有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成31年2月22日-令和2年2月21日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期計算期間	2015年 4月20日～2016年 2月22日	452,797,014	17,706,260
第2期計算期間	2016年 2月23日～2017年 2月21日	73,450,926	55,883,847
第3期計算期間	2017年 2月22日～2018年 2月21日	29,742,919	116,573,702
第4期計算期間	2018年 2月22日～2019年 2月21日	22,288,449	32,237,152
第5期計算期間	2019年 2月22日～2020年 2月21日	11,280,680	230,594,209

(注)第1期計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
 
 
(参考)
Ⅰ.明治安田日本株式アルファ・マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	7,335,157,560	97.79
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	166,121,802	2.21
合計(純資産総額)		7,501,279,362	100.00

 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	42,600	7,412.46	315,771,093	6,501.00	276,942,600	3.69
2	日本	株式	NTTドコモ	情報・ 通信業	45,300	3,129.52	141,767,473	3,377.00	152,978,100	2.04
3	日本	株式	ソニー	電気機器	22,700	6,738.57	152,965,652	6,421.00	145,756,700	1.94
4	日本	株式	任天堂	その他製品	3,400	40,115.75	136,393,583	41,610.00	141,474,000	1.89
5	日本	株式	日本電信電話	情報・ 通信業	53,400	2,715.50	145,007,923	2,575.50	137,531,700	1.83
6	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	40,100	4,006.08	160,644,113	3,308.00	132,650,800	1.77
7	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	71,300	1,812.39	129,223,448	1,671.00	119,142,300	1.59
8	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	286,500	532.06	152,437,290	403.00	115,459,500	1.54
9	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	43,600	3,623.65	157,991,433	2,623.00	114,362,800	1.52
10	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	50,900	2,397.77	122,046,662	2,242.50	114,143,250	1.52
11	日本	株式	花王	化学	11,700	8,614.15	100,785,616	8,830.00	103,311,000	1.38
12	日本	株式	KDDI	情報・ 通信業	32,200	3,220.62	103,703,999	3,190.00	102,718,000	1.37
13	日本	株式	村田製作所	電気機器	18,400	6,024.38	110,848,762	5,472.00	100,684,800	1.34
14	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	12,100	9,274.18	112,217,619	8,176.00	98,929,600	1.32
15	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	4,600	21,995.06	101,177,276	20,355.00	93,633,000	1.25
16	日本	株式	SMC	機械	2,000	47,828.44	95,656,897	45,750.00	91,500,000	1.22
17	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・ 通信業	22,100	4,297.11	94,966,148	3,788.00	83,714,800	1.12
18	日本	株式	本田技研工業	輸送用 機器	34,300	2,942.16	100,916,188	2,430.00	83,349,000	1.11
19	日本	株式	富士通	電気機器	8,000	10,463.12	83,704,984	9,755.00	78,040,000	1.04
20	日本	株式	三井物産	卸売業	49,900	1,843.94	92,012,842	1,503.50	75,024,650	1.00
21	日本	株式	富士フイルム ホールディングス	化学	13,700	5,406.00	74,062,270	5,439.00	74,514,300	0.99
22	日本	株式	三菱電機	電気機器	55,200	1,477.50	81,558,148	1,335.00	73,692,000	0.98
23	日本	株式	キーエンス	電気機器	2,100	36,332.53	76,298,320	34,830.00	73,143,000	0.98
24	日本	株式	HOYA	精密機器	7,900	9,723.51	76,815,799	9,200.00	72,680,000	0.97
25	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	25,200	3,720.00	93,744,224	2,796.00	70,459,200	0.94
26	日本	株式	セブン&アイ・ ホールディングス	小売業	18,400	4,015.83	73,891,324	3,576.00	65,798,400	0.88
27	日本	株式	三菱商事	卸売業	26,700	2,710.49	72,370,233	2,291.50	61,183,050	0.82
28	日本	株式	ダイキン工業	機械	4,500	14,919.79	67,139,055	13,170.00	59,265,000	0.79
29	日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	3,400	21,131.01	71,845,449	17,320.00	58,888,000	0.79
30	日本	株式	東京海上 ホールディングス	保険業	11,300	5,710.68	64,530,730	4,950.00	55,935,000	0.75

 
ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	鉱業	0.36
		建設業	2.16
		食料品	4.33
		繊維製品	0.82
		パルプ・紙	0.85
		化学	6.71
		医薬品	7.29
		石油・石炭製品	0.49
		ガラス・土石製品	1.19
		鉄鋼	0.28
		非鉄金属	0.47
		金属製品	0.89
		機械	4.21
		電気機器	15.39
		輸送用機器	6.45
		精密機器	2.31
		その他製品	2.45
		電気・ガス業	0.98
		陸運業	4.34
		海運業	0.44
		空運業	0.19
		情報・通信業	10.75
		卸売業	4.02
		小売業	4.37
		銀行業	4.90
		証券、商品先物取引業	0.64
		保険業	2.23
		その他金融業	1.10
		不動産業	2.24
		サービス業	4.95
合計			97.79

 
②投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
 
Ⅱ.明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	19,514,943,150	48.68
	メキシコ	392,812,000	0.98
	小計	19,907,755,150	49.66
特殊債券	日本	12,906,887	0.03
社債券	日本	17,672,392,700	44.08
	フランス	821,368,000	2.05
	スペイン	784,272,000	1.96
	小計	19,278,032,700	48.09
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	892,829,900	2.23
合計(純資産総額)		40,091,524,637	100.00

 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債 証券	第347回 利付国債10年	3,240,000,000	101.67	3,294,219,000	101.78	3,297,898,800	0.1	2027/6/20	8.23
2	日本	社債 券	第1回武田薬品工業 無担保社債 (劣後特約付)	2,400,000,000	100.33	2,407,954,000	102.23	2,453,596,800	1.72	2079/6/6	6.12
3	日本	社債 券	第1回 ドンキホーテホールディングス無担保社債(劣後特約付)	1,600,000,000	100.64	1,610,393,600	101.16	1,618,644,800	1.49	2053/11/28	4.04
4	日本	国債 証券	第150回 利付国債20年	1,207,000,000	118.78	1,433,701,370	116.22	1,402,811,610	1.4	2034/9/20	3.50
5	日本	社債 券	第1回アイシン精機 無担保社債 (劣後特約付)	1,400,000,000	100.00	1,400,000,000	98.52	1,379,316,400	0.4	2080/2/28	3.44
6	日本	国債 証券	第355回 利付国債10年	1,222,000,000	102.65	1,254,405,400	101.15	1,236,114,100	0.1	2029/6/20	3.08
7	日本	国債 証券	第409回 利付国債2年	1,214,000,000	100.53	1,220,477,660	100.44	1,219,365,880	0.1	2022/2/1	3.04
8	日本	国債 証券	第151回 利付国債20年	1,049,000,000	115.56	1,212,224,400	113.56	1,191,328,320	1.2	2034/12/20	2.97
9	日本	国債 証券	第357回 利付国債10年	1,108,000,000	100.67	1,115,518,700	100.87	1,117,672,840	0.1	2029/12/20	2.79
10	日本	国債 証券	第171回 利付国債20年	1,108,000,000	100.37	1,112,210,280	99.81	1,105,939,120	0.3	2039/12/20	2.76
11	日本	社債 券	第1回 住友化学無担保社債(劣後特約付)	1,100,000,000	100.86	1,109,564,000	99.99	1,099,990,100	1.3	2079/12/13	2.74
12	日本	国債 証券	第408回 利付国債2年	1,030,000,000	100.42	1,034,377,500	100.42	1,034,336,300	0.1	2022/1/1	2.58
13	日本	社債 券	第10回三菱UFJフィナンシャル・グループ無担保永久 社債(劣後特約付)	1,000,000,000	100.00	1,000,000,000	99.13	991,333,000	0.82	9999/99/99	2.47
14	日本	国債 証券	第64回 利付国債30年	985,000,000	101.21	996,918,500	99.47	979,828,750	0.4	2049/9/20	2.44
15	日本	社債 券	第18回 光通信無担保社債	1,000,000,000	103.45	1,034,590,000	96.09	960,900,000	1.79	2033/3/23	2.40
16	日本	社債 券	第52回 ソフトバンクグループ無担保社債	1,000,000,000	102.63	1,026,350,000	90.94	909,480,000	2.03	2024/3/8	2.27
17	フラ ンス	社債 券	2015第1回ソシエテジェネラル円貨社債(劣後特約付)	800,000,000	105.61	844,887,000	102.67	821,368,000	2.195	2025/6/12	2.05
18	スペ イン	社債 券	2017第1回バンコ・サンタンデール・エセ・アー円貨社債(TLAC)	800,000,000	99.79	798,334,000	98.03	784,272,000	0.568	2023/1/11	1.96
19	日本	社債 券	第29回KDDI 無担保社債	700,000,000	100.00	700,000,000	99.29	695,051,000	0.02	2022/11/29	1.73
20	日本	社債 券	第16回 光通信無担保社債	600,000,000	107.70	646,226,000	104.08	624,528,000	1.78	2027/8/10	1.56
21	日本	国債 証券	第37回 利付国債30年	450,000,000	132.71	597,235,500	133.54	600,939,000	1.9	2042/9/20	1.50
22	日本	社債 券	住友生命保険相互会社第2回A号劣後債	600,000,000	100.27	601,620,000	100.09	600,592,200	0.84	2076/6/29	1.50
23	日本	社債 券	第3回 日本製鉄無担保社債(劣後特約付)	600,000,000	100.00	600,000,000	97.99	587,961,000	1.24	2079/9/12	1.47
24	日本	国債 証券	第46回 利付国債30年	450,000,000	125.26	563,679,000	126.69	570,127,500	1.5	2045/3/20	1.42
25	日本	国債 証券	第162回 利付国債20年	518,000,000	106.23	550,319,800	105.06	544,247,060	0.6	2037/9/20	1.36
26	日本	社債 券	第3回MS&ADインシュアランスグループHD無担保社債(劣後特約付)	500,000,000	102.32	511,600,600	100.74	503,742,000	1.18	2047/1/31	1.26
27	日本	社債 券	第57回 ソフトバンクグループ無担保社債	600,000,000	100.00	600,000,000	83.39	500,340,000	1.38	2026/9/11	1.25
28	日本	社債 券	第2回 住友化学無担保社債(劣後特約付)	500,000,000	100.00	500,000,000	99.55	497,768,000	0.84	2079/12/13	1.24
29	日本	国債 証券	第11回 利付国債40年	438,000,000	108.40	474,792,000	112.81	494,116,560	0.8	2058/3/20	1.23
30	日本	国債 証券	第65回 利付国債30年	484,000,000	101.36	490,601,630	99.47	481,439,640	0.4	2049/12/20	1.20

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	49.66
特殊債券	0.03
社債券	48.09
合計	97.77

 
②投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
 
Ⅲ.明治安田外国株式ポートフォリオ・マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	8,804,869,964	69.67
	フランス	632,714,419	5.01
	スイス	493,522,070	3.91
	ドイツ	468,873,974	3.71
	イギリス	336,626,264	2.66
	オランダ	324,922,207	2.57
	スウェーデン	212,175,204	1.68
	オーストラリア	174,500,111	1.38
	カナダ	147,878,946	1.17
	香港	139,749,221	1.11
	アイルランド	130,450,930	1.03
	中国	94,143,296	0.74
	ベルギー	65,916,465	0.52
	イタリア	62,399,982	0.49
	ノルウェー	43,355,202	0.34
	小計	12,132,098,255	96.00
投資証券	アメリカ	247,242,671	1.96
	オーストラリア	40,593,730	0.32
	小計	287,836,401	2.28
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	217,502,549	1.72
合計(純資産総額)		12,637,437,205	100.00

 
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	1,078,165,109	8.53

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメ リカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・ サービス	41,490	14,637.05	607,291,240	17,437.83	723,495,604	5.73
2	アメ リカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	3,190	133,360.17	425,418,951	124,752.91	397,961,806	3.15
3	アメ リカ	株式	AMAZON.COM INC	小売	1,860	201,498.40	374,787,034	213,736.67	397,550,222	3.15
4	アメ リカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ ハードウェア および機器	13,880	24,483.35	339,828,989	27,730.97	384,905,896	3.05
5	アメ リカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	ソフトウェア・ サービス	20,000	18,426.72	368,534,512	18,018.98	360,379,662	2.85
6	アメ リカ	株式	NEXTERA ENERGY INC	公益事業	13,392	23,033.80	308,468,670	26,773.26	358,547,609	2.84
7	アメ リカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・ サービス	10,300	27,563.79	283,907,107	27,346.80	281,672,065	2.23
8	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品・飲料・ タバコ	23,604	11,465.34	270,627,934	11,298.35	266,686,442	2.11
9	アメ リカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	22,860	12,142.39	277,575,050	10,175.60	232,614,330	1.84
10	アメ リカ	株式	DANAHER CORP	ヘルスケア機器・ サービス	14,365	15,147.36	217,591,867	15,325.44	220,149,954	1.74
11	アメ リカ	株式	HOME DEPOT INC	小売	9,900	22,810.52	225,824,209	21,341.56	211,281,474	1.67
12	アメ リカ	株式	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	6,680	31,617.71	211,206,338	31,012.19	207,161,475	1.64
13	アメ リカ	株式	ECOLAB INC	素材	11,240	20,254.70	227,662,935	17,565.16	197,432,421	1.56
14	アメ リカ	株式	S&P GLOBAL INC	各種金融	7,050	26,036.04	183,554,147	26,879.92	189,503,448	1.50
15	アメ リカ	株式	ACCENTURE PLC-CL A	ソフトウェア・ サービス	10,150	20,179.21	204,818,985	18,481.51	187,587,333	1.48
16	アメ リカ	株式	ROPER TECHNOLOGIES INC	資本財	5,315	38,006.55	202,004,821	34,549.17	183,628,848	1.45
17	アメ リカ	株式	PEPSICO INC	食品・飲料・ タバコ	13,000	13,945.35	181,289,558	13,655.98	177,527,849	1.40
18	アメ リカ	株式	AMETEK INC	資本財	21,460	9,438.93	202,559,554	8,022.94	172,172,455	1.36
19	アメ リカ	株式	ABBOTT LABORATORIES	ヘルスケア機器・ サービス	19,900	8,862.96	176,373,054	8,634.57	171,827,987	1.36
20	オラ ンダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・ 半導体製造装置	5,758	24,869.18	143,196,783	29,259.86	168,478,288	1.33
21	アメ リカ	株式	FACEBOOK INC-A	メディア・娯楽	9,320	20,193.64	188,204,812	18,060.33	168,322,355	1.33
22	アメ リカ	株式	PFIZER INC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	46,800	4,383.14	205,131,055	3,555.47	166,396,281	1.32
23	アメ リカ	株式	UNION PACIFIC CORP	運輸	10,360	18,078.35	187,291,729	15,257.96	158,072,528	1.25
24	オラ ンダ	株式	KONINKLIJKE DSM NV	素材	12,607	12,725.60	160,431,669	12,409.28	156,443,919	1.24
25	アメ リカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS INC	電気通信サービス	25,700	6,339.63	162,928,522	5,960.61	153,187,911	1.21
26	アメ リカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO/THE	家庭用品・ パーソナル用品	12,045	12,548.83	151,150,705	12,515.44	150,748,595	1.19
27	アメ リカ	投資証券	CROWN CASTLE INTL CORP	―	9,290	14,806.60	137,553,316	16,113.36	149,693,205	1.18
28	アメ リカ	株式	CITIGROUP INC	銀行	30,940	7,246.25	224,199,181	4,797.22	148,426,185	1.17
29	アメ リカ	株式	WALMART INC	食品・ 生活必需品小売り	11,400	11,758.22	134,043,735	12,536.12	142,911,856	1.13
30	アメ リカ	株式	AGILENT TECHNOLOGIES INC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	17,935	8,626.17	154,710,454	7,908.67	141,842,106	1.12

 
ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	2.39
		素材	6.05
		資本財	6.42
		商業・専門サービス	1.10
		運輸	1.64
		自動車・自動車部品	0.76
		耐久消費財・アパレル	2.50
		消費者サービス	1.69
		メディア・娯楽	6.27
		小売	6.02
		食品・生活必需品小売り	1.13
		食品・飲料・タバコ	5.10
		家庭用品・パーソナル用品	3.21
		ヘルスケア機器・サービス	6.86
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7.26
		銀行	5.18
		各種金融	4.78
		保険	2.17
		不動産	0.43
		ソフトウェア・サービス	12.76
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.19
		電気通信サービス	1.21
		公益事業	2.84
		半導体・半導体製造装置	4.06
投資証券	―	―	2.28
合計			98.28

 
②投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	ドル	買建	6,939,357.40	755,055,518	755,140,872	5.97
	カナダドル	買建	173,146.00	13,261,702	13,261,252	0.10
	ユーロ	買建	1,355,009.34	161,953,968	161,977,816	1.28
	ポンド	買建	294,512.78	39,255,372	39,261,498	0.31
	スイスフラン	買建	394,657.04	44,673,203	44,675,176	0.35
	スウェーデンクローナ	買建	2,083,594.07	22,512,817	22,502,815	0.17
	ノルウェークローネ	買建	397,446.28	4,078,037	4,073,824	0.03
	オーストラリアドル	買建	241,353.76	15,951,263	15,948,656	0.12
	ホンコンドル	買建	1,519,828.96	21,327,759	21,323,200	0.16

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
 
Ⅳ.明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	9,582,407,693	43.52
	イタリア	2,389,525,590	10.85
	スペイン	1,799,281,835	8.17
	フランス	1,760,065,071	7.99
	イギリス	1,371,089,810	6.23
	ドイツ	868,918,272	3.95
	ベルギー	671,538,172	3.05
	カナダ	398,809,045	1.81
	アイルランド	342,820,624	1.56
	スウェーデン	283,987,580	1.29
	オーストラリア	252,356,176	1.15
	ポーランド	227,881,454	1.04
	メキシコ	147,954,230	0.67
	マレーシア	100,563,380	0.46
	ノルウェー	51,995,371	0.24
	南アフリカ	33,990,503	0.15
	小計	20,283,184,806	92.13
地方債証券	カナダ	482,010,953	2.19
特殊債券	国際機関	455,605,912	2.07
	スウェーデン	446,377,128	2.03
	小計	901,983,040	4.10
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	349,253,648	1.59
合計(純資産総額)		22,016,432,447	100.00

 
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	2,879,768,689	13.08
	売建	―	1,050,915,485	△4.77

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 2.125%	14,820,000	11,101.50	1,645,243,446	11,316.61	1,677,123,013	2.125	2022/5/15	7.62
2	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 2%	13,740,000	10,992.77	1,510,407,448	11,621.00	1,596,725,871	2	2024/5/31	7.25
3	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 6%	9,980,000	13,605.49	1,357,828,839	14,381.28	1,435,252,673	6	2026/2/15	6.52
4	フラ ンス	国債 証券	FRANCE O.A.T. 0.5%	7,140,000	12,754.49	910,670,869	12,463.08	889,864,446	0.5	2029/5/25	4.04
5	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 2.5%	6,770,000	11,201.87	758,366,728	11,839.51	801,535,079	2.5	2024/5/15	3.64
6	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 2.25%	6,250,000	10,709.96	669,372,519	12,217.86	763,616,748	2.25	2027/8/15	3.47
7	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 3.75%	4,610,000	13,439.07	619,541,326	16,520.05	761,574,484	3.75	2043/11/15	3.46
8	イギ リス	国債 証券	UK TSY GILT 1.75%	4,290,000	15,406.55	660,941,419	16,747.65	718,474,545	1.75	2049/1/22	3.26
9	ドイツ	国債 証券	DEUTSCHLAND REP 0%	5,450,000	12,312.09	671,008,950	12,601.04	686,757,128	0	2029/8/15	3.12
10	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 1.625%	6,050,000	10,881.91	658,355,657	11,265.60	681,569,130	1.625	2022/11/15	3.10
11	イタ リア	国債 証券	BTPS 5.5%	4,630,000	13,696.51	634,148,672	13,401.55	620,491,997	5.5	2022/9/1	2.82
12	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 2.75%	4,300,000	10,669.59	458,792,421	14,183.60	609,895,223	2.75	2042/8/15	2.77
13	イギ リス	国債 証券	UK TSY GILT 1%	4,280,000	13,669.29	585,045,755	13,799.28	590,609,466	1	2024/4/22	2.68
14	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 4.75%	3,195,000	15,064.54	481,312,158	18,327.65	585,568,486	4.75	2041/2/15	2.66
15	スペ イン	国債 証券	SPANISH GOV'T 2.75%	3,970,000	13,557.68	538,240,186	13,297.54	527,912,596	2.75	2024/10/31	2.40
16	ベルギ ー	国債 証券	BELGIAN 0347 0.9%	4,010,000	13,249.40	531,301,121	13,017.79	522,013,760	0.9	2029/6/22	2.37
17	国際 機関	特殊 債券	EURO BK RECON&DV 2.75%	4,000,000	11,244.31	449,772,624	11,390.14	455,605,912	2.75	2023/3/7	2.07
18	スウェ ーデン	特殊 債券	KOMMUNINVEST 1.625%	4,000,000	10,865.04	434,601,722	11,159.42	446,377,128	1.625	2022/10/24	2.03
19	イタ リア	国債 証券	BTPS 5.5%	3,240,000	13,733.90	444,978,490	13,490.02	437,076,713	5.5	2022/11/1	1.99
20	イタ リア	国債 証券	BTPS 5.25%	2,720,000	16,262.80	442,348,341	16,016.11	435,638,287	5.25	2029/11/1	1.98
21	スペ イン	国債 証券	SPANISH GOV'T 4.8%	2,970,000	14,611.40	433,958,610	14,047.12	417,199,613	4.8	2024/1/31	1.89
22	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 2%	2,940,000	11,894.97	349,712,410	12,799.42	376,303,191	2	2050/2/15	1.71
23	カナダ	地方債 証券	ONTARIO PROVINCE 3.2%	3,000,000	11,501.15	345,034,632	11,908.17	357,245,358	3.2	2024/5/16	1.62
24	イタ リア	国債 証券	BTPS 5%	1,890,000	14,946.14	282,482,065	17,463.86	330,067,030	5	2040/9/1	1.50
25	フラ ンス	国債 証券	FRANCE O.A.T. 1.25%	2,220,000	12,815.16	284,496,602	13,555.77	300,938,194	1.25	2036/5/25	1.37
26	スペ イン	国債 証券	SPANISH GOV'T 3.8%	2,090,000	14,106.90	294,834,210	13,776.34	287,925,595	3.8	2024/4/30	1.31
27	スペ イン	国債 証券	SPANISH GOV'T 2.7%	1,820,000	15,020.84	273,379,462	15,681.37	285,400,997	2.7	2048/10/31	1.30
28	イタ リア	国債 証券	BTPS 5%	1,990,000	14,432.67	287,210,207	14,314.91	284,866,848	5	2025/3/1	1.29
29	スペ イン	国債 証券	SPANISH GOV'T 1.45%	2,180,000	13,100.90	285,599,690	12,882.70	280,843,034	1.45	2029/4/30	1.28
30	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 1.5%	1,980,000	11,776.71	233,178,896	11,743.43	232,520,056	1.5	2030/2/15	1.06

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	92.13
地方債証券	2.19
特殊債券	4.10
合計	98.41

 
②投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	ドル	買建	8,659,333.32	934,818,328	942,222,058	4.27
	カナダドル	買建	263,578.81	20,078,115	20,187,501	0.09
	ユーロ	買建	14,440,292.39	1,725,108,924	1,726,192,551	7.84
	ポンド	買建	902,779.24	120,809,917	120,340,472	0.54
	スウェーデンクローナ	買建	3,775,066.34	40,837,912	40,770,716	0.18
	オーストラリアドル	買建	454,833.40	30,344,210	30,055,391	0.13
	ユーロ	売建	8,791,329.14	1,051,530,878	1,050,915,485	△4.77

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
 
Ⅴ.明治安田外国債券マザーファンド(為替ヘッジ型)
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	1,775,975,553	48.02
	イタリア	478,699,888	12.94
	スペイン	339,620,982	9.18
	イギリス	237,342,196	6.42
	フランス	230,726,216	6.24
	カナダ	136,809,289	3.70
	ドイツ	112,316,163	3.04
	ベルギー	93,673,163	2.53
	オーストラリア	56,208,447	1.52
	ポーランド	52,244,989	1.41
	アイルランド	40,436,592	1.09
	スウェーデン	30,574,011	0.83
	メキシコ	23,761,351	0.64
	南アフリカ	11,999,436	0.32
	シンガポール	8,999,486	0.24
	ノルウェー	3,152,610	0.09
	小計	3,632,540,372	98.22
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	65,771,726	1.78
合計(純資産総額)		3,698,312,098	100.00

 
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	134,750,570	3.64
	売建	―	3,748,977,795	△101.36

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 2.75%	3,380,000	11,360.83	383,996,112	11,723.88	396,267,206	2.75	2023/5/31	10.71
2	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 1.625%	2,550,000	11,040.26	281,526,841	11,599.74	295,793,562	1.625	2026/2/15	8.00
3	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 1.625%	2,340,000	10,967.63	256,642,567	11,265.60	263,615,167	1.625	2022/11/15	7.13
4	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 3.75%	1,455,000	14,597.67	212,396,156	16,520.05	240,366,783	3.75	2043/11/15	6.50
5	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 1.25%	1,760,000	10,918.86	192,172,099	11,311.51	199,082,719	1.25	2024/8/31	5.38
6	イタ リア	国債 証券	BTPS 0.35%	1,280,000	12,067.97	154,470,078	11,970.54	153,222,932	0.35	2021/11/1	4.14
7	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 2.125%	1,340,000	11,055.48	148,143,456	11,316.61	151,642,701	2.125	2022/5/15	4.10
8	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 2.25%	930,000	11,691.47	108,730,734	13,379.71	124,431,332	2.25	2049/8/15	3.36
9	フラ ンス	国債 証券	FRANCE O.A.T. 0.5%	964,000	12,748.81	122,898,547	12,463.08	120,144,163	0.5	2029/5/25	3.25
10	イギ リス	国債 証券	UK TSY GILT 1.75%	680,000	15,647.76	106,404,824	16,747.65	113,884,076	1.75	2049/1/22	3.08
11	スペ イン	国債 証券	SPANISH GOV'T 1.15%	792,000	12,037.48	95,336,916	11,889.36	94,163,787	1.15	2020/7/30	2.55
12	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 1.75%	780,000	11,166.12	87,095,799	11,978.10	93,429,195	1.75	2029/11/15	2.53
13	イギ リス	国債 証券	UK TSY GILT 1%	670,000	13,630.63	91,325,266	13,799.28	92,455,220	1	2024/4/22	2.50
14	ドイツ	国債 証券	DEUTSCHLAND REP 0%	628,000	12,498.21	78,488,782	12,601.04	79,134,582	0	2029/8/15	2.14
15	イタ リア	国債 証券	BTPS 5%	400,000	18,884.11	75,536,472	17,463.86	69,855,456	5	2040/9/1	1.89
16	フラ ンス	国債 証券	FRANCE O.A.T. 2%	405,000	16,665.27	67,494,343	15,857.11	64,221,304	2	2048/5/25	1.74
17	イタ リア	国債 証券	BTPS 5.5%	460,000	13,741.07	63,208,954	13,490.02	62,054,102	5.5	2022/11/1	1.68
18	カナダ	国債 証券	CANADA-GOV'T 0.75%	763,000	7,625.53	58,182,794	7,671.49	58,533,469	0.75	2020/9/1	1.58
19	ベルギ ー	国債 証券	BELGIAN 0347 0.9%	420,000	13,211.47	55,488,176	13,017.79	54,674,758	0.9	2029/6/22	1.48
20	ポー ランド	国債 証券	POLAND GOVT BOND 2.75%	1,840,000	2,758.33	50,753,382	2,839.40	52,244,989	2.75	2029/10/25	1.41
21	イタ リア	国債 証券	BTPS 1.35%	440,000	12,068.33	53,100,667	11,835.45	52,075,980	1.35	2030/4/1	1.41
22	イタ リア	国債 証券	BTPS 0.35%	420,000	11,982.25	50,325,482	11,959.06	50,228,072	0.35	2020/6/15	1.36
23	フラ ンス	国債 証券	FRANCE O.A.T. 1.25%	342,000	14,075.81	48,139,294	13,555.77	46,360,749	1.25	2036/5/25	1.25
24	スペ イン	国債 証券	SPANISH GOV'T 1.4%	350,000	13,227.01	46,294,541	12,838.47	44,934,660	1.4	2028/7/30	1.22
25	カナダ	国債 証券	CANADA-GOV'T 2%	520,000	8,061.07	41,917,604	8,459.62	43,990,062	2	2028/6/1	1.19
26	アイル ランド	国債 証券	IRISH GOVT 1.7%	280,000	14,748.88	41,296,874	14,441.64	40,436,592	1.7	2037/5/15	1.09
27	イタ リア	国債 証券	BTPS 3.85%	250,000	16,729.69	41,824,245	15,662.24	39,155,614	3.85	2049/9/1	1.06
28	スペ イン	国債 証券	SPANISH GOV'T 0.05%	320,000	12,056.01	38,579,264	11,890.92	38,050,948	0.05	2021/10/31	1.03
29	スペ イン	国債 証券	SPANISH GOV'T 2.7%	230,000	16,404.45	37,730,243	15,681.37	36,067,159	2.7	2048/10/31	0.98
30	スペ イン	国債 証券	SPANISH GOV'T 0.5%	300,000	11,947.70	35,843,122	11,848.60	35,545,801	0.5	2030/4/30	0.96

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	98.22
合計	98.22

 
②投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	ユーロ	買建	1,040,506.99	124,455,041	124,382,205	3.36
	ポンド	買建	77,776.35	10,401,031	10,368,365	0.28
	ドル	売建	15,856,000.00	1,711,432,445	1,724,815,680	△46.63
	カナダドル	売建	1,751,000.00	141,610,374	134,074,070	△3.62
	メキシコペソ	売建	5,484,000.00	29,901,510	25,007,040	△0.67
	ユーロ	売建	12,191,414.74	1,458,114,821	1,457,250,278	△39.40
	ポンド	売建	1,802,629.64	249,365,336	240,256,657	△6.49
	スウェーデンクローナ	売建	2,878,000.00	32,449,450	31,082,400	△0.84
	ノルウェークローネ	売建	300,000.00	3,455,550	3,075,000	△0.08
	ポーランドズロチ	売建	2,008,000.00	55,301,324	52,810,400	△1.42
	オーストラリアドル	売建	877,000.00	61,923,654	57,943,390	△1.56
	シンガポールドル	売建	116,000.00	9,010,880	8,855,440	△0.23
	南アフリカランド	売建	2,286,000.00	15,744,825	13,807,440	△0.37

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
 
Ⅵ.明治安田マネープール・マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券	日本	1,219,051,930	52.85
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,087,677,664	47.15
合計(純資産総額)		2,306,729,594	100.00

 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	特殊 債券	政府保証第33回日本政策金融公庫債券	250,000,000	100.19	250,497,500	100.09	250,240,000	0.15	2020/10/27	10.85
2	日本	特殊 債券	政府保証第20回地方公共団体金融機構債券	200,000,000	101.58	203,178,000	100.98	201,964,000	1.2	2021/1/20	8.76
3	日本	特殊 債券	政府保証第115回日本高速道路保有・債務返済機構債券	159,000,000	100.92	160,473,930	100.42	159,678,930	1	2020/8/31	6.92
4	日本	特殊 債券	政府保証第12回日本政策投資銀行債券	100,000,000	103.30	103,308,000	102.64	102,649,000	2.1	2021/6/28	4.45
5	日本	特殊 債券	政府保証第142回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	101.79	101,793,000	101.46	101,462,000	1	2021/8/31	4.40
6	日本	特殊 債券	政府保証第132回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	101.40	101,405,000	101.27	101,275,000	1.3	2021/3/19	4.39
7	日本	特殊 債券	政府保証第22回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	101.86	101,864,000	101.25	101,250,000	1.3	2021/3/12	4.39
8	日本	特殊 債券	政府保証第16回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	100.96	100,967,000	100.46	100,466,000	1	2020/9/14	4.36
9	日本	特殊 債券	政府保証4年第10回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	100.08	100,089,000	100.06	100,067,000	0.001	2022/2/25	4.34

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
特殊債券	52.85
合計	52.85

 
②投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。