有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年12月8日-令和3年12月6日)

セレクト・オポチュニティ マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(2021年12月 6日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	110,577,043
株式	3,793,712,550
未収配当金	5,442,500
流動資産合計	3,909,732,093
資産合計	3,909,732,093
負債の部
流動負債
未払金	59,107,824
未払利息	72
流動負債合計	59,107,896
負債合計	59,107,896
純資産の部
元本等
元本	946,491,263
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,904,132,934
元本等合計	3,850,624,197
純資産合計	3,850,624,197
負債純資産合計	3,909,732,093

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
	原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	受取配当金
	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

2021年12月 6日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	4.0683円
		(10,000口当たり純資産額)	(40,683円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2020年12月 8日 至 2021年12月 6日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2021年12月 6日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記) 元本の移動及び期末元本額の内訳

2021年12月 6日現在
期首	2020年12月 8日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	433,530,859円
同期中における追加設定元本額	634,959,322円
同期中における一部解約元本額	121,998,918円
期末元本額	946,491,263円
期末元本額の内訳*
野村セレクト・オポチュニティ(野村SMA・EW向け)	946,491,263円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式(2021年12月6日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
				単価	金額
株式	日本円	エクシオグループ	9,000	2,455.00	22,095,000
		デサント	10,000	4,610.00	46,100,000
		富士フイルムホールディングス	9,100	8,586.00	78,132,600
		メック	9,400	4,035.00	37,929,000
		日本新薬	1,400	8,150.00	11,410,000
		ロート製薬	11,600	3,305.00	38,338,000
		JCRファーマ	8,800	2,354.00	20,715,200
		第一三共	31,000	2,671.00	82,801,000
		ヘリオス	9,200	1,218.00	11,205,600
		ジェイ エフ イー ホールディングス	44,300	1,378.00	61,045,400
		住友重機械工業	12,300	2,654.00	32,644,200
		クボタ	22,500	2,487.50	55,968,750
		サムコ	13,000	2,940.00	38,220,000
		CKD	18,500	2,282.00	42,217,000
		THK	14,100	2,722.00	38,380,200
		イビデン	7,100	6,830.00	48,493,000
		ミネベアミツミ	31,300	3,080.00	96,404,000
		日立製作所	33,100	6,696.00	221,637,600
		安川電機	9,900	5,410.00	53,559,000
		ジーエス・ユアサ コーポレーション	63,800	2,429.00	154,970,200
		アルバック	6,900	6,460.00	44,574,000
		ソニーグループ	11,400	13,680.00	155,952,000
		スミダコーポレーション	40,500	1,138.00	46,089,000
		アドバンテスト	7,100	9,950.00	70,645,000
		レーザーテック	2,000	28,805.00	57,610,000
		ローム	10,000	10,440.00	104,400,000
		新光電気工業	57,100	5,300.00	302,630,000
		太陽誘電	11,200	6,110.00	68,432,000
		トヨタ紡織	18,500	2,211.00	40,903,500
		日産自動車	102,800	550.90	56,632,520
		本田技研工業	53,700	3,188.00	171,195,600
		ヤマハ発動機	14,700	2,937.00	43,173,900
		島津製作所	23,600	4,855.00	114,578,000
		任天堂	1,200	50,640.00	60,768,000
		商船三井	17,100	7,750.00	132,525,000
		上組	11,400	2,169.00	24,726,600
		SBテクノロジー	11,700	2,572.00	30,092,400
		オービックビジネスコンサルタント	6,200	4,960.00	30,752,000
		電通国際情報サービス	8,700	3,685.00	32,059,500
		東映アニメーション	1,800	15,560.00	28,008,000
		アルゴグラフィックス	12,500	2,996.00	37,450,000
		ソフトバンクグループ	18,000	5,103.00	91,854,000
		豊田通商	13,100	4,915.00	64,386,500
		三井物産	22,600	2,554.00	57,720,400
		サンリオ	18,700	2,464.00	46,076,800
		エービーシー・マート	6,000	5,230.00	31,380,000
		セリア	5,400	3,395.00	18,333,000
		イズミ	11,200	3,185.00	35,672,000
		ニトリホールディングス	1,700	18,350.00	31,195,000
		ベルク	4,800	5,490.00	26,352,000
		十六フィナンシャルグループ	8,000	2,049.00	16,392,000
		三菱UFJフィナンシャル・グループ	162,300	622.60	101,047,980
		三井住友フィナンシャルグループ	27,600	3,840.00	105,984,000
		SBIホールディングス	10,500	2,954.00	31,017,000
		SOMPOホールディングス	24,100	4,843.00	116,716,300
		第一生命ホールディングス	14,200	2,341.00	33,242,200
		SREホールディングス	7,400	8,490.00	62,826,000
		リゾートトラスト	20,400	1,929.00	39,351,600
		共立メンテナンス	9,700	3,990.00	38,703,000
	小計	銘柄数:59			3,793,712,550
		組入時価比率:98.5%			100.0%
	合計				3,793,712,550

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(2021年12月6日現在)

該当事項はありません。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。