有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成29年5月9日-平成29年11月6日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第56計算期間	20,440,613	312,958,770	8,504,017,015
第57計算期間	21,001,990	283,516,047	8,241,502,958
第58計算期間	22,662,057	596,352,384	7,667,812,631
第59計算期間	21,266,933	101,558,337	7,587,521,227
第60計算期間	26,762,890	204,977,374	7,409,306,743
第61計算期間	21,389,526	281,849,383	7,148,846,886
第62計算期間	26,640,183	95,944,218	7,079,542,851
第63計算期間	25,449,037	106,922,881	6,998,069,007
第64計算期間	26,239,027	93,273,148	6,931,034,886
第65計算期間	25,260,611	112,473,995	6,843,821,502
第66計算期間	24,370,281	131,875,299	6,736,316,484
第67計算期間	23,792,189	352,897,820	6,407,210,853
第68計算期間	23,438,896	171,823,433	6,258,826,316
第69計算期間	25,376,533	365,697,500	5,918,505,349
第70計算期間	25,673,744	142,436,432	5,801,742,661
第71計算期間	25,743,191	228,277,138	5,599,208,714
第72計算期間	27,058,919	127,958,711	5,498,308,922
第73計算期間	26,114,232	120,310,931	5,404,112,223
第74計算期間	26,627,675	207,600,461	5,223,139,437
第75計算期間	26,319,017	107,695,830	5,141,762,624
第76計算期間	25,466,077	76,872,277	5,090,356,424
第77計算期間	24,904,826	104,402,879	5,010,858,371
第78計算期間	24,592,256	110,298,094	4,925,152,533
第79計算期間	26,057,299	284,525,543	4,666,684,289
第80計算期間	25,624,911	208,770,643	4,483,538,557
第81計算期間	27,131,228	176,485,304	4,334,184,481
第82計算期間	24,375,539	209,394,881	4,149,165,139
第83計算期間	25,344,586	74,942,126	4,099,567,599
第84計算期間	29,371,881	115,708,143	4,013,231,337
第85計算期間	26,410,267	55,927,583	3,983,714,021
第86計算期間	30,379,703	63,985,789	3,950,107,935
第87計算期間	21,453,601	30,532,500	3,941,029,036
第88計算期間	19,089,184	121,705,564	3,838,412,656
第89計算期間	17,170,255	111,763,307	3,743,819,604
第90計算期間	17,482,573	76,600,524	3,684,701,653
第91計算期間	17,436,857	79,893,795	3,622,244,715
第92計算期間	17,176,493	133,210,912	3,506,210,296
第93計算期間	13,650,653	57,259,260	3,462,601,689
第94計算期間	13,569,629	56,736,272	3,419,435,046
第95計算期間	13,236,260	231,556,616	3,201,114,690
第96計算期間	8,946,806	56,541,550	3,153,519,946
第97計算期間	10,883,786	60,621,983	3,103,781,749
第98計算期間	16,262,519	54,593,522	3,065,450,746
第99計算期間	9,878,007	176,625,366	2,898,703,387
第100計算期間	10,852,775	34,126,886	2,875,429,276
第101計算期間	9,836,467	89,563,651	2,795,702,092
第102計算期間	10,018,024	57,764,079	2,747,956,037
第103計算期間	10,169,757	21,316,961	2,736,808,833
第104計算期間	9,953,276	72,348,201	2,674,413,908
第105計算期間	10,042,819	18,415,247	2,666,041,480
第106計算期間	10,272,935	16,021,815	2,660,292,600
第107計算期間	10,549,535	36,220,149	2,634,621,986
第108計算期間	13,467,594	17,272,605	2,630,816,975
第109計算期間	13,274,371	56,851,052	2,587,240,294
第110計算期間	13,749,189	37,093,043	2,563,896,440
第111計算期間	18,853,150	28,770,214	2,553,979,376
第112計算期間	13,373,192	36,801,707	2,530,550,861
第113計算期間	10,884,696	76,612,730	2,464,822,827
第114計算期間	10,315,354	30,837,914	2,444,300,267
第115計算期間	10,079,456	60,994,735	2,393,384,988

<参考>「ユーロ・ソブリン・オープン マザーファンド」
(1)投資状況

			平成29年11月30日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
国債証券		フランス	448,930,021	27.58
		イギリス	187,110,501	11.50
		ドイツ	153,897,514	9.45
		ベルギー	137,407,952	8.44
		ポーランド	95,726,354	5.88
		アイルランド	48,306,078	2.97
		オランダ	15,091,837	0.93
特殊債券		イギリス	154,003,447	9.46
		ドイツ	111,035,043	6.82
		ポーランド	16,898,668	1.04
		スウェーデン	7,703,106	0.47
社債券		オランダ	93,090,938	5.72
		フランス	89,137,556	5.48
		イギリス	27,562,192	1.69
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	41,846,151	2.57
	純資産総額		1,627,747,358	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成29年11月30日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	券面総額	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
フランス	0 O.A.T 220525	国債証券	―	1,220,000.00	13,438.78 13,421.1942	163,953,229 163,738,569	― 2022/05/25	10.06
ベルギー	4 BEL GOVT 220328	国債証券	―	870,000.00	15,853.06 15,794.0175	137,921,664 137,407,952	4.000000 2022/03/28	8.44
ドイツ	2.5 EUROPEAN U 271104	特殊債券	―	700,000.00	15,862.86 15,862.1490	111,040,063 111,035,043	2.500000 2027/11/04	6.82
オランダ	4.125 ABN AMRO BA 220328	社債券	―	600,000.00	15,592.73 15,515.1563	93,556,384 93,090,938	4.125000 2022/03/28	5.72
イギリス	2.125 EFSF 240219	特殊債券	―	600,000.00	14,980.70 14,962.4675	89,884,214 89,774,805	2.125000 2024/02/19	5.52
ポーランド	5.75 POLAND 290425	国債証券	―	2,050,000.00	3,879.53 3,950.9480	79,530,406 80,994,434	5.750000 2029/04/25	4.98
フランス	1.75 O.A.T 390625	国債証券	―	570,000.00	14,078.52 14,174.6386	80,247,587 80,795,440	1.750000 2039/06/25	4.96
イギリス	1.25 GILT 270722	国債証券	―	520,000.00	14,958.43 14,851.7020	77,783,868 77,228,850	1.250000 2027/07/22	4.74
イギリス	6 EIB 281207	特殊債券	―	300,000.00	21,587.53 21,409.5476	64,762,614 64,228,642	6.000000 2028/12/07	3.95
フランス	3.25 O.A.T 450525	国債証券	―	325,000.00	18,031.00 18,250.1259	58,600,759 59,312,908	3.250000 2045/05/25	3.64
ドイツ	2.25 BUND 210904	国債証券	―	390,000.00	14,722.06 14,664.4950	57,416,065 57,191,530	2.250000 2021/09/04	3.51
フランス	0 O.A.T 210525	国債証券	―	380,000.00	13,487.38 13,465.9246	51,252,069 51,170,513	― 2021/05/25	3.14
ドイツ	2.5 BUND 460815	国債証券	―	290,000.00	17,547.08 17,623.3291	50,886,540 51,107,654	2.500000 2046/08/15	3.14
フランス	4.25 BPCE SA 230206	社債券	―	300,000.00	16,024.82 15,947.1873	48,074,484 47,841,561	4.250000 2023/02/06	2.94
フランス	2.25 O.A.T 221025	国債証券	―	320,000.00	14,915.24 14,872.1567	47,728,769 47,590,901	2.250000 2022/10/25	2.92
ドイツ	0 SCHATS 190315	国債証券	―	340,000.00	13,428.40 13,411.2733	45,656,579 45,598,329	― 2019/03/15	2.80
イギリス	4.5 GILT 421207	国債証券	―	200,000.00	22,912.24 22,781.7748	45,824,492 45,563,549	4.500000 2042/12/07	2.80
フランス	1.375 GDF SUEZ 200519	社債券	―	300,000.00	13,806.95 13,765.3315	41,420,862 41,295,994	1.375000 2020/05/19	2.54
アイルランド	1.7 IRISH GOVT 370515	国債証券	―	300,000.00	13,673.04 13,697.9171	41,019,125 41,093,751	1.700000 2037/05/15	2.52
フランス	2 O.A.T 480525	国債証券	―	220,000.00	14,116.36 14,304.5799	31,055,995 31,470,075	2.000000 2048/05/25	1.93
イギリス	4.25 GILT 401207	国債証券	―	140,000.00	21,738.46 21,624.9705	30,433,857 30,274,958	4.250000 2040/12/07	1.86
イギリス	3.875 HSBC BANK 181024	社債券	―	200,000.00	13,818.57 13,781.0960	27,637,150 27,562,192	3.875000 2018/10/24	1.69
イギリス	1.5 GILT 470722	国債証券	―	140,000.00	13,805.52 13,710.0960	19,327,735 19,194,134	1.500000 2047/07/22	1.18
ポーランド	4.25 EIB 221025	特殊債券	―	500,000.00	3,373.53 3,379.7337	16,867,653 16,898,668	4.250000 2022/10/25	1.04
オランダ	3.25 NETH GOVT 210715	国債証券	―	100,000.00	15,148.09 15,091.8377	15,148,096 15,091,837	3.250000 2021/07/15	0.93
フランス	1 O.A.T 181125	国債証券	―	110,000.00	13,512.42 13,501.4646	14,863,663 14,851,611	1.000000 2018/11/25	0.91
イギリス	4.25 GILT 461207	国債証券	―	65,000.00	23,015.97 22,844.6278	14,960,383 14,849,008	4.250000 2046/12/07	0.91
ポーランド	2.5 POLAND 270725	国債証券	―	500,000.00	2,913.36 2,946.3840	14,566,810 14,731,920	2.500000 2027/07/25	0.91
スウェーデン	5 EIB 201201	特殊債券	―	500,000.00	1,544.77 1,540.6213	7,723,872 7,703,106	5.000000 2020/12/01	0.47
アイルランド	5.4 IRISH GOVT 250313	国債証券	―	40,000.00	18,128.63 18,030.8168	7,251,452 7,212,326	5.400000 2025/03/13	0.44

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成29年11月30日現在
種類/業種別	投資比率(%)
国債証券	66.75
特殊債券	17.79
社債券	12.89
合 計	97.43

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。