有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/12/07-2024/12/06)

セレクト・オポチュニティ マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(2024年12月 6日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	835,787,888
株式	42,342,012,340
未収配当金	57,001,750
未収利息	5,466
流動資産合計	43,234,807,444
資産合計	43,234,807,444
負債の部
流動負債
未払解約金	600,000
流動負債合計	600,000
負債合計	600,000
純資産の部
元本等
元本	6,264,953,977
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	36,969,253,467
元本等合計	43,234,207,444
純資産合計	43,234,207,444
負債純資産合計	43,234,807,444

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
	原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	受取配当金
	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

2024年12月 6日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	6.9010円
		(10,000口当たり純資産額)	(69,010円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2023年12月 7日 至 2024年12月 6日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2024年12月 6日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記) 元本の移動及び期末元本額の内訳

2024年12月 6日現在
期首	2023年12月 7日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	3,398,316,493円
同期中における追加設定元本額	3,304,508,541円
同期中における一部解約元本額	437,871,057円
期末元本額	6,264,953,977円
期末元本額の内訳*
野村セレクト・オポチュニティ(野村SMA・EW向け)	6,201,302,542円
ラップ専用・日本株式アクティブ(セレクト・オポチュニティ)	63,651,435円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式(2024年12月6日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
				単価	金額
株式	日本円	ニッスイ	554,300	921.80	510,953,740
		INPEX	225,900	1,993.00	450,218,700
		鹿島建設	270,000	2,700.50	729,135,000
		住友林業	227,200	5,621.00	1,277,091,200
		高砂熱学工業	70,200	6,018.00	422,463,600
		江崎グリコ	64,800	4,501.00	291,664,800
		レゾナック・ホールディングス	160,200	4,098.00	656,499,600
		大阪有機化学工業	43,200	2,751.00	118,843,200
		artience	51,600	3,090.00	159,444,000
		資生堂	53,300	2,734.00	145,722,200
		日東電工	360,000	2,437.50	877,500,000
		ツムラ	63,500	4,868.00	309,118,000
		第一三共	95,800	4,682.00	448,535,600
		大塚ホールディングス	78,900	8,808.00	694,951,200
		横浜ゴム	293,800	3,093.00	908,723,400
		日本電気硝子	282,000	3,360.00	947,520,000
		東洋炭素	71,900	4,265.00	306,653,500
		山陽特殊製鋼	59,000	1,778.00	104,902,000
		三井金属鉱業	130,300	4,719.00	614,885,700
		古河電気工業	296,000	6,574.00	1,945,904,000
		フジクラ	265,700	6,122.00	1,626,615,400
		日本発條	156,500	1,780.50	278,648,250
		日本製鋼所	151,000	6,232.00	941,032,000
		オルガノ	62,300	8,800.00	548,240,000
		サムコ	32,400	2,810.00	91,044,000
		CKD	83,800	2,451.00	205,393,800
		イビデン	57,100	4,119.00	235,194,900
		ミネベアミツミ	130,200	2,514.00	327,322,800
		日立製作所	343,500	4,051.00	1,391,518,500
		富士通	555,300	2,779.00	1,543,178,700
		アンリツ	183,300	1,171.50	214,735,950
		マクセル	77,300	1,718.00	132,801,400
		精工技研	59,900	4,820.00	288,718,000
		アドバンテスト	169,500	8,815.00	1,494,142,500
		ファナック	372,300	3,983.00	1,482,870,900
		浜松ホトニクス	75,500	1,838.00	138,769,000
		太陽誘電	89,800	2,169.50	194,821,100
		NOK	181,700	2,286.00	415,366,200
		本田技研工業	478,500	1,286.50	615,590,250
		スズキ	317,200	1,639.50	520,049,400
		アシックス	131,600	3,092.00	406,907,200
		任天堂	100,600	9,058.00	911,234,800
		美津濃	28,000	8,640.00	241,920,000
		東京地下鉄	209,200	1,627.00	340,368,400
		上組	101,600	3,420.00	347,472,000
		ガンホー・オンライン・エンターテイメント	83,600	3,096.00	258,825,600
		東映アニメーション	42,200	3,575.00	150,865,000
		テレビ東京ホールディングス	32,400	3,025.00	98,010,000
		日本電信電話	6,846,500	156.80	1,073,531,200
		コナミグループ	40,500	15,110.00	611,955,000
		ソフトバンクグループ	166,100	9,050.00	1,503,205,000
		円谷フィールズホールディングス	177,000	2,018.00	357,186,000
		三井物産	290,000	3,135.00	909,150,000
		トライアルホールディングス	129,100	3,005.00	387,945,500
		エービーシー・マート	129,600	3,227.00	418,219,200
		セブン&アイ・ホールディングス	114,800	2,576.50	295,782,200
		FOOD & LIFE COMPANIE	38,900	3,550.00	138,095,000
		良品計画	56,500	3,318.00	187,467,000
		日本瓦斯	62,600	2,026.50	126,858,900
		イオン	169,700	3,677.00	623,986,900
		三菱UFJフィナンシャル・グループ	824,300	1,809.50	1,491,570,850
		三井住友フィナンシャルグループ	321,300	3,761.00	1,208,409,300
		七十七銀行	63,900	4,607.00	294,387,300
		SBIホールディングス	119,900	4,011.00	480,918,900
	大和証券グループ本社	1,030,000	1,033.50	1,064,505,000
	第一生命ホールディングス	192,500	4,336.00	834,680,000
	住友不動産	234,200	4,686.00	1,097,461,200
	リゾートトラスト	134,300	3,068.00	412,032,400
	リクルートホールディングス	131,500	11,120.00	1,462,280,000
小計	銘柄数:69			42,342,012,340
	組入時価比率:97.9%			100.0%
	合計				42,342,012,340

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(2024年12月6日現在)

該当事項はありません。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。