半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/05/09-2024/05/08)

【提出】

2024/02/01 10:13

【資料】

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【項目】

18項目

③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	△5.8
第2計算期間	△0.8
第3計算期間	0.9
第4計算期間	△1.0
第5計算期間	△1.0
第6計算期間	1.6
第7計算期間	△3.4
第8計算期間	△2.0
2023年5月9日～ 2023年11月8日	△2.9

(参考)マザーファンド 先進国債券マザーファンド

(1) 投資状況 (2023年11月30日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
国債証券		303,676,816	93.38
	内 ユーロ	101,690,156	31.27
	内 中国	18,447,955	5.67
	内 シンガポール	792,060	0.24
	内 マレーシア	1,348,563	0.41
	内 イスラエル	864,662	0.27
	内 ノルウェー	183,679	0.06
	内 スウェーデン	547,170	0.17
	内 デンマーク	814,387	0.25
	内 イギリス	15,799,377	4.86
	内 ポーランド	1,464,914	0.45
	内 カナダ	4,124,781	1.27
	内 アメリカ	150,219,374	46.19
	内 メキシコ	2,513,412	0.77
	内 オーストラリア	4,140,009	1.27
	内 ニュージーランド	726,317	0.22
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		21,533,354	6.62
純資産総額		325,210,170	100.00

その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
為替予約取引(買建)		4,499,584	1.38
	内 日本	4,499,584	1.38

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

国内債券マザーファンド

(1) 投資状況 (2023年11月30日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
国債証券		3,657,912,290	98.91
	内 日本	3,657,912,290	98.91
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		40,210,964	1.09
純資産総額		3,698,123,254	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

新興国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド

(1) 投資状況 (2023年11月30日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
国債証券		402,527,876	89.18
	内 アメリカ	402,527,876	89.18
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		48,858,631	10.82
純資産総額		451,386,507	100.00

その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
為替予約取引(売建)		438,004,202	△97.04
	内 日本	438,004,202	△97.04

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

超長期米国国債(為替ヘッジあり)マザーファンド

(1) 投資状況 (2023年11月30日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
国債証券		40,826,532	94.24
	内 アメリカ	40,826,532	94.24
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,494,939	5.76
純資産総額		43,321,471	100.00

その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
為替予約取引(売建)		41,024,543	△94.70
	内 日本	41,024,543	△94.70

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

米ドル建ハイイールド債券(為替ヘッジあり)マザーファンド

(1) 投資状況 (2023年11月30日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		393,780,660	94.88
	内 アメリカ	393,780,660	94.88
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		21,259,775	5.12
純資産総額		415,040,435	100.00

その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
為替予約取引(売建)		390,594,832	△94.11
	内 日本	390,594,832	△94.11

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

先進国株式(為替ヘッジあり)マザーファンド

(1) 投資状況 (2023年11月30日現在)
投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	203,124,461	100.00
純資産総額	203,124,461	100.00

その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		202,833,473	99.86
	内 香港	3,209,959	1.58
	内 イギリス	13,907,435	6.85
	内 ドイツ	28,290,092	13.93
	内 カナダ	6,556,985	3.23
	内 アメリカ	150,869,002	74.27
為替予約取引(売建)		104,127,496	△51.26
	内 日本	104,127,496	△51.26

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
(注4)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

国内株式マザーファンド

(1) 投資状況 (2023年11月30日現在)
投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	1,394,100,088	100.00
純資産総額	1,394,100,088	100.00

その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		1,392,336,000	99.87
	内 日本	1,392,336,000	99.87

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。

新興国株式(為替ヘッジあり)マザーファンド

(1) 投資状況 (2023年11月30日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		21,503,637	14.30
	内 香港	21,503,637	14.30
投資証券		10,909,637	7.26
	内 アイルランド	3,300,942	2.20
	内 アメリカ	7,608,695	5.06
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		117,938,470	78.44
純資産総額		150,351,744	100.00

その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		117,419,788	78.10
	内 韓国	9,628,614	6.40
	内 タイ	1,448,979	0.96
	内 シンガポール	8,809,493	5.86
	内 インド	11,927,083	7.93
	内 トルコ	456,327	0.30
	内 アメリカ	79,675,173	52.99
	内 南アフリカ	5,474,119	3.64
為替予約取引(売建)		94,517,145	△62.86
	内 日本	94,517,145	△62.86

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
(注4)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

ダイワRICI®ヘッジ型マザーファンド

(1) 投資状況 (2023年11月30日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		715,348	2.11
	内 アメリカ	715,348	2.11
投資証券		30,382,302	89.68
	内 ケイマン諸島	30,382,302	89.68
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,779,308	8.20
純資産総額		33,876,958	100.00

その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
為替予約取引(買建)		1,470,462	4.34
	内 日本	1,470,462	4.34
為替予約取引(売建)		32,149,910	△94.90
	内 日本	32,149,910	△94.90

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

(参考情報)運用実績