有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(令和2年11月11日-令和3年5月10日)
(3)【注記表】
(有価証券に関する注記)
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
該当事項はありません。
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) |
| 1.有価証券の評価基準及び評価方法 | 公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提供する理論価格で評価しております。 |
| 2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法 | 為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。 |
| 3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | 外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。 |
| (重要な会計上の見積りに関する注記) 当期[令和 3年 5月10日現在] 当特定期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当特定期間の翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。 |
| (貸借対照表に関する注記) |
| 前期 [令和 2年11月10日現在] | 当期 [令和 3年 5月10日現在] | ||
| 1. | 期首元本額 | 12,639,578,038円 | 12,003,393,813円 |
| 期中追加設定元本額 | 46,937,859円 | 49,479,925円 | |
| 期中一部解約元本額 | 683,122,084円 | 598,861,137円 | |
| 2. | 元本の欠損 | ||
| 純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。 | 5,679,210,179円 | 5,252,848,513円 | |
| 3. | 受益権の総数 | 12,003,393,813口 | 11,454,012,601口 |
| (損益及び剰余金計算書に関する注記) |
| 前期 自 令和 2年 5月12日 至 令和 2年11月10日 | 当期 自 令和 2年11月11日 至 令和 3年 5月10日 | ||||||||
| 1. | 分配金の計算過程 | 1. | 分配金の計算過程 | ||||||
| 第131期 令和 2年 5月12日 令和 2年 7月10日 | 第134期 令和 2年11月11日 令和 3年 1月12日 | ||||||||
| 項目 | 項目 | ||||||||
| 費用控除後の配当等収益額 | A | 14,108,490円 | 費用控除後の配当等収益額 | A | 13,195,937円 | ||||
| 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 | B | ―円 | 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 | B | ―円 | ||||
| 収益調整金額 | C | 200,328,283円 | 収益調整金額 | C | 189,149,929円 | ||||
| 分配準備積立金額 | D | 3,504,482円 | 分配準備積立金額 | D | 13,692,801円 | ||||
| 当ファンドの分配対象収益額 | E=A+B+C+D | 217,941,255円 | 当ファンドの分配対象収益額 | E=A+B+C+D | 216,038,667円 | ||||
| 当ファンドの期末残存口数 | F | 12,496,244,482口 | 当ファンドの期末残存口数 | F | 11,794,663,475口 | ||||
| 1万口当たり収益分配対象額 | G=E/F*10,000 | 174円 | 1万口当たり収益分配対象額 | G=E/F*10,000 | 183円 | ||||
| 1万口当たり分配金額 | H | 5円 | 1万口当たり分配金額 | H | 5円 | ||||
| 収益分配金金額 | I=F*H/10,000 | 6,248,122円 | 収益分配金金額 | I=F*H/10,000 | 5,897,331円 | ||||
| 第132期 令和 2年 7月11日 令和 2年 9月10日 | 第135期 令和 3年 1月13日 令和 3年 3月10日 | ||||||||
| 項目 | 項目 | ||||||||
| 費用控除後の配当等収益額 | A | 14,901,764円 | 費用控除後の配当等収益額 | A | ―円 | ||||
| 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 | B | ―円 | 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 | B | ―円 | ||||
| 収益調整金額 | C | 195,629,738円 | 収益調整金額 | C | 185,725,164円 | ||||
| 分配準備積立金額 | D | 11,115,454円 | 分配準備積立金額 | D | 20,749,310円 | ||||
| 当ファンドの分配対象収益額 | E=A+B+C+D | 221,646,956円 | 当ファンドの分配対象収益額 | E=A+B+C+D | 206,474,474円 | ||||
| 当ファンドの期末残存口数 | F | 12,201,882,205口 | 当ファンドの期末残存口数 | F | 11,578,919,940口 | ||||
| 1万口当たり収益分配対象額 | G=E/F*10,000 | 181円 | 1万口当たり収益分配対象額 | G=E/F*10,000 | 178円 | ||||
| 1万口当たり分配金額 | H | 5円 | 1万口当たり分配金額 | H | 5円 | ||||
| 収益分配金金額 | I=F*H/10,000 | 6,100,941円 | 収益分配金金額 | I=F*H/10,000 | 5,789,459円 | ||||
| 第133期 令和 2年 9月11日 令和 2年11月10日 | 第136期 令和 3年 3月11日 令和 3年 5月10日 | ||||||||
| 項目 | 項目 | ||||||||
| 費用控除後の配当等収益額 | A | 243,148円 | 費用控除後の配当等収益額 | A | 10,618,550円 | ||||
| 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 | B | ―円 | 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 | B | ―円 | ||||
| 収益調整金額 | C | 192,469,799円 | 収益調整金額 | C | 183,745,565円 | ||||
| 分配準備積立金額 | D | 19,654,008円 | 分配準備積立金額 | D | 14,827,163円 | ||||
| 当ファンドの分配対象収益額 | E=A+B+C+D | 212,366,955円 | 当ファンドの分配対象収益額 | E=A+B+C+D | 209,191,278円 | ||||
| 当ファンドの期末残存口数 | F | 12,003,393,813口 | 当ファンドの期末残存口数 | F | 11,454,012,601口 | ||||
| 1万口当たり収益分配対象額 | G=E/F*10,000 | 176円 | 1万口当たり収益分配対象額 | G=E/F*10,000 | 182円 | ||||
| 1万口当たり分配金額 | H | 5円 | 1万口当たり分配金額 | H | 5円 | ||||
| 収益分配金金額 | I=F*H/10,000 | 6,001,696円 | 収益分配金金額 | I=F*H/10,000 | 5,727,006円 | ||||
| (金融商品に関する注記) |
| 1 金融商品の状況に関する事項 |
| 区分 | 前期 自 令和 2年 5月12日 至 令和 2年11月10日 | 当期 自 令和 2年11月11日 至 令和 3年 5月10日 |
| 1.金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。 | 同左 |
| 2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク | 当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。 | 同左 |
| 3.金融商品に係るリスク管理体制 | ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。 | 同左 |
| 2 金融商品の時価等に関する事項 |
| 区分 | 前期 [令和 2年11月10日現在] | 当期 [令和 3年 5月10日現在] |
| 1.貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 時価で計上しているためその差額はありません。 | 同左 |
| 2.時価の算定方法 | (1)有価証券 | (1)有価証券 |
| 売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 | 同左 | |
| (2)デリバティブ取引 | (2)デリバティブ取引 | |
| デリバティブ取引は、該当事項はありません。 | 同左 | |
| (3)上記以外の金融商品 | (3)上記以外の金融商品 | |
| 上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。 | 同左 | |
| 3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 | 同左 |
(有価証券に関する注記)
| 売買目的有価証券 |
| 種類 | 前期 [令和 2年11月10日現在] | 当期 [令和 3年 5月10日現在] |
| 最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円) | 最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円) | |
| 国債証券 | 30,575,837 | △79,376,291 |
| 特殊債券 | △674,252 | 114,156 |
| 合計 | 29,901,585 | △79,262,135 |
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
| (関連当事者との取引に関する注記) |
該当事項はありません。
| (1口当たり情報) |
| 前期 [令和 2年11月10日現在] | 当期 [令和 3年 5月10日現在] | |
| 1口当たり純資産額 | 0.5269円 | 0.5414円 |
| (1万口当たり純資産額) | (5,269円) | (5,414円) |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
