半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年5月9日-令和2年5月8日)

【提出】

2020/01/31 9:22

【資料】

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【項目】

16項目

③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	△5.8
第2計算期間	△0.8
第3計算期間	0.9
第4計算期間	△1.0
2019年5月9日～ 2019年11月8日	3.4

(参考)マザーファンド 先進国債券マザーファンド

(1) 投資状況 (2019年11月29日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
国債証券		370,319,943	94.45
	内 ユーロ	141,235,838	36.02
	内 シンガポール	793,730	0.20
	内 マレーシア	1,483,324	0.38
	内 ノルウェー	266,935	0.07
	内 スウェーデン	1,086,518	0.28
	内 デンマーク	1,564,035	0.40
	内 イギリス	23,783,605	6.07
	内 ポーランド	1,632,590	0.42
	内 カナダ	5,451,346	1.39
	内 アメリカ	181,867,322	46.39
	内 メキシコ	2,475,348	0.63
	内 南アフリカ	1,234,755	0.31
	内 オーストラリア	7,444,597	1.90
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		21,759,160	5.55
純資産総額		392,079,103	100.00

その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
為替予約取引(買建)		10,572,980	2.70
	内 日本	10,572,980	2.70

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

国内債券マザーファンド

(1) 投資状況 (2019年11月29日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
国債証券		4,696,693,790	98.81
	内 日本	4,696,693,790	98.81
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		56,671,140	1.19
純資産総額		4,753,364,930	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

新興国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド

(1) 投資状況 (2019年11月29日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
国債証券		1,918,943,572	98.56
	内 アメリカ	1,918,943,572	98.56
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		28,068,102	1.44
純資産総額		1,947,011,674	100.00

その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
為替予約取引(売建)		1,947,720,260	△100.04
	内 日本	1,947,720,260	△100.04

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

超長期米国国債(為替ヘッジあり)マザーファンド

(1) 投資状況 (2019年11月29日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
国債証券		144,103,421	99.81
	内 アメリカ	144,103,421	99.81
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		267,480	0.19
純資産総額		144,370,901	100.00

その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
為替予約取引(売建)		145,265,700	△100.62
	内 日本	145,265,700	△100.62

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

米ドル建ハイイールド債券(為替ヘッジあり)マザーファンド

(1) 投資状況 (2019年11月29日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		1,747,865,789	99.40
	内 アメリカ	1,747,865,789	99.40
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		10,568,452	0.60
純資産総額		1,758,434,241	100.00

その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
為替予約取引(売建)		1,740,473,900	△98.98
	内 日本	1,740,473,900	△98.98

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

先進国株式(為替ヘッジあり)マザーファンド

(1) 投資状況 (2019年11月29日現在)
投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	266,184,048	100.00
純資産総額	266,184,048	100.00

その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		270,207,182	101.51
	内 香港	3,761,520	1.41
	内 イギリス	20,977,035	7.88
	内 ドイツ	42,775,533	16.07
	内 カナダ	12,654,426	4.75
	内 アメリカ	190,038,668	71.39
為替予約取引(売建)		67,579,725	△25.39
	内 日本	67,579,725	△25.39

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
(注4)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

国内株式マザーファンド

(1) 投資状況 (2019年11月29日現在)
投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	2,182,377,437	100.00
純資産総額	2,182,377,437	100.00

その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		2,182,342,000	100.00
	内 日本	2,182,342,000	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。

新興国株式(為替ヘッジあり)マザーファンド

(1) 投資状況 (2019年11月29日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		34,371,400	17.41
	内 香港	34,371,400	17.41
投資証券		23,913,966	12.11
	内 アメリカ	23,913,966	12.11
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		139,111,076	70.47
純資産総額		197,396,442	100.00

その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		142,178,253	72.03
	内 韓国	13,124,773	6.65
	内 タイ	2,345,326	1.19
	内 シンガポール	26,707,222	13.53
	内 マレーシア	2,085,701	1.06
	内 ポーランド	1,218,987	0.62
	内 トルコ	507,263	0.26
	内 アメリカ	92,494,934	46.86
	内 南アフリカ	3,694,047	1.87
為替予約取引(売建)		114,932,814	△58.22
	内 日本	114,932,814	△58.22

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
(注4)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

ダイワRICI®ヘッジ型マザーファンド

(1) 投資状況 (2019年11月29日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		855,664	1.29
	内 アメリカ	855,664	1.29
投資証券		62,676,123	94.57
	内 ケイマン諸島	62,676,123	94.57
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,743,412	4.14
純資産総額		66,275,199	100.00

その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
為替予約取引(売建)		65,334,000	△98.58
	内 日本	65,334,000	△98.58

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

(参考情報)運用実績