有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年2月23日-平成29年2月21日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期計算期間	平成27年 4月20日～平成28年 2月22日	452,797,014	17,706,260
第2期計算期間	平成28年 2月23日～平成29年 2月21日	73,450,926	55,883,847

(注)第1期計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
(参考)
Ⅰ.明治安田日本株式アルファ・マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	9,799,560,690	97.77
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	223,180,762	2.23
合計(純資産総額)		10,022,741,452	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・ 通信業	28,100	7,671.55	215,570,555	7,862.00	220,922,200	2.20
2	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	34,900	6,631.22	231,429,578	6,042.00	210,865,800	2.10
3	日本	株式	日本電信電話	情報・ 通信業	42,100	4,683.12	197,159,352	4,752.00	200,059,200	2.00
4	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	54,500	3,429.86	186,927,370	3,351.00	182,629,500	1.82
5	日本	株式	三菱UFJ フィナンシャル・グループ	銀行業	208,400	700.58	146,000,872	699.70	145,817,480	1.45
6	日本	株式	三井住友 フィナンシャルグループ	銀行業	34,800	4,267.81	148,519,846	4,045.00	140,766,000	1.40
7	日本	株式	三菱商事	卸売業	57,800	2,505.63	144,825,414	2,405.50	139,037,900	1.39
8	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	37,600	3,823.07	143,747,432	3,618.00	136,036,800	1.36
9	日本	株式	みずほ フィナンシャルグループ	銀行業	642,300	205.78	132,172,669	204.00	131,029,200	1.31
10	日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	7,200	18,601.79	133,932,888	18,140.00	130,608,000	1.30
11	日本	株式	三菱電機	電気機器	81,600	1,652.65	134,856,240	1,597.00	130,315,200	1.30
12	日本	株式	ファナック	電気機器	5,300	20,790.99	110,192,247	22,820.00	120,946,000	1.21
13	日本	株式	キヤノン	電気機器	34,600	3,296.99	114,076,163	3,471.00	120,096,600	1.20
14	日本	株式	花王	化学	18,800	5,443.73	102,342,124	6,104.00	114,755,200	1.14
15	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	11,500	10,012.36	115,142,140	9,694.00	111,481,000	1.11
16	日本	株式	セブン&アイ・ ホールディングス	小売業	25,400	4,476.07	113,692,178	4,362.00	110,794,800	1.11
17	日本	株式	日立製作所	電気機器	180,000	627.36	112,924,800	602.50	108,450,000	1.08
18	日本	株式	第一三共	医薬品	42,500	2,484.62	105,596,388	2,507.00	106,547,500	1.06
19	日本	株式	日産自動車	輸送用機器	92,800	1,113.03	103,289,184	1,073.50	99,620,800	0.99
20	日本	株式	SOMPOホールディングス	保険業	24,100	3,905.16	94,114,356	4,079.00	98,303,900	0.98
21	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	60,700	1,585.61	96,246,877	1,580.00	95,906,000	0.96
22	日本	株式	パナソニック	電気機器	75,800	1,171.50	88,799,700	1,258.00	95,356,400	0.95
23	日本	株式	JXホールディングス	石油・ 石炭製品	174,300	488.70	85,181,395	546.70	95,289,810	0.95
24	日本	株式	アイシン精機	輸送用機器	17,000	5,266.73	89,534,410	5,470.00	92,990,000	0.93
25	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	62,700	1,562.32	97,957,464	1,466.00	91,918,200	0.92
26	日本	株式	HOYA	精密機器	17,100	4,928.25	84,273,075	5,356.00	91,587,600	0.91
27	日本	株式	小松製作所	機械	31,300	2,704.61	84,654,293	2,901.50	90,816,950	0.91
28	日本	株式	NTTドコモ	情報・ 通信業	34,800	2,643.73	92,001,804	2,592.50	90,219,000	0.90
29	日本	株式	MS&ADインシュアランス グループホールディングス	保険業	24,400	3,702.93	90,351,492	3,540.00	86,376,000	0.86
30	日本	株式	住友電気工業	非鉄金属	46,400	1,729.93	80,268,752	1,846.00	85,654,400	0.85

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	2.79
		食料品	4.93
		繊維製品	0.54
		パルプ・紙	0.30
		化学	6.69
		医薬品	5.09
		石油・石炭製品	0.95
		ゴム製品	0.20
		ガラス・土石製品	0.72
		鉄鋼	0.57
		非鉄金属	1.37
		金属製品	0.76
		機械	5.07
		電気機器	12.73
		輸送用機器	8.00
		精密機器	1.10
		その他製品	1.21
		電気・ガス業	1.52
		陸運業	3.53
		海運業	0.34
		空運業	0.81
		倉庫・運輸関連業	0.32
		情報・通信業	9.42
		卸売業	4.23
		小売業	5.27
		銀行業	7.51
		証券、商品先物取引業	1.52
		保険業	2.56
		その他金融業	1.79
		不動産業	2.46
		サービス業	3.47
合計			97.77

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
Ⅱ.明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	8,734,413,220	39.95
	メキシコ	700,040,000	3.20
	小計	9,434,453,220	43.15
特殊債券	日本	938,606,881	4.29
社債券	日本	10,227,761,800	46.78
	イギリス	801,722,000	3.67
	フランス	199,806,000	0.91
	小計	11,229,289,800	51.36
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	260,709,451	1.19
合計(純資産総額)		21,863,059,352	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債 証券	第375回 利付国債2年	1,875,000,000	100.58	1,885,987,500	100.59	1,886,062,500	0.1	2019/4/15	8.63
2	日本	国債 証券	第346回 利付国債10年	988,000,000	100.40	991,952,470	100.34	991,418,480	0.1	2027/3/20	4.53
3	日本	国債 証券	第158回 利付国債20年	986,000,000	101.08	996,709,580	97.91	965,441,900	0.5	2036/9/20	4.42
4	日本	社債 券	住友生命保 険相互会社 第2回A号劣後債	900,000,000	100.00	900,000,000	98.94	890,467,200	0.84	2076/6/29	4.07
5	日本	社債 券	第48回 ソフトバンク 無担保社債	800,000,000	102.83	822,699,000	101.27	810,176,000	2.13	2022/12/9	3.71
6	日本	社債 券	第13回 光通信無担保社債	600,000,000	100.25	601,545,000	100.65	603,942,000	1.1	2021/7/22	2.76
7	日本	社債 券	第1回MS&AD インシュアランス グループHD無担保 社債(劣後特約付)	500,000,000	100.00	500,000,000	100.23	501,195,000	1.03	2076/12/25	2.29
8	イギ リス	社債 券	第2回エイチエス ビーシー・ホール ディングス円貨社債 (TLAC)	500,000,000	100.00	500,000,000	100.10	500,525,000	0.842	2023/9/26	2.29
9	日本	国債 証券	第157回 利付国債20年	511,000,000	95.78	489,471,920	92.79	474,156,900	0.2	2036/6/20	2.17
10	日本	社債 券	第44回 ソフトバンク 無担保社債	400,000,000	101.69	406,795,000	101.78	407,136,000	1.689	2020/11/27	1.86
11	日本	社債 券	第531回 東京電力 (一般担保付)	400,000,000	100.86	403,468,000	100.73	402,936,000	1.845	2017/9/25	1.84
12	日本	社債 券	第10回みずほ フィナンシャル グループ無担保社債 (劣後特約付)	400,000,000	100.00	400,000,000	100.06	400,252,000	0.65	2027/1/26	1.83
13	日本	社債 券	第3回MS&AD インシュアランス グループHD無担保 社債(劣後特約付)	400,000,000	100.00	400,000,000	99.69	398,760,000	1.18	2047/1/31	1.82
14	日本	国債 証券	第131回 利付国債(5年)	370,000,000	101.29	374,781,300	101.12	374,151,400	0.1	2022/3/20	1.71
15	日本	国債 証券	第160回 利付国債20年	360,000,000	101.14	364,109,250	101.24	364,467,600	0.7	2037/3/20	1.67
16	日本	社債 券	第26回 ソニー無担保社債	300,000,000	105.60	316,818,000	104.25	312,777,000	2.068	2019/6/20	1.43
17	日本	社債 券	第35回相鉄 ホールディングス 無担保社債	300,000,000	100.00	300,000,000	100.75	302,262,000	0.733	2031/6/27	1.38
18	メキ シコ	国債 証券	第18回メキシコ 合衆国円貨債券	300,000,000	100.83	302,514,000	100.50	301,515,000	0.8	2019/7/24	1.38
19	日本	社債 券	第15回東京 センチュリーリース 無担保社債	300,000,000	100.05	300,162,000	100.01	300,042,000	0.11	2019/4/12	1.37
20	日本	社債 券	第14回 光通信無担保社債	300,000,000	100.00	300,000,000	99.89	299,694,000	0.9	2022/1/26	1.37
21	メキ シコ	国債 証券	第21回メキシコ 合衆国円貨債券	300,000,000	100.00	300,000,000	99.64	298,932,000	0.4	2019/6/14	1.37
22	日本	社債 券	三菱商事株式会社 第5回劣後特約付	300,000,000	100.00	300,000,000	99.34	298,038,600	0.69	2076/9/13	1.36
23	日本	国債 証券	第149回 利付国債20年	255,000,000	124.42	317,271,000	116.86	298,005,750	1.5	2034/6/20	1.36
24	日本	社債 券	第9回オリエント コーポレーション 無担保社債	300,000,000	100.00	300,000,000	98.56	295,689,000	0.46	2023/7/21	1.35
25	日本	国債 証券	第159回 利付国債20年	285,000,000	98.70	281,303,200	99.56	283,748,850	0.6	2036/12/20	1.30
26	日本	国債 証券	第132回 利付国債20年	223,000,000	121.50	270,946,300	119.72	266,988,980	1.7	2031/12/20	1.22
27	日本	国債 証券	第54回 利付国債30年	252,000,000	99.25	250,125,690	98.92	249,288,480	0.8	2047/3/20	1.14
28	日本	社債 券	第7回三井住友 フィナンシャル グループ無担保社債 (劣後特約付)	200,000,000	104.16	208,334,000	102.91	205,820,000	0.92	2025/10/15	0.94
29	日本	社債 券	第5回JA三井 リース無担保社債	200,000,000	100.00	200,000,000	100.05	200,104,000	0.05	2019/9/9	0.92
30	日本	社債 券	第54回三井不動産 無担保社債	200,000,000	100.00	200,004,000	99.91	199,830,000	0.001	2020/4/7	0.91

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	43.15
特殊債券	4.29
社債券	51.36
合計	98.81

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
Ⅲ.明治安田外国株式ポートフォリオ・マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	5,947,299,007	64.50
	イギリス	597,553,418	6.48
	フランス	481,457,393	5.22
	ドイツ	452,398,135	4.91
	スイス	329,654,801	3.58
	カナダ	216,013,122	2.34
	オーストラリア	193,786,203	2.10
	オランダ	150,914,197	1.64
	アイルランド	99,886,951	1.08
	スペイン	98,098,835	1.06
	香港	86,806,349	0.94
	中国	79,952,186	0.87
	イタリア	78,919,089	0.86
	スウェーデン	72,833,297	0.79
	ベルギー	47,674,024	0.52
	小計	8,933,247,007	96.89
投資証券	アメリカ	116,769,595	1.27
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	170,063,803	1.84
合計(純資産総額)		9,220,080,405	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	152,728,504	1.65
	売建	―	153,960,385	△1.66

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・ サービス	34,400	6,248.87	214,961,313	7,372.00	253,596,969	2.75
2	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	ソフトウェア・ サービス	2,390	87,077.19	208,114,492	95,303.16	227,774,555	2.47
3	アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ ハードウェア および機器	13,800	12,473.05	172,128,180	16,147.50	222,835,592	2.42
4	アメリカ	株式	NEXTERA ENERGY INC	公益事業	12,900	13,414.19	173,043,139	14,374.90	185,436,271	2.01
5	アメリカ	株式	FACEBOOK INC-A	ソフトウェア・ サービス	10,500	13,341.68	140,087,649	15,976.97	167,758,268	1.82
6	アメリカ	株式	US BANCORP	銀行	26,600	4,668.40	124,179,688	5,847.34	155,539,318	1.69
7	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	ソフトウェア・ サービス	15,300	8,922.53	136,514,811	9,986.03	152,786,288	1.66
8	アメリカ	株式	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	食品・飲料・ タバコ	11,800	11,287.05	133,187,256	12,735.80	150,282,544	1.63
9	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・ サービス	8,100	14,863.42	120,393,782	18,510.22	149,932,848	1.63
10	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品・飲料・ タバコ	16,400	8,236.61	135,080,511	8,663.01	142,073,380	1.54
11	アメリカ	株式	CITIGROUP INC	銀行	20,700	4,964.80	102,771,369	6,788.61	140,524,370	1.52
12	アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	36,000	3,697.42	133,107,265	3,853.72	138,734,154	1.50
13	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	小売	1,400	74,629.52	104,481,335	98,316.58	137,643,218	1.49
14	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	13,400	7,184.89	96,277,531	9,988.27	133,842,894	1.45
15	アメリカ	株式	PEPSICO INC	食品・飲料・ タバコ	10,500	11,839.64	124,316,280	12,585.47	132,147,479	1.43
16	アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	小売	7,800	15,126.27	117,984,919	16,486.32	128,593,300	1.39
17	アメリカ	株式	PRICELINE GROUP INC/THE	小売	640	153,222.10	98,062,149	200,730.34	128,467,423	1.39
18	アメリカ	株式	WELLS FARGO & CO	銀行	20,000	5,387.26	107,745,369	6,309.56	126,191,312	1.37
19	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS INC	電気通信 サービス	22,700	5,817.26	132,051,837	5,504.04	124,941,740	1.36
20	アメリカ	株式	UNION PACIFIC CORP	運輸	10,400	9,877.48	102,725,876	11,997.59	124,775,025	1.35
21	アメリカ	株式	WALT DISNEY CO/THE	メディア	9,600	10,918.40	104,816,648	12,697.66	121,897,576	1.32
22	アメリカ	株式	GENERAL ELECTRIC CO	資本財	35,700	3,429.89	122,447,141	3,351.11	119,634,816	1.30
23	アメリカ	投資 証券	CROWN CASTLE INTL CORP	―	11,000	10,063.13	110,694,506	10,615.41	116,769,595	1.27
24	イギリス	株式	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	家庭用品・ パーソナル用品	10,900	9,753.00	106,307,711	10,280.47	112,057,136	1.22
25	アメリカ	株式	WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	食品・生活 必需品小売り	11,500	9,142.04	105,133,473	9,346.54	107,485,312	1.17
26	イギリス	株式	COMPASS GROUP PLC	消費者サービス	49,900	1,868.15	93,221,176	2,113.80	105,478,979	1.14
27	アメリカ	株式	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	保険	8,700	8,548.22	74,369,517	12,037.98	104,730,487	1.14
28	ドイツ	株式	ADIDAS AG	耐久消費財・ アパレル	4,800	14,037.51	67,380,079	21,298.66	102,233,578	1.11
29	カナダ	株式	BANK OF NOVA SCOTIA	銀行	15,300	5,552.84	84,958,496	6,672.72	102,092,761	1.11
30	アメリカ	株式	S&P GLOBAL INC	各種金融	6,900	12,955.40	89,392,318	14,517.38	100,169,963	1.09

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	5.67
		素材	6.54
		資本財	6.80
		商業・専門サービス	1.45
		運輸	2.26
		自動車・自動車部品	0.28
		耐久消費財・アパレル	2.37
		消費者サービス	2.26
		メディア	1.32
		小売	4.88
		食品・生活必需品小売り	1.86
		食品・飲料・タバコ	5.94
		家庭用品・パーソナル用品	3.09
		ヘルスケア機器・サービス	3.85
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8.13
		銀行	8.06
		各種金融	4.15
		保険	3.64
		ソフトウェア・サービス	13.06
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2.93
		電気通信サービス	2.69
		公益事業	3.33
		半導体・半導体製造装置	2.32
投資証券	―	―	1.27
合計			98.16

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	ドル	買建	1,105,858.69	123,546,532	124,044,169	1.34
	ユーロ	買建	120,780.20	14,420,914	14,468,260	0.15
	ポンド	買建	101,492.65	14,149,394	14,216,075	0.15
	ドル	売建	1,253,270.20	140,015,346	140,579,318	△1.52
	スイスフラン	売建	119,399.19	13,334,143	13,381,067	△0.14

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
Ⅳ.明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	9,252,866,837	38.05
	フランス	2,445,305,014	10.06
	イタリア	2,180,884,281	8.97
	イギリス	1,630,791,212	6.71
	スペイン	1,425,170,679	5.86
	ベルギー	839,801,931	3.45
	オランダ	653,379,102	2.69
	ドイツ	642,266,316	2.64
	オーストリア	292,174,997	1.20
	メキシコ	275,785,960	1.13
	アイルランド	268,607,034	1.10
	ポーランド	268,409,867	1.10
	ノルウェー	219,526,054	0.90
	デンマーク	143,983,266	0.59
	南アフリカ	138,318,708	0.57
	スウェーデン	110,601,905	0.45
	シンガポール	97,643,638	0.40
	オーストラリア	95,907,744	0.39
	スイス	46,081,054	0.19
	小計	21,027,505,599	86.47
地方債証券	カナダ	663,026,903	2.73
特殊債券	オランダ	765,363,236	3.15
	国際機関	395,216,265	1.63
	オーストラリア	201,615,498	0.83
	小計	1,362,194,999	5.60
社債券	フランス	691,624,424	2.84
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	574,315,261	2.36
合計(純資産総額)		24,318,667,186	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	162,097,696	0.66
	売建	―	163,380,492	△0.67

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B 6.25%	27,810,000	14,052.03	3,907,870,466	13,967.65	3,884,404,856	6.25	2023/8/15	15.97
2	アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B 8%	13,570,000	15,080.36	2,046,405,839	14,232.35	1,931,330,339	8	2021/11/15	7.94
3	フランス	国債 証券	FRANCE O.A.T. 8.5%	9,390,000	18,037.36	1,693,708,534	17,922.97	1,682,967,803	8.5	2023/4/25	6.92
4	アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B 3.5%	12,250,000	11,927.63	1,461,135,609	11,871.98	1,454,317,662	3.5	2020/5/15	5.98
5	イギリス	国債 証券	TREASURY 4.5%	5,785,000	19,784.89	1,144,556,419	20,111.28	1,163,437,872	4.5	2034/9/7	4.78
6	アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B 4.25%	6,340,000	13,579.54	860,943,246	13,681.04	867,378,230	4.25	2039/5/15	3.57
7	イタリア	国債 証券	BTPS 4.25%	6,540,000	13,199.06	863,218,599	13,120.59	858,087,155	4.25	2019/9/1	3.53
8	アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B 3%	7,280,000	12,156.18	884,970,558	11,138.36	810,872,857	3	2045/5/15	3.33
9	フランス	社債券	DEXIA CRED SA NY 2.25%	6,150,000	11,414.21	701,973,952	11,245.92	691,624,424	2.25	2019/1/30	2.84
10	スペイン	国債 証券	SPANISH GOV'T 4.6%	5,015,000	13,680.20	686,062,474	13,297.88	666,889,078	4.6	2019/7/30	2.74
11	イタリア	国債 証券	BTPS 9%	3,680,000	17,785.38	654,502,133	17,571.99	646,649,419	9	2023/11/1	2.66
12	ベルギー	国債 証券	BELGIAN 0312 4%	4,840,000	12,614.24	610,529,525	12,486.90	604,366,425	4	2018/3/28	2.49
13	スペイン	国債 証券	SPANISH GOV'T 5.9%	3,470,000	17,476.12	606,421,590	16,551.38	574,333,035	5.9	2026/7/30	2.36
14	オランダ	特殊 債券	NED WATERSCHAPBK 1.875%	5,000,000	11,428.79	571,439,765	11,262.75	563,137,705	1.875	2019/3/13	2.32
15	イタリア	国債 証券	BTPS 5%	3,580,000	17,332.39	620,499,588	15,511.60	555,315,534	5	2040/9/1	2.28
16	オランダ	国債 証券	NETHERLANDS GOVT 1.75%	3,900,000	13,293.09	518,430,756	13,345.80	520,486,352	1.75	2023/7/15	2.14
17	カナダ	地方債 証券	ONTARIO PROVINCE 4%	3,300,000	12,158.59	401,233,511	11,802.94	389,497,315	4	2019/10/7	1.60
18	フランス	国債 証券	FRANCE O.A.T. 4%	2,020,000	19,869.56	401,365,259	16,867.62	340,726,124	4	2038/10/25	1.40
19	ドイツ	国債 証券	DEUTSCHLAND REP 0.25%	2,500,000	12,034.48	300,862,168	11,886.64	297,166,048	0.25	2027/2/15	1.22
20	オース トリア	国債 証券	REP OF AUSTRIA 4.15%	1,590,000	20,420.60	324,687,560	18,375.78	292,174,997	4.15	2037/3/15	1.20
21	ドイツ	国債 証券	DEUTSCHLAND REP 4.25%	1,450,000	20,429.57	296,228,817	20,042.66	290,618,626	4.25	2039/7/4	1.20
22	フランス	国債 証券	FRANCE O.A.T. 4.25%	2,200,000	12,607.89	277,373,745	12,306.02	270,732,587	4.25	2017/10/25	1.11
23	ベルギー	国債 証券	BELGIAN 0331 3.75%	1,370,000	17,045.39	233,521,957	17,185.07	235,435,506	3.75	2045/6/22	0.97
24	アイル ランド	国債 証券	IRISH GOVT 5.4%	1,370,000	17,022.36	233,206,429	16,313.00	223,488,130	5.4	2025/3/13	0.92
25	ノル ウェー	国債 証券	NORWEGIAN GOV'T 3.75%	15,050,000	1,461.65	219,979,544	1,458.64	219,526,054	3.75	2021/5/25	0.90
26	イギリス	国債 証券	TREASURY 4.25%	1,050,000	21,414.02	224,847,311	20,562.34	215,904,604	4.25	2039/9/7	0.89
27	アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B 1.875%	1,820,000	11,134.85	202,654,406	11,094.53	201,920,613	1.875	2022/10/31	0.83
28	オース トラリア	特殊 債券	QUEENSLAND TREAS 4.75%	2,080,000	9,900.78	205,936,340	9,693.05	201,615,498	4.75	2025/7/21	0.83
29	国際機関	特殊 債券	EUROPEAN INVT BK 6.25%	1,950,000	10,092.24	196,798,716	9,768.16	190,479,175	6.25	2021/6/8	0.78
30	カナダ	地方債 証券	ONTARIO PROVINCE 4%	2,000,000	9,471.59	189,431,890	9,256.00	185,120,125	4	2021/6/2	0.76

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	86.47
地方債証券	2.73
特殊債券	5.60
社債券	2.84
合計	97.64

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	ドル	買建	1,040,701.17	115,631,578	116,735,450	0.48
	オーストラリアドル	買建	528,574.30	44,965,974	45,362,246	0.18
	ユーロ	売建	897,634.13	107,603,442	107,527,592	△0.44
	スウェーデンクローナ	売建	227,150.00	2,842,327	2,850,732	△0.01
	ポーランドズロチ	売建	1,864,960.20	52,681,395	53,002,168	△0.21

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
Ⅴ.明治安田外国債券マザーファンド(為替ヘッジ型)
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	1,739,495,602	44.14
	イタリア	517,707,416	13.14
	フランス	351,744,408	8.93
	イギリス	287,466,130	7.30
	スペイン	173,818,631	4.41
	ベルギー	131,770,917	3.34
	スウェーデン	104,229,070	2.65
	オランダ	93,912,725	2.38
	カナダ	83,711,092	2.12
	オーストラリア	82,950,625	2.11
	ドイツ	72,482,844	1.84
	メキシコ	35,040,901	0.89
	ポーランド	30,412,139	0.77
	デンマーク	27,132,525	0.69
	アイルランド	26,100,804	0.66
	オーストリア	25,726,100	0.65
	南アフリカ	23,085,069	0.59
	シンガポール	20,603,703	0.52
	小計	3,827,390,701	97.13
特殊債券	国際機関	56,089,271	1.42
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	57,015,517	1.45
合計(純資産総額)		3,940,495,489	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	―	3,933,557,152	△99.82

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B 1.375%	4,670,000	10,634.24	496,619,020	10,666.81	498,140,252	1.375	2023/8/31	12.64
2	アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B 8%	2,850,000	14,316.56	408,022,128	14,232.35	405,622,068	8	2021/11/15	10.29
3	イタリア	国債 証券	BTPS 4.25%	2,460,000	12,933.93	318,174,726	12,893.11	317,170,690	4.25	2019/2/1	8.05
4	アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B 3.5%	2,370,000	11,499.47	272,537,558	11,456.52	271,519,697	3.5	2018/2/15	6.89
5	フランス	国債 証券	FRANCE O.A.T. 8.5%	1,410,000	17,964.90	253,305,155	17,922.97	252,714,015	8.5	2023/4/25	6.41
6	イギリス	国債 証券	TREASURY 4.5%	1,200,000	19,785.50	237,426,103	20,111.28	241,335,427	4.5	2034/9/7	6.12
7	アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B 2%	1,400,000	11,202.34	156,832,856	11,198.84	156,783,773	2	2022/7/31	3.98
8	スペイン	国債 証券	SPANISH GOV'T 5.9%	940,000	16,501.07	155,110,081	16,551.38	155,583,012	5.9	2026/7/30	3.95
9	アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B 4.25%	1,110,000	13,621.71	151,201,067	13,681.04	151,859,592	4.25	2039/5/15	3.85
10	アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B 3%	1,120,000	11,117.01	124,510,579	11,138.36	124,749,669	3	2045/5/15	3.17
11	イタリア	国債 証券	BTPS 9%	590,000	17,604.33	103,865,597	17,571.99	103,674,771	9	2023/11/1	2.63
12	アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B 3.5%	820,000	11,902.23	97,598,344	11,871.98	97,350,243	3.5	2020/5/15	2.47
13	ベルギー	国債 証券	BELGIAN 0291 5.5%	500,000	17,893.03	89,465,161	17,863.08	89,315,424	5.5	2028/3/28	2.27
14	イタリア	国債 証券	BTPS 5%	560,000	15,477.03	86,671,419	15,511.60	86,865,000	5	2040/9/1	2.20
15	オース トラリア	国債 証券	AUSTRALIAN GOVT. 2.75%	950,000	8,677.56	82,436,873	8,731.64	82,950,625	2.75	2024/4/21	2.11
16	オランダ	国債 証券	NETHERLANDS GOVT 1.75%	540,000	13,391.32	72,313,150	13,345.80	72,067,341	1.75	2023/7/15	1.83
17	カナダ	国債 証券	CANADA- GOV'T 2.75%	760,000	9,058.90	68,847,708	9,091.68	69,096,832	2.75	2022/6/1	1.75
18	フランス	国債 証券	FRANCE O.A.T. 4%	360,000	16,636.63	59,891,891	16,867.63	60,723,468	4	2038/10/25	1.54
19	国際機関	特殊 債券	EU 3.375%	350,000	16,044.67	56,156,353	16,025.50	56,089,271	3.375	2032/4/4	1.42
20	スウェー デン	国債 証券	SWEDISH GOVRNMNT 3.5%	2,810,000	1,682.09	47,266,930	1,704.18	47,887,728	3.5	2039/3/30	1.22
21	ベルギー	国債 証券	BELGIAN 0312 4%	340,000	12,581.54	42,777,249	12,486.90	42,455,493	4	2018/3/28	1.08
22	スウェー デン	国債 証券	SWEDISH GOVRNMNT 5%	2,730,000	1,508.38	41,178,897	1,499.93	40,948,317	5	2020/12/1	1.04
23	ドイツ	国債 証券	DEUTSCHLAND REP 0.25%	340,000	12,030.12	40,902,439	11,886.64	40,414,582	0.25	2027/2/15	1.03
24	アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B 1%	300,000	11,160.98	33,482,966	11,156.76	33,470,308	1	2019/3/15	0.85
25	ドイツ	国債 証券	DEUTSCHLAND REP 4.25%	160,000	20,418.96	32,670,351	20,042.66	32,068,262	4.25	2039/7/4	0.81
26	ポー ランド	国債 証券	POLAND GOVT BOND 5.75%	940,000	3,202.35	30,102,138	3,235.33	30,412,139	5.75	2022/9/23	0.77
27	デン マーク	国債 証券	DENMARK - BULLET 1.75%	1,500,000	1,808.71	27,130,767	1,808.83	27,132,525	1.75	2025/11/15	0.69
28	フランス	国債 証券	FRANCE O.A.T. 3.25%	174,000	15,609.83	27,161,112	15,345.09	26,700,472	3.25	2045/5/25	0.68
29	アイル ランド	国債 証券	IRISH GOVT 5.4%	160,000	16,199.20	25,918,723	16,313.00	26,100,804	5.4	2025/3/13	0.66
30	オース トリア	国債 証券	REP OF AUSTRIA 4.15%	140,000	18,105.06	25,347,084	18,375.78	25,726,100	4.15	2037/3/15	0.65

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	97.13
特殊債券	1.42
合計	98.55

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	ドル	売建	15,683,000.00	1,734,227,831	1,759,005,280	△44.63
	カナダドル	売建	1,006,000.00	83,157,670	84,544,240	△2.14
	メキシコペソ	売建	5,967,000.00	34,919,480	35,682,660	△0.90
	ユーロ	売建	12,304,000.00	1,479,189,876	1,473,896,160	△37.40
	ポンド	売建	2,055,000.00	285,629,785	287,843,850	△7.30
	スウェーデンクローナ	売建	8,452,350.00	106,516,115	106,076,992	△2.69
	デンマーククローネ	売建	1,686,000.00	27,244,579	27,144,600	△0.68
	ポーランドズロチ	売建	1,100,000.00	31,084,790	31,262,000	△0.79
	オーストラリアドル	売建	977,000.00	82,362,565	83,836,370	△2.12
	シンガポールドル	売建	258,000.00	20,463,450	20,704,500	△0.52
	南アフリカランド	売建	2,825,000.00	24,463,087	23,560,500	△0.59

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
Ⅵ.明治安田マネープール・マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券	日本	1,003,240,140	58.68
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	706,473,673	41.32
合計(純資産総額)		1,709,713,813	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	特殊 債券	政府保証第882回 公営企業債券	400,000,000	101.71	406,840,000	101.43	405,748,000	1.6	2018/2/19	23.73
2	日本	特殊 債券	政府保証第886回 公営企業債券	110,000,000	102.48	112,731,300	102.21	112,440,900	1.8	2018/6/19	6.58
3	日本	特殊 債券	政府保証第64回 日本高速道路保有・ 債務返済機構債券	100,000,000	102.48	102,480,000	102.28	102,289,000	1.6	2018/8/29	5.98
4	日本	特殊 債券	政府保証第49回 日本高速道路保有・ 債務返済機構債券	100,000,000	101.45	101,455,000	101.26	101,269,000	1.5	2018/1/31	5.92
5	日本	特殊 債券	政府保証第15回 西日本高速道路債券	98,000,000	102.34	100,301,040	102.19	100,154,040	1.8	2018/6/15	5.86
6	日本	特殊 債券	政府保証第41回 日本高速道路保有・ 債務返済機構債券	90,000,000	101.65	91,487,700	100.84	90,764,100	1.7	2017/9/28	5.31
7	日本	特殊 債券	政府保証第37回 日本高速道路保有・ 債務返済機構債券	90,000,000	100.88	90,800,100	100.63	90,575,100	1.9	2017/7/31	5.30

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
特殊債券	58.68
合計	58.68

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。