有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成29年12月13日-平成30年6月12日)

ワールド・リート・オープン マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[平成30年 6月12日現在]
資産の部
流動資産
預金	4,422,803,028
コール・ローン	2,833,519,287
投資証券	344,667,989,982
未収入金	2,560,549,948
未収配当金	300,053,536
流動資産合計	354,784,915,781
資産合計	354,784,915,781
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	5,873,099
未払解約金	691,014,022
未払利息	6,801
流動負債合計	696,893,922
負債合計	696,893,922
純資産の部
元本等
元本	138,707,538,486
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	215,380,483,373
元本等合計	354,088,021,859
純資産合計	354,088,021,859
負債純資産合計	354,784,915,781

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。 投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[平成30年 6月12日現在]
1.	期首	平成29年12月13日
	期首元本額	171,993,474,922円
	期中追加設定元本額	2,692,616,167円
	期中一部解約元本額	35,978,552,603円
	元本の内訳※
	グローバル財産3分法ファンド(毎月決算型)	1,945,766,868円
	グローバル財産3分法ファンド(1年決算型)	26,617,395円
	ワールド・リート・オープン(資産成長型)	645,443,041円
	ワールド・リート・オープン(毎月決算型)	132,462,036,646円
	ワールド・リート・オープン(1年決算型)	3,548,683,383円
	ワールド・リート・オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり	56,868,439円
	ワールド・リート・オープン(資産成長型)為替ヘッジあり	22,122,714円
	合計	138,707,538,486円
2.	受益権の総数	138,707,538,486口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 平成29年12月13日 至 平成30年 6月12日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。 当ファンドは、ファンドの運用の指図に関する権限を再委託しております。この場合、再委託先で投資リスクに対する管理体制を構築しているほか、当該再委託先のリスクの管理体制や管理状況の確認を委託会社で行っております。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[平成30年 6月12日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[平成30年 6月12日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資証券	135,848,398
合計	135,848,398

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

通貨関連

[平成30年 6月12日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建
	アメリカドル	225,200,302	―	225,830,621	△630,319
	オーストラリアドル	729,559,062	―	734,028,433	△4,469,371
	シンガポールドル	403,605,656	―	404,379,065	△773,409
合計		1,358,365,020	―	1,364,238,119	△5,873,099

(注)時価の算定方法

1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。

②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

(イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

(ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[平成30年 6月12日現在]
1口当たり純資産額	2.5528円
(1万口当たり純資産額)	(25,528円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

通 貨	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
ユーロ	BGP HOLDINGS PLC	20,047,692	―	―
ユーロ 小計		20,047,692		―
				(―)
合 計		20,047,692		―
				(―)

(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

通貨	種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
円	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人	1,818	516,130,200
		GLP投資法人	14,558	1,768,797,000
		日本プロロジスリート投資法人	5,339	1,228,503,900
		野村不動産マスターファンド投資法人	944	145,187,200
		CREロジスティクスファンド投資法人	1,692	192,718,800
		日本ビルファンド投資法人	2,551	1,586,722,000
		ジャパンリアルエステイト投資法人	2,344	1,333,736,000
		日本リテールファンド投資法人	2,698	544,456,400
		オリックス不動産投資法人	10,144	1,763,027,200
		ユナイテッド・アーバン投資法人	6,591	1,126,401,900
		インヴィンシブル投資法人	23,327	1,189,677,000
		大和ハウスリート投資法人	660	172,590,000
		ジャパン・ホテル・リート投資法人	9,857	801,374,100
円合計			82,523	12,369,321,700
アメリカドル	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	36,590	6,096,259.90
		BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	3,347,690	57,580,268.00
		CAMDEN PROPERTY TRUST	251,209	22,764,559.58
		CBL & ASSOCIATES PROPERTIES	4,678,271	27,180,754.51
		CHESAPEAKE LODGING TRUST	682,896	21,743,408.64
		DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	402,670	4,989,081.30
		EQUITY RESIDENTIAL	1,258,790	80,612,911.60
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	130,492	31,224,125.76
		FEDERAL REALTY INVS TRUST	58,840	7,107,283.60
		GAMING AND LEISURE PROPERTIE	518,130	18,186,363.00
		GOVERNMENT PROPERTIES INCOME	619,490	8,883,486.60
		HCP INC	170,340	4,118,821.20
		HEALTHCARE REALTY TRUST INC	1,200,940	32,293,276.60
		HIGHWOODS PROPERTIES INC	253,830	12,386,904.00
		HOST HOTELS & RESORTS INC	1,161,240	25,047,946.80
		JBG SMITH PROPERTIES	349,364	13,258,363.80
		KIMCO REALTY CORP	4,560,230	75,243,795.00
		LASALLE HOTEL PROPERTIES	100,850	3,556,979.50
		LEXINGTON REALTY TRUST	2,787,667	24,196,949.56
		LIBERTY PROPERTY TRUST	1,336,659	59,922,422.97
		LIFE STORAGE INC	68,370	6,423,361.50
		MACERICH CO/THE	2,290,200	130,564,302.00
		MACK-CALI REALTY CORP	1,693,755	34,213,851.00
		MFA FINANCIAL INC	9,132,030	71,960,396.40
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	621,730	59,872,599.00
		PEBBLEBROOK HOTEL TRUST PFD-D	250,000	6,257,500.00
		PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	2,908,309	56,363,028.42
		PUBLIC STORAGE	267,540	57,959,865.60
		REALTY INCOME CORP	59,780	3,191,654.20
		RLJ LODGING TRUST	1,305,497	29,582,562.02
		SENIOR HOUSING PROP TRUST	4,673,426	82,205,563.34
		SIMON PROPERTY GROUP INC	1,881,179	310,582,652.90
		SL GREEN REALTY CORP	415,210	40,495,431.30
		STARWOOD PROPERTY TRUST INC	4,566,420	101,511,516.60
		TAUBMAN CENTERS INC	217,897	12,317,717.41
		VENTAS INC	1,876,048	103,013,795.68
		VORNADO REALTY TRUST	2,572,849	186,994,665.32
		WASHINGTON PRIME GROUP INC	2,354,634	18,742,886.64
		WELLTOWER INC	1,266,600	73,842,780.00
アメリカドル合計			62,327,662	1,922,490,091.25
				(212,166,006,470)
カナダドル	投資証券	DREAM OFFICE REAL ESTATE INV	165,536	3,934,790.72
		H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	2,385,851	48,313,482.75
		RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	6,802,217	163,117,163.66
		SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	1,130,845	34,253,295.05
カナダドル合計			10,484,449	249,618,732.18
				(21,185,141,800)
オーストラリアドル	投資証券	DEXUS	5,530,198	54,085,336.44
		GPT GROUP	9,544,164	47,911,703.28
		INVESTA OFFICE FUND	6,917,246	35,001,264.76
		MIRVAC GROUP	18,907,816	41,408,117.04
		ONEMARKET LTD	158,878	212,896.52
		SCENTRE GROUP	17,984,580	74,995,698.60
		SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA	4,005,432	9,773,254.08
		STOCKLAND	9,090,972	37,636,624.08
		UNIBAIL-RODAMCO-WTFIELD-CDI	1,171,880	17,320,386.40
		VICINITY CENTRES	21,079,445	55,228,145.90
オーストラリアドル合計			94,390,611	373,573,427.10
				(31,294,245,988)
イギリスポンド	投資証券	BRITISH LAND CO PLC	4,412,982	30,167,144.95
		DERWENT LONDON PLC	407,076	12,436,171.80
		GREAT PORTLAND ESTATES PLC	1,180,322	8,277,598.18
		HAMMERSON PLC	1,841,805	9,901,543.68
		INTU PROPERTIES PLC	2,030,342	4,011,955.79
		LAND SECURITIES GROUP PLC	3,507,388	33,067,654.06
		SEGRO PLC	1,131,952	7,599,925.72
イギリスポンド合計			14,511,867	105,461,994.18
				(15,545,097,942)
香港ドル	投資証券	CHAMPION REIT	42,397,000	233,607,470.00
		LINK REIT	8,679,283	637,927,300.50
		YUEXIU REAL ESTATE INVESTMEN	2,106,000	11,540,880.00
香港ドル合計			53,182,283	883,075,650.50
				(12,424,874,402)
シンガポールドル	投資証券	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	9,960,300	26,594,001.00
		CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	16,181,400	27,508,380.00
		CAPITALAND MALL TRUST	20,275,200	41,969,664.00
		EC WORLD REIT	1,606,800	1,156,896.00
		FRASERS LOGISTICS & INDUSTRI	13,767,700	14,318,408.00
		FRASERS LOGISTICS & INDUSTRI-NEW	1,678,500	1,745,640.00
		KEPPEL DC REIT	3,847,087	5,347,450.93
		MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	10,771,121	17,126,082.39
		MAPLETREE LOGISTICS TRUST	1,529,600	1,912,000.00
		MAPLETREE NORTH ASIA COMMERC	10,590,800	12,391,236.00
		SPH REIT	16,464,700	16,300,053.00
		SUNTEC REIT	12,879,300	22,409,982.00
シンガポールドル合計			119,552,508	188,779,793.32
				(15,587,547,534)
ユーロ	投資証券	CARMILA	165,767	3,970,119.65
		COVIVIO	132,714	11,765,096.10
		EUROCOMMERCIAL PROPERTIE-CV	295,585	10,611,501.50
		GECINA SA	146,468	21,560,089.60
		GREEN REIT PLC	7,569,107	11,505,042.64
		HIBERNIA REIT PLC	2,139,042	3,234,231.50
		HISPANIA ACTIVOS INMOBILIARI	228,895	4,046,863.60
		ICADE	121,490	9,822,466.50
		KLEPIERRE	769,778	25,795,260.78
		MERCIALYS	226,428	3,489,255.48
		MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	1,447,759	17,590,271.85
		UNIBAIL GROUP STAPLED	329,366	62,447,793.60
ユーロ合計			13,572,399	185,837,992.80
				(24,095,754,146)
	合計			344,667,989,982
				(332,298,668,282)

(注1)通貨の種類ごとの小計/合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資証券 時価比率	有価証券の 合計金額に 対する比率
アメリカドル	投資証券	39銘柄	―	100.00%	61.56%
カナダドル	投資証券	4銘柄	―	100.00%	6.15%
オーストラリアドル	投資証券	10銘柄	―	100.00%	9.08%
イギリスポンド	投資証券	7銘柄	―	100.00%	4.51%
香港ドル	投資証券	3銘柄	―	100.00%	3.60%
シンガポールドル	投資証券	12銘柄	―	100.00%	4.52%
ユーロ	株式	1銘柄	―	―	―
	投資証券	12銘柄	―	100.00%	6.99%

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。