有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成30年8月7日-平成31年2月5日)

エマージング・ソブリン・オープン マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[平成31年 2月 5日現在]
資産の部
流動資産
預金	3,295,530,786
コール・ローン	318,787,071
国債証券	48,375,487,731
特殊債券	1,715,678,017
社債券	11,344,669,394
派生商品評価勘定	91,791,033
未収入金	190,367,029
未収利息	875,467,750
前払費用	36,572,981
差入委託証拠金	369,403,089
流動資産合計	66,613,754,881
資産合計	66,613,754,881
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	157,797,143
未払金	853,242,705
未払解約金	158,688,306
未払利息	583
その他未払費用	984
流動負債合計	1,169,729,721
負債合計	1,169,729,721
純資産の部
元本等
元本	19,115,065,679
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	46,328,959,481
元本等合計	65,444,025,160
純資産合計	65,444,025,160
負債純資産合計	66,613,754,881

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提供する理論価格で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。 為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[平成31年 2月 5日現在]
1.	期首	平成30年 8月 7日
	期首元本額	20,325,922,483円
	期中追加設定元本額	665,536,084円
	期中一部解約元本額	1,876,392,888円
	元本の内訳※
	エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)	7,081,314,964円
	エマージング・ソブリン・オープン(1年決算型)	3,916,232,608円
	エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり	6,421,383,926円
	グローバル財産3分法ファンド(毎月決算型)	1,327,286,739円
	グローバル財産3分法ファンド(1年決算型)	18,194,546円
	エマージング・ソブリン・オープン(資産成長型)	243,378,342円
	エマージング・ソブリン・オープン(資産成長型)為替ヘッジあり	107,274,554円
	合計	19,115,065,679円
2.	受益権の総数	19,115,065,679口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 平成30年 8月 7日 至 平成31年 2月 5日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、運用の効率化を図るために、債券先物取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有しております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。 当ファンドは、ファンドの運用の指図に関する権限を再委託しております。この場合、再委託先で投資リスクに対する管理体制を構築しているほか、当該再委託先のリスクの管理体制や管理状況の確認を委託会社で行っております。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[平成31年 2月 5日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[平成31年 2月 5日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券	92,667,317
特殊債券	△1,423,248
社債券	138,217,269
合計	229,461,338

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

債券関連

[平成31年 2月 5日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引	債券先物取引
	売建	3,880,680,100	―	3,925,065,621	△44,385,521
合計		3,880,680,100	―	3,925,065,621	△44,385,521

(注)時価の算定方法

1 先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

通貨関連

[平成31年 2月 5日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建
	アメリカドル	4,569,271,395	―	4,467,061,674	△102,209,721
	ユーロ	36,863,027	―	36,829,086	△33,941
	売建
	アメリカドル	149,441,006	―	149,863,213	△422,207
	ユーロ	4,562,984,050	―	4,481,938,770	81,045,280
合計		9,318,559,478	―	9,135,692,743	△21,620,589

(注)時価の算定方法

1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。

②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

(イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

(ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[平成31年 2月 5日現在]
1口当たり純資産額	3.4237円
(1万口当たり純資産額)	(34,237円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

通貨	種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
アメリカドル	国債証券	10.75 ECUADOR 220328	435,000.00	459,468.75
		10.75 ECUADOR 290131	2,315,000.00	2,365,930.00
		10.75 REP GHANA 301014	2,385,000.00	2,802,064.95
		2.375 QATAR 210602	7,065,000.00	6,940,232.10
		2.375 SAUDI INTER 211026	5,595,000.00	5,443,879.05
		2.5 ABU DHABI GOV 221011	5,950,000.00	5,834,927.00
		2.875 SAUDI INTER 230304	1,590,000.00	1,551,243.75
		3.125 ABU DHABI G 271011	380,000.00	370,158.00
		3.5 AZERBAIJAN 320901	3,918,000.00	3,391,843.94
		3.6 MEXICO 250130	2,675,000.00	2,613,475.00
		3.625 OMAN 210615	2,410,000.00	2,321,625.30
		3.875 OMAN GOV IN 220308	1,060,000.00	1,012,300.00
		3.875 QATAR 230423	1,590,000.00	1,621,493.13
		4 SAUDI INTERNATI 250417	4,510,000.00	4,567,728.00
		4.125 ABU DHABI G 471011	3,535,000.00	3,483,484.44
		4.125 MEXICO 260121	2,895,000.00	2,883,781.87
		4.125 OMAN GOV IN 230117	1,300,000.00	1,226,134.00
		4.25 MOROCCO 221211	901,000.00	912,262.50
		4.25 RUSSIA 270623	3,200,000.00	3,118,745.60
		4.35 INDONESIA 270108	1,723,000.00	1,752,413.33
		4.375 RUSSIA 290321	2,800,000.00	2,723,848.40
		4.375 SAUDI INTER 290416	1,990,000.00	2,026,739.38
		4.5 COLOMBIA 290315	1,500,000.00	1,539,000.00
		4.5 MEXICO 290422	985,000.00	990,417.50
		4.5 PANAMA 500416	1,110,000.00	1,118,891.10
		4.5 QATAR 280423	2,985,000.00	3,147,503.40
		4.625 PARAGUAY 230125	1,390,000.00	1,420,406.25
		4.7 PARAGUAY 270327	1,460,000.00	1,503,800.00
		4.75 AZERBAIJAN 240318	11,192,000.00	11,431,855.75
		4.75 GOVT OF BERM 290215	1,415,000.00	1,474,783.75
		4.75 INDONESIA 260108	5,920,000.00	6,181,835.68
		4.75 MEXICO 440308	450,000.00	425,479.50
		4.85 SOUTH AFRICA 270927	695,000.00	679,293.00
		4.875 TURKEY 261009	855,000.00	771,364.75
		4.875 TURKEY 430416	935,000.00	721,796.62
		4.975 URUGUAY 550420	595,000.00	597,975.00
		5 COLOMBIA 450615	1,490,000.00	1,508,625.00
		5 PARAGUAY 260415	870,000.00	899,362.50
		5.1 URUGUAY 500618	2,009,237.00	2,077,048.74
		5.103 QATAR 480423	5,700,000.00	6,070,101.00
		5.125 AZERBAIJAN 290901	300,000.00	294,031.50
		5.125 MONGOLIA IN 221205	1,505,000.00	1,485,198.71
		5.125 TURKEY 280217	2,725,000.00	2,448,303.50
		5.25 DUBAI GOVT I 430130	905,000.00	933,691.21
		5.25 INDONESIA 470108	3,140,000.00	3,336,152.66
		5.25 RUSSIA 470623	5,200,000.00	5,081,325.60
		5.25 SAUDI INTERN 500116	2,450,000.00	2,519,935.24
		5.375 HUNGARY 230221	8,518,000.00	9,122,820.59
		5.375 IVORY COAST 240723	5,895,000.00	5,629,666.05
		5.375 OMAN GOV IN 270308	1,645,000.00	1,487,871.24
		5.45 LEBANESE REP 191128	625,000.00	615,050.00
		5.5 CROATIA 230404	830,000.00	891,835.00
		5.5 MOROCCO 421211	834,000.00	873,515.75
		5.577 ARAB REPUBL 230221	600,000.00	587,464.20
		5.6 PARAGUAY 480313	1,280,000.00	1,329,920.00
		5.625 BRAZIL 470221	2,230,000.00	2,211,323.75
		5.625 RUSSIA 420404	3,000,000.00	3,184,344.00
		5.625 TURKEY 210330	5,555,000.00	5,612,272.05
		5.75 HUNGARY 231122	5,480,000.00	6,005,504.60
		5.75 JORDAN 270131	1,255,000.00	1,214,399.49
		5.75 TURKEY 470511	6,775,000.00	5,701,501.25
		5.8 LEBANESE REP 200414	1,090,000.00	1,034,453.60
		5.875 ARGENTINA 280111	1,890,000.00	1,530,427.50
		5.875 KENYA REP 190624	376,000.00	378,037.16
	5.875 REPUBLIC OF 250916	1,150,000.00	1,210,380.75
	5.875 RUSSIA 430916	600,000.00	657,022.80
	5.875 SOUTH AFRIC 300622	1,620,000.00	1,670,443.56
	5.875 SRI LANKA 220725	1,545,000.00	1,534,405.93
	6 CROATIA 240126	4,260,000.00	4,709,779.32
	6 TURKEY 270325	1,675,000.00	1,606,718.62
	6 TURKEY 410114	1,480,000.00	1,293,209.20
	6.1 PARAGUAY 440811	1,185,000.00	1,296,093.75
	6.125 ARAB REPUBL 220131	1,975,000.00	1,990,762.47
	6.125 IVORY COAST 330615	3,210,000.00	2,865,104.76
	6.2 SRI LANKA 270511	5,520,000.00	5,183,153.04
	6.25 ARGENTINA 190422	2,000,000.00	2,014,750.00
	6.25 SENEGAL 240730	2,750,000.00	2,790,975.00
	6.25 SENEGAL 330523	554,000.00	513,632.79
	6.3 SOUTH AFRICA 480622	2,450,000.00	2,501,300.55
	6.375 CROATIA 210324	9,885,000.00	10,450,797.63
	6.375 GABONESE RE 241212	1,841,000.00	1,761,266.29
	6.375 HUNGARY 210329	25,824,000.00	27,440,453.28
	6.5 NIGERIA REP 271128	3,435,000.00	3,282,915.37
	6.5 OMAN GOV INTE 470308	3,055,000.00	2,541,170.38
	6.588 ARAB REPUBL 280221	1,885,000.00	1,771,688.88
	6.6 DOMINICAN 240128	6,410,000.00	6,874,725.00
	6.625 CROATIA 200714	8,394,000.00	8,774,986.87
	6.625 FEDERAL REP 241211	1,245,000.00	1,257,350.40
	6.75 NIGERIA REP 210128	930,000.00	960,032.49
	6.75 OMAN GOV INT 480117	1,870,000.00	1,577,264.59
	6.75 SENEGAL 480313	4,021,000.00	3,573,925.11
	6.75 SRI LANKA 280418	1,385,000.00	1,336,652.42
	6.85 DOMINICAN 450127	1,822,000.00	1,896,702.00
	6.85 SRI LANKA 251103	8,119,000.00	8,051,181.99
	6.875 ARGENTINA 270126	7,412,000.00	6,360,422.50
	6.875 ARGENTINA 480111	305,000.00	240,187.50
	6.875 DOMINICAN 260129	1,556,000.00	1,688,260.00
	6.875 GEORGIA 210412	400,000.00	424,338.00
	6.875 KENYA REP 240624	474,000.00	474,319.95
	6.95 GABONESE REP 250616	2,950,000.00	2,834,478.00
	7 TURKEY 190311	1,095,000.00	1,098,723.00
	7.143 NIGERIA REP 300223	1,175,000.00	1,129,050.45
	7.15 REPUBLIC OF 250326	4,470,000.00	4,859,399.58
	7.158 COSTA RICA 450312	1,718,000.00	1,560,803.00
	7.25 PAKISTAN 190415	1,600,000.00	1,604,000.00
	7.25 SERBIA REP 210928	4,150,000.00	4,516,362.00
	7.25 TURKEY 231223	750,000.00	785,232.75
	7.375 JORDAN 471010	2,930,000.00	2,794,130.04
	7.375 TURKEY 250205	4,365,000.00	4,544,990.77
	7.375 UKRAINE 320925	6,442,000.00	5,434,728.88
	7.45 DOMINICAN 440430	3,742,000.00	4,113,861.25
	7.5 ARAB REPUBLIC 270131	4,630,000.00	4,631,055.64
	7.5 ARGENTINA 260422	835,000.00	751,604.37
	7.625 ARGENTINA 460422	1,365,000.00	1,134,158.02
	7.625 ELSALVADOR 340921	3,216,000.00	3,323,736.00
	7.625 NIGERIA REP 471128	530,000.00	496,371.50
	7.696 NIGERIA REP 380223	790,000.00	756,930.60
	7.75 INDONESIA 380117	3,909,000.00	5,241,668.00
	7.75 UKRAINE 210901	1,307,000.00	1,281,748.76
	7.75 UKRAINE 230901	2,887,000.00	2,744,512.11
	7.75 UKRAINE 250901	3,362,000.00	3,079,054.08
	7.75 UKRAINE 260901	972,000.00	879,898.14
	7.75 UKRAINE 270901	642,000.00	574,410.88
	7.875 ECUADOR 280123	2,648,000.00	2,346,790.00
	7.875 JAMAICA 450728	1,845,000.00	2,195,550.00
	7.875 NIGERIA REP 320216	3,857,000.00	3,841,282.72
	7.95 ECUADOR 240620	810,000.00	767,272.50
	8 JAMAICA 390315	595,000.00	711,768.75
	8.125 REP GHANA 260118	435,000.00	440,360.07
	8.25 ANGOLA REP 280509	2,455,000.00	2,517,143.41
	8.25 KENYA REP 480228	830,000.00	797,953.70
	8.25 LEBANESE REP 210412	1,105,000.00	1,065,773.60
	8.25 VENEZUELA 241013	2,030,000.00	662,795.00
	8.28 ARGENTINA 331231	1,359,976.86	1,200,179.57
	8.375 PNG GOVT IN 281004	1,250,000.00	1,340,625.00
	8.5 ARAB REPUBLIC 470131	5,735,000.00	5,586,084.99
	8.5 ZAMBIA 240414	705,000.00	581,364.15
	8.627 REP GHANA 490616	3,040,000.00	2,808,975.20
	8.747 NIGERIA REP 310121	780,000.00	823,730.70
	8.75 SENEGAL 210513	1,175,000.00	1,273,230.00
	8.875 ECUADOR 271023	430,000.00	400,867.50
	8.97 ZAMBIA 270730	2,845,000.00	2,344,550.27
	8.994 UKRAINE 240201	1,750,000.00	1,716,923.25
	9.25 VENEZUELA 280507	7,570,000.00	2,460,250.00
	9.375 ANGOLA REP 480508	4,340,000.00	4,540,152.12
	9.625 ECUADOR 270602	1,680,000.00	1,633,380.00
	9.65 ECUADOR 261213	4,910,000.00	4,798,297.50
	9.75 UKRAINE 281101	1,445,000.00	1,421,385.81
	STEP ARGENTINA 381231	10,480,000.00	6,290,724.80
国債証券 小計		414,060,213.86	402,807,054.30
			(44,320,860,184)
特殊債券	4.625 KAZAGRO NAT 230524	4,115,000.00	4,187,012.50
	5.333 BRAZIL MINA 280215	2,180,000.00	2,223,055.00
	5.75 BANQ TUNIS 250130	1,120,000.00	984,182.08
	6.75 ESKOM HLDG 230806	2,074,000.00	2,068,458.27
	8.25 EXPORT CREDI 240124	970,000.00	1,005,518.49
特殊債券 小計		10,459,000.00	10,468,226.34
			(1,151,818,944)
社債券	2.25 STATE GRID O 200504	3,465,000.00	3,422,192.07
	2.5 SINOPEC GRP 220913	2,555,000.00	2,470,526.59
	3.5 PETRONAS CAPI 250318	1,690,000.00	1,705,306.33
	3.5 SINOPEC GRP 260503	1,620,000.00	1,578,144.06
	3.5 STATE GRID OV 270504	3,150,000.00	3,062,567.02
	3.625 ABU DHABI 210622	295,000.00	296,054.33
	3.625 CODELCO INC 270801	1,905,000.00	1,862,575.65
	3.625 SINOPEC GRP 270412	6,950,000.00	6,802,236.05
	3.65 ABU DHABI CR 291102	1,565,000.00	1,533,156.94
	3.85 GAZPROM 200206	2,850,000.00	2,855,888.10
	4.25 ISRAEL ELEC 280814	4,300,000.00	4,279,140.70
	4.25 STATE GRID O 280502	3,275,000.00	3,373,458.94
	4.375 CODELCO INC 490205	490,000.00	466,646.60
	4.375 STATE IND/L 240124	2,445,000.00	2,463,288.60
	4.5 EMPRESA NAC 470914	720,000.00	653,040.00
	4.5 OFFICE CHE 251022	4,080,000.00	4,013,814.24
	4.5 PETRO MEX 260123	1,290,000.00	1,149,390.00
	4.625 BANCO BRAS 250115	1,755,000.00	1,732,185.00
	4.875 ABU DHABI 300423	205,000.00	213,280.77
	4.875 SINOPEC GRP 420517	4,295,000.00	4,628,639.89
	5 ISRAEL ELEC 241112	3,470,000.00	3,646,970.00
	5.25 EMPRESA NAC 291106	1,255,000.00	1,313,533.82
	5.35 PETRO MEX 280212	1,020,000.00	925,803.00
	5.45 PERUSAHAAN 280521	715,000.00	753,302.78
	5.625 OFFICE CHE 240425	3,739,000.00	3,903,777.73
	5.75 CENT ELET BR 211027	1,650,000.00	1,698,922.50
	5.75 KAZMUNAYGAS 470419	3,410,000.00	3,512,562.57
	5.875 ABU DHABI 211213	1,103,000.00	1,171,110.25
	5.875 ECOPETROL 230918	2,500,000.00	2,664,250.00
	6 PETROLEOS 261115	14,960,000.00	3,627,800.00
	6.15 PERUSAHAAN 480521	815,000.00	881,847.93
	6.35 PETRO MEX 480212	1,415,000.00	1,220,154.50
	6.375 KAZMUNAYGAS 481024	2,095,000.00	2,291,213.51
	6.5 PETRO MEX 270313	3,695,000.00	3,631,778.55
	6.5 PETRO MEX 290123	1,825,000.00	1,764,501.25
	6.625 PETRO MEX 380615	1,755,000.00	1,599,243.75
	6.75 PETRO MEX 470921	8,323,000.00	7,480,712.40
	6.875 OFFICE CHE 440425	300,000.00	321,566.40
	6.875 PETRO MEX 260804	305,000.00	306,952.00
	6.875 SOUTHERN GA 260324	3,335,000.00	3,720,792.80
	6.95 STATE OIL AZ 300318	2,050,000.00	2,261,644.05
	6.95 YPF SOCIEDAD 270721	1,315,000.00	1,196,584.25
	7 YPF SOCIEDAD AN 471215	1,622,000.00	1,343,827.00
	9.25 GAZPROM 190423	3,266,000.00	3,304,855.60
社債券 小計		114,838,000.00	103,105,238.52
			(11,344,669,394)
アメリカドル合計			539,357,213.86	516,380,519.16
				(56,817,348,522)
ユーロ	国債証券	2.5 ROMANIA 300208	730,000.00	684,407.12
		2.7 CROATIA 280615	950,000.00	989,808.80
		2.75 CROATIA 300127	3,115,000.00	3,221,610.87
		2.875 ROMANIA 280526	1,440,000.00	1,442,656.80
		3 CROATIA 270320	4,735,000.00	5,118,123.05
		3.125 BULGARIA 350326	1,339,000.00	1,469,381.10
		3.375 ARGENTINA 230115	630,000.00	540,240.75
		3.375 ROMANIA 380208	105,000.00	95,782.89
		3.45 HELLENIC GOV 240402	2,560,000.00	2,579,395.58
		3.5 HELLENIC GOVT 230130	1,015,000.00	1,041,157.05
		3.875 ROMANIA 351029	5,015,000.00	4,947,733.80
		3.975 MACEDONIA 210724	2,370,000.00	2,508,640.26
		4.375 HELLENIC GO 220801	1,440,000.00	1,524,870.72
		4.625 TURKEY 250331	1,695,000.00	1,702,176.63
		4.75 ARAB REPUBLI 260416	380,000.00	359,269.10
		4.75 SENEGAL 280313	120,000.00	114,858.48
		5.2 TURKEY 260216	1,575,000.00	1,615,455.45
		5.25 IVORY COAST 300322	1,170,000.00	1,086,801.30
		5.625 ARAB REPUBL 300416	1,295,000.00	1,183,250.56
	国債証券 小計		31,679,000.00	32,225,620.31
				(4,054,627,547)
	特殊債券	5.625 BANQ TUNIS 240217	2,915,000.00	2,725,525.00
		6.75 BANQ TUNIS 231031	1,785,000.00	1,755,949.12
	特殊債券 小計		4,700,000.00	4,481,474.12
				(563,859,073)
ユーロ合計			36,379,000.00	36,707,094.43
				(4,618,486,620)
	合計			61,435,835,142
				(61,435,835,142)

(注1)通貨の種類ごとの小計/合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入債券 時価比率	有価証券の 合計金額に 対する比率
アメリカドル	国債証券	149銘柄	78.01%	72.14%
	特殊債券	5銘柄	2.03%	1.87%
	社債券	44銘柄	19.97%	18.47%
ユーロ	国債証券	19銘柄	87.79%	6.60%
	特殊債券	2銘柄	12.21%	0.92%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。