有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和1年6月12日-令和1年12月11日)

アジア・オセアニア好配当株オープン マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[令和 1年12月11日現在]
資産の部
流動資産
預金	16,992,176
コール・ローン	6,295,572
株式	800,466,386
投資証券	39,685,654
派生商品評価勘定	322
未収入金	10,066,908
未収配当金	2,370,881
流動資産合計	875,877,899
資産合計	875,877,899
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	8,011
未払金	7,750,339
未払解約金	2,440,733
未払利息	1
流動負債合計	10,199,084
負債合計	10,199,084
純資産の部
元本等
元本	420,021,887
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	445,656,928
元本等合計	865,678,815
純資産合計	865,678,815
負債純資産合計	875,877,899

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。 投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[令和 1年12月11日現在]
1.	期首	令和 1年 6月12日
	期首元本額	469,994,925円
	期中追加設定元本額	2,617,400円
	期中一部解約元本額	52,590,438円
	元本の内訳※
	アジア・オセアニア好配当株オープン(毎月決算型)	420,021,887円
	合計	420,021,887円
2.	受益権の総数	420,021,887口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 令和 1年 6月12日 至 令和 1年12月11日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 1年12月11日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[令和 1年12月11日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	26,329,420
投資証券	△4,390,937
合計	21,938,483

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

通貨関連

[令和 1年12月11日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建
	アメリカドル	333,812	―	334,134	322
	売建
	アメリカドル	7,606,130	―	7,613,900	△7,770
	香港ドル	333,812	―	334,053	△241
合計		8,273,754	―	8,282,087	△7,689

(注)時価の算定方法

1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。

②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

(イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

(ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[令和 1年12月11日現在]
1口当たり純資産額	2.0610円
(1万口当たり純資産額)	(20,610円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

通 貨	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
オーストラリアドル	BHP GROUP LTD	9,724	38.46	373,985.04
	SYDNEY AIRPORT	26,362	8.86	233,567.32
	TRANSURBAN GROUP	3,570	15.06	53,764.20
	IDP EDUCATION LTD	20,872	17.83	372,147.76
	SONIC HEALTHCARE LTD	9,100	29.37	267,267.00
	CSL LTD	200	278.34	55,668.00
	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	5,000	25.03	125,150.00
	WESTPAC BANKING CORP	6,253	24.21	151,385.13
	MACQUARIE GROUP LTD	1,800	135.38	243,684.00
	APA GROUP	9,935	10.86	107,894.10
オーストラリアドル 小計		92,816		1,984,512.55
				(147,032,534)
香港ドル	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	70,000	4.39	307,300.00
	CNOOC LTD	134,000	11.28	1,511,520.00
	CHINA RESOURCES CEMENT	118,000	9.08	1,071,440.00
	WEICHAI POWER CO LTD-H	58,000	14.34	831,720.00
	GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	105,000	14.88	1,562,400.00
	PACIFIC TEXTILES HOLDINGS	168,000	5.35	898,800.00
	TENCENT HOLDINGS LTD	3,700	336.80	1,246,160.00
	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	331,000	6.31	2,088,610.00
	CHINA MERCHANTS BANK-H	16,000	37.10	593,600.00
	IND & COMM BK OF CHINA-H	334,000	5.58	1,863,720.00
	AIA GROUP LTD	25,400	77.40	1,965,960.00
	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	22,500	89.50	2,013,750.00
	CHINA OVERSEAS LAND & INVEST	34,000	28.45	967,300.00
	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	12,221	37.55	458,898.55
香港ドル 小計		1,431,821		17,381,178.55
				(241,598,381)
シンガポールドル	SINGAPORE TECH ENGINEERING	57,500	4.00	230,000.00
	DBS GROUP HOLDINGS LTD	11,900	24.95	296,905.00
	CAPITALAND LTD	30,000	3.70	111,000.00
	VENTURE CORP LTD	5,400	15.61	84,294.00
シンガポールドル 小計		104,800		722,199.00
				(57,812,029)
ニュージーランドドル	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	7,941	21.60	171,525.60
ニュージーランドドル 小計		7,941		171,525.60
				(12,198,900)
タイバーツ	INTOUCH HOLDINGS PCL-NVDR	70,700	57.75	4,082,925.00
タイバーツ 小計		70,700		4,082,925.00
				(14,657,700)
フィリピンペソ	SM INVESTMENTS CORP	5,200	1,051.00	5,465,200.00
フィリピンペソ 小計		5,200		5,465,200.00
				(11,695,528)
インドネシアルピア	MITRA ADIPERKASA TBK PT	1,194,000	1,050.00	1,253,700,000.00
	BANK CENTRAL ASIA TBK PT	42,200	31,825.00	1,343,015,000.00
	BANK RAKYAT INDONESIA PERSER	595,900	4,170.00	2,484,903,000.00
	PURADELTA LESTARI TBK PT	3,926,500	312.00	1,225,068,000.00
	TELEKOMUNIKASI INDONESIA PER	440,700	4,040.00	1,780,428,000.00
インドネシアルピア 小計		6,199,300		8,087,114,000.00
				(63,079,489)
韓国ウォン	MACQUARIE KOREA INFRA FUND	25,200	12,000.00	302,400,000.00
	SAMSUNG FIRE & MARINE INS	330	236,000.00	77,880,000.00
	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	8,010	51,500.00	412,515,000.00
韓国ウォン 小計		33,540		792,795,000.00
				(72,382,183)
ニュー台湾ドル	HIWIN TECHNOLOGIES CORP	9,270	267.00	2,475,090.00
	SPORTON INTERNATIONAL INC	20,000	203.00	4,060,000.00
	TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP	83,000	35.65	2,958,950.00
	MAKALOT INDUSTRIAL CO LTD	11,550	154.00	1,778,700.00
	TCI CO LTD	6,893	320.50	2,209,206.50
	E.SUN FINANCIAL HOLDING CO	128,305	27.30	3,502,726.50
	CHAUN-CHOUNG TECHNOLOGY CORP	32,000	212.00	6,784,000.00
	DELTA ELECTRONICS INC	11,000	142.50	1,567,500.00
	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	49,000	313.50	15,361,500.00
ニュー台湾ドル 小計		351,018		40,697,673.00
				(145,290,692)
インドルピー	LARSEN & TOUBRO LTD	5,700	1,279.00	7,290,300.00
	MARUTI SUZUKI INDIA LTD	450	6,963.65	3,133,642.50
	HDFC BANK LIMITED	5,600	1,249.50	6,997,200.00
	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	2,169	2,295.15	4,978,180.35
インドルピー 小計		13,919		22,399,322.85
				(34,718,950)
合 計		8,311,055		800,466,386
				(800,466,386)

(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

通貨	種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
香港ドル	投資証券	LINK REIT	17,000	1,354,900.00
香港ドル合計			17,000	1,354,900.00
				(18,833,110)
シンガポールドル	投資証券	CDL HOSPITALITY TRUSTS	94,000	152,280.00
		FRASERS LOGISTICS & INDUSTRI	88,700	108,214.00
シンガポールドル合計			182,700	260,494.00
				(20,852,544)
	合計			39,685,654
				(39,685,654)

(注1)通貨の種類ごとの小計/合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資証券 時価比率	有価証券の 合計金額に 対する比率
オーストラリアドル	株式	10銘柄	100.00%	―	17.50%
香港ドル	株式	14銘柄	92.77%	―	28.76%
	投資証券	1銘柄	―	7.23%	2.24%
シンガポールドル	株式	4銘柄	73.49%	―	6.88%
	投資証券	2銘柄	―	26.51%	2.48%
ニュージーランドドル	株式	1銘柄	100.00%	―	1.45%
タイバーツ	株式	1銘柄	100.00%	―	1.74%
フィリピンペソ	株式	1銘柄	100.00%	―	1.39%
インドネシアルピア	株式	5銘柄	100.00%	―	7.51%
韓国ウォン	株式	3銘柄	100.00%	―	8.62%
ニュー台湾ドル	株式	9銘柄	100.00%	―	17.29%
インドルピー	株式	4銘柄	100.00%	―	4.13%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。