有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年2月22日-平成31年2月21日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期計算期間	2015年 4月20日～2016年 2月22日	452,797,014	17,706,260
第2期計算期間	2016年 2月23日～2017年 2月21日	73,450,926	55,883,847
第3期計算期間	2017年 2月22日～2018年 2月21日	29,742,919	116,573,702
第4期計算期間	2018年 2月22日～2019年 2月21日	22,288,449	32,237,152

(注)第1期計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
 
(参考)
Ⅰ.明治安田日本株式アルファ・マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	9,783,663,320	98.04
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	195,875,393	1.96
合計(純資産総額)		9,979,538,713	100.00

 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	59,200	6,705.09	396,941,407	6,487.00	384,030,400	3.85
2	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	19,200	8,823.96	169,420,164	10,745.00	206,304,000	2.07
3	日本	株式	キーエンス	電気機器	2,800	59,010.85	165,230,391	68,970.00	193,116,000	1.94
4	日本	株式	三菱商事	卸売業	61,200	3,074.16	188,139,070	3,074.00	188,128,800	1.89
5	日本	株式	ソニー	電気機器	37,300	5,494.18	204,932,959	4,645.00	173,258,500	1.74
6	日本	株式	三井住友 フィナンシャルグループ	銀行業	43,700	3,962.13	173,145,235	3,876.00	169,381,200	1.70
7	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	15,500	10,267.81	159,151,169	10,680.00	165,540,000	1.66
8	日本	株式	日立製作所	電気機器	46,000	3,283.52	151,042,249	3,585.00	164,910,000	1.65
9	日本	株式	三菱UFJ フィナンシャル・グループ	銀行業	256,200	587.50	150,518,003	550.00	140,910,000	1.41
10	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	29,900	4,238.12	126,719,868	4,521.00	135,177,900	1.35
11	日本	株式	日本電産	電気機器	8,500	13,543.74	115,121,799	14,025.00	119,212,500	1.19
12	日本	株式	任天堂	その他製品	3,700	31,337.20	115,947,642	31,560.00	116,772,000	1.17
13	日本	株式	資生堂	化学	14,200	7,073.62	100,445,423	7,987.00	113,415,400	1.14
14	日本	株式	HOYA	精密機器	15,400	6,706.70	103,283,327	7,309.00	112,558,600	1.13
15	日本	株式	三菱地所	不動産業	55,000	1,805.40	99,297,264	2,005.50	110,302,500	1.11
16	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	65,100	1,598.18	104,042,095	1,658.50	107,968,350	1.08
17	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	35,000	3,084.98	107,974,565	2,995.00	104,825,000	1.05
18	日本	株式	セブン&アイ・ ホールディングス	小売業	24,300	4,926.25	119,707,941	4,176.00	101,476,800	1.02
19	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	31,800	2,835.65	90,173,749	3,161.00	100,519,800	1.01
20	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	21,200	4,621.00	97,965,210	4,703.00	99,703,600	1.00
21	日本	株式	オリックス	その他金融業	62,100	1,708.72	106,111,944	1,589.50	98,707,950	0.99
22	日本	株式	みずほ フィナンシャルグループ	銀行業	575,900	179.04	103,109,741	171.30	98,651,670	0.99
23	日本	株式	KDDI	情報・通信業	40,900	2,612.82	106,864,735	2,385.00	97,546,500	0.98
24	日本	株式	西日本旅客鉄道	陸運業	11,500	8,020.04	92,230,523	8,339.00	95,898,500	0.96
25	日本	株式	SMC	機械	2,300	36,260.97	83,400,235	41,530.00	95,519,000	0.96
26	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	5,900	14,650.28	86,436,656	16,000.00	94,400,000	0.95
27	日本	株式	日本電気	電気機器	25,100	3,668.20	92,071,849	3,745.00	93,999,500	0.94
28	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	34,100	2,745.69	93,628,331	2,745.00	93,604,500	0.94
29	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	26,300	3,479.43	91,509,258	3,519.00	92,549,700	0.93
30	日本	株式	JXTGホールディングス	石油・石炭製品	178,900	599.23	107,203,784	506.50	90,612,850	0.91

 
ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	鉱業	0.17
		建設業	2.99
		食料品	4.15
		繊維製品	0.22
		パルプ・紙	1.03
		化学	6.89
		医薬品	6.61
		石油・石炭製品	0.91
		ゴム製品	0.67
		ガラス・土石製品	0.35
		鉄鋼	0.58
		非鉄金属	0.22
		金属製品	0.33
		機械	4.49
		電気機器	13.82
		輸送用機器	6.48
		精密機器	1.64
		その他製品	1.74
		電気・ガス業	1.83
		陸運業	5.80
		空運業	0.89
		倉庫・運輸関連業	0.10
		情報・通信業	10.59
		卸売業	4.47
		小売業	3.98
		銀行業	5.48
		証券、商品先物取引業	0.79
		保険業	2.59
		その他金融業	1.39
		不動産業	2.01
		サービス業	4.87
合計			98.04

 
②投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
 
 
Ⅱ.明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	12,719,296,030	38.35
特殊債券	日本	305,190,105	0.92
社債券	日本	16,715,974,300	50.40
	フランス	1,036,196,600	3.12
	韓国	900,783,000	2.72
	スペイン	698,789,000	2.11
	アメリカ	306,031,200	0.92
	小計	19,657,774,100	59.27
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	481,735,237	1.45
合計(純資産総額)		33,163,995,472	100.00

 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債 証券	第353回 利付国債10年	3,205,000,000	101.55	3,254,811,700	101.91	3,266,311,650	0.1	2028/12/20	9.85
2	日本	国債 証券	第151回 利付国債20年	1,577,000,000	113.01	1,782,224,500	115.94	1,828,499,960	1.2	2034/12/20	5.51
3	日本	社債 券	第1回ドンキホーテ ホールディングス無担保社債(劣後特約付)	1,600,000,000	100.37	1,605,940,000	100.69	1,611,177,600	1.49	2053/11/28	4.86
4	日本	国債 証券	第167回 利付国債20年	1,275,000,000	101.96	1,300,077,500	103.14	1,315,124,250	0.5	2038/12/20	3.97
5	日本	国債 証券	第61回 利付国債30年	1,009,000,000	104.41	1,053,517,480	105.31	1,062,587,990	0.7	2048/12/20	3.20
6	日本	社債 券	第18回 光通信無担保社債	1,000,000,000	101.54	1,015,494,000	104.06	1,040,630,000	1.79	2033/3/23	3.14
7	日本	社債 券	第52回ソフトバンクグループ無担保社債	1,000,000,000	103.42	1,034,276,000	102.76	1,027,600,000	2.03	2024/3/8	3.10
8	日本	社債 券	第7回三井住友 トラスト・ホールディングス無担保社債 (劣後特約付)	900,000,000	100.04	900,360,000	100.14	901,339,200	0.42	2027/6/8	2.72
9	日本	社債 券	第17回東京電力パ ワーグリッド (一般担保付)	900,000,000	100.00	900,000,000	99.59	896,310,000	0.43	2023/10/18	2.70
10	日本	社債 券	住友生命保険相互会社 第2回A号劣後債	800,000,000	100.22	801,810,400	100.27	802,229,600	0.84	2076/6/29	2.42
11	フラ ンス	社債 券	2015第1回ソシエテジェネラル円貨社債(劣後特約付)	700,000,000	109.65	767,599,000	104.63	732,473,000	2.195	2025/6/12	2.21
12	日本	社債 券	第18回三菱UFJ フィナンシャル・グループ無担保社債 (劣後特約付)	700,000,000	99.74	698,215,000	99.92	699,449,800	0.37	2028/5/31	2.11
13	スペ イン	社債 券	2017第1回バンコ・サンタンデール・エセ・アー円貨社債 (TLAC)	700,000,000	99.32	695,253,000	99.82	698,789,000	0.568	2023/1/11	2.11
14	日本	社債 券	第6回みずほフィナンシャルグループ無担保永久社債(劣後特約付)	600,000,000	100.18	601,106,000	100.90	605,452,800	1.13	9999/99/99	1.83
15	韓国	社債 券	第8回 ケーティー円貨社債	600,000,000	100.03	600,204,000	100.07	600,468,000	0.3	2020/11/13	1.81
16	日本	国債 証券	第37回 利付国債30年	450,000,000	130.30	586,381,500	133.18	599,332,500	1.9	2042/9/20	1.81
17	日本	国債 証券	第46回 利付国債30年	450,000,000	122.30	550,390,500	125.72	565,776,000	1.5	2045/3/20	1.71
18	日本	社債 券	第16回 光通信無担保社債	500,000,000	104.43	522,160,000	108.29	541,470,000	1.78	2027/8/10	1.63
19	日本	国債 証券	第34回 利付国債30年	390,000,000	136.82	533,601,900	138.16	538,824,000	2.2	2041/3/20	1.62
20	日本	国債 証券	第398回 利付国債2年	448,000,000	100.53	450,383,360	100.54	450,450,560	0.1	2021/3/1	1.36
21	日本	国債 証券	第146回 利付国債20年	358,000,000	119.65	428,352,900	122.73	439,394,880	1.7	2033/9/20	1.32
22	日本	社債 券	第51回ソフトバンクグループ無担保社債	400,000,000	103.07	412,298,000	102.77	411,080,000	2.03	2024/3/15	1.24
23	日本	社債 券	損害保険ジャパン日本興亜第3回劣後債	400,000,000	100.93	403,731,600	101.43	405,755,600	1.06	2077/4/26	1.22
24	日本	社債 券	第1回積水ハウス無担保社債(劣後特約付)	400,000,000	100.92	403,680,000	101.24	404,982,400	0.81	2077/8/18	1.22
25	日本	社債 券	第1回 日本生命第2回劣後ローン流動化劣後債	400,000,000	100.00	400,000,000	101.02	404,082,400	1.03	2048/9/18	1.22
26	日本	国債 証券	第49回 利付国債30年	326,000,000	121.10	394,815,860	123.54	402,750,180	1.4	2045/12/20	1.21
27	日本	社債 券	第19回オリエント コーポレーション 無担保社債	400,000,000	100.00	400,000,000	99.68	398,720,000	0.54	2025/7/18	1.20
28	日本	国債 証券	第32回 利付国債30年	273,000,000	136.93	373,824,360	139.04	379,581,930	2.3	2040/3/20	1.14
29	日本	国債 証券	第161回 利付国債20年	331,000,000	100.16	331,529,600	105.73	349,966,300	0.6	2037/6/20	1.06
30	日本	国債 証券	第133回 利付国債20年	272,000,000	121.17	329,582,400	122.35	332,797,440	1.8	2031/12/20	1.00

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	38.35
特殊債券	0.92
社債券	59.27
合計	98.55

 
②投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
 
Ⅲ.明治安田外国株式ポートフォリオ・マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	9,706,116,643	66.44
	イギリス	775,047,712	5.31
	ドイツ	623,547,890	4.27
	フランス	609,205,459	4.17
	スイス	517,343,949	3.54
	オランダ	353,448,288	2.42
	オーストラリア	335,506,898	2.30
	カナダ	287,163,269	1.97
	香港	248,689,540	1.70
	スウェーデン	228,917,339	1.57
	アイルランド	137,542,647	0.94
	中国	90,125,108	0.62
	イタリア	78,509,814	0.54
	ベルギー	73,209,542	0.50
	スペイン	60,755,571	0.42
	小計	14,125,129,669	96.69
投資証券	アメリカ	178,563,303	1.22
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	304,270,766	2.08
合計(純資産総額)		14,607,963,738	100.00

 
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	122,506,108	0.83
	売建	―	115,782,297	△0.79

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・ サービス	43,490	11,212.43	487,628,719	12,978.06	564,415,860	3.86
2	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・ 娯楽	3,290	119,927.74	394,562,279	130,110.24	428,062,714	2.93
3	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	小売	1,950	178,883.85	348,823,520	196,831.88	383,822,177	2.63
4	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	ソフトウェア・ サービス	20,900	14,622.80	305,616,537	17,166.82	358,786,607	2.46
5	アメリカ	株式	NEXTERA ENERGY INC	公益事業	15,900	18,628.02	296,185,610	21,301.20	338,689,093	2.32
6	アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ ハードウェア および機器	16,150	21,087.72	340,566,754	20,946.03	338,278,430	2.32
7	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・ サービス	10,600	27,234.83	288,689,244	26,885.10	284,982,142	1.95
8	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	24,160	12,100.64	292,351,467	11,177.80	270,055,718	1.85
9	アメリカ	株式	UNION PACIFIC CORP	運輸	13,700	15,700.06	215,090,864	18,335.54	251,197,008	1.72
10	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品・飲料・ タバコ	22,807	8,834.57	201,490,195	10,615.75	242,113,456	1.66
11	アメリカ	株式	SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	ソフトウェア・ サービス	33,945	5,577.49	189,327,915	6,965.73	236,451,786	1.62
12	アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	49,400	4,365.93	215,677,171	4,693.76	231,872,095	1.59
13	オランダ	株式	KONINKLIJKE DSM NV	素材	19,024	10,352.05	196,937,401	12,089.79	229,996,234	1.57
14	アメリカ	株式	ECOLAB INC	素材	11,640	16,341.92	190,220,050	19,528.69	227,313,957	1.56
15	アメリカ	株式	CITIGROUP INC	銀行	31,940	7,357.17	234,988,283	6,879.16	219,720,377	1.50
16	アメリカ	株式	DANAHER CORP	ヘルスケア機器・ サービス	15,165	11,343.73	172,027,767	14,410.94	218,541,929	1.50
17	アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	小売	10,300	20,097.31	207,002,335	21,094.75	217,276,022	1.49
18	アメリカ	株式	ROPER TECHNOLOGIES INC	資本財	5,665	31,000.59	175,618,362	37,747.69	213,840,715	1.46
19	アメリカ	株式	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	7,100	24,729.01	175,575,986	30,000.59	213,004,239	1.46
20	アメリカ	株式	FACEBOOK INC-A	メディア・ 娯楽	11,385	18,109.67	206,178,597	18,374.39	209,192,481	1.43
21	香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	192,055	943.99	181,298,945	1,080.29	207,476,248	1.42
22	アメリカ	株式	ACCENTURE PLC- CL A	ソフトウェア・ サービス	10,450	17,224.40	179,995,056	19,436.56	203,112,144	1.39
23	アメリカ	株式	AMETEK INC	資本財	22,160	8,184.99	181,379,491	9,126.70	202,247,843	1.38
24	アメリカ	株式	EOG RESOURCES INC	エネルギー	17,715	12,260.31	217,191,549	10,570.68	187,259,731	1.28
25	アメリカ	株式	PEPSICO INC	食品・飲料・ タバコ	13,800	12,125.20	167,327,764	13,523.02	186,617,698	1.28
26	アメリカ	株式	ABBOTT LABORATORIES	ヘルスケア機器・ サービス	20,800	7,136.48	148,438,802	8,817.04	183,394,548	1.26
27	ドイツ	株式	ADIDAS AG	耐久消費財・ アパレル	6,757	25,228.19	170,466,899	26,755.48	180,786,832	1.24
28	オースト ラリア	株式	RIO TINTO LTD	素材	23,681	6,195.79	146,722,735	7,581.68	179,541,821	1.23
29	アメリカ	株式	AMERICAN EXPRESS CO	各種金融	14,755	10,997.56	162,269,122	12,115.66	178,766,687	1.22
30	アメリカ	投資 証券	CROWN CASTLE INTL CORP	―	12,645	12,047.82	152,344,792	14,121.25	178,563,303	1.22

 
ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	5.12
		素材	7.29
		資本財	5.97
		商業・専門サービス	0.65
		運輸	2.13
		自動車・自動車部品	0.27
		耐久消費財・アパレル	2.45
		消費者サービス	2.23
		メディア・娯楽	6.06
		小売	5.83
		食品・生活必需品小売り	1.50
		食品・飲料・タバコ	4.73
		家庭用品・パーソナル用品	2.54
		ヘルスケア機器・サービス	6.10
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6.76
		銀行	5.94
		各種金融	5.15
		保険	3.54
		不動産	0.56
		ソフトウェア・サービス	11.07
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3.36
		電気通信サービス	1.76
		公益事業	2.73
		半導体・半導体製造装置	2.96
投資証券	―	―	1.22
合計			97.92

 
②投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	ドル	買建	768,542.10	85,038,722	85,277,431	0.58
	ユーロ	買建	298,881.48	37,132,975	37,228,677	0.25
	ドル	売建	736,396.72	81,481,855	81,710,580	△0.55
	ユーロ	売建	273,536.59	33,984,131	34,071,717	△0.23

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
 
Ⅳ.明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	9,686,530,425	39.63
	フランス	2,698,592,772	11.04
	イタリア	2,141,790,391	8.76
	スペイン	1,744,083,267	7.14
	イギリス	1,674,485,509	6.85
	ドイツ	1,245,505,571	5.10
	ベルギー	644,279,625	2.64
	アイルランド	487,119,906	1.99
	ノルウェー	421,049,730	1.72
	カナダ	377,561,342	1.54
	ポーランド	260,439,091	1.07
	スウェーデン	210,388,712	0.86
	メキシコ	195,576,112	0.80
	南アフリカ	125,550,794	0.51
	マレーシア	117,419,057	0.48
	オーストラリア	109,017,963	0.45
	小計	22,139,390,267	90.57
地方債証券	カナダ	618,279,404	2.53
特殊債券	国際機関	770,481,481	3.15
	オーストラリア	133,793,534	0.55
	小計	904,275,015	3.70
社債券	フランス	442,048,352	1.81
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	339,939,298	1.39
合計(純資産総額)		24,443,932,336	100.00

 
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	―	22,914,747	△0.09

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B 1.625%	17,640,000	10,408.95	1,836,140,112	10,623.82	1,874,042,563	1.625	2026/2/15	7.67
2	アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B 2%	16,130,000	10,536.28	1,699,502,077	10,982.80	1,771,526,824	2	2024/5/31	7.25
3	アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B 1.875%	14,730,000	10,959.39	1,614,318,428	11,032.23	1,625,047,865	1.875	2020/6/30	6.65
4	フランス	国債 証券	FRANCE O.A.T. 3%	11,360,000	13,772.84	1,564,595,569	13,696.61	1,555,935,759	3	2022/4/25	6.37
5	アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B 3.75%	9,990,000	12,459.13	1,244,667,328	13,037.85	1,302,481,870	3.75	2043/11/15	5.33
6	イタリア	国債 証券	BTPS 4.5%	6,620,000	14,009.26	927,413,224	14,132.57	935,576,637	4.5	2024/3/1	3.83
7	アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B 2%	7,650,000	11,001.32	841,601,653	11,060.84	846,154,809	2	2020/1/31	3.46
8	アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B 4.75%	5,335,000	14,397.62	768,113,177	14,886.53	794,196,576	4.75	2041/2/15	3.25
9	イタリア	国債 証券	BTPS 5%	5,050,000	15,513.20	783,416,632	15,452.91	780,372,137	5	2040/9/1	3.19
10	国際機関	特殊 債券	ASIAN DEV BANK 1%	7,000,000	10,869.25	760,847,549	11,006.87	770,481,481	1	2019/8/16	3.15
11	アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B 2.0%	6,820,000	10,898.26	743,261,617	11,045.23	753,285,314	2	2020/11/30	3.08
12	スペイン	国債 証券	SPANISH GOV'T 3.8%	4,600,000	14,524.45	668,125,155	14,720.50	677,143,038	3.8	2024/4/30	2.77
13	ドイツ	国債 証券	DEUTSCHLAND REP 4.25%	3,020,000	21,400.27	646,288,454	21,973.62	663,603,614	4.25	2039/7/4	2.71
14	スペイン	国債 証券	SPANISH GOV'T 4.8%	3,840,000	15,223.17	584,569,925	15,227.46	584,734,464	4.8	2024/1/31	2.39
15	フランス	国債 証券	FRANCE O.A.T. 0.5%	4,050,000	12,850.87	520,460,585	12,868.29	521,165,890	0.5	2025/5/25	2.13
16	アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B 2.75%	4,540,000	10,639.24	483,021,634	11,079.05	502,989,166	2.75	2042/8/15	2.06
17	スペイン	国債 証券	SPANISH GOV'T 4.7%	2,590,000	18,386.55	476,211,664	18,617.98	482,205,765	4.7	2041/7/30	1.97
18	フランス	社債券	DEXIA CRED LOCAL 2.25%	4,000,000	11,008.13	440,325,299	11,051.20	442,048,352	2.25	2020/2/18	1.81
19	イギリス	国債 証券	TREASURY 4.5%	2,110,000	20,528.00	433,140,973	20,889.44	440,767,254	4.5	2034/9/7	1.80
20	イギリス	国債 証券	TREASURY 4.25%	2,200,000	19,504.73	429,104,265	19,832.53	436,315,860	4.25	2032/6/7	1.78
21	ベルギー	国債 証券	BELGIAN 0320 4.25%	2,180,000	18,920.93	412,476,330	19,973.19	435,415,673	4.25	2041/3/28	1.78
22	ドイツ	国債 証券	DEUTSCHLAND REP 1.75%	3,110,000	13,772.59	428,327,835	13,828.52	430,067,178	1.75	2024/2/15	1.76
23	イタリア	国債 証券	BTPS 5.5%	2,970,000	13,950.35	414,325,447	14,338.10	425,841,617	5.5	2022/11/1	1.74
24	イギリス	国債 証券	UK TSY GILT 1%	2,800,000	14,392.53	402,990,901	14,661.10	410,510,869	1	2024/4/22	1.68
25	フランス	国債 証券	FRANCE O.A.T. 2%	2,690,000	14,041.97	377,729,246	14,585.97	392,362,754	2	2048/5/25	1.61
26	イギリス	国債 証券	TREASURY 3.5%	1,890,000	19,947.65	377,010,646	20,470.45	386,891,526	3.5	2045/1/22	1.58
27	カナダ	地方債 証券	ONTARIO PROVINCE 4%	3,300,000	11,337.73	374,145,402	11,150.83	367,977,466	4	2019/10/7	1.51
28	ノル ウェー	国債 証券	NORWEGIAN GOV'T 3.75%	25,720,000	1,371.76	352,818,947	1,352.20	347,787,254	3.75	2021/5/25	1.42
29	アイル ランド	国債 証券	IRISH GOVT 5.4%	1,560,000	16,479.28	257,076,892	16,429.46	256,299,638	5.4	2025/3/13	1.05
30	カナダ	国債 証券	CANADA- GOV'T 1.0%	3,030,000	7,697.01	233,219,583	7,919.30	239,955,049	1	2027/6/1	0.98

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	90.57
地方債証券	2.53
特殊債券	3.70
社債券	1.81
合計	98.61

 
②投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	ユーロ	売建	92,650.00	11,507,908	11,540,484	△0.04
	ポンド	売建	78,464.84	11,332,166	11,374,263	△0.04

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
 
Ⅴ.明治安田外国債券マザーファンド(為替ヘッジ型)
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	833,290,195	43.38
	フランス	242,774,166	12.64
	イタリア	161,982,931	8.43
	スペイン	151,391,992	7.88
	イギリス	132,207,841	6.88
	ドイツ	95,789,343	4.99
	ベルギー	57,599,409	3.00
	カナダ	47,072,161	2.45
	アイルランド	38,785,119	2.02
	オーストラリア	35,017,758	1.82
	スウェーデン	22,833,416	1.19
	ポーランド	20,732,448	1.08
	メキシコ	15,209,416	0.79
	南アフリカ	8,475,048	0.44
	シンガポール	7,437,275	0.39
	ノルウェー	3,465,966	0.18
	小計	1,874,064,484	97.57
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	46,653,958	2.43
合計(純資産総額)		1,920,718,442	100.00

 
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	―	1,849,677,886	△96.30

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B 2.0%	1,650,000	10,994.94	181,416,624	11,045.23	182,246,447	2	2020/11/30	9.49
2	アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B 1.625%	1,600,000	10,961.37	175,381,958	10,994.94	175,919,150	1.625	2020/6/30	9.16
3	フランス	国債 証券	FRANCE O.A.T. 3%	1,210,000	13,772.84	166,651,465	13,696.61	165,729,073	3	2022/4/25	8.63
4	アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B 1.625%	1,340,000	10,431.32	139,779,765	10,623.82	142,359,242	1.625	2026/2/15	7.41
5	アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B 2.125%	1,110,000	10,821.80	120,122,001	11,005.35	122,159,408	2.125	2025/5/15	6.36
6	イタリア	国債 証券	BTPS 4.5%	630,000	13,965.66	87,983,704	14,132.57	89,035,239	4.5	2024/3/1	4.64
7	アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B 3.75%	565,000	12,667.23	71,569,863	13,037.85	73,663,888	3.75	2043/11/15	3.84
8	アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B 2.75%	650,000	10,681.83	69,431,922	11,079.05	72,013,866	2.75	2042/8/15	3.75
9	イタリア	国債 証券	BTPS 5%	370,000	15,513.20	57,398,842	15,452.91	57,175,780	5	2040/9/1	2.98
10	ドイツ	国債 証券	DEUTSCHLAND REP 4.25%	240,000	21,400.28	51,360,672	21,973.62	52,736,711	4.25	2039/7/4	2.75
11	アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B 4.75%	300,000	14,375.67	43,127,028	14,886.53	44,659,601	4.75	2041/2/15	2.33
12	スペイン	国債 証券	SPANISH GOV'T 3.8%	274,000	14,633.30	40,095,266	14,720.50	40,334,172	3.8	2024/4/30	2.10
13	フランス	国債 証券	FRANCE O.A.T. 6%	220,000	17,418.59	38,320,908	17,490.71	38,479,573	6	2025/10/25	2.00
14	イギリス	国債 証券	UK TSY GILT 1%	260,000	14,577.01	37,900,236	14,661.10	38,118,866	1	2024/4/22	1.98
15	イギリス	国債 証券	TREASURY 4.5%	180,000	20,528.00	36,950,415	20,889.44	37,600,998	4.5	2034/9/7	1.96
16	スペイン	国債 証券	SPANISH GOV'T 4.7%	200,000	18,386.55	36,773,101	18,617.98	37,235,966	4.7	2041/7/30	1.94
17	ベルギー	国債 証券	BELGIAN 0320 4.25%	170,000	19,251.45	32,727,467	19,973.19	33,954,433	4.25	2041/3/28	1.77
18	スペイン	国債 証券	SPANISH GOV'T 4.8%	219,000	15,175.14	33,233,566	15,227.45	33,348,137	4.8	2024/1/31	1.74
19	スペイン	国債 証券	SPANISH GOV'T 0.05%	260,000	12,529.49	32,576,675	12,544.43	32,615,538	0.05	2021/10/31	1.70
20	ドイツ	国債 証券	DEUTSCHLAND REP 1.75%	230,000	13,772.59	31,676,978	13,828.52	31,805,611	1.75	2024/2/15	1.66
21	イギリス	国債 証券	TREASURY 3.5%	150,000	19,947.65	29,921,479	20,470.45	30,705,676	3.5	2045/1/22	1.60
22	フランス	国債 証券	FRANCE O.A.T. 2%	185,000	14,006.40	25,911,843	14,585.97	26,984,056	2	2048/5/25	1.40
23	オースト ラリア	国債 証券	AUSTRALIAN GOVT. 5.5%	285,000	9,070.33	25,850,462	9,128.13	26,015,193	5.5	2023/4/21	1.35
24	イギリス	国債 証券	TREASURY 4.25%	130,000	19,504.73	25,356,161	19,832.53	25,782,301	4.25	2032/6/7	1.34
25	ベルギー	国債 証券	BELGIAN 0.8%	180,000	13,076.55	23,537,805	13,136.09	23,644,976	0.8	2025/6/22	1.23
26	アイル ランド	国債 証券	IRISH GOVT 5.4%	128,000	16,316.11	20,884,627	16,429.46	21,029,714	5.4	2025/3/13	1.09
27	ポー ランド	国債 証券	POLAND GOVT BOND 4%	660,000	3,154.91	20,822,406	3,141.28	20,732,448	4	2023/10/25	1.08
28	アイル ランド	国債 証券	IRISH GOVT 1.7%	130,000	13,306.37	17,298,282	13,658.00	17,755,405	1.7	2037/5/15	0.92
29	カナダ	国債 証券	CANADA- GOV'T 3.5%	190,000	8,441.75	16,039,333	8,448.86	16,052,845	3.5	2020/6/1	0.84
30	イタリア	国債 証券	BTPS 5.5%	110,000	14,221.01	15,643,117	14,338.10	15,771,912	5.5	2022/11/1	0.82

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	97.57
合計	97.57

 
②投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	ドル	売建	7,366,693.11	820,561,948	817,187,266	△42.54
	カナダドル	売建	561,920.65	47,575,011	46,420,264	△2.41
	メキシコペソ	売建	2,629,000.00	15,109,441	15,011,590	△0.78
	ユーロ	売建	5,985,225.00	760,137,301	745,519,626	△38.81
	ポンド	売建	883,000.00	130,679,455	127,990,850	△6.66
	スウェーデンクローナ	売建	1,893,000.00	22,875,769	22,602,420	△1.17
	ノルウェークローネ	売建	268,000.00	3,494,291	3,441,120	△0.17
	ポーランドズロチ	売建	720,000.00	21,222,072	20,865,600	△1.08
	オーストラリアドル	売建	443,000.00	35,074,082	34,824,230	△1.81
	シンガポールドル	売建	89,000.00	7,340,186	7,283,760	△0.37
	南アフリカランド	売建	1,124,000.00	8,845,880	8,531,160	△0.44

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
 
Ⅵ.明治安田マネープール・マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券	日本	1,459,093,360	85.41
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	249,156,193	14.59
合計(純資産総額)		1,708,249,553	100.00

 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	特殊 債券	政府保証第87回 日本高速道路保有・ 債務返済機構債券	241,000,000	101.34	244,231,810	100.65	242,585,780	1.5	2019/8/30	14.20
2	日本	特殊 債券	政府保証第100回 日本高速道路保有・ 債務返済機構債券	200,000,000	101.80	203,612,000	101.34	202,694,000	1.4	2020/2/28	11.87
3	日本	特殊 債券	政府保証第4回 地方公共団体金融機構債券	200,000,000	101.21	202,436,000	100.62	201,252,000	1.3	2019/9/13	11.78
4	日本	特殊 債券	政府保証第95回 日本高速道路保有・ 債務返済機構債券	106,000,000	101.35	107,433,120	100.94	106,999,580	1.2	2019/12/27	6.26
5	日本	特殊 債券	政府保証第103回 日本高速道路保有・ 債務返済機構債券	100,000,000	101.75	101,756,000	101.33	101,331,000	1.3	2020/3/19	5.93
6	日本	特殊 債券	政府保証第8回 地方公共団体金融機構債券	100,000,000	101.69	101,690,000	101.10	101,108,000	1.3	2020/1/20	5.92
7	日本	特殊 債券	政府保証第93回 日本高速道路保有・ 債務返済機構債券	100,000,000	101.61	101,612,000	100.98	100,980,000	1.4	2019/11/29	5.91
8	日本	特殊 債券	政府保証第17回 東日本高速道路債券	100,000,000	101.43	101,439,000	100.96	100,968,000	1.4	2019/11/26	5.91
9	日本	特殊 債券	政府保証第6回 日本政策投資銀行社債	100,000,000	101.44	101,445,000	100.90	100,905,000	1.2	2019/12/16	5.91
10	日本	特殊 債券	政府保証第10回 地方公共団体金融機構債券	100,000,000	100.32	100,324,000	100.14	100,142,000	0.385	2019/7/24	5.86
11	日本	特殊 債券	政府保証第78回 日本高速道路保有・ 債務返済機構債券	100,000,000	100.77	100,770,000	100.12	100,128,000	1.4	2019/4/30	5.86

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
特殊債券	85.41
合計	85.41

 
②投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。