有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和2年8月6日-令和3年2月5日)

エマージング・ソブリン・オープン マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[令和 3年 2月 5日現在]
資産の部
流動資産
預金	1,850,793,208
コール・ローン	450,862,379
国債証券	45,103,231,505
特殊債券	1,289,765,624
社債券	8,357,627,421
派生商品評価勘定	167,357,862
未収入金	167,276,416
未収利息	626,627,312
前払費用	36,393,014
差入委託証拠金	154,554,666
流動資産合計	58,204,489,407
資産合計	58,204,489,407
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	12,731,224
未払金	341,612,927
未払解約金	82,530,632
未払利息	83
流動負債合計	436,874,866
負債合計	436,874,866
純資産の部
元本等
元本	14,908,860,773
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	42,858,753,768
元本等合計	57,767,614,541
純資産合計	57,767,614,541
負債純資産合計	58,204,489,407

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提供する理論価格で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。 為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[令和 3年 2月 5日現在]
1.	期首	令和 2年 8月 6日
	期首元本額	15,875,148,236円
	期中追加設定元本額	606,760,332円
	期中一部解約元本額	1,573,047,795円
	元本の内訳※
	エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)	5,587,114,529円
	エマージング・ソブリン・オープン(1年決算型)	3,303,518,609円
	エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり	4,655,035,965円
	グローバル財産3分法ファンド(毎月決算型)	943,749,470円
	エマージング・ソブリン・オープン(資産成長型)	286,521,079円
	エマージング・ソブリン・オープン(資産成長型)為替ヘッジあり	132,921,121円
	合計	14,908,860,773円
2.	受益権の総数	14,908,860,773口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 令和 2年 8月 6日 至 令和 3年 2月 5日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、運用の効率化を図るために、債券先物取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有しております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。 当ファンドは、ファンドの運用の指図に関する権限を再委託しております。この場合、再委託先で投資リスクに対する管理体制を構築しているほか、当該再委託先のリスクの管理体制や管理状況の確認を委託会社で行っております。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 3年 2月 5日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[令和 3年 2月 5日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券	578,753,153
特殊債券	20,297,366
社債券	166,645,906
合計	765,696,425

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

債券関連

[令和 3年 2月 5日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引	債券先物取引
	売建	5,709,054,113	―	5,656,587,464	52,466,649
合計		5,709,054,113	―	5,656,587,464	52,466,649

(注)時価の算定方法

1 先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

通貨関連

[令和 3年 2月 5日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建
	アメリカドル	6,778,940,324	―	6,892,507,521	113,567,197
	ユーロ	215,571,927	―	215,426,750	△145,177
	売建
	アメリカドル	249,297,960	―	252,163,371	△2,865,411
	ユーロ	6,667,179,280	―	6,675,575,900	△8,396,620
合計		13,910,989,491	―	14,035,673,542	102,159,989

(注)時価の算定方法

1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。

②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

(イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

(ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[令和 3年 2月 5日現在]
1口当たり純資産額	3.8747円
(1万口当たり純資産額)	(38,747円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

通貨	種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
アメリカドル	国債証券	0 ECUADOR 300731	823,779.00	368,641.10
		1 ARGENTINA 290709	844,513.00	350,050.56
		2.125 SERBIA 301201	600,000.00	584,713.20
		2.25 CHINA GOVT I 501021	5,625,000.00	5,397,067.06
		2.375 GOVT OF BER 300820	425,000.00	440,937.50
		2.65 PHILIPPINE 451210	5,535,000.00	5,451,079.93
		2.75 SAUDI INTERN 320203	785,000.00	818,166.25
		3 COLOMBIA 300130	3,920,000.00	4,056,710.00
		3.125 ABU DHABI G 300416	2,795,000.00	3,115,307.00
		3.125 ABU DHABI G 490930	9,675,000.00	10,049,548.27
		3.125 COLOMBIA 310415	1,865,000.00	1,929,808.75
		3.16 PANAMA 300123	2,175,000.00	2,331,349.87
		3.25 MEXICO 300416	710,000.00	754,140.70
		3.25 SAUDI INTERN 301022	765,000.00	833,192.10
		3.25 TURKEY 230323	1,885,000.00	1,886,626.75
		3.375 GOVT OF BER 500820	275,000.00	292,531.25
		3.375 ISRAEL GOVT 500115	4,570,000.00	4,884,073.25
		3.45 SAUDI INTERN 610202	1,747,000.00	1,720,786.26
		3.5 AZERBAIJAN 320901	2,195,000.00	2,335,633.65
		3.6 REPUBLIC OF A 310202	2,045,000.00	1,983,547.75
		3.625 OMAN 210615	2,575,000.00	2,588,261.25
		3.625 SAUDI INTER 280304	1,055,000.00	1,182,602.25
		3.7 PHILIPPINE 410301	1,765,000.00	1,998,099.35
		3.7 PHILIPPINE 420202	465,000.00	527,193.75
		3.75 PANAMA NOTAS 260417	2,290,000.00	2,504,034.85
		3.75 QATAR 300416	315,000.00	366,237.90
		3.75 SAUDI INTERN 550121	1,478,000.00	1,549,771.68
		3.87 PANAMA 600723	320,000.00	343,200.00
		3.875 BRAZIL 300612	4,905,000.00	5,104,878.75
		3.875 PANAMA 280317	4,830,000.00	5,420,974.65
		3.9 DUBAI GOVT IN 500909	3,480,000.00	3,369,057.60
		3.95 PHILIPPINE 400120	2,670,000.00	3,120,221.75
		4 QATAR 290314	820,000.00	962,007.60
		4.125 ABU DHABI G 471011	675,000.00	824,866.87
		4.125 COLOMBIA 510515	1,735,000.00	1,806,152.35
		4.25 MOROCCO 221211	501,000.00	529,391.67
		4.25 RUSSIA 270623	3,600,000.00	4,099,770.00
		4.3 PANAMA 530429	6,135,000.00	7,116,661.35
		4.35 INDONESIA 270108	365,000.00	422,392.60
		4.35 INDONESIA 480111	875,000.00	1,029,039.13
		4.375 RUSSIA 290321	4,800,000.00	5,537,083.20
		4.5 MEXICO 290422	3,422,000.00	3,958,826.25
		4.5 PANAMA 500416	5,435,000.00	6,474,498.10
		4.5 PANAMA 560401	5,615,000.00	6,674,887.40
		4.5 QATAR 280423	4,125,000.00	4,958,588.25
		4.5 SAUDI INTERNA 461026	275,000.00	322,845.87
		4.6 MEXICO 460123	865,000.00	952,282.82
		4.625 INDONESIA 430415	395,000.00	472,635.55
		4.625 PARAGUAY 230125	6,730,000.00	7,184,342.30
		4.625 QATAR 460602	2,135,000.00	2,750,375.32
		4.75 AZERBAIJAN 240318	3,267,000.00	3,595,072.14
		4.75 BRAZIL 500114	6,145,000.00	6,283,323.95
		4.75 GOVT OF BERM 290215	1,415,000.00	1,702,046.90
		4.75 INDONESIA 260108	7,890,000.00	9,197,406.92
		4.75 MEXICO 320427	4,235,000.00	4,971,890.00
		4.75 MEXICO 440308	466,000.00	525,091.13
		4.75 OMAN 260615	557,000.00	574,825.11
		4.75 RUSSIA 260527	1,400,000.00	1,611,919.40
		4.75 TURKEY 260126	1,090,000.00	1,112,797.35
		4.875 DOMINICAN 320923	3,245,000.00	3,500,543.75
		4.875 OMAN GOV IN 250201	415,000.00	436,225.17
		4.875 TURKEY 261009	3,120,000.00	3,187,994.16
		4.875 TURKEY 430416	400,000.00	342,080.00
		4.95 JORDAN 250707	1,550,000.00	1,662,530.00
	5 BRAZIL 450127	800,000.00	847,436.00
	5 COLOMBIA 450615	1,465,000.00	1,702,710.90
	5 MEXICO 510427	2,725,000.00	3,177,377.25
	5 PARAGUAY 260415	208,000.00	240,656.00
	5.1 RUSSIA 350328	3,400,000.00	4,203,756.60
	5.103 QATAR 480423	600,000.00	815,107.20
	5.125 MONGOLIA IN 221205	1,302,000.00	1,354,080.00
	5.125 MONGOLIA IN 260407	1,568,000.00	1,691,513.54
	5.125 TURKEY 280217	440,000.00	448,382.00
	5.25 BAHRAIN 330125	1,275,000.00	1,293,914.62
	5.3 DOMINICAN 410121	490,000.00	514,377.50
	5.375 HUNGARY 230221	5,150,000.00	5,667,590.45
	5.375 OMAN GOV IN 270308	400,000.00	420,020.00
	5.5 CROATIA 230404	2,525,000.00	2,789,387.70
	5.5 MOROCCO 421211	379,000.00	467,163.73
	5.6 PARAGUAY 480313	1,345,000.00	1,684,625.95
	5.625 BAHRAIN 310930	3,610,000.00	3,761,800.50
	5.625 HONDURAS GO 300624	890,000.00	1,011,040.00
	5.625 MONGOLIA IN 230501	285,000.00	301,743.75
	5.625 OMAN GOV IN 280117	210,000.00	220,749.27
	5.75 HUNGARY 231122	764,000.00	872,873.82
	5.75 SOUTH AFRICA 490930	3,930,000.00	3,830,201.58
	5.75 TURKEY 470511	6,170,000.00	5,712,864.70
	5.85 JORDAN 300707	2,170,000.00	2,400,779.50
	5.875 TURKEY 310626	1,120,000.00	1,151,080.00
	5.95 DOMINICAN 270125	1,005,000.00	1,166,061.30
	5.95 TURKEY 310115	1,605,000.00	1,664,401.05
	6 CROATIA 240126	1,440,000.00	1,662,300.00
	6 DOMINICAN 280719	1,280,000.00	1,497,932.80
	6.1 PARAGUAY 440811	2,400,000.00	3,144,024.00
	6.125 COSTA RICA 310219	3,550,000.00	3,598,848.00
	6.125 IVORY COAST 330615	255,000.00	282,654.75
	6.125 JORDAN 260129	1,460,000.00	1,636,864.40
	6.125 ROMANIA 440122	1,070,000.00	1,478,008.12
	6.2 SRI LANKA 270511	780,000.00	473,850.00
	6.25 BAHRAIN 510125	1,125,000.00	1,138,474.12
	6.25 HONDURAS GOV 270119	150,000.00	173,310.00
	6.25 OMAN GOV INT 310125	975,000.00	1,045,969.27
	6.25 SENEGAL 240730	1,645,000.00	1,828,927.45
	6.375 CROATIA 210324	3,800,000.00	3,831,574.20
	6.375 ELSALVADOR 270118	335,000.00	325,368.75
	6.375 GABONESE RE 241212	1,475,993.00	1,555,704.00
	6.375 REP GHANA 270211	220,000.00	229,274.10
	6.4 DOMINICAN 490605	3,830,000.00	4,385,388.30
	6.5 OMAN GOV INTE 470308	949,000.00	945,593.09
	6.625 FEDERAL REP 241211	1,866,000.00	1,786,079.22
	6.625 GABONESE RE 310206	3,076,000.00	3,123,739.52
	6.75 BAHRAIN 290920	305,000.00	346,765.17
	6.75 OMAN GOV INT 480117	5,140,000.00	5,185,077.80
	6.75 SENEGAL 480313	4,497,000.00	4,868,677.05
	6.85 DOMINICAN 450127	2,452,000.00	2,930,164.52
	6.85 SRI LANKA 240314	985,000.00	637,787.50
	6.85 SRI LANKA 251103	6,074,000.00	3,771,285.86
	6.875 DOMINICAN 260129	145,000.00	172,007.70
	6.875 GEORGIA 210412	2,318,000.00	2,338,201.37
	6.875 KENYA REP 240624	1,170,000.00	1,301,706.90
	6.875 PAKISTAN 271205	2,425,000.00	2,622,916.37
	6.95 GABONESE REP 250616	2,720,000.00	2,924,163.20
	7 KENYA REP 270522	555,000.00	622,349.25
	7 OMAN GOV INTERN 510125	630,000.00	648,418.05
	7.0529 ARAB REPUB 320115	1,075,000.00	1,166,794.25
	7.1246 ELSALVADOR 500120	1,685,000.00	1,545,987.50
	7.143 NIGERIA REP 300223	200,000.00	217,446.00
	7.15 REPUBLIC OF 250326	1,435,000.00	1,660,834.56
	7.25 SERBIA REP 210928	355,000.00	369,958.63
	7.253 UKRAINE 330315	5,785,000.00	6,269,493.75
	7.375 BAHRAIN 300514	3,250,000.00	3,803,572.50
	7.375 JORDAN 471010	2,355,000.00	2,705,306.25
	7.375 UKRAINE 320925	2,657,000.00	2,896,555.12
	7.45 DOMINICAN 440430	2,857,000.00	3,639,103.75
	7.5 BAHRAIN 470920	1,025,000.00	1,176,351.50
	7.5 HONDURAS GOVE 240315	1,435,000.00	1,592,146.85
	7.55 SRI LANKA 300328	445,000.00	273,675.00
	7.6003 ARAB REPUB 290301	1,670,000.00	1,913,252.20
	7.625 ARAB REPUBL 320529	685,000.00	773,467.75
	7.625 ELSALVADOR 410201	155,000.00	148,800.00
	7.625 REP GHANA 290516	1,930,000.00	2,062,262.90
	7.75 UKRAINE 220901	1,025,000.00	1,092,076.00
	7.75 UKRAINE 260901	3,507,000.00	3,994,052.16
	7.75 UKRAINE 270901	1,990,000.00	2,258,789.30
	7.875 NIGERIA REP 320216	1,297,000.00	1,441,965.69
	7.875 REP GHANA 350211	2,485,000.00	2,539,284.82
	7.903 ARAB REPUBL 480221	3,443,000.00	3,667,724.61
	8 ANGOLA REP 291126	2,090,000.00	2,091,306.25
	8.125 REP GHANA 320326	945,000.00	1,001,208.60
	8.25 ANGOLA REP 280509	1,249,000.00	1,261,802.25
	8.25 ELSALVADOR 320410	365,000.00	367,737.50
	8.25 PAKISTAN 240415	200,000.00	222,760.00
	8.25 PAKISTAN 250930	400,000.00	450,260.00
	8.25 VENEZUELA 241013	2,030,000.00	200,970.00
	8.5 ARAB REPUBLIC 470131	4,370,000.00	4,894,400.00
	8.627 REP GHANA 490616	625,000.00	635,862.50
	8.747 NIGERIA REP 310121	1,365,000.00	1,609,846.87
	8.75 SENEGAL 210513	3,830,000.00	3,903,478.55
	8.875 ARAB REPUBL 500529	810,000.00	936,846.00
	9.125 ANGOLA REP 491126	722,000.00	711,899.22
	9.25 VENEZUELA 280507	7,570,000.00	749,430.00
	9.375 ANGOLA REP 480508	3,265,000.00	3,278,713.00
	FRN ARGENTINA 300709	6,978,467.00	2,676,311.85
	FRN ARGENTINA 350709	6,926,298.00	2,361,936.86
	FRN ARGENTINA 380109	1,359,976.00	531,750.61
	FRN ARGENTINA 410709	11,155,000.00	4,043,687.50
	FRN ECUADOR 300731	815,692.00	490,239.04
	FRN ECUADOR 350731	6,663,381.00	3,315,098.68
	FRN ECUADOR 400731	3,138,396.00	1,475,046.12
国債証券 小計		375,654,495.00	368,783,429.82
			(38,921,403,183)
特殊債券	1.625 SAUDI ARABI 251124	200,000.00	204,298.78
	2.75 SAUDI ARABIA 220416	2,450,000.00	2,516,049.06
	2.875 SAUDI ARABI 240416	655,000.00	695,652.77
	3.5 INTERNATIONAL 240901	890,000.00	867,750.00
	4.25 SAUDI ARABIA 390416	1,705,000.00	1,954,202.94
	5.75 BANQ TUNIS 250130	1,690,000.00	1,574,743.69
	7.375 KONDOR FINA 220719	1,205,000.00	1,244,542.07
特殊債券 小計		8,795,000.00	9,057,239.31
			(955,901,036)
社債券	2.5 MDGH - GMTN B 241107	520,000.00	549,848.00
	2.5 TEMASEK FIN 701006	5,430,000.00	5,172,776.55
	2.7 SINOPEC GRP 300513	2,380,000.00	2,467,343.14
	2.875 MDGH - GMTN 300521	240,000.00	257,400.00
	3.348 COMISION EL 310209	1,155,000.00	1,166,550.00
	3.5 PETRONAS CAPI 300421	790,000.00	888,051.68
	3.625 ABU DHABI 230112	560,000.00	592,160.80
	3.625 CENT ELET B 250204	475,000.00	487,563.75
	3.75 EMPRESA NAC 260805	3,170,000.00	3,455,708.61
	3.95 MDGH - GMTN 500521	485,000.00	556,421.10
	4 PERUSAHAAN 500630	790,000.00	812,910.00
	4.25 ISRAEL ELEC 280814	5,990,000.00	6,833,931.10
	4.375 PERUSAHAAN 500205	400,000.00	428,000.00
	4.5 OFFICE CHE 251022	4,635,000.00	5,059,603.08
	4.55 PETRONAS CAP 500421	1,970,000.00	2,503,031.41
	4.625 CENT ELET B 300204	610,000.00	634,558.60
	4.677 COMISION EL 510209	490,000.00	494,900.00
	4.75 BANCO BRAS 240320	5,915,000.00	6,420,436.75
	4.75 STATE OIL AZ 230313	200,000.00	213,135.00
	4.8 PETRONAS CAPI 600421	735,000.00	1,008,786.57
	4.875 ABU DHABI 300423	205,000.00	254,833.86
	5 ISRAEL ELEC 241112	5,155,000.00	5,837,496.22
	5.25 EMPRESA NAC 291106	355,000.00	419,037.77
	5.25 PERUSAHAAN 470515	1,155,000.00	1,350,171.90
	5.7 RZD CAPITA 220405	710,000.00	747,295.59
	5.75 CENT ELET BR 211027	1,650,000.00	1,701,562.50
	5.75 KAZMUNAYGAS 470419	1,470,000.00	1,895,845.77
	5.95 PETRO MEX 310128	1,475,000.00	1,431,782.50
	6 PETROLEOS 261115	14,960,000.00	635,800.00
	6.15 PERUSAHAAN 480521	960,000.00	1,262,491.20
	6.375 PETROLEOS M 450123	635,000.00	565,689.75
	6.625 PETRO MEX 380615	1,755,000.00	1,640,925.00
	6.75 PETRO MEX 470921	4,153,000.00	3,796,423.42
	6.84 PETRO MEX 300123	3,735,000.00	3,836,405.25
	6.875 ECOPETROL 300429	1,690,000.00	2,145,032.50
	6.875 SOUTHERN GA 260324	3,345,000.00	4,056,280.80
	6.95 STATE OIL AZ 300318	1,690,000.00	2,176,387.07
	6.95 YPF SOCIEDAD 270721	160,000.00	101,416.00
	7 YPF SOCIEDAD AN 471215	792,000.00	462,773.52
	7.69 PETRO MEX 500123	3,961,000.00	3,903,050.57
	8.5 YPF SOCIEDAD 250323	1,156,000.00	965,375.60
社債券 小計		88,107,000.00	79,189,192.93
			(8,357,627,421)
アメリカドル合計			472,556,495.00	457,029,862.06
				(48,234,931,640)
ユーロ	国債証券	1.1 INDONESIA 330312	385,000.00	386,971.20
		1.125 CROATIA 290619	2,760,000.00	2,897,900.64
		1.25 CHILE 400129	295,000.00	302,193.57
		1.375 BULGARIA 500923	1,310,000.00	1,333,606.20
		1.375 MOROCCO 260330	340,000.00	346,375.00
		1.375 ROMANIA 291202	1,247,000.00	1,272,052.23
		1.45 MEXICO 331025	380,000.00	369,322.00
		1.5 CROATIA 310617	4,230,000.00	4,589,655.73
		1.5 HUNGARY 501117	830,000.00	829,922.81
		1.5 MOROCCO 311127	1,940,000.00	1,922,384.80
		1.5 SERBIA 290626	3,616,000.00	3,724,913.92
		1.625 HUNGARY 320428	2,105,000.00	2,301,985.90
		1.75 HUNGARY 350605	2,065,000.00	2,275,547.40
		2 MOROCCO 300930	1,300,000.00	1,340,300.00
		2.125 MEXICO 511025	720,000.00	654,705.36
		2.625 ROMANIA 401202	1,105,000.00	1,161,023.50
		2.75 NORTH MACEDO 250118	640,000.00	679,998.72
		2.875 ROMANIA 290311	265,000.00	299,289.41
		3 CROATIA 270320	2,865,000.00	3,340,012.98
		3.125 SERBIA 270515	3,917,000.00	4,394,290.35
		3.375 ROMANIA 500128	3,835,000.00	4,355,254.56
		3.675 NORTH MACED 260603	2,060,000.00	2,312,339.70
		3.975 MACEDONIA 210724	2,550,000.00	2,595,874.50
		4.75 ARAB REPUBLI 250411	210,000.00	220,984.05
		5.25 IVORY COAST 300322	330,000.00	354,771.45
		5.875 IVORY COAST 311017	3,150,000.00	3,493,003.50
		6.375 ARAB REPUBL 310411	145,000.00	157,528.00
		6.875 IVORY COAST 401017	905,000.00	1,029,509.90
	国債証券 小計		45,500,000.00	48,941,717.38
				(6,181,828,322)
	特殊債券	5.625 BANQ TUNIS 240217	200,000.00	187,000.00
		6.375 BANQ TUNIS 260715	1,115,000.00	1,040,266.01
		7.125 KONDOR FINA 240719	1,370,000.00	1,415,949.80
	特殊債券 小計		2,685,000.00	2,643,215.81
				(333,864,588)
ユーロ合計			48,185,000.00	51,584,933.19
				(6,515,692,910)
	合計			54,750,624,550
				(54,750,624,550)

(注1)通貨の種類ごとの小計/合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入債券 時価比率	有価証券の 合計金額に 対する比率
アメリカドル	国債証券	169銘柄	80.69%	71.09%
	特殊債券	7銘柄	1.98%	1.75%
	社債券	41銘柄	17.33%	15.26%
ユーロ	国債証券	28銘柄	94.88%	11.29%
	特殊債券	3銘柄	5.12%	0.61%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。