有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成27年8月28日-平成28年2月29日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

(単位:円)
種 類	銘 柄	口数	評 価 額	備考
親投資信託受益証券	グローバル・ヘルスケア&バイオ・オープン マザーファンド	52,607,892,415	334,028,552,099
	親投資信託受益証券 小計	52,607,892,415	334,028,552,099
	合計	52,607,892,415	334,028,552,099

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
<参考>当ファンドは親投資信託受益証券を主要投資対象としております。
貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券の状況は以下の通りです。
「グローバル・ヘルスケア&バイオ・オープン マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
(1)貸借対照表

		[ 平成27年8月27日現在 ]	[ 平成28年2月29日現在 ]
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		10,004,750,055	292,027,557
金銭信託		―	5,643,732,647
コール・ローン		31,794,571,834	―
株式		267,796,751,592	345,158,322,587
派生商品評価勘定		73,249,502	1,353,271
未収配当金		243,955,639	519,777,774
未収利息		46,289	―
流動資産合計		309,913,324,911	351,615,213,836
資産合計		309,913,324,911	351,615,213,836
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		2,713,841	245,402
未払金		35,922,811,140	605,121,032
未払解約金		594,932,032	465,251,792
流動負債合計		36,520,457,013	1,070,618,226
負債合計		36,520,457,013	1,070,618,226
純資産の部
元本等
元本	※1	38,031,388,862	55,208,964,201
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		235,361,479,036	295,335,631,409
元本等合計		273,392,867,898	350,544,595,610
純資産合計		273,392,867,898	350,544,595,610
負債純資産合計		309,913,324,911	351,615,213,836

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎月28日から翌月27日までであります。
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1	有価証券の評価基準及び評価方法	株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[ 平成27年8月27日現在 ]	[ 平成28年2月29日現在 ]
※1	期首	平成27年2月28日	平成27年8月28日
	期首元本額	11,379,310,296円	38,031,388,862円
	期首からの追加設定元本額	35,473,462,962円	17,955,957,820円
	期首からの一部解約元本額	8,821,384,396円	778,382,481円
	元本の内訳*
	グローバル・ヘルスケア&バイオ・オープン Aコース(為替ヘッジあり)	360,709,085円	385,291,180円
	グローバル・ヘルスケア&バイオ・オープン Bコース(為替ヘッジなし)	2,373,599,260円	2,215,780,606円
	グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド	35,297,080,517円	52,607,892,415円
	(合 計)	38,031,388,862円	55,208,964,201円
2	受益権の総数	38,031,388,862口	55,208,964,201口
3	1口当たり純資産額	7.1886円	6.3494円
	(1万口当たり純資産額)	(71,886円)	(63,494円)

* 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項

	区 分	( 自 平成27年 2月28日 至 平成27年 8月27日 )	( 自 平成27年 8月28日 至 平成28年 2月29日 )
1	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同 左
2	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同 左
		デリバティブ取引については、当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。	同 左
3	金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。	同 左

2 金融商品の時価等に関する事項

	区 分	[ 平成27年8月27日現在 ]	[ 平成28年2月29日現在 ]
1	貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同 左
2	時価の算定方法	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同 左
		デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。	同 左
		上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同 左
3	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。	同 左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

	[ 平成27年8月27日現在 ]	[ 平成28年2月29日現在 ]
種 類	当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	△15,148,219,653	△6,011,670,625
合計	△15,148,219,653	△6,011,670,625

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
通貨関連

		[ 平成27年8月27日現在 ]
区 分	種 類	契 約 額	等(円)	時 価	評 価 損 益
			うち1年超	(円)	(円)
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建
	アメリカドル	23,200,426,332	―	23,267,958,099	67,531,767
	イギリスポンド	582,644,916	―	584,849,939	2,205,023
	スイスフラン	311,084,447	―	311,482,011	397,564
	ユーロ	354,441,745	―	354,843,052	401,307
	合 計	24,448,597,440	―	24,519,133,101	70,535,661

		[ 平成28年2月29日現在 ]
区 分	種 類	契 約 額	等(円)	時 価	評 価 損 益
			うち1年超	(円)	(円)
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建
	アメリカドル	311,958,590	―	313,066,459	1,107,869
	合 計	311,958,590	―	313,066,459	1,107,869

(注)時価の算定方法
1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
(イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式

(単位:円)
通 貨		株式数	評 価 額		備考
	銘 柄		単 価	金 額
円
	塩野義製薬	2,432,500	4,835.00	11,761,137,500
	エーザイ	671,100	6,958.00	4,669,513,800
	小野薬品工業	149,300	20,915.00	3,122,609,500
	第一三共	1,197,000	2,356.00	2,820,132,000
	オリンパス	648,100	4,120.00	2,670,172,000
	円 小 計	5,098,000	―	25,043,564,800 (25,043,564,800)
アメリカドル
	ABBOTT LABORATORIES	1,253,192	39.520000	49,526,147.84
	ACADIA HEALTHCARE CO INC	256,311	56.310000	14,432,872.41
	ACORDA THERAPEUTICS INC	369,230	33.010000	12,188,282.30
	AETNA INC	486,270	109.920000	53,450,798.40
	AGILENT TECHNOLOGIES INC	263,179	37.590000	9,892,898.61
	ALKERMES PLC	1,230,526	33.610000	41,357,978.86
	ALLERGAN PLC	751,361	298.070000	223,958,173.27
	ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	305,435	58.000000	17,715,230.00
	ARENA PHARMACEUTICALS INC	3,314,921	1.530000	5,071,829.13
	ATHENAHEALTH INC	89,316	128.320000	11,461,029.12
	BAXTER INTERNATIONAL INC	1,239,430	39.430000	48,870,724.90
	BECTON DICKINSON AND CO	382,412	149.640000	57,224,131.68
	BOSTON SCIENTIFIC CORP	4,687,117	17.210000	80,665,283.57
	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	3,260,854	62.250000	202,988,161.50
	CARDINAL HEALTH INC	438,690	83.030000	36,424,430.70
	CELGENE CORP	951,308	103.370000	98,336,707.96
	CERNER CORP	619,179	52.010000	32,203,499.79
	COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC	425,590	15.580000	6,630,692.20
	CVS HEALTH CORP	190,936	97.660000	18,646,809.76
	ELI LILLY & CO	1,955,064	73.600000	143,892,710.40
	ENVISION HEALTHCARE HOLDINGS	1,127,729	22.570000	25,452,843.53
	HCA HOLDINGS INC	782,235	70.440000	55,100,633.40
	ILLUMINA INC	213,762	155.310000	33,199,376.22
	INCYTE CORP	1,352,299	74.340000	100,529,907.66
	IRONWOOD PHARMACEUTICALS INC	821,067	9.580000	7,865,821.86
	JOHNSON & JOHNSON	768,323	105.780000	81,273,206.94
	LIFEPOINT HEALTH INC	144,330	63.650000	9,186,604.50
	MCKESSON CORP	293,674	156.780000	46,042,209.72
	MEDICINES COMPANY	517,769	32.300000	16,723,938.70
	MEDTRONIC PLC	1,866,819	77.290000	144,286,440.51
	MERCK & CO. INC.	2,969,481	50.640000	150,374,517.84
	MYLAN NV	1,697,463	47.140000	80,018,405.82
	REGENERON PHARMACEUTICALS	284,025	394.230000	111,971,175.75
	ST JUDE MEDICAL INC	909,086	54.580000	49,617,913.88
	STRYKER CORP	564,841	101.360000	57,252,283.76
	TEAM HEALTH HOLDINGS INC	845,120	44.980000	38,013,497.60
	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	460,567	130.710000	60,200,712.57
	ULTRAGENYX PHARMACEUTICAL IN	821,980	62.300000	51,209,354.00
	UNITEDHEALTH GROUP INC	1,012,865	121.330000	122,890,910.45
	WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	154,463	79.570000	12,290,620.91
	WELLCARE HEALTH PLANS INC	321,300	91.780000	29,488,914.00
	アメリカドル 小 計	40,399,519	―	2,447,927,682.02 (278,133,543,231)
イギリスポンド
	ASTRAZENECA PLC	1,678,535	42.045000	70,574,004.07
	SMITH & NEPHEW PLC	1,549,756	11.770000	18,240,628.12
	イギリスポンド 小 計	3,228,291	―	88,814,632.19 (13,990,080,862)
スイスフラン
	ACTELION LTD-REG	166,956	139.300000	23,256,970.80
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	572,759	260.100000	148,974,615.90
	スイスフラン 小 計	739,715	―	172,231,586.70 (19,625,789,304)
ユーロ
	ESSILOR INTERNATIONAL	266,914	109.000000	29,093,626.00
	UCB SA	539,336	71.030000	38,309,036.08
	ユーロ 小 計	806,250	―	67,402,662.08 (8,365,344,390)
	合 計	50,271,775	―	345,158,322,587 (320,114,757,787)

(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
外貨建有価証券の内訳

通 貨	銘 柄 数		組入株式 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	41銘柄	100.00%	80.58%
イギリスポンド	株式	2銘柄	100.00%	4.05%
スイスフラン	株式	2銘柄	100.00%	5.69%
ユーロ	株式	2銘柄	100.00%	2.42%

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。