有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(令和3年8月6日-令和4年2月7日)

エマージング・ソブリン・オープン マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[令和 4年 2月 7日現在]
資産の部
流動資産
預金	3,397,157,313
コール・ローン	395,889,029
国債証券	36,174,457,034
特殊債券	3,377,097,466
社債券	6,848,366,136
派生商品評価勘定	261,319,515
未収入金	166,525,057
未収利息	585,008,165
前払費用	36,702,907
差入委託証拠金	317,522,112
流動資産合計	51,560,044,734
資産合計	51,560,044,734
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	118,162,749
未払金	402,652,742
未払解約金	22,015,822
未払利息	176
流動負債合計	542,831,489
負債合計	542,831,489
純資産の部
元本等
元本	12,610,336,495
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	38,406,876,750
元本等合計	51,017,213,245
純資産合計	51,017,213,245
負債純資産合計	51,560,044,734

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提供する理論価格で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。 為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[令和 4年 2月 7日現在]
1.	期首	令和 3年 8月 6日
	期首元本額	13,658,085,190円
	期中追加設定元本額	241,687,354円
	期中一部解約元本額	1,289,436,049円
	元本の内訳※
	エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)	4,665,859,610円
	エマージング・ソブリン・オープン(1年決算型)	3,200,050,402円
	エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり	3,454,531,763円
	グローバル財産3分法ファンド(毎月決算型)	970,294,088円
	エマージング・ソブリン・オープン(資産成長型)	220,506,301円
	エマージング・ソブリン・オープン(資産成長型)為替ヘッジあり	99,094,331円
	合計	12,610,336,495円
2.	受益権の総数	12,610,336,495口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 令和 3年 8月 6日 至 令和 4年 2月 7日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、運用の効率化を図るために、債券先物取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有しております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。 当ファンドは、ファンドの運用の指図に関する権限を再委託しております。この場合、再委託先で投資リスクに対する管理体制を構築しているほか、当該再委託先のリスクの管理体制や管理状況の確認を委託会社で行っております。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 4年 2月 7日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[令和 4年 2月 7日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券	△3,378,796,078
特殊債券	△146,776,433
社債券	△344,088,412
合計	△3,869,660,923

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

債券関連

[令和 4年 2月 7日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引	債券先物取引
	売建	4,588,007,542	―	4,395,361,615	192,645,927
合計		4,588,007,542	―	4,395,361,615	192,645,927

(注)時価の算定方法

1 先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

通貨関連

[令和 4年 2月 7日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建
	アメリカドル	5,050,477,742	―	5,112,895,871	62,418,129
	ユーロ	369,705,631	―	375,233,806	5,528,175
	売建
	アメリカドル	380,037,455	―	380,636,068	△598,613
	ユーロ	5,025,265,840	―	5,142,102,692	△116,836,852
合計		10,825,486,668	―	11,010,868,437	△49,489,161

(注)時価の算定方法

1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。

②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

(イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

(ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[令和 4年 2月 7日現在]
1口当たり純資産額	4.0457円
(1万口当たり純資産額)	(40,457円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

通貨	種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
アメリカドル	国債証券	0 ECUADOR 300731	823,779.00	480,889.22
		1 ARGENTINA 290709	259,517.00	89,343.91
		1.2 CHINA GOVT IN 301021	3,150,000.00	2,934,685.15
		1.7 ABU DHABI GOV 310302	5,530,000.00	5,228,532.05
		2.125 HUNGARY 310922	1,475,000.00	1,380,551.32
		2.25 CHINA GOVT I 501021	4,185,000.00	3,759,762.06
		2.25 SAUDI INTERN 330202	2,135,000.00	2,028,222.24
		2.55 CHILE 330727	935,000.00	868,371.90
		2.75 CHILE 270131	1,220,000.00	1,227,368.80
		2.783 PERU 310123	6,340,000.00	6,069,662.40
		2.844 PERU 300620	580,000.00	566,944.20
		3 ABU DHABI GOVT 510915	765,000.00	720,741.69
		3 COLOMBIA 300130	4,120,000.00	3,589,982.60
		3 MOROCCO 321215	1,945,000.00	1,801,400.65
		3 PERU 340115	2,915,000.00	2,753,217.50
		3.1 CHILE 410507	3,355,000.00	3,057,612.80
		3.125 ABU DHABI G 490930	12,372,000.00	11,922,648.96
		3.125 COLOMBIA 310415	3,460,000.00	2,963,905.20
		3.125 HUNGARY 510921	3,305,000.00	2,982,706.31
		3.16 PANAMA 300123	1,555,000.00	1,550,490.50
		3.25 CHILE 710921	3,830,000.00	3,219,115.00
		3.25 COLOMBIA 320422	1,800,000.00	1,525,500.00
		3.25 MEXICO 300416	265,000.00	262,262.55
		3.25 SAUDI INTERN 511117	1,360,000.00	1,260,584.00
		3.362 PANAMA BONO 310630	1,335,000.00	1,298,287.50
		3.375 GOVT OF BER 500820	275,000.00	266,887.50
		3.4 QATAR 250416	1,315,000.00	1,372,386.60
		3.5 AZERBAIJAN 320901	3,295,000.00	3,262,089.54
		3.5 CHILE 340131	585,000.00	589,843.80
		3.5 MEXICO 340212	690,000.00	663,179.70
		3.6 REPUBLIC OF A 310202	2,120,000.00	1,891,951.60
		3.75 BRAZIL 310912	1,185,000.00	1,078,942.50
		3.75 QATAR 300416	2,865,000.00	3,135,570.60
		3.75 SAUDI INTERN 550121	1,478,000.00	1,487,176.90
		3.771 MEXICO 610524	835,000.00	704,209.77
		3.875 PANAMA 280317	3,925,000.00	4,107,159.25
		3.9 DUBAI GOVT IN 500909	2,440,000.00	2,217,252.40
		3.95 REPUBLIC OF 290926	1,050,000.00	985,920.60
		4.125 COLOMBIA 420222	525,000.00	416,850.00
		4.125 COLOMBIA 510515	910,000.00	691,327.00
		4.125 OMAN GOV IN 230117	2,100,000.00	2,135,626.50
		4.125 PERU 270825	1,930,000.00	2,063,806.90
		4.25 MOROCCO 221211	501,000.00	512,690.83
		4.25 RUSSIA 270623	4,400,000.00	4,482,020.40
		4.3 PANAMA 530429	1,185,000.00	1,156,086.00
		4.375 RUSSIA 290321	6,600,000.00	6,766,438.80
		4.4 QATAR 500416	4,080,000.00	4,804,036.80
		4.5 DOMINICAN 300130	1,455,000.00	1,416,457.05
		4.5 PANAMA 500416	1,060,000.00	1,068,087.80
		4.5 QATAR 280423	1,360,000.00	1,522,233.04
		4.5 SAUDI INTERNA 461026	4,580,000.00	5,100,993.32
		4.6 MEXICO 460123	430,000.00	426,173.00
		4.625 QATAR 460602	3,195,000.00	3,829,047.75
		4.625 SAUDI INTER 471004	385,000.00	436,709.35
		4.7 PARAGUAY 270327	666,000.00	715,956.66
		4.75 AZERBAIJAN 240318	4,352,000.00	4,608,550.40
		4.75 BRAZIL 500114	5,635,000.00	4,718,861.70
		4.75 GOVT OF BERM 290215	1,415,000.00	1,596,473.75
		4.75 INDONESIA 290211	5,760,000.00	6,499,221.27
		4.75 MEXICO 320427	2,830,000.00	3,084,700.00
		4.75 OMAN 260615	1,177,000.00	1,200,702.42
		4.75 REPUBLIC OF 240220	1,855,000.00	1,922,225.20
		4.75 RUSSIA 260527	1,000,000.00	1,039,508.00
		4.817 QATAR 490314	2,160,000.00	2,684,039.76
	4.875 DOMINICAN 320923	4,155,000.00	4,040,779.05
	4.875 OMAN GOV IN 250201	900,000.00	927,161.10
	4.875 TURKEY 430416	400,000.00	286,902.00
	4.95 JORDAN 250707	1,550,000.00	1,592,578.50
	5 COLOMBIA 450615	3,240,000.00	2,760,253.20
	5 PARAGUAY 260415	208,000.00	225,266.08
	5.1 RUSSIA 350328	4,400,000.00	4,749,800.00
	5.375 OMAN GOV IN 270308	400,000.00	412,260.00
	5.625 BAHRAIN 340518	2,545,000.00	2,358,385.33
	5.625 COLOMBIA 440226	2,000,000.00	1,830,360.00
	5.625 OMAN GOV IN 280117	210,000.00	218,492.61
	5.75 TURKEY 470511	5,030,000.00	3,796,115.85
	5.8 ARAB REPUBLIC 270930	945,000.00	893,039.17
	5.85 JORDAN 300707	840,000.00	833,754.60
	5.875 DOMINICAN 240418	1,270,000.00	1,323,987.70
	6 CROATIA 240126	200,000.00	216,502.60
	6 DOMINICAN 280719	620,000.00	674,256.20
	6 PAKISTAN 260408	490,000.00	474,748.75
	6.125 COLOMBIA 410118	1,555,000.00	1,530,454.32
	6.125 COSTA RICA 310219	883,000.00	877,490.08
	6.125 JORDAN 260129	1,460,000.00	1,544,828.92
	6.2 SRI LANKA 270511	780,000.00	400,592.40
	6.25 HONDURAS GOV 270119	785,000.00	785,007.85
	6.25 OMAN GOV INT 310125	1,079,000.00	1,144,069.09
	6.25 SENEGAL 240730	1,065,000.00	1,131,527.35
	6.375 REP GHANA 270211	1,265,000.00	1,012,703.34
	6.4 DOMINICAN 490605	3,080,000.00	3,018,430.80
	6.5 KAZAKHSTAN 450721	200,000.00	266,482.20
	6.5 OMAN GOV INTE 470308	949,000.00	903,111.10
	6.625 FEDERAL REP 241211	1,366,000.00	1,037,989.25
	6.625 GABONESE RE 310206	5,146,000.00	4,983,458.44
	6.75 OMAN GOV INT 480117	5,140,000.00	5,018,593.20
	6.75 SENEGAL 480313	4,497,000.00	4,192,548.60
	6.85 DOMINICAN 450127	2,687,000.00	2,801,224.37
	6.85 SRI LANKA 240314	985,000.00	527,910.75
	6.85 SRI LANKA 251103	3,969,000.00	2,163,105.00
	6.875 PAKISTAN 271205	4,810,000.00	4,719,042.90
	6.876 UKRAINE 290521	645,000.00	549,810.90
	6.95 GABONESE REP 250616	2,720,000.00	2,837,504.00
	7 OMAN GOV INTERN 510125	630,000.00	633,110.31
	7.1246 ELSALVADOR 500120	2,285,000.00	1,205,360.35
	7.15 REPUBLIC OF 250326	2,490,000.00	2,723,492.28
	7.253 UKRAINE 330315	5,305,000.00	4,509,250.00
	7.3 ARAB REPUBLIC 330930	745,000.00	653,767.30
	7.375 JORDAN 471010	395,000.00	388,423.25
	7.375 PAKISTAN 310408	600,000.00	567,750.00
	7.375 UKRAINE 320925	3,077,000.00	2,638,835.20
	7.45 DOMINICAN 440430	497,000.00	553,538.72
	7.5 ARAB REPUBLIC 610216	880,000.00	686,070.00
	7.5 HONDURAS GOVE 240315	2,035,000.00	2,075,720.35
	7.55 SRI LANKA 300328	445,000.00	231,400.00
	7.625 ELSALVADOR 410201	155,000.00	83,314.05
	7.625 NIGERIA REP 471128	546,000.00	472,904.79
	7.625 REP GHANA 290516	540,000.00	425,923.38
	7.65 ELSALVADOR 350615	575,000.00	316,537.50
	7.75 REP GHANA 290407	1,130,000.00	892,540.67
	7.75 UKRAINE 220901	1,025,000.00	999,887.50
	7.75 UKRAINE 260901	3,567,000.00	3,176,670.32
	7.75 UKRAINE 270901	2,645,000.00	2,347,389.89
	7.875 REP GHANA 350211	1,270,000.00	946,816.75
	7.903 ARAB REPUBL 480221	3,443,000.00	2,760,841.85
	8 ANGOLA REP 291126	2,025,000.00	2,017,973.25
	8.25 ANGOLA REP 280509	1,829,000.00	1,853,367.76
	8.25 PAKISTAN 240415	200,000.00	210,003.00
	8.25 VENEZUELA 241013	2,030,000.00	121,800.00
	8.5 ARAB REPUBLIC 470131	4,621,000.00	3,882,092.85
	8.627 REP GHANA 490616	282,000.00	208,224.57
	8.7002 ARAB REPUB 490301	710,000.00	605,783.36
	8.875 ARAB REPUBL 500529	810,000.00	700,096.77
	9.125 ANGOLA REP 491126	347,000.00	329,725.99
	9.25 VENEZUELA 280507	4,210,000.00	252,600.00
	9.375 ANGOLA REP 480508	3,255,000.00	3,154,420.50
	9.75 UKRAINE 281101	310,000.00	296,329.00
	FRN ARGENTINA 300709	3,658,467.00	1,210,989.16
	FRN ARGENTINA 350709	6,926,298.00	2,079,690.23
	FRN ARGENTINA 410709	7,615,000.00	2,611,945.00
	FRN ECUADOR 350731	7,120,566.00	4,957,765.28
	FRN ECUADOR 400731	3,297,396.00	2,019,688.02
国債証券 小計		310,615,023.00	275,066,749.77
			(31,704,193,578)
特殊債券	1.375 QATAR PETRO 260912	980,000.00	942,740.40
	1.625 SAUDI ARABI 251124	1,500,000.00	1,467,873.00
	2.25 QATAR PETROL 310712	1,165,000.00	1,118,280.00
	2.25 SAUDI ARABIA 301124	1,725,000.00	1,634,906.70
	2.875 SAUDI ARABI 240416	6,570,000.00	6,706,412.90
	3.25 SAUDI ARABIA 501124	2,385,000.00	2,178,871.60
	3.3 QATAR PETROLE 510712	4,910,000.00	4,775,200.86
	3.5 INTERNATIONAL 240901	890,000.00	887,775.00
	3.5 SAUDI ARABIAN 290416	3,945,000.00	4,115,345.10
	4.25 SAUDI ARABIA 390416	200,000.00	215,043.00
	5.125 AEROPUERTO 610811	1,670,000.00	1,627,640.44
	7.375 KONDOR FINA 220719	1,205,000.00	1,134,507.50
	7.625 KONDOR FINA 261108	200,000.00	156,500.00
特殊債券 小計		27,345,000.00	26,961,096.50
			(3,107,535,982)
社債券	2.5 TEMASEK FIN 701006	5,430,000.00	4,749,640.16
	2.625 OOREDOO INT 310408	200,000.00	196,534.80
	2.7 SINOPEC GRP 300513	1,500,000.00	1,489,368.28
	3.25 BANCO BRAS 260930	200,000.00	194,738.00
	3.404 PETRONAS CA 610428	2,300,000.00	2,198,213.40
	3.7 CODELCO INC 500130	495,000.00	464,307.04
	3.75 EMPRESA NAC 260805	2,365,000.00	2,408,977.17
	3.75 OFFICE CHE 310623	640,000.00	613,760.00
	3.875 COMISION EL 330726	200,000.00	185,162.00
	3.958 LAMAR FUNDI 250507	1,170,000.00	1,165,027.50
	4.15 PERTAMINA 600225	210,000.00	194,868.47
	4.25 ISRAEL ELEC 280814	5,990,000.00	6,508,883.75
	4.5 OFFICE CHE 251022	1,830,000.00	1,911,764.40
	4.625 CENT ELET B 300204	610,000.00	586,807.80
	4.625 ECOPETROL 311102	1,070,000.00	977,487.80
	4.677 COMISION EL 510209	490,000.00	432,662.65
	4.75 BANCO BRAS 240320	1,130,000.00	1,175,397.75
	4.75 STATE OIL AZ 230313	2,735,000.00	2,818,663.65
	4.875 ABU DHABI 300423	205,000.00	237,291.60
	4.875 BANCO BRAS 290111	885,000.00	906,018.75
	5 ISRAEL ELEC 241112	6,130,000.00	6,565,751.04
	5.125 OFFICE CHE 510623	1,040,000.00	947,529.44
	5.25 EMPRESA NAC 291106	355,000.00	375,856.25
	5.25 PERUSAHAAN 470515	1,145,000.00	1,186,821.12
	5.375 ECOPETROL 260626	825,000.00	852,575.62
	5.7 RZD CAPITA 220405	710,000.00	713,720.40
	5.75 KAZMUNAYGAS 470419	400,000.00	447,912.40
	5.95 PETRO MEX 310128	760,000.00	719,115.80
	6 PETROLEOS 261115	14,960,000.00	598,400.00
	6.15 PERUSAHAAN 480521	760,000.00	874,950.00
	6.375 KAZMUNAYGAS 481024	600,000.00	726,606.00
	6.625 PETRO MEX 380615	1,755,000.00	1,547,655.52
	6.7 PETRO MEX 320216	1,783,000.00	1,752,421.55
	6.75 PETRO MEX 470921	3,294,000.00	2,798,532.99
	6.875 OFFICE CHE 440425	200,000.00	224,006.00
	6.875 SOUTHERN GA 260324	3,345,000.00	3,828,302.32
	6.95 STATE OIL AZ 300318	1,690,000.00	2,018,194.62
	6.95 YPF SOCIEDAD 270721	160,000.00	108,997.60
	7 YPF SOCIEDAD AN 471215	792,000.00	493,079.40
	7.69 PETRO MEX 500123	2,756,000.00	2,531,344.66
	8.5 YPF SOCIEDAD 250323	779,625.00	689,328.83
社債券 小計		73,894,625.00	59,416,676.53
			(6,848,366,136)
アメリカドル合計			411,854,648.00	361,444,522.80
				(41,660,095,696)
ユーロ	国債証券	1.125 CROATIA 290619	2,790,000.00	2,739,319.65
		1.125 CROATIA 330304	910,000.00	844,766.65
		1.375 ROMANIA 291202	1,247,000.00	1,128,204.29
		1.5 CROATIA 310617	5,685,000.00	5,566,985.08
		1.5 SERBIA 290626	4,536,000.00	4,218,684.12
		1.625 NORTH MACED 280310	375,000.00	345,819.75
		1.65 SERBIA 330303	440,000.00	384,754.91
		1.75 CROATIA 410304	2,125,000.00	2,030,065.61
		2 ROMANIA 320128	2,430,000.00	2,116,748.70
		2 ROMANIA 330414	340,000.00	287,302.72
		2.625 ROMANIA 401202	757,000.00	614,757.42
		2.75 NORTH MACEDO 250118	1,185,000.00	1,200,090.97
		2.75 ROMANIA 410414	930,000.00	758,480.10
		2.875 ROMANIA 420413	395,000.00	323,735.40
		3.125 SERBIA 270515	1,113,000.00	1,169,996.73
		3.375 ROMANIA 380208	655,000.00	607,093.30
		3.375 ROMANIA 500128	1,195,000.00	1,009,189.45
		3.675 NORTH MACED 260603	2,060,000.00	2,144,511.50
		4.125 ROMANIA 390311	40,000.00	39,736.80
		4.95 BENIN INTL G 350122	1,310,000.00	1,216,544.60
		5.25 IVORY COAST 300322	330,000.00	327,921.00
		5.375 SENEGAL 370608	135,000.00	123,277.95
		5.875 IVORY COAST 311017	3,200,000.00	3,198,272.00
		6.625 IVORY COAST 480322	390,000.00	365,553.24
		6.875 IVORY COAST 401017	1,115,000.00	1,108,952.24
	国債証券 小計		35,688,000.00	33,870,764.18
				(4,470,263,456)
	特殊債券	2.45 BULGARIAN EN 280722	2,120,000.00	2,042,441.92
	特殊債券 小計		2,120,000.00	2,042,441.92
				(269,561,484)
ユーロ合計			37,808,000.00	35,913,206.10
				(4,739,824,940)
	合計			46,399,920,636
				(46,399,920,636)

(注1)通貨の種類ごとの小計/合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入債券 時価比率	有価証券の 合計金額に 対する比率
アメリカドル	国債証券	142銘柄	76.10%	68.33%
	特殊債券	13銘柄	7.46%	6.70%
	社債券	41銘柄	16.44%	14.76%
ユーロ	国債証券	25銘柄	94.31%	9.63%
	特殊債券	1銘柄	5.69%	0.58%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。