTMENT	59,000	967,010.00
	DREAM OFFICE REAL ESTATE INVESTMENT TRUS	12,300	271,092.00
	EUROPEAN RESIDENTIAL REAL ES	22,000	96,800.00
	FIRST CAPITAL REAL ESTATE INVESTMENT	55,000	963,600.00
	GRANITE REAL ESTATE INVESTME	16,900	1,681,719.00
	H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS	74,000	1,169,940.00
	INOVALIS REAL ESTATE INVESTM	8,000	73,520.00
	INTERRENT REAL ESTATE INVEST	38,000	632,320.00
	KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	27,800	634,396.00
	MINTO APARTMENT REAL ESTATE	8,200	176,710.00
	MORGUARD NORTH AMERICAN RESI	9,100	158,522.00
	NEXUS REAL ESTATE INVESTMENT	8,000	96,960.00
	NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT	53,000	700,660.00
	PLAZA RETAIL REIT	24,000	108,720.00
	RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	80,000	1,709,600.00
	SLATE GROCERY REIT	11,500	151,800.00
	SLATE OFFICE REIT	21,000	106,260.00
	SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	36,000	1,090,080.00
	SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REIT	44,000	983,400.00
	TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E	20,000	143,200.00
小計	銘柄数:30	950,200	19,404,218.00
			(1,709,317,563)
	組入時価比率:1.7%		1.7%
ユーロ	AEDIFICA	18,600	2,077,620.00
	ALSTRIA OFFICE REIT-AG	90,000	1,755,000.00
	ALTAREA	2,155	337,904.00
	ALTAREA-RTS	1,782	3,171.14
	BEFIMMO S.C.A.	12,700	400,050.00
	CARE PROPERTY INVEST	12,700	321,310.00
	CARMILA	23,000	268,640.00
	COFINIMMO	14,200	1,936,880.00
	COIMA RES SPA	11,000	78,980.00
	COVIVIO	23,900	1,696,900.00
	CROMWELL REIT EUR	170,000	440,300.00
	EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	20,000	336,680.00
	GECINA SA	27,900	3,239,190.00
	HAMBORNER REIT AG	37,000	345,099.00
	HIBERNIA REIT PLC	340,000	428,400.00
	ICADE	16,300	1,006,525.00
	IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ	27,563	98,262.09
	INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA	136,000	1,057,400.00
	INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES	13,200	352,440.00
	IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	208,570	327,872.04
	KLEPIERRE	100,000	1,879,000.00
	LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM	29,000	139,490.00
	MERCIALYS	29,000	239,540.00
	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	174,000	1,663,440.00
	MONTEA	5,154	651,465.60
	NSI NV	9,100	311,220.00
	RETAIL ESTATES	5,300	363,050.00
	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	59,200	3,441,888.00
	VASTNED RETAIL NV	9,270	208,575.00
	WAREHOUSES DE PAUW SCA	71,300	2,879,094.00
	WERELDHAVE NV	20,000	235,400.00
	XIOR STUDENT HOUSING NV	10,000	468,000.00
小計	銘柄数:32	1,727,894	28,988,785.87
			(3,701,867,955)
	組入時価比率:3.7%		3.7%
英ポンド	AEW UK REIT PLC	70,000	78,120.00
	ASSURA PLC	1,351,000	915,302.50
	BIG YELLOW GROUP PLC	89,000	1,458,710.00
	BMO COMMERCIAL PROPERTY TRUST LTD	430,000	436,880.00
	BRITISH LAND	479,000	2,479,304.00
	CAPITAL & COUNTIES PROPERTIES PLC	430,000	693,590.00
	CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC	300,000	279,000.00
	CUSTODIAN REIT PLC	200,000	197,800.00
	DERWENT LONDON PLC	57,800	1,940,924.00
	EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	289,285	235,188.70
	GCP STUDENT LIVING PLC	230,000	484,150.00
	GREAT PORTLAND ESTATES PLC	134,000	967,480.00
	HAMMERSON PLC	2,130,000	669,246.00
	HOME REIT PLC	120,000	142,200.00
	IMPACT HEALTHCARE REIT PLC	190,000	226,100.00
	INTU PROPERTIES PLC	335,000	0.00
	LAND SECURITIES GROUP PLC	390,000	2,905,500.00
	LONDONMETRIC PROPERTY PLC	476,000	1,282,344.00
	LXI REIT PLC	351,653	516,226.60
	NEWRIVER REIT PLC	141,000	118,722.00
	PICTON PROPERTY INCOME LTD	270,000	265,950.00
	PRIMARY HEALTH PROPERTIES	690,000	1,028,100.00
	PRS REIT PLC/THE	230,000	239,200.00
	REGIONAL REIT LTD	205,000	186,550.00
	SAFESTORE HOLDINGS PLC	109,000	1,468,230.00
	SCHRODER REAL ESTATE INVESTM TRUST	300,000	153,300.00
	SEGRO PLC	619,000	8,520,535.00
	SHAFTESBURY PLC	148,000	898,360.00
	STANDARD LIFE INV PROP INC	200,000	147,400.00
	SUPERMARKET INCOME REIT PLC	440,000	536,800.00
	TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING	180,000	170,100.00
	TRITAX BIG BOX REIT PLC	891,000	2,129,490.00
	UK COMMERCIAL PROPERTY REIT	470,000	356,730.00
	UNITE GROUP PLC	203,498	2,159,113.78
	WORKSPACE GROUP PLC	64,000	535,680.00
小計	銘柄数:35	13,213,236	34,822,326.58
			(5,211,509,395)
	組入時価比率:5.2%		5.2%
豪ドル	ABACUS PROPERTY GROUP	194,000	682,880.00
	ARENA REIT	191,000	834,670.00
	AVENTUS GROUP	201,000	651,240.00
	BWP TRUST	241,000	997,740.00
	CENTURIA CAPITAL GROUP	317,000	992,210.00
	CENTURIA INDUSTRIAL REIT	286,000	1,058,200.00
	CENTURIA OFFICE REIT	239,188	542,956.76
	CHARTER HALL GROUP	237,000	4,557,510.00
	CHARTER HALL LONG WALE REIT	301,000	1,456,840.00
	CHARTER HALL RETAIL REIT	257,000	1,056,270.00
	CHARTER HALL SOCIAL INFRASTRUCTURE REIT	160,000	606,400.00
	CROMWELL PROPERTY GROUP	780,000	670,800.00
	DEXUS INDUSTRIA REIT	100,548	329,797.44
	DEXUS/AU	556,000	6,038,160.00
	GDI PROPERTY GROUP	262,730	287,689.35
	GOODMAN GROUP	866,000	21,286,280.00
	GPT GROUP	976,000	5,026,400.00
	GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	145,000	585,800.00
	HOME CONSORTIUM	93,000	674,250.00
	HOMECO DAILY NEEDS REIT	240,000	326,400.00
	HOTEL PROPERTY INVESTMENTS L	87,250	296,650.00
	INGENIA COMMUNITIES GROUP	182,905	1,104,746.20
	IRONGATE GROUP	270,000	453,600.00
	MIRVAC GROUP	2,010,000	5,788,800.00
	NATIONAL STORAGE REIT	550,000	1,342,000.00
	RURAL FUNDS GROUP	220,000	638,000.00
	SCENTRE GROUP	2,660,000	7,980,000.00
	SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA	570,000	1,573,200.00
	STOCKLAND TRUST GROUP	1,234,000	5,281,520.00
	VICINITY CENTRES	1,980,000	3,336,300.00
	WAYPOINT REIT	374,341	988,260.24
小計	銘柄数:31	16,781,962	77,445,569.99
			(6,146,854,890)
	組入時価比率:6.1%		6.2%
ニュージーランドドル	ARGOSY PROPERTY LTD	470,000	702,650.00
	GOODMAN PROPERTY TRUST	520,000	1,305,200.00
	KIWI PROPERTY GROUP LTD	780,000	897,000.00
	PRECINCT PROPERTIES NEW ZEALAND	610,000	957,700.00
	VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST	190,000	547,200.00
小計	銘柄数:5	2,570,000	4,409,750.00
			(336,331,632)
	組入時価比率:0.3%		0.3%
香港ドル	CHAMPION REIT	950,000	3,847,500.00
	FORTUNE REIT	730,000	5,810,800.00
	LINK REIT	1,080,000	71,928,000.00
	PROSPERITY REIT	640,000	1,952,000.00
	SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT	500,000	2,150,000.00
	YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	810,000	2,689,200.00
小計	銘柄数:6	4,710,000	88,377,500.00
			(1,281,473,750)
	組入時価比率:1.3%		1.3%
シンガポールドル	AIMS APAC REIT MANAGEMENT LTD	220,000	308,000.00
	ARA LOGOS LOGISTICS TRUST	679,992	598,392.96
	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	1,709,982	5,061,546.72
	ASCOTT RESIDENCE TRUST	910,044	887,292.90
	CAPITALAND CHINA TRUST	570,012	661,213.92
	CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	2,590,028	5,335,457.68
	CDL HOSPITALITY TRUSTS	370,040	407,044.00
	EC WORLD REIT	120,000	97,800.00
	ESR REIT	1,390,038	660,268.05
	FAR EAST HOSPITALITY TRUST	490,000	289,100.00
	FIRST REAL ESTATE INVT TRUST	630,838	186,097.21
	FRASERS CENTREPOINT TRUST	530,007	1,203,115.89
	FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL TRUST	1,479,990	2,190,385.20
	IREIT GLOBAL	338,052	214,663.02
	KEPPEL DC REIT	669,983	1,614,659.03
	KEPPEL REIT	990,000	1,108,800.00
	LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL	430,000	369,800.00
	MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	1,110,024	2,253,348.72
	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	980,000	2,587,200.00
	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	1,516,340	2,835,555.80
	MAPLETREE LOGISTICS TRUST-RTS	53,651	1,609.53
	MAPLETREE NORTH ASIA COMMERCIAL	1,150,000	1,173,000.00
	OUE COMMERCIAL REAL ESTATE I	1,159,967	498,785.81
	PARKWAY LIFE REAL ESTATE	205,000	1,016,800.00
	SASSEUR REAL ESTATE INVESTME	260,000	228,800.00
	SPH REIT	480,000	475,200.00
	STARHILL GLOBAL REIT	670,000	412,050.00
	SUNTEC REIT	1,085,000	1,627,500.00
小計	銘柄数:28	22,788,988	34,303,486.44
			(2,828,665,491)
	組入時価比率:2.8%		2.8%
ウォン	ESR KENDALL SQUARE REIT CO LTD	51,000	333,030,000.00
	ESR KENDALL SQUARE REIT CO LTD RTS	24,859	2,485,900.00
	IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD	9,000	51,930,000.00
	JR REIT XXVII	66,000	353,760,000.00
	KORAMCO ENERGY PLUS REIT	16,000	101,440,000.00
	LOTTE REIT CO LTD	56,514	319,304,100.00
	MIRAE ASIA PAC REAL EST-1	45,000	215,325,000.00
	SHINHAN ALPHA REIT CO LTD	21,365	169,638,100.00
小計	銘柄数:8	289,738	1,546,913,100.00
			(147,884,892)
	組入時価比率:0.1%		0.1%
新シェケル	REIT 1 LTD	91,000	1,971,970.00
小計	銘柄数:1	91,000	1,971,970.00
			(70,399,131)
	組入時価比率:0.1%		0.1%
	合計			99,845,102,610
				(91,720,645,810)

(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

(注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注3)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	2021年12月 6日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超
市場取引
REIT指数先物取引
買建	760,540,568	-	758,107,237	△2,436,631
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建	335,844,540	-	335,136,473	△708,067
米ドル	271,706,400	-	271,387,440	△318,960
カナダドル	7,069,840	-	7,047,152	△22,688
英ポンド	18,063,840	-	17,959,128	△104,712
豪ドル	22,437,800	-	22,223,320	△214,480
香港ドル	5,812,800	-	5,799,880	△12,920
シンガポールドル	10,753,860	-	10,719,553	△34,307
合計	-	-	-	△3,144,698

(注)時価の算定方法

1先物取引

国内先物取引について

先物の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。

外国先物取引について

先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

2為替予約取引

1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。