純資産

有報情報

#1 その他の手数料等（連結）

a.信託財産に関する租税、監査費用(消費税等相当額を含みます。)等の信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立替えた立替金の利息は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
b.信託財産に係る監査費用(消費税等相当額を含みます。)は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。
② 売買・保管等に要する費用

2016/08/15 9:32

#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

平成28年5月31日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除きます。)

商品分類	本 数	純資産総額
	(本)	(百万円)
追加型株式投資信託	775	10,307,579
追加型公社債投資信託	16	1,150,766
単位型株式投資信託	59	630,149
単位型公社債投資信託	2	59,258
合 計	852	12,147,752

なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。

2016/08/15 9:32

#3 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① a.信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年1.0044%(税抜0.9300%)の率を乗じて得た額とします。信託報酬は消費税等相当額を含みます。

2016/08/15 9:32

#4 投資制限（連結）

a.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行うものとします。
b.当該借入れに係る公社債の時価総額は信託財産の純資産総額の範囲内とします。
c.信託財産の一部解約等の事由により、b.の借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。

2016/08/15 9:32

#5 投資対象（連結）

(参考)ファンドが投資対象とする投資先ファンドの概要

名称	LM・オーストラリア債券ファンド(適格機関投資家専用)
運用方針	・ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(為替ヘッジなし、円換算ベース)を参考指標として運用を行います。・豪ドル建の国債、州政府債、国際機関債、社債、モーゲージ証券及び資産担保証券等を主要投資対象とします。投資を行う公社債は、原則として格付機関からBBB-/Baa3格以上の格付を付与されたものとします。・デュレーション・コントロール、セクター配分、銘柄選定の3つの戦略により超過収益の獲得を目指します。・シナリオ・ディペンデント・オプティマイゼーション(SDO)*を活用したデュレーション・コントロールを行います。ポートフォリオの平均デュレーションは、原則として参考指標のデュレーション±1年とします。* ひとつの投資環境シナリオを想定し、それに依存するのではなく、基本シナリオの他に複数の代替シナリオを想定し、代替シナリオにあるイベントが発生した場合に考えられるマイナス効果を最小限に抑えつつ、基本シナリオにおいて最大限の収益を獲得するための方針を策定するツールです。・外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。したがって、基準価額は、円と豪ドルとの為替変動の影響を受けます。・有価証券先物取引等を活用することがあります。・ウエスタン・アセット・マネジメント・カンパニー・ピーティーワイ・リミテッドに、運用の指図に関する権限を委託します。
主な投資制限	・株式(新株引受権証券及び新株予約権証券を含みます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以内とします。・投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。・外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。・国債、州政府債、またはこれらと同等の信用を有する証券を除き、原則として一発行体の発行する証券の保有は、純資産総額の10%以内とします。ただし、当初設定時、純資産総額の過少な時期並びに大量解約の場合等は除くものとします。・有価証券先物取引等は、ヘッジ目的に限定して活用します。
申込手数料	ありません。
解約手数料	ありません。
信託(管理)報酬	純資産総額に対して年率0.4968%(税抜0.46%)なお、上記の信託報酬の他、信託財産に関する租税、組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する費用(印刷費用、受益権の管理費用等)、信託財産の監査に要する費用、外貨建資産の保管等に要する費用、借入金の利息および立替金の利息等も当ファンドから支弁されます。※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
信託期限	無期限

「ウエスタン・アセット・マネジメント・カンパニー・ピーティーワイ・リミテッド」について
ウエスタン・アセット・マネジメント・カンパニー・ピーティーワイ・リミテッドは、レッグ・メイソン・インクのグループ会社で、債券市場全般に幅広い専門知識を持つ世界有数の債券運用会社であるウエスタン・アセットのオーストラリア拠点です。

2016/08/15 9:32

#6 投資有価証券の主要銘柄（連結）

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

2016/08/15 9:32

#7 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

			平成28年5月31日現在
	コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	16,189,985	0.87
	純資産総額		1,854,359,674	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2016/08/15 9:32

#8 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	1,669,167	1,669,167	54,942,978
会計方針の変更による累積的影響額			△7,631
会計方針の変更を反映した当期首残高	1,669,167	1,669,167	54,935,347
当期変動額
剰余金の配当			△3,375,465
当期純利益			8,199,525
株主資本以外の項目の当期変動額 (純額)	631,560	631,560	631,560
当期変動額合計	631,560	631,560	5,455,620
当期末残高	2,300,727	2,300,727	60,390,967

第31期(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)

2016/08/15 9:32

#9 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
時価のないもの

2016/08/15 9:32

#10 注記表（連結）

(貸借対照表に関する注記)

		前期[ 平成27年11月20日現在 ]	当期[ 平成28年5月20日現在 ]
	期中一部解約元本額	1,218,487,525円	1,011,000,648円
※2	元本の欠損純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	1,124,302,459円	1,229,105,771円
3	受益権の総数	3,711,683,157口	3,099,560,253口
4	1口当たり純資産額	0.6971円	0.6035円
	(1万口当たり純資産額)	(6,971円)	(6,035円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
前期(自 平成27年5月21日 至 平成27年11月20日)

2016/08/15 9:32

#11 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成28年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

2016/08/15 9:32

#12 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

平成28年5月31日現在
Ⅱ 負 債 総 額	36,313,394
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,854,359,674
Ⅳ 発 行 済 口 数	3,059,567,280	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6061( 1万口当たり 6,061	)

<参考>「マネー・プール マザーファンド」の現況

2016/08/15 9:32

#13 資産の評価（連結）

① 基準価額の算出方法
基準価額は、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。(ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。)
* 基準価額=純資産総額÷受益権総口数

2016/08/15 9:32

#14 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

		[ 平成27年11月20日現在 ]	[ 平成28年5月20日現在 ]
		金 額(円)	金 額(円)
負債合計		202,814,786	80,521,552
純資産の部
元本等

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年1月15日から7月14日まで、および7月15日から翌年1月14日までであります。
(2)注記表

2016/08/15 9:32

#15 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

(1)投資状況

			平成28年5月31日現在
	コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	45,816,855	20.21
	純資産総額		226,677,255	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産

2016/08/15 9:32