有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成30年6月13日-平成30年12月12日)

ワールド・リート・オープン マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[平成30年12月12日現在]
資産の部
流動資産
預金	3,133,946,949
コール・ローン	2,192,287,980
投資証券	305,422,422,166
未収入金	4,191,710,546
未収配当金	303,843,032
流動資産合計	315,244,210,673
資産合計	315,244,210,673
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	4,588,640
未払金	1,148,739,989
未払解約金	47,083,225
未払利息	4,435
その他未払費用	12,968
流動負債合計	1,200,429,257
負債合計	1,200,429,257
純資産の部
元本等
元本	120,103,971,656
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	193,939,809,760
元本等合計	314,043,781,416
純資産合計	314,043,781,416
負債純資産合計	315,244,210,673

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。 投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[平成30年12月12日現在]
1.	期首	平成30年 6月13日
	期首元本額	138,707,538,486円
	期中追加設定元本額	2,430,863,368円
	期中一部解約元本額	21,034,430,198円
	元本の内訳※
	グローバル財産3分法ファンド(毎月決算型)	1,774,758,704円
	グローバル財産3分法ファンド(1年決算型)	24,916,362円
	ワールド・リート・オープン(資産成長型)	615,925,995円
	ワールド・リート・オープン(毎月決算型)	114,430,758,225円
	ワールド・リート・オープン(1年決算型)	3,179,993,876円
	ワールド・リート・オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり	48,617,605円
	ワールド・リート・オープン(資産成長型)為替ヘッジあり	29,000,889円
	合計	120,103,971,656円
2.	受益権の総数	120,103,971,656口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 平成30年 6月13日 至 平成30年12月12日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。 当ファンドは、ファンドの運用の指図に関する権限を再委託しております。この場合、再委託先で投資リスクに対する管理体制を構築しているほか、当該再委託先のリスクの管理体制や管理状況の確認を委託会社で行っております。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[平成30年12月12日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[平成30年12月12日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資証券	△3,050,281,695
合計	△3,050,281,695

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

通貨関連

[平成30年12月12日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建
	アメリカドル	134,862,271	―	135,028,796	△166,525
	オーストラリアドル	510,951,912	―	514,714,445	△3,762,533
	香港ドル	222,064,290	―	222,723,872	△659,582
合計		867,878,473	―	872,467,113	△4,588,640

(注)時価の算定方法

1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。

②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

(イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

(ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[平成30年12月12日現在]
1口当たり純資産額	2.6148円
(1万口当たり純資産額)	(26,148円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

通 貨	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
ユーロ	BGP HOLDINGS PLC	20,047,692	―	―
ユーロ 小計		20,047,692		―
				(―)
合 計		20,047,692		―
				(―)

(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

通貨	種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
円	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人	1,818	559,035,000
		GLP投資法人	15,476	1,739,502,400
		日本プロロジスリート投資法人	5,890	1,383,561,000
		ヒューリックリート投資法人	150	25,065,000
		野村不動産マスターファンド投資法人	944	139,240,000
		三菱地所物流リート投資法人	308	74,967,200
		日本ビルファンド投資法人	2,471	1,714,874,000
		ジャパンリアルエステイト投資法人	2,270	1,411,940,000
		日本リテールファンド投資法人	2,640	588,720,000
		オリックス不動産投資法人	9,823	1,786,803,700
		ユナイテッド・アーバン投資法人	6,382	1,111,744,400
		インヴィンシブル投資法人	24,854	1,165,652,600
		大和ハウスリート投資法人	660	163,944,000
		ジャパン・ホテル・リート投資法人	9,545	783,644,500
円合計			83,231	12,648,693,800
アメリカドル	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	36,590	6,875,992.80
		BOSTON PROPERTIES INC	77,930	9,903,344.40
		BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	3,621,760	59,505,516.80
		CAMDEN PROPERTY TRUST	251,209	23,392,582.08
		CBL & ASSOCIATES PROPERTIES	4,678,271	11,836,025.63
		CHESAPEAKE LODGING TRUST	682,896	19,189,377.60
		DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	1,086,900	10,575,537.00
		EQUITY RESIDENTIAL	1,228,500	87,739,470.00
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	130,492	34,357,238.68
		FEDERAL REALTY INVS TRUST	58,840	7,844,548.80
		GAMING AND LEISURE PROPERTIE	518,130	18,005,017.50
		GOVERNMENT PROPERTIES INCOME	619,490	5,216,105.80
		HCP INC	94,940	2,810,224.00
		HEALTHCARE REALTY TRUST INC	1,200,940	36,928,905.00
		HIGHWOODS PROPERTIES INC	22,330	945,005.60
		HOST HOTELS & RESORTS INC	1,740,130	31,270,136.10
		JBG SMITH PROPERTIES	200,754	7,596,531.36
		KIMCO REALTY CORP	4,560,230	76,338,250.20
		LEXINGTON REALTY TRUST	2,787,667	24,364,209.58
		LIBERTY PROPERTY TRUST	788,259	36,559,452.42
		LIFE STORAGE INC	68,370	6,923,829.90
		MACERICH CO/THE	2,205,040	108,752,572.80
		MACK-CALI REALTY CORP	1,693,755	35,772,105.60
		MFA FINANCIAL INC	8,389,600	58,894,992.00
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	621,730	63,372,938.90
		PEBBLEBROOK HOTEL TRUST PFD-D	250,000	5,605,000.00
		PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	2,665,929	48,413,270.64
		PUBLIC STORAGE	146,520	30,877,624.80
		RLJ LODGING TRUST	1,598,587	30,309,209.52
		SENIOR HOUSING PROP TRUST	3,649,186	48,278,730.78
		SIMON PROPERTY GROUP INC	1,437,499	269,459,187.55
		SL GREEN REALTY CORP	547,600	50,817,280.00
		STARWOOD PROPERTY TRUST INC	4,309,430	95,841,723.20
		TAUBMAN CENTERS INC	217,897	11,308,854.30
		VENTAS INC	1,214,208	78,741,388.80
		VORNADO REALTY TRUST	2,558,379	179,035,362.42
		WASHINGTON PRIME GROUP INC	2,354,634	14,598,730.80
		WELLTOWER INC	710,400	51,894,720.00
アメリカドル合計			59,025,022	1,700,150,993.36
				(193,035,143,786)
カナダドル	投資証券	DREAM OFFICE REAL ESTATE INV	165,536	3,908,304.96
		H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	2,385,851	51,009,494.38
		RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	6,802,217	168,831,025.94
		SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	1,136,306	36,361,792.00
カナダドル合計			10,489,910	260,110,617.28
				(22,078,189,194)
オーストラリアドル	投資証券	DEXUS	3,913,526	43,009,650.74
		GPT GROUP	6,704,137	36,671,629.39
		MIRVAC GROUP	14,183,597	32,480,437.13
		SCENTRE GROUP	13,491,037	54,368,879.11
		SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA	2,369,299	6,278,642.35
		STOCKLAND	7,102,666	26,279,864.20
		VICINITY CENTRES	16,119,428	44,006,038.44
オーストラリアドル合計			63,883,690	243,095,141.36
				(19,955,680,154)
イギリスポンド	投資証券	BRITISH LAND CO PLC	4,724,643	25,758,753.63
		DERWENT LONDON PLC	311,771	8,882,355.79
		GREAT PORTLAND ESTATES PLC	936,351	6,442,094.88
		HAMMERSON PLC	1,587,458	5,730,723.38
		INTU PROPERTIES PLC	1,685,599	1,953,609.24
		LAND SECURITIES GROUP PLC	3,359,845	27,436,494.27
		SEGRO PLC	1,408,892	8,501,254.32
イギリスポンド合計			14,014,559	84,705,285.51
				(12,024,762,330)
香港ドル	投資証券	CHAMPION REIT	40,535,000	218,078,300.00
		LINK REIT	7,708,783	594,732,608.45
		YUEXIU REAL ESTATE INVESTMEN	2,106,000	10,487,880.00
香港ドル合計			50,349,783	823,298,788.45
				(11,962,531,396)
シンガポールドル	投資証券	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	8,162,400	21,058,992.00
		CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	13,279,000	23,636,620.00
		CAPITALAND MALL TRUST	12,229,700	27,639,122.00
		EC WORLD REIT	1,606,800	1,116,726.00
		FRASERS LOGISTICS & INDUSTRI	12,256,600	12,869,430.00
		MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	8,754,421	14,532,338.86
		MAPLETREE LOGISTICS TRUST	5,048,900	6,412,103.00
		MAPLETREE NORTH ASIA COMMERC	8,511,500	9,703,110.00
		SPH REIT	10,601,600	10,707,616.00
		SUNTEC REIT	11,609,800	20,665,444.00
シンガポールドル合計			92,060,721	148,341,501.86
				(12,270,809,033)
ユーロ	投資証券	CARMILA	158,834	2,652,527.80
		COVIVIO	126,403	10,788,496.05
		EUROCOMMERCIAL PROPERTIE-CV	284,153	8,132,458.86
		GECINA SA	159,960	19,723,068.00
		GREEN REIT PLC	7,018,720	9,952,544.96
		HIBERNIA REIT PLC	2,160,531	2,912,395.78
		ICADE	158,952	10,641,836.40
		KLEPIERRE	1,003,031	28,536,231.95
		MERCIALYS	226,428	2,871,107.04
		MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	1,447,759	16,070,124.90
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	380,186	54,450,238.92
ユーロ合計			13,124,957	166,731,030.66
				(21,446,612,473)
	合計			305,422,422,166
				(292,773,728,366)

(注1)通貨の種類ごとの小計/合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資証券 時価比率	有価証券の 合計金額に 対する比率
アメリカドル	投資証券	38銘柄	―	100.00%	63.20%
カナダドル	投資証券	4銘柄	―	100.00%	7.23%
オーストラリアドル	投資証券	7銘柄	―	100.00%	6.53%
イギリスポンド	投資証券	7銘柄	―	100.00%	3.94%
香港ドル	投資証券	3銘柄	―	100.00%	3.92%
シンガポールドル	投資証券	10銘柄	―	100.00%	4.02%
ユーロ	株式	1銘柄	―	―	―
	投資証券	11銘柄	―	100.00%	7.02%

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。