有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年12月8日-平成28年12月6日)

野村ジャパンドリーム マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(平成28年12月 6日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	92,547,204
株式	2,501,685,700
未収入金	12,586,557
未収配当金	4,628,640
流動資産合計	2,611,448,101
資産合計	2,611,448,101
負債の部
流動負債
未払金	11,682,313
未払解約金	4,500,000
未払利息	128
流動負債合計	16,182,441
負債合計	16,182,441
純資産の部
元本等
元本	2,024,119,883
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	571,145,777
元本等合計	2,595,265,660
純資産合計	2,595,265,660
負債純資産合計	2,611,448,101

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
	原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	受取配当金
	受取配当金は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(貸借対照表に関する注記)

平成28年12月 6日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.2822円
		(10,000口当たり純資産額)	(12,822円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 平成27年12月 8日 至 平成28年12月 6日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

平成28年12月 6日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記) 元本の移動及び期末元本額の内訳

平成28年12月 6日現在
期首	平成27年12月 8日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	1,074,246,538円
同期中における追加設定元本額	1,606,639,842円
同期中における一部解約元本額	656,766,497円
期末元本額	2,024,119,883円
期末元本額の内訳*
野村ジャパンドリーム(野村SMA・EW向け)	825,491,802円
野村ジャパンドリームF(適格機関投資家専用)	1,198,628,081円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式(平成28年12月 6日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
				単価	金額
株式	日本円	大本組	30,000	799.00	23,970,000
		東洋建設	114,700	408.00	46,797,600
		柿安本店	18,900	1,893.00	35,777,700
		ホギメディカル	10,200	6,580.00	67,116,000
		太陽ホールディングス	13,100	4,380.00	57,378,000
		エフピコ	12,700	5,360.00	68,072,000
		ペプチドリーム	6,900	5,360.00	36,984,000
		アジアパイルホールディングス	81,900	504.00	41,277,600
		エイチワン	14,900	1,140.00	16,986,000
		サトーホールディングス	12,900	2,402.00	30,985,800
		ハーモニック・ドライブ・システムズ	45,800	2,777.00	127,186,600
		エイアンドティー	40,200	884.00	35,536,800
		芝浦電子	55,600	2,215.00	123,154,000
		ヨロズ	9,100	1,637.00	14,896,700
		ナカニシ	17,000	4,230.00	71,910,000
		朝日インテック	5,100	4,200.00	21,420,000
		フルヤ金属	25,600	1,725.00	44,160,000
		フジシールインターナショナル	16,600	4,525.00	75,115,000
		夢の街創造委員会	10,200	2,500.00	25,500,000
		コロプラ	600	948.00	568,800
		オプティム	3,300	4,655.00	15,361,500
		ソフトウェア・サービス	15,000	4,490.00	67,350,000
		ラック	11,700	1,029.00	12,039,300
		オービックビジネスコンサルタント	10,900	4,775.00	52,047,500
		沖縄セルラー電話	18,200	3,520.00	64,064,000
		GMOインターネット	20,700	1,468.00	30,387,600
		カドカワ	21,100	1,506.00	31,776,600
		マクニカ・富士エレホールディングス	5,200	1,365.00	7,098,000
		鳥羽洋行	3,100	2,055.00	6,370,500
		シークス	17,600	3,850.00	67,760,000
		アダストリア	8,200	3,205.00	26,281,000
		フジオフードシステム	35,400	2,749.00	97,314,600
		セリア	15,100	7,590.00	114,609,000
		ジェイアイエヌ	6,400	4,715.00	30,176,000
		MonotaRO	6,200	2,138.00	13,255,600
		スタートトゥデイ	29,700	1,675.00	49,747,500
		ウエルシアホールディングス	5,300	6,800.00	36,040,000
		ホットランド	6,500	1,172.00	7,618,000
		サックスバー ホールディングス	33,200	1,137.00	37,748,400
		GMOクリックホールディングス	157,200	851.00	133,777,200
		イー・ギャランティ	27,100	2,423.00	65,663,300
		サムティ	22,900	1,059.00	24,251,100
		UTグループ	140,100	875.00	122,587,500
		ツクイ	27,100	691.00	18,726,100
		セプテーニ・ホールディングス	248,200	334.00	82,898,800
		サイバーエージェント	38,500	2,599.00	100,061,500
		フルキャストホールディングス	80,200	887.00	71,137,400
		エン・ジャパン	28,700	1,773.00	50,885,100
		フリークアウト	5,300	2,623.00	13,901,900
		ベルシステム24ホールディングス	26,200	920.00	24,104,000
		東祥	6,400	4,795.00	30,688,000
		トランス・コスモス	11,900	2,619.00	31,166,100
	小計	銘柄数:52			2,501,685,700
		組入時価比率:96.4%			100.0%
	合計				2,501,685,700

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(平成28年12月 6日現在)

該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。