有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和3年6月15日-令和3年12月13日)

ワールド・リート・オープン マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[令和 3年12月13日現在]
資産の部
流動資産
預金	2,229,136,659
コール・ローン	324,467,481
投資証券	151,281,398,427
派生商品評価勘定	1,270
未収入金	301,549,281
未収配当金	308,592,841
流動資産合計	154,445,145,959
資産合計	154,445,145,959
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	87,344
未払金	1,802,583,020
未払解約金	256,342,330
未払利息	85
流動負債合計	2,059,012,779
負債合計	2,059,012,779
純資産の部
元本等
元本	49,968,588,102
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	102,417,545,078
元本等合計	152,386,133,180
純資産合計	152,386,133,180
負債純資産合計	154,445,145,959

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。 投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[令和 3年12月13日現在]
1.	期首	令和 3年 6月15日
	期首元本額	58,527,890,794円
	期中追加設定元本額	272,489,970円
	期中一部解約元本額	8,831,792,662円
	元本の内訳※
	グローバル財産3分法ファンド(毎月決算型)	1,311,536,411円
	ワールド・リート・オープン(資産成長型)	400,916,437円
	ワールド・リート・オープン(毎月決算型)	47,877,324,742円
	ワールド・リート・オープン(1年決算型)	314,837,243円
	ワールド・リート・オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり	39,255,633円
	ワールド・リート・オープン(資産成長型)為替ヘッジあり	24,717,636円
	合計	49,968,588,102円
2.	受益権の総数	49,968,588,102口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 令和 3年 6月15日 至 令和 3年12月13日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。 当ファンドは、ファンドの運用の指図に関する権限を再委託しております。この場合、再委託先で投資リスクに対する管理体制を構築しているほか、当該再委託先のリスクの管理体制や管理状況の確認を委託会社で行っております。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 3年12月13日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[令和 3年12月13日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資証券	△85,214,356
合計	△85,214,356

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

通貨関連

[令和 3年12月13日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建
	シンガポールドル	12,736,200	―	12,737,470	1,270
	売建
	アメリカドル	86,387,354	―	86,474,698	△87,344
合計		99,123,554	―	99,212,168	△86,074

(注)時価の算定方法

1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。

②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

(イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

(ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[令和 3年12月13日現在]
1口当たり純資産額	3.0496円
(1万口当たり純資産額)	(30,496円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

通 貨	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
ユーロ	BGP HOLDINGS PLC	20,047,692	―	―
ユーロ 小計		20,047,692		―
				(―)
合 計		20,047,692		―
				(―)

(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

通貨	種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
円	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人	1,656	698,004,000
		GLP投資法人	7,464	1,449,508,800
		日本プロロジスリート投資法人	4,661	1,808,468,000
		星野リゾート・リート投資法人	949	617,799,000
		三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	1,429	877,406,000
		日本ビルファンド投資法人	2,568	1,815,576,000
		ジャパンリアルエステイト投資法人	1,641	1,089,624,000
		日本都市ファンド投資法人	8,366	812,338,600
		オリックス不動産投資法人	4,606	837,370,800
		日本プライムリアルティ投資法人	1,847	758,193,500
		ユナイテッド・アーバン投資法人	4,578	644,582,400
		インヴィンシブル投資法人	5,751	216,237,600
		大和証券オフィス投資法人	1,085	777,945,000
		大和証券リビング投資法人	4,400	506,880,000
円合計			51,001	12,909,933,700
アメリカドル	投資証券	AGREE REALTY CORP	208,845	14,201,460.00
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	128,760	27,289,394.40
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	141,118	34,555,564.66
		BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	662,290	15,855,222.60
		DIGITAL CORE REIT MANAGEMENT	5,725,700	6,584,555.00
		DIGITAL REALTY TRUST INC	290,476	48,538,539.60
		EQUINIX INC	35,897	28,641,857.33
		EQUITY RESIDENTIAL	366,768	31,857,468.48
		EXTRA SPACE STORAGE INC	170,694	35,625,544.74
		HEALTHCARE TRUST OF AME-CL A	338,464	11,436,698.56
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	989,657	33,440,510.03
		HOST HOTELS & RESORTS INC	702,417	11,681,194.71
		INVITATION HOMES INC	628,949	26,874,990.77
		KILROY REALTY CORP	282,002	19,037,955.02
		KITE REALTY GROUP TRUST	1,022,214	21,681,158.94
		LAMAR ADVERTISING CO-A	62,502	7,258,982.28
		LIFE STORAGE INC	162,637	22,778,938.22
		MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	881,023	19,241,542.32
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	144,665	31,315,632.55
		NETSTREIT CORP	731,241	15,809,430.42
		OUTFRONT MEDIA INC	424,966	10,981,121.44
		PROLOGIS INC	793,733	126,267,045.64
		PUBLIC STORAGE	214,386	74,606,328.00
		REALTY INCOME CORP	432,001	28,918,146.94
		REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN	322,290	24,207,201.90
		RPT REALTY	998,598	13,151,535.66
		SIMON PROPERTY GROUP INC	156,447	23,845,651.74
		SITE CENTERS CORP	1,172,585	17,905,372.95
		SUN COMMUNITIES INC	168,538	33,569,398.84
		UDR INC	505,528	29,512,724.64
		URBAN EDGE PROPERTIES	922,234	16,637,101.36
		VENTAS INC	345,876	16,730,022.12
		VICI PROPERTIES INC	686,099	19,457,767.64
		WELLTOWER INC	584,734	48,363,349.14
アメリカドル合計			21,404,334	947,859,408.64
				(107,638,914,445)
カナダドル	投資証券	DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE	1,075,240	17,784,469.60
		INTERRENT REAL ESTATE INVEST	450,479	7,477,951.40
カナダドル合計			1,525,719	25,262,421.00
				(2,255,428,946)
オーストラリアドル	投資証券	CHARTER HALL GROUP	1,162,755	22,952,783.70
		GOODMAN GROUP	2,089,180	52,877,145.80
		GPT GROUP	3,245,208	16,842,629.52
		MIRVAC GROUP	1,983,606	5,792,129.52
		NATIONAL STORAGE REIT	2,883,998	7,181,155.02
		SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA	3,539,780	10,123,770.80
		STOCKLAND	3,599,058	15,583,921.14
オーストラリアドル合計			18,503,585	131,353,535.50
				(10,690,864,254)
イギリスポンド	投資証券	BRITISH LAND CO PLC	1,669,410	8,670,915.54
		DERWENT LONDON PLC	101,268	3,394,503.36
		EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	1,330,301	1,117,452.84
		GREAT PORTLAND ESTATES PLC	91,391	661,213.88
		HAMMERSON PLC	8,676,262	2,833,667.16
		LAND SECURITIES GROUP PLC	1,310,212	9,842,312.54
		SEGRO PLC	713,758	10,056,850.22
		UNITE GROUP PLC/THE	41,216	449,460.48
		WORKSPACE GROUP PLC	164,051	1,359,982.79
イギリスポンド合計			14,097,869	38,386,358.81
				(5,779,066,318)
香港ドル	投資証券	LINK REIT	2,156,511	145,887,969.15
香港ドル合計			2,156,511	145,887,969.15
				(2,124,128,830)
シンガポールドル	投資証券	KEPPEL DC REIT	8,034,500	19,202,455.00
		MAPLETREE LOGISTICS TRUST	4,885,016	9,281,530.40
シンガポールドル合計			12,919,516	28,483,985.40
				(2,372,431,143)
ユーロ	投資証券	EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	370,675	6,648,426.80
		GECINA SA	92,878	10,876,013.80
		HIBERNIA REIT PLC	4,867,669	6,181,939.63
		ICADE	102,560	6,348,464.00
		INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI	315,738	2,541,690.90
		KLEPIERRE	176,524	3,415,739.40
		MERCIALYS	749,676	6,177,330.24
		MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	1,117,536	10,978,673.66
		NSI NV	153,348	5,321,175.60
ユーロ合計			7,946,604	58,489,454.03
				(7,510,630,791)
	合計			151,281,398,427
				(138,371,464,727)

(注1)通貨の種類ごとの小計/合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資証券 時価比率	有価証券の 合計金額に 対する比率
アメリカドル	投資証券	34銘柄	―	100.00%	71.15%
カナダドル	投資証券	2銘柄	―	100.00%	1.49%
オーストラリアドル	投資証券	7銘柄	―	100.00%	7.07%
イギリスポンド	投資証券	9銘柄	―	100.00%	3.82%
香港ドル	投資証券	1銘柄	―	100.00%	1.40%
シンガポールドル	投資証券	2銘柄	―	100.00%	1.57%
ユーロ	株式	1銘柄	―	―	―
	投資証券	9銘柄	―	100.00%	4.96%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。