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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2021/12/07-2022/12/06)

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【提出】: 2023/02/24 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

世界REITインデックスマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	(2022年12月 6日現在)
資産の部
流動資産
預金	762,991,210
コール・ローン	142,721,417
投資証券	124,131,013,791
派生商品評価勘定	9,652,772
未収入金	5,481,910
未収配当金	208,469,130
差入委託証拠金	206,045,327
流動資産合計	125,466,375,557
資産合計	125,466,375,557
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	61,801,503
未払金	385,684,698
未払解約金	8,095,798
未払利息	249
その他未払費用	601,000
流動負債合計	456,183,248
負債合計	456,183,248
純資産の部
元本等
元本	53,503,364,438
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	71,506,827,871
元本等合計	125,010,192,309
純資産合計	125,010,192,309
負債純資産合計	125,466,375,557

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	投資証券
1.運用資産の評価基準及び評価方法	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	先物取引
	国内先物の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。外国先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
	為替予約取引
	計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準	受取配当金
3.費用・収益の計上基準	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	配当株式
	配当株式は原則として、配当株式に伴う源泉税等の費用が確定した段階で、株式の配当落ち日に計上した数量に相当する券面額又は発行価額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

2022年12月 6日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	2.3365円
		(10,000口当たり純資産額)	(23,365円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2021年12月 7日
至 2022年12月 6日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、REITの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、REIT指数先物取引を行っております。
当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2022年12月 6日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

投資証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳

2022年12月 6日現在
期首	2021年12月 7日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	43,083,743,163円
同期中における追加設定元本額	14,188,301,488円
同期中における一部解約元本額	3,768,680,213円
期末元本額	53,503,364,438円
期末元本額の内訳*
野村世界REITインデックス Bコース(野村投資一任口座向け)	8,946,987,805円
のむラップ・ファンド(保守型)	1,691,211,644円
のむラップ・ファンド(普通型)	12,750,188,931円
のむラップ・ファンド(積極型)	6,441,102,688円
マイ・ロード	860,038,655円
野村世界REITインデックス(野村SMA・EW向け)	2,477,270,747円
のむラップ・ファンド(やや保守型)	324,150,963円
のむラップ・ファンド(やや積極型)	786,289,108円
野村世界REITインデックスファンド(確定拠出年金向け)	19,226,123,897円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1)株式(2022年12月6日現在)

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券(2022年12月6日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	日本円	エスコンジャパンリート投資法人投資証券	231	27,650,700
		サンケイリアルエステート投資法人投資証券	310	28,830,000
		SOSiLA物流リート投資法人投資証券	434	60,195,800
		東海道リート投資法人投資証券	109	13,058,200
		日本アコモデーションファンド投資法人投資証券	328	202,048,000
		森ヒルズリート投資法人投資証券	1,068	171,307,200
		産業ファンド投資法人投資証券	1,347	213,364,800
		アドバンス・レジデンス投資法人投資証券	903	307,020,000
		ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人投資証券	678	139,871,400
		アクティビア・プロパティーズ投資法人投資証券	476	199,682,000
		GLP投資法人投資証券	2,919	463,537,200
		コンフォリア・レジデンシャル投資法人投資証券	428	132,466,000
		日本プロロジスリート投資法人投資証券	1,741	567,566,000
		星野リゾート・リート投資法人投資証券	167	115,731,000
		Oneリート投資法人投資証券	184	46,552,000
		イオンリート投資法人投資証券	1,112	172,804,800
		ヒューリックリート投資法人投資証券	834	142,780,800
		日本リート投資法人投資証券	288	105,264,000
		積水ハウス・リート投資法人投資証券	2,877	227,858,400
		トーセイ・リート投資法人投資証券	208	27,643,200
		ケネディクス商業リート投資法人投資証券	372	97,092,000
		ヘルスケア&メディカル投資法人投資証券	238	43,673,000
		サムティ・レジデンシャル投資法人投資証券	460	55,108,000
		野村不動産マスターファンド投資法人投資証券	3,061	516,696,800
		いちごホテルリート投資法人投資証券	163	16,870,500
		ラサールロジポート投資法人投資証券	1,162	189,870,800
		スターアジア不動産投資法人投資証券	1,168	64,707,200
		マリモ地方創生リート投資法人投資証券	110	14,883,000
		三井不動産ロジスティクスパーク投資法人投資証券	361	177,612,000
		大江戸温泉リート投資法人投資証券	131	8,462,600
		投資法人みらい投資証券	1,111	52,105,900
		森トラスト・ホテルリート投資法人投資証券	194	25,705,000
		三菱地所物流リート投資法人投資証券	295	129,357,500
		CREロジスティクスファンド投資法人投資証券	360	73,476,000
		ザイマックス・リート投資法人投資証券	174	20,775,600
		タカラレーベン不動産投資法人投資証券	388	39,304,400
		アドバンス・ロジスティクス投資法人	374	55,314,600
		日本ビルファンド投資法人投資証券	1,108	692,500,000
		ジャパンリアルエステイト投資法人投資証券	903	543,606,000
		日本都市ファンド投資法人投資証券	4,572	481,431,600
		オリックス不動産投資法人投資証券	1,811	337,932,600
		日本プライムリアルティ投資法人投資証券	654	253,098,000
		NTT都市開発リート投資法人	904	131,170,400
		東急リアル・エステート投資法人投資証券	601	127,532,200
		グローバル・ワン不動産投資法人投資証券	626	67,232,400
		ユナイテッド・アーバン投資法人投資証券	2,019	300,023,400
		森トラスト総合リート投資法人投資証券	624	90,729,600
		インヴィンシブル投資法人投資証券	4,011	196,940,100
		フロンティア不動産投資法人投資証券	336	174,384,000
		平和不動産リート投資法人投資証券	645	100,942,500
		日本ロジスティクスファンド投資法人投資証券	608	197,296,000
		福岡リート投資法人投資証券	476	82,014,800
		ケネディクス・オフィス投資法人投資証券	554	186,421,000
		いちごオフィスリート投資法人投資証券	964	82,422,000
		大和証券オフィス投資法人投資証券	186	124,434,000
		阪急阪神リート投資法人投資証券	439	66,815,800
		スターツプロシード投資法人投資証券	142	32,972,400
		大和ハウスリート投資法人投資証券	1,397	421,894,000
		ジャパン・ホテル・リート投資法人投資証券	2,914	220,298,400
		大和証券リビング投資法人投資証券	1,444	169,814,400
		ジャパンエクセレント投資法人投資証券	828	112,856,400
	小計	銘柄数:61	55,530	10,141,008,400
		組入時価比率:8.1%		8.2%
	米ドル	ACADIA REALTY TRUST	61,000	903,410.00
AGREE REALTY CORP		52,200	3,681,144.00
ALEXANDER & BALDWIN INC		48,000	930,240.00
ALEXANDERS INC		1,500	353,310.00
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT		96,800	14,576,144.00
ALPINE INCOME PROPERTY TRUST		8,000	153,680.00
AMERICAN ASSETS TRUST INC		33,300	907,758.00
AMERICAN HOMES 4 RENT-A		197,600	6,431,880.00
AMERICOLD REALTY TRUST INC		175,500	5,150,925.00
APARTMENT INCOME REIT CO		100,800	3,712,464.00
APARTMENT INVT&MGMT CO-A		97,000	785,700.00
APPLE HOSPITALITY REIT INC		138,000	2,292,180.00
ARMADA HOFFLER PROPERTIES INC		44,000	516,120.00
ASHFORD HOSPITALITY TRUST		22,000	132,660.00
AVALONBAY COMMUNITIES INC		91,200	15,531,360.00
BLUEROCK HOMES TRUST INC		2,262	55,690.44
BOSTON PROPERTIES		93,200	6,323,620.00
BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC		36,000	127,080.00
BRANDYWINE REALTY TRUST		109,000	704,140.00
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC		196,000	4,423,720.00
BROADSTONE NET LEASE INC-A		114,000	1,952,820.00
BRT APARTMENTS CORP		7,000	138,880.00
CAMDEN PROPERTY TRUST		69,500	8,089,105.00
CARETRUST REIT INC		63,000	1,251,180.00
CBL & ASSOCIATES PROPERTIES		17,200	527,180.00
CENTERSPACE		9,800	622,496.00
CHATHAM LODGING TRUST		33,000	418,770.00
CITY OFFICE REIT INC		26,000	247,000.00
CLIPPER REALTY INC		10,000	72,800.00
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I		15,200	534,432.00
CORPORATE OFFICE PROPERTIES		73,700	1,927,255.00
COUSINS PROPERTIES INC		98,000	2,448,040.00
CTO REALTY GROWTH INC		10,500	202,020.00
CUBESMART		146,200	6,191,570.00
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO		139,000	1,238,490.00
DIGITAL CORE REIT MANAGEMENT		240,000	140,400.00
DIGITAL REALTY TRUST INC		187,200	20,434,752.00
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST		150,000	126,765.00
DOUGLAS EMMETT INC		115,000	1,845,750.00
EAGLE HOSPITALITY TRUST		240,000	0.00
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES INC		58,000	893,780.00
EASTGROUP PROPERTIES		28,300	4,337,824.00
ELME COMMUNITIES		57,000	1,100,100.00
EMPIRE STATE REALTY TRUST IN		87,000	615,960.00
EPR PROPERTIES		49,300	2,006,017.00
EQUINIX INC		59,300	40,577,211.00
EQUITY COMMONWEALTH		72,000	1,878,480.00
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES		114,100	7,372,001.00
EQUITY RESIDENTIAL		220,800	13,903,776.00
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY		91,000	2,126,670.00
ESSEX PROPERTY TRUST INC		42,400	9,089,712.00
EXTRA SPACE STORAGE INC		87,300	13,693,005.00
FARMLAND PARTNERS INC		30,000	400,500.00
FEDERAL REALTY INVS TRUST		47,400	5,072,274.00
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR		86,100	4,296,390.00
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST		54,000	1,449,900.00
FRANKLIN STREET PROPERTIES C		65,000	187,850.00
GAMING AND LEISURE PROPERTIE		166,600	8,723,176.00
GETTY REALTY CORP		27,700	915,485.00
GLADSTONE COMMERCIAL CORP		26,000	487,240.00
GLADSTONE LAND CORP		20,000	404,800.00
GLOBAL MEDICAL REIT INC		41,000	412,460.00
GLOBAL NET LEASE INC		68,000	908,480.00
HEALTHCARE REALTY TRUST INC		249,000	4,945,140.00
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	351,000	9,136,530.00
HERSHA HOSPITALITY TRUST	23,000	212,980.00
HIGHWOODS PROPERTIES INC	69,100	1,954,839.00
HOST HOTELS & RESORTS INC	465,000	8,221,200.00
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	82,000	875,760.00
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	144,000	2,495,520.00
INDUS REALTY TRUST INC	3,500	223,615.00
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERTIES	38,000	143,260.00
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTIES INC	18,100	2,252,364.00
INVENTRUST PROPERTIES CORP	44,000	1,080,200.00
INVITATION HOMES INC	377,000	12,120,550.00
IRON MOUNTAIN INC	189,000	10,393,110.00
ISTAR INC	57,000	448,590.00
JBG SMITH PROPERTIES	65,000	1,308,450.00
KEPPEL PACIFIC OAK US REIT	570,000	310,650.00
KILROY REALTY CORP	68,300	2,752,490.00
KIMCO REALTY CORP	402,000	8,888,220.00
KITE REALTY GROUP TRUST	142,000	3,148,140.00
LIFE STORAGE INC	55,000	5,773,350.00
LTC PROPERTIES INC	26,200	1,010,272.00
LXP INDUSTRIAL TRUST	181,000	1,891,450.00
MACERICH CO /THE	140,000	1,723,400.00
MANULIFE US REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	1,139,999	427,499.62
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	390,000	4,960,800.00
MID-AMERICA APARTMENT COMM	75,300	12,002,820.00
NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	115,400	5,279,550.00
NATIONAL STORAGE AFFILIATES	55,300	2,143,981.00
NATL HEALTH INVESTORS INC	29,100	1,641,531.00
NETSTREIT CORP	32,000	613,760.00
NEXPOINT RESIDENTIAL TRUST INC	14,900	696,277.00
OFFICE PROPERTIES INCOME	32,000	459,520.00
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	152,600	4,523,064.00
ONE LIBERTY PROPERTIES INC	11,000	254,870.00
ORION OFFICE REIT INC	36,000	334,080.00
PARAMOUNT GROUP INC	108,000	630,720.00
PARK HOTELS & RESORTS INC	148,000	1,780,440.00
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	86,000	1,336,440.00
PHILLIPS EDISON & CO INC	76,400	2,449,384.00
PHYSICIANS REALTY TRUST	147,000	2,212,350.00
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	79,000	748,920.00
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC	24,000	490,080.00
POSTAL REALTY TRUST INC-A	12,000	183,360.00
PRIME US REIT	340,000	159,800.00
PROLOGIS INC	601,600	68,738,816.00
PUBLIC STORAGE	102,880	29,778,616.00
REALTY INCOME CORP	402,200	25,032,928.00
REGENCY CENTERS CORP	100,500	6,514,410.00
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN	81,000	1,199,610.00
REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	111,400	6,028,968.00
RLJ LODGING TRUST	105,000	1,212,750.00
RPT REALTY	56,000	607,040.00
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	36,000	3,145,680.00
SABRA HEALTH CARE REIT INC	151,000	1,964,510.00
SAFEHOLD INC	15,363	452,901.24
SAUL CENTERS INC	8,500	351,050.00
SERVICE PROPERTIES TRUST	107,000	795,010.00
SIMON PROPERTY GROUP INC	213,200	25,091,508.00
SITE CENTERS CORP	120,000	1,593,600.00
SL GREEN REALTY CORP	42,300	1,609,938.00
SPIRIT REALTY CAPITAL INC	89,200	3,618,844.00
STAG INDUSTRIAL INC	117,200	3,790,248.00
STORE CAPITAL CORP	173,100	5,511,504.00
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	67,000	533,990.00
SUN COMMUNITIES INC	80,200	11,371,558.00
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	139,000	1,431,700.00
TANGER FACTORY OUTLET CENTER	68,000	1,285,880.00
TERRENO REALTY CORP	43,500	2,504,730.00
THE NECESSITY RETAIL REIT WHERE AMERICA	86,000	573,620.00
UDR INC	199,200	8,017,800.00
UMH PROPERTIES INC	33,000	567,270.00
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	8,400	447,132.00
URBAN EDGE PROPERTIES	75,000	1,114,500.00
URSTADT BIDDLE-CL A	20,000	370,400.00
VENTAS INC	259,900	11,815,054.00
VERIS RESIDENTIAL INC	52,000	830,440.00
VICI PROPERTIES INC	627,300	20,889,090.00
VORNADO REALTY TRUST	105,000	2,404,500.00
WELLTOWER INC	301,800	21,183,342.00
WHITESTONE REIT	31,000	296,360.00
WP CAREY INC	135,000	10,764,900.00
XENIA HOTELS & RESORTS INC	73,000	1,061,420.00
小計	銘柄数:145	16,866,904	646,096,965.30
			(88,224,540,611)
	組入時価比率:70.6%		71.1%
カナダドル	ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	39,000	1,005,030.00
	ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	36,000	330,840.00
	AUTOMOTIVE PROPERTIES REAL ESTATE INVEST	15,000	169,650.00
	BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	15,200	753,768.00
	BSR REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	11,000	202,400.00
	BTB REAL ESTATE INVESTMENT T	18,000	68,580.00
	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	55,800	2,391,588.00
	CHOICE PROPERTIES REIT	107,000	1,555,780.00
	CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT	31,000	497,860.00
	CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	35,000	540,050.00
	DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVESTMENT	85,000	1,014,050.00
	DREAM OFFICE REAL ESTATE INVESTMENT TRUS	18,000	270,000.00
	EUROPEAN RESIDENTIAL REAL ES	22,000	70,840.00
	FIRST CAPITAL REAL ESTATE INVESTMENT	67,000	1,146,370.00
	GRANITE REAL ESTATE INVESTME	20,700	1,586,655.00
	H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS	88,000	1,081,520.00
	INOVALIS REAL ESTATE INVESTM	8,000	34,720.00
	INTERRENT REAL ESTATE INVEST	43,000	522,450.00
	KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	39,000	636,480.00
	MINTO APARTMENT REAL ESTATE	13,000	183,950.00
	MORGUARD NORTH AMERICAN RESI	12,100	192,995.00
	NEXUS INDUSTRIAL REIT	17,000	172,890.00
	NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT	73,000	721,240.00
	PRIMARIS REIT	32,500	484,250.00
	PRO REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	17,000	106,080.00
	RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	99,000	2,073,060.00
	SLATE GROCERY REIT	22,000	346,720.00
	SLATE OFFICE REIT	21,000	93,870.00
	SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	46,000	1,245,680.00
	SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REIT	60,000	1,353,600.00
	TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E	26,000	154,440.00
小計	銘柄数:31	1,192,300	21,007,406.00
			(2,111,034,228)
	組入時価比率:1.7%		1.7%
ユーロ	AEDIFICA	25,800	2,016,270.00
	ALSTRIA OFFICE REIT-AG	8,000	58,680.00
	ALTAREA	3,200	444,160.00
	CARE PROPERTY INVEST	16,900	260,260.00
	CARMILA	36,000	493,200.00
	COFINIMMO	19,300	1,636,640.00
	COVIVIO	30,600	1,735,020.00
	CROMWELL REIT EUR	240,000	376,800.00
	EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	28,306	655,566.96
	GECINA SA	35,300	3,378,210.00
	HAMBORNER REIT AG	41,000	297,660.00
	ICADE	19,900	806,348.00
	IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ	41,000	135,505.00
	INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA	189,000	1,158,570.00
	INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES	16,200	321,732.00
	IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	280,000	310,240.00
	KLEPIERRE	128,000	2,863,360.00
	LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM	40,000	177,600.00
	MERCIALYS	52,000	494,520.00
	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	221,000	2,008,890.00
	MONTEA	8,000	528,800.00
	NSI NV	11,700	280,800.00
	RETAIL ESTATES	8,000	485,600.00
	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	68,700	3,544,920.00
	VASTNED RETAIL NV	12,000	258,000.00
	WAREHOUSES DE PAUW SCA	92,700	2,493,630.00
	WERELDHAVE NV	24,000	312,960.00
	XIOR STUDENT HOUSING NV	12,700	346,710.00
小計	銘柄数:28	1,709,306	27,880,651.96
			(4,000,037,136)
	組入時価比率:3.2%		3.2%
英ポンド	ABRDN PROPERTY INCOME TRUST LIMITED	230,000	128,800.00
	AEW UK REIT PLC	120,000	119,880.00
	ASSURA PLC	1,950,000	1,099,800.00
	BALANCED COMMERCIAL PROPERTY TRUST LTD	510,000	470,730.00
	BIG YELLOW GROUP PLC	114,000	1,321,260.00
	BRITISH LAND	612,000	2,455,344.00
	CAPITAL & COUNTIES PROPERTIES PLC	530,000	542,190.00
	CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC	360,000	221,040.00
	CUSTODIAN REIT PLC	260,000	241,280.00
	DERWENT LONDON PLC	72,000	1,709,280.00
	EDISTON PROPERTY INVESTMENT	180,000	115,200.00
	EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	379,285	328,840.09
	GREAT PORTLAND ESTATES PLC	167,000	854,205.00
	HAMMERSON PLC	2,320,000	563,064.00
	HOME REIT PLC	540,000	270,540.00
	IMPACT HEALTHCARE REIT PLC	273,750	289,080.00
	INTU PROPERTIES PLC	335,000	0.00
	LAND SECURITIES GROUP PLC	492,000	3,058,272.00
	LONDONMETRIC PROPERTY PLC	650,000	1,179,750.00
	LXI REIT PLC	1,130,000	1,331,140.00
	NEWRIVER REIT PLC	210,000	174,930.00
	PICTON PROPERTY INCOME LTD	360,000	306,360.00
	PRIMARY HEALTH PROPERTIES	840,000	960,120.00
	PRS REIT PLC/THE	370,000	319,680.00
	REGIONAL REIT LTD	280,000	168,280.00
	SAFESTORE HOLDINGS PLC	135,000	1,280,475.00
	SCHRODER REAL ESTATE INVESTM TRUST	300,000	137,550.00
	SEGRO PLC	792,000	6,507,072.00
	SHAFTESBURY PLC	179,000	642,252.00
	SUPERMARKET INCOME REIT PLC	820,000	873,300.00
	TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING	240,000	170,400.00
	TRITAX BIG BOX REIT PLC	1,240,000	1,850,080.00
	UK COMMERCIAL PROPERTY REIT	560,000	334,320.00
	UNITE GROUP PLC	261,000	2,457,315.00
	URBAN LOGISTICS REIT PLC	310,000	447,950.00
	WAREHOUSE REIT PLC	280,000	314,160.00
	WORKSPACE GROUP PLC	87,000	365,922.00
小計	銘柄数:37	18,489,035	33,609,861.09
			(5,602,763,843)
	組入時価比率:4.5%		4.5%
豪ドル	ABACUS PROPERTY GROUP	270,000	739,800.00
	ARENA REIT	214,000	832,460.00
	BWP TRUST	305,000	1,247,450.00
	CENTURIA CAPITAL GROUP	450,000	821,250.00
	CENTURIA INDUSTRIAL REIT	370,000	1,187,700.00
	CENTURIA OFFICE REIT	300,000	487,500.00
	CHARTER HALL GROUP	305,000	4,080,900.00
	CHARTER HALL LONG WALE REIT	413,000	1,841,980.00
	CHARTER HALL RETAIL REIT	328,000	1,328,400.00
	CHARTER HALL SOCIAL INFRASTRUCTURE REIT	208,000	705,120.00
	CROMWELL PROPERTY GROUP	1,010,000	727,200.00
	DEXUS INDUSTRIA REIT	130,000	383,500.00
	DEXUS/AU	700,000	5,628,000.00
	GDI PROPERTY GROUP	362,730	286,556.70
	GOODMAN GROUP	1,107,000	20,734,110.00
	GPT GROUP	1,246,000	5,469,940.00
	GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	210,000	676,200.00
	HEALTHCO REIT	200,000	334,000.00
	HMC CAPITAL LTD	120,000	577,200.00
	HOMECO DAILY NEEDS REIT	1,040,000	1,352,000.00
	HOTEL PROPERTY INVESTMENTS L	130,000	484,900.00
	INGENIA COMMUNITIES GROUP	232,000	1,020,800.00
	MIRVAC GROUP	2,570,000	5,705,400.00
	NATIONAL STORAGE REIT	700,000	1,666,000.00
	RAM ESSENTIAL SERVICES PROPE	200,000	151,000.00
	REGION RE LTD	720,000	1,951,200.00
	RURAL FUNDS GROUP	260,000	642,200.00
	SCENTRE GROUP	3,400,000	10,064,000.00
	STOCKLAND TRUST GROUP	1,550,000	6,045,000.00
	VICINITY CENTRES	2,530,000	5,085,300.00
	WAYPOINT REIT	470,000	1,330,100.00
小計	銘柄数:31	22,050,730	83,587,166.70
			(7,654,912,726)
	組入時価比率:6.1%		6.2%
ニュージーランドドル	ARGOSY PROPERTY LTD	570,000	689,700.00
	GOODMAN PROPERTY TRUST	680,000	1,394,000.00
	KIWI PROPERTY GROUP LTD	1,090,000	1,013,700.00
	PRECINCT PROPERTIES NEW ZEALAND	835,965	1,070,035.20
	STRIDE PROPERTY GROUP	330,000	491,700.00
	VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST	309,761	743,426.40
小計	銘柄数:6	3,815,726	5,402,561.60
			(466,997,424)
	組入時価比率:0.4%		0.4%
香港ドル	CHAMPION REIT	1,200,000	3,384,000.00
	FORTUNE REIT	950,000	5,348,500.00
	LINK REIT	1,371,000	72,114,600.00
	PROSPERITY REIT	840,000	1,520,400.00
	SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT	640,000	1,939,200.00
	YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	1,489,700	2,904,915.00
小計	銘柄数:6	6,490,700	87,211,615.00
			(1,532,308,075)
	組入時価比率:1.2%		1.2%
シンガポールドル	AIMS APAC REIT MANAGEMENT LTD	360,000	439,200.00
	CAPITALAND ASCENDAS REIT	2,179,982	6,082,149.78
	CAPITALAND ASCOTT TRUST	1,260,044	1,228,542.90
	CAPITALAND CHINA TRUST	790,012	900,613.68
	CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	3,290,028	6,711,657.12
	CDL HOSPITALITY TRUSTS	520,040	634,448.80
	DAIWA HOUSE LOGISTICS TRUST	420,000	270,900.00
	EC WORLD REIT	120,000	55,200.00
	ESR-LOGOS REIT	3,549,995	1,295,748.17
	FAR EAST HOSPITALITY TRUST	740,000	458,800.00
	FIRST REAL ESTATE INVT TRUST	630,838	154,555.31
	FRASERS CENTREPOINT TRUST	720,007	1,476,014.35
	FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL TRUST	1,869,990	2,131,788.60
	KEPPEL DC REIT	889,983	1,673,168.04
	KEPPEL REIT	1,270,000	1,149,350.00
	LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL	1,160,000	835,200.00
	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	1,310,000	2,947,500.00
	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	2,079,991	3,369,585.42
	MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL TRUST	1,480,024	2,486,440.32
	OUE COMMERCIAL REAL ESTATE I	1,554,367	559,572.12
	PARKWAY LIFE REAL ESTATE	244,000	946,720.00
	SASSEUR REAL ESTATE INVESTME	320,000	252,800.00
	SPH REIT	730,000	657,000.00
	STARHILL GLOBAL REIT	1,024,800	548,268.00
	SUNTEC REIT	1,440,000	2,030,400.00
小計	銘柄数:25	29,954,101	39,295,622.61
			(3,959,819,890)
	組入時価比率:3.2%		3.2%
ウォン	D&D PLATFORM REIT CO LTD	29,000	102,225,000.00
	E KOCREF CR-REIT CO LTD	18,000	98,280,000.00
	ESR KENDALL SQUARE REIT CO LTD	96,859	388,404,590.00
	IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD	23,000	107,180,000.00
	JR REIT XXVII	106,000	469,050,000.00
	KORAMCO ENERGY PLUS REIT	20,346	102,543,840.00
	LOTTE REIT CO LTD	73,000	288,350,000.00
	MIRAE ASIA PAC REAL EST-1	62,000	262,570,000.00
	NH ALL-ONE REIT CO LTD	16,000	52,320,000.00
	SHINHAN ALPHA REIT CO LTD	36,519	246,138,060.00
	SHINHAN SEOBU T&D REIT CO LTD	15,000	57,000,000.00
	SK REITS CO LTD	60,573	307,105,110.00
小計	銘柄数:12	556,297	2,481,166,600.00
			(260,274,376)
	組入時価比率:0.2%		0.2%
新シェケル	MENIVIM-THE NEW REIT LTD	480,000	817,920.00
	REIT 1 LTD	117,000	2,199,600.00
	SELLA CAPITAL REAL ESTATE LTD	160,000	1,408,160.00
小計	銘柄数:3	757,000	4,425,680.00
			(177,317,082)
	組入時価比率:0.1%		0.1%
	合計			124,131,013,791
				(113,990,005,391)

(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

(注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注3)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	2022年12月 6日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引
REIT指数先物取引
買建	867,290,967	-	813,732,570	△53,561,917
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建	103,283,660	-	104,696,846	1,413,186
米ドル	80,628,000	-	81,918,780	1,290,780
豪ドル	9,190,300	-	9,157,190	△33,110
新シェケル	13,465,360	-	13,620,876	155,516
合計	-	-	-	△52,148,731

(注)時価の算定方法

1先物取引

国内先物取引について

先物の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。

外国先物取引について

先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

2為替予約取引

1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2021/12/07-2022/12/06)

開示資料

決算