有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成28年8月30日-平成29年2月27日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

(単位:円)
種 類	銘 柄	口数	評 価 額	備考
親投資信託受益証券	グローバル・ヘルスケア&バイオ・オープン マザーファンド	39,721,802,257	278,426,000,740
	親投資信託受益証券 小計	39,721,802,257	278,426,000,740
	合計	39,721,802,257	278,426,000,740

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
<参考>当ファンドは親投資信託受益証券を主要投資対象としております。
貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券の状況は以下の通りです。
「グローバル・ヘルスケア&バイオ・オープン マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
(1)貸借対照表

		[ 平成28年8月29日現在 ]	[ 平成29年2月27日現在 ]
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		483	70,886,798
コール・ローン		4,784,618,300	16,660,701,439
株式		298,433,104,716	276,188,880,844
未収入金		―	921,394,725
未収配当金		304,793,383	504,669,248
流動資産合計		303,522,516,882	294,346,533,054
資産合計		303,522,516,882	294,346,533,054
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		―	490,820
未払金		―	90,694,525
未払解約金		653,715,220	800,108,114
未払利息		8,520	29,669
流動負債合計		653,723,740	891,323,128
負債合計		653,723,740	891,323,128
純資産の部
元本等
元本	※1	49,753,204,647	41,865,862,474
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		253,115,588,495	251,589,347,452
元本等合計		302,868,793,142	293,455,209,926
純資産合計		302,868,793,142	293,455,209,926
負債純資産合計		303,522,516,882	294,346,533,054

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎月28日から翌月27日までであります。
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1	有価証券の評価基準及び評価方法	株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[ 平成28年8月29日現在 ]	[ 平成29年2月27日現在 ]
※1	期首	平成28年3月1日	平成28年8月30日
	期首元本額	55,208,964,201円	49,753,204,647円
	期首からの追加設定元本額	141,594,592円	1,818,841,764円
	期首からの一部解約元本額	5,597,354,146円	9,706,183,937円
	元本の内訳*
	グローバル・ヘルスケア&バイオ・オープン Aコース(為替ヘッジあり)	433,213,449円	364,246,838円
	グローバル・ヘルスケア&バイオ・オープン Bコース(為替ヘッジなし)	1,984,753,049円	1,654,048,260円
	グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド	47,335,238,149円	39,721,802,257円
	グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド(為替ヘッジあり)	―	125,765,119円
	(合 計)	49,753,204,647円	41,865,862,474円
2	受益権の総数	49,753,204,647口	41,865,862,474口
3	1口当たり純資産額	6.0874円	7.0094円
	(1万口当たり純資産額)	(60,874円)	(70,094円)

* 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項

	区 分	( 自 平成28年 3月 1日 至 平成28年 8月29日 )	( 自 平成28年 8月30日 至 平成29年 2月27日 )
1	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同 左
2	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同 左
		デリバティブ取引については、当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。	同 左
3	金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。	同 左

2 金融商品の時価等に関する事項

	区 分	[ 平成28年8月29日現在 ]	[ 平成29年2月27日現在 ]
1	貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同 左
2	時価の算定方法	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同 左
		デリバティブ取引は、該当事項はありません。	デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
		上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同 左
3	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。	同 左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

	[ 平成28年8月29日現在 ]	[ 平成29年2月27日現在 ]
種 類	当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	△13,151,789,333	20,425,453,229
合計	△13,151,789,333	20,425,453,229

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
通貨関連
[ 平成28年8月29日現在 ]
該当事項はありません。

		[ 平成29年2月27日現在 ]
区 分	種 類	契 約 額	等(円)	時 価	評 価 損 益
			うち1年超	(円)	(円)
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建
	アメリカドル	920,929,017	―	921,312,589	△383,572
	買建
	イギリスポンド	19,914,063	―	19,806,815	△107,248
	合 計	940,843,080	―	941,119,404	△490,820

(注)時価の算定方法
1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
(イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式

(単位:円)
通 貨		株式数	評 価 額		備考
	銘 柄		単 価	金 額
円
	武田薬品工業	319,600	5,325.00	1,701,870,000
	塩野義製薬	566,400	5,507.00	3,119,164,800
	中外製薬	339,000	3,720.00	1,261,080,000
	エーザイ	884,600	6,285.00	5,559,711,000
	小野薬品工業	1,024,500	2,502.50	2,563,811,250
	オリンパス	605,100	3,950.00	2,390,145,000
	円 小 計	3,739,200	―	16,595,782,050 (16,595,782,050)
アメリカドル
	ABBOTT LABORATORIES	1,517,412	45.680000	69,315,380.16
	ACADIA HEALTHCARE CO INC	248,164	44.940000	11,152,490.16
	AETNA INC	259,475	128.970000	33,464,490.75
	ALKERMES PLC	1,097,894	52.980000	58,166,424.12
	ALLERGAN PLC	538,959	245.370000	132,244,369.83
	ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	285,645	46.620000	13,316,769.90
	ANTHEM INC	197,770	163.830000	32,400,659.10
	ARENA PHARMACEUTICALS INC	4,683,191	1.470000	6,884,290.77
	ATHENAHEALTH INC	92,701	114.700000	10,632,804.70
	BAXTER INTERNATIONAL INC	492,709	50.490000	24,876,877.41
	BECTON DICKINSON AND CO	244,427	183.420000	44,832,800.34
	BIOGEN INC	124,195	285.130000	35,411,720.35
	BOSTON SCIENTIFIC CORP	3,353,247	24.780000	83,093,460.66
	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	2,623,924	56.440000	148,094,270.56
	CARDINAL HEALTH INC	289,570	82.140000	23,785,279.80
	CELGENE CORP	702,978	118.230000	83,113,088.94
	CERNER CORP	407,524	55.610000	22,662,409.64
	CIGNA CORP	221,324	147.040000	32,543,480.96
	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	139,980	94.760000	13,264,504.80
	ELI LILLY & CO	1,484,154	82.870000	122,991,841.98
	ENVISION HEALTHCARE CORP	266,198	71.390000	19,003,875.22
	HCA HOLDINGS INC	473,290	87.070000	41,209,360.30
	HUMANA INC	58,175	207.280000	12,058,514.00
	ILLUMINA INC	182,177	160.000000	29,148,320.00
	INCYTE CORP	540,794	131.210000	70,957,580.74
	IRONWOOD PHARMACEUTICALS INC	999,887	16.420000	16,418,144.54
	JOHNSON & JOHNSON	539,053	122.730000	66,157,974.69
	LIFEPOINT HEALTH INC	171,485	64.100000	10,992,188.50
	MCKESSON CORP	290,544	150.850000	43,828,562.40
	MEDICINES COMPANY	706,665	52.060000	36,788,979.90
	MEDTRONIC PLC	1,398,084	81.030000	113,286,746.52
	MERCK & CO. INC.	1,485,286	66.160000	98,266,521.76
	MYLAN NV	1,289,773	42.160000	54,376,829.68
	PATHEON NV	391,605	32.440000	12,703,666.20
	REGENERON PHARMACEUTICALS	178,840	361.010000	64,563,028.40
	STRYKER CORP	402,176	129.270000	51,989,291.52
	TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	591,664	35.380000	20,933,072.32
	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	249,963	158.980000	39,739,117.74
	ULTRAGENYX PHARMACEUTICAL IN	400,180	77.470000	31,001,944.60
	UNITEDHEALTH GROUP INC	659,005	163.060000	107,457,355.30
	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	303,930	86.070000	26,159,255.10
	WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	235,433	87.610000	20,626,285.13
	WELLCARE HEALTH PLANS INC	178,795	140.560000	25,131,425.20
	アメリカドル 小 計	30,998,245	―	2,015,045,454.69 (226,047,799,107)
イギリスポンド
	ASTRAZENECA PLC	1,406,190	46.090000	64,811,297.10
	CONVATEC GROUP PLC	1,891,824	2.317000	4,383,356.20
	HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	187,871	21.090000	3,962,199.39
	SMITH & NEPHEW PLC	1,737,441	12.060000	20,953,538.46
	イギリスポンド 小 計	5,223,326	―	94,110,391.15 (13,105,813,071)
スイスフラン
	NOVARTIS AG-REG	347,045	77.600000	26,930,692.00
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	231,162	245.200000	56,680,922.40
	スイスフラン 小 計	578,207	―	83,611,614.40 (9,307,644,915)
香港ドル
	SINO BIOPHARMACEUTICAL	7,607,120	6.900000	52,489,128.00
	香港ドル 小 計	7,607,120	―	52,489,128.00 (758,467,899)
デンマーククローネ
	GENMAB A/S	149,429	1,371.000000	204,867,159.00
	デンマーククローネ 小 計	149,429	―	204,867,159.00 (3,265,582,514)
ユーロ
	ESSILOR INTERNATIONAL	266,701	108.750000	29,003,733.75
	UCB SA	466,794	66.330000	30,962,446.02
	ユーロ 小 計	733,495	―	59,966,179.77 (7,107,791,288)
	合 計	49,029,022	―	276,188,880,844 (259,593,098,794)

(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
外貨建有価証券の内訳

通 貨	銘 柄 数		組入株式 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	43銘柄	100.00%	81.85%
イギリスポンド	株式	4銘柄	100.00%	4.75%
スイスフラン	株式	2銘柄	100.00%	3.37%
香港ドル	株式	1銘柄	100.00%	0.27%
デンマーククローネ	株式	1銘柄	100.00%	1.18%
ユーロ	株式	2銘柄	100.00%	2.57%

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。